【《商业银行的风险管理模型研究-以兴业银行为例》6600字】

商业银行的风险管理模型研究—以兴业银行为例摘要：互联网时代的发展和进步，带动着各个行业的发展，同时也为各个领域带来一定挑战。跟随大数据时代发展的脚步，商业银行也迎来了新的发展机遇。随之，网络载体发展之下，个人信贷业务变得越来越多，也拥有一定的便捷条件。这对于商业银行个人信贷业务来说是一定的冲击，因为在人们信贷需求逐渐增加的情况下，商业银行的个人信贷风险涌现出来。为了更好地防控个人信贷风险，商业银行要紧紧依托大数据技术，通过加强个人信贷风险管控，制定良好的风险防范举措。在降低风险率的过程中，让现代业务管理水平逐渐提升。结合对大数据时代之下商业银行个人信贷风险管理工作的实际运转情况的分析，探索有效的风险管控策略和模式，让大数据时代发展下的商业银行拥有突破风险的机会，使个人信贷风险管控稳定地运转。

引言研究背景及意义在当前“十四五”时期的经济形势发展趋势以及基于我国已经初步建立了现代金融体系的框架，但还不完善的情况下，我国金融经济的主要目标是三大任务：第一，完善金融支持创新体系。第二，支持实体经济发展。第三，积极发展绿色金融。而完成这些任务的首要途径是建立现代金融体制，把它作为构建高水平社会主义市场经济体制的重要部分。由于经济增速减缓，企业生产经营能力纷纷下滑，偿债能力随之下降。自2011年底开始，我国商业银行不良贷款和不良贷款率双双结束了长期以来不断下降的趋势，开始出现连续的环比上升态势。在这样的环境之下，信贷风险的控制效果好坏对于银行来说显得更加重要，因为贷款目前仍然是我国商业银行资产中占比最大的组成部分，信贷风险是我国商业银行面临的主要风险。随着商业银行信贷业务的发展和市场竞争的逐步加剧，信贷风险显现出复杂多变的特征，不良贷款规模的持续增加使得商业银行的经营发展面临巨大压力。商业银行全面落实风险管理，运用大数据技术建立信息共享平台，构建信贷风险度量模型,前瞻性地进行风险识别、评估与监测，对提升信贷资产质量、实现信贷业务跨周期稳健发展、增强商业银行服务实体经济的能力有着重要的现实意义。结合绿色信贷、贷后管理优化、信贷风险评级等多个视角对当下的中微企业提供较为合适的风险管理建议。二、研究内容和目的（一）研究内容主要分为六个部分，第一章是商业银行的信贷风险；第二章是大数据对信贷金融的影响及绿色信贷的出现和定义；第三章是考察目前金融领域内较定成熟的信贷风险管理理论；第四章是兴业银行的信贷风险管理的经验；第五章是目前管理机制的缺陷和创新理论对中微企业的利弊权衡；第六章是根据自身优势结合新技术和理论创新完善管理机制，提供不同思路或方向和理想的可实施方案。（二）研究目的本文将从我国商业银行的角度出发，结合大数据和兴业银行在绿色信贷方面还有在中微企业信贷风险管理中的实践经验.因此，推导出以下三个目的：1.建立成功的理论基础和风险管理模式。2.推动创新理论和实践经验的相结合的策略实现。3.应用到兴业银行实例中推动企业策略改善和实行。第一章商业银行的信贷风险商业银行业务开展过程中，首先应该对运作风险进行全面仔细的分析与研究，从实际意义上来讲，信贷风险主要来自于债务人不能按照合同当中所规定的时间足额偿还本息，借款人在银行获得借款之后，应该按照合同所规定的时间进行还款，否则势必会对银行资金的合理流动造成影响，企业也会承担信用风险。一般情况下，不同领域、不同时期的企业信贷风险形式也存在着很大的差异，总体上可以分为以下几种类型:一是自信风险，这种风险具有较强的道德冈险性，在很大程度上取决于客户的道德水平，倘若客户存在欺诈，且无法按照合同进行按时足额还款，企业的生产和经营所获得的效益不能满足还款要求，会在很大程度上增加资信风险程度。二是行业风险，当前我国中小企业数是庞大，市场竞争日益激烈，倘若企业在如此的环境下没有取得优势或者是占据有利地位，则很难保证经济效益，自然也无法实现经营目标，从而造成了很大的信贷风险。另外，很多中小企业的管理工作存在问题和漏洞,相应的管理制度以及决策方案等依然需要提升，这些企业如果仅仅是凭借着自身经验的不断积累来实现发展，则很难有效应对当前的局势。从另一个角度来讲,中小企业人才队伍综合素质相对偏低一些，缺乏高水平管理人才，对企业的发展造成了一定程度的阻归碍。当前的中小企业生产和经营当中存在着诸多不稳定因素,导致很多风险都无法得到有效的把控》并且这些企业的负债率和财务杠杆比率相对要高，节风险能力也就相对较弱。中小企业当中有很大一部分风险都是来自于其自身的内部管理,工作人员的综合素养对风险的防范起到了决定性的作用。第二章文献综述2.1兴业银行的发展状况兴业银行股份有限公司成立于1988年8月，是经中华人民其和国xxxx、中国人民银行批准成立的大陆首批股份制商业银行之—。2007年2月，兴业银行在上海证券交易所挂牌上市。2018年

《财富》世界500强排行榜中，兴业银行排名第237名。2018年兴业银行营业收入

为1582.87亿元，在我国商业银行中排名第9，2019年兴业银行营业收入为1813.0812元，相比2018年增长率为14.54%，利润总额达到745.03亿元，利润率为41.09%。兴业银行主要经营范围是吸收公众存款、发放货款、

买卖政府债券以及金融债券等。兴业银行自成立起，各项业务稳健发展，盈利能力保持较高水平，资产质量总体可控。兴业银行积极响应政府号召，加大对小微企业融资需求的支持力度，持续创新优化信货产品，降低小微企业贷款准入门槛，提高产品与服务的适用性与创新性。早在2009年，兴业银行就已设立小微企业专营管理部门，专职推进小微企业l务。随着小微企业的迅速发展，兴业银行着力推进小微企业金融服务体系的完善，切实降低小微企业融资成本，缓解小微企业融资难的问题，将小微企业信货业务作为银行新的业务增长点。截止2017年末，小微企业货款余额达61111亿元，同比增长9.46%，审货率96.04%。到2018年未，兴业银行小微企业货款余额为64041亿元，相比2017年增长4.79%。2019年末，兴业银行小微企业食款余额为7388.3542元，同比增长15,37%。可以看出近三年来，兴业银行加大了对小微企业信货融资的支持力度，对小微企业贷款余额逐步增加。国内研究现状我国的信用风险评估研究起步较晚且管理水平较低，由于没有可利用的商业银行信货客户数据建立起的信用记录资料和数据库，所以国内的研究主要根据企业财务报表中的信息进行传统的定性分析。事实上，围绕商业银行信贷风险成因的研究，产生了大量理论和实证文献。在理论方面，主要有以下四种观点：一是经济成因论，商业银行风险具有典型的周期性特征，银行不良贷款率的变动与经济周期之间存在反向变动关系（汪莉、王先爽，2015；马续涛、沈悦，2016）；二是预算软约束理论，由于政府不恰当的财政补贴和信贷干预措施，导致银行信贷资源错配，进而增大了商业银行信贷风险（林毅夫、李志赟，2004；郭剑花、杜兴强，2011）；三是信息不对称理论，银企间存在严重的信息不对称问题，企业故意隐瞒财务和经营状况申请贷款，增加了银行信贷的回收风险（尹志超、甘犁，2011）；四是银行自身成因论，主要是银行内部职工的道德风险、信贷管理缺失和经营不善而造成的风险问题（卫功琦，2009）。在实证研究方面，现有文献主要围绕两条主线进行：一是利用宏观经济因素进行实证分析，包括市场化程度、经济波动、经济发展水平和政府过度干预等（刘妍，2014；孙光林等，2017）；二是基于企业微观视角进行实证研究，包括信贷特征、银行性质、企业效益和人员素质等（谭劲松等，2012）中国在20世纪80年代末开始，对信贷过程中出现的风险进行管理和研究；在90年代后，国内兴起了对金融风险研究的热潮，学术界也开始聚焦金融风险研究，因此发表了大量有关以金融风险为研究主题的学术论文和刊物，其中也包括对商业银行的信贷风险的研究，并且在研究内容、研究范围和研究方法上都日趋成熟①。2004年以后，随着我国金融业的国际接轨以及国内公司治理机制的逐步改善，国内对信贷风险管理的研究非常活跃，如陈四清先生等学者，主张以《巴塞尔新资本协议》为指导，从中国国际化金融集团战略定位角度出发，构建准确、完善、快捷、风险调控的多方位多层面的风险管理体系，金融集团的风险策略由风险管理委员会全权处理，金融集团各机构风险的整齐划一管理由单独的风险管理部门全权处理，形成一个高效完备的风险管理模式，划分出科学可行的职能分配，协调和联动风险管理职责，从而实现对整个金融集团的风险管理。2.2绩效分析：梅雪【11】认为金融科技对商业银行经营绩效产生的影响是负面的，即不能提升商业银行绩效，反而是降低了。所以为了让金融科技带来的负向作用转变为正向作用，，转变经营业务模式，对内部结构进行升级，积极发展金融科技，创造出新的金融产品，抢占稳定住自己的市场，促进金融服务的不断提升，谋求新时代浪潮下的生存之路。一是商业银行要转变经营理念，采取合理的措施和方法面对金融科技带来的冲击，利用科技赋能的力量，同时要重视尾部客户的开拓，注重整体绩效的提升，加强与中小企业的合作关系。掌握市场发展动向，了解客户需求，开展调研活动，抓住客户的心理导向和需求，逐步向以质量为导向的方向发展，让金融科技实现与商业银行业务的完美融合，提升业务绩效和服务质量。二是向一些金融科技企业学习新的科学技术，他们两者之间虽然在一定程度上具有一定的竞争作用，但是他们也可以形成合作伙伴关系，共同发展，彼此之间在沟通和交流方面要多多加强，来实现二者共同期待的目标。三是商业银行要加强科技型人才储备，在资金投入方面也要加大力度，必要条件下实行一定的人才激励制度，多领域招聘人才，吸引更多的优秀人才加入科技领域的工作，逐步建立起一套完善的金融科技人才培养体系。四是商业银行在发展金融科技新技术的同时，要更加注重科技风险的防范，构建起风险防控机制。其次，要对银行内部数据强化安全管理，加强信息安全的验证，采取线下验证与信息验证等多种验证方法结合的方式，降低风险造成的损失与影响。曾彦认为绿色信贷业务这一通过经济手段支持可持续发展的业务模式符合国际国内公众的利益，能够得到公众的认可，兴业银行开展这一业务有利于其更好地开拓国际市场，承担企业社会责任，提升银行的企业形象。兴业银行的绿色信贷业务将更多的资金流向环保企业，而缩紧对高污染高耗能企业贷款资金的投放，其带来的节能减排效果显著，对推动我国资源节约与环境保护有着重要的作用。但兴业银行在绿色信贷业务发展方面主要存在绿色信贷产品创新不足，缺乏专业人才，信息披露与沟通机制不健全，缺乏标准的评估体系四个方面的问题。第三章3.1研究架构影响方向内生性变数控制变数解释变数影响方向内生性变数控制变数解释变数净资产增长率总资产增长率行业：技术条件政策引向净资产增长率总资产增长率行业：技术条件政策引向经济周期影响管理模式管理模式企业：流动性指标盈利性指标贷存款比率净资产收益率不良贷款率绩效企业：流动性指标盈利性指标贷存款比率净资产收益率不良贷款率绩效本文通过分析当下的技术条件和国家政策的指导引向以及受到处于经济周期具体区间的影响，建立高效的管理模式，促进企业净资产增长率和总资产增长率的提升；调整强化企业流动性指标和盈利性指标提高绩效，进一步改善贷存款比率和净资产收益率以及不良贷款率。3.2研究方法（1）文献研究法：用文献研究法探讨商业银行的风险管理中关于多元化方面的内容。通过搜集近年来的市场发展方向，从绿色信贷、金融科技、多元化精细化和改革发展的方面阐述研究商业银行的风险管理体系，根据政策引导和企业发展方向综合各绩效研究提出可行的建议方案，优化企业风险管理机制。(2)个案研究法：以兴业银行为案例进行研究，通过个案研究法探讨举例企业的绩效分析。对企业整体金融情况进行分析，从四大方面的指标深入分析，如：净资产增长率、总资产净利率、不良贷款率、流动性比率、债务比率等。5.研究模型应用与成果5.1研究应用5.2研究成果表1兴业银行贷款占比情形正贷款占比不良贷款率关注类次级类可疑类损失类拨备覆盖率兴业银行91.281.577.150.470.910.19290.05行业平均95.041.833.130.720.820.28180.73数据来源：兴业银行数据整理不良贷款率越高，银行得到的贷款就会减少，流动资金就会减少，很可能会出现资金短缺，出现资金链断裂等问题。如表1所示，兴业银行的不良贷款比率偏低，处于行业的中位数。这很大程度上是因为兴业银行要达到上市的目的，需要采取各种措施来降低其不良资产。当然，这跟政府的投资、外国的投资是分不开的。目前，部分地区商业银行已开始向资产管理机构移交不良资产。兴业银行的坏账率会很高，如果把这些不良资产也包括在内。从实际情形看，目前，我国商业银行的资产回收状况不容乐观。中国各大银行的不良贷款率与目前的数据相比，应当高出5%~10%。因此，尽管兴业银行的不良贷款率相对较低，但也不容忽视。另外，兴业银行的正贷比也比平均值低了将近4%，这表明了信贷结构的风险。同时也可以看出，由于行业政策与银行的流动性指标对于银行绩效的影响，从而导致了兴业银行的不良贷款率相对较低，说明行业政策的调整对于银行的绩效与不良贷款率有着一定的影响力。表2兴业银行资金流动情形流动性指标流动性比例存贷比人民币超额备付金率流动性覆盖率兴业银行59.6579%行业平均55.3174.342.64138.01数据来源：兴业银行数据整理通过目前，我业银行流动资产回收状况不容乐观。中国各大银行的不良贷与流动的对数比，得应出其流5%~10%。因此，尽管兴业银行的不良贷款率相对较低，但也不容。商业另外，海行的流动正贷比也比平均值低了将近4%，这表信用良贷的资产。而一般情况下，银行的流动负债都是短期的。包含所有在一个月以内的所有存款及银行贷款。比率愈高，则流动资产和就流动负债之比愈高。在我国规定的25基础上，兴业银行流动比率均超过规定标准。总体而言，兴业银行的流动比率总体偏高，这表明各大银行的流动资产规模都比较大。另外，兴业银行的贷款存贷款比率达到79%，大大超过了74.34%的行业平均值。兴业银行可以根据贷款和存款的比率，准确的判断出银行的流动性风险。由于国内商业银行的盈利主要依赖于存贷款，所以存贷款是一种很难进行流动的资金，从而影响了我国商业银行的资本使用。存款是银行最主要的资产，也是最主要的资金来源。存款比率越高，银行贷款越多，流动资产流动性越差，流动性风险越大。现在，兴业银行的存款利率，已经超过了75%。但是，因为流动性的机会成本很高，所以不能过低。兴业银行在流动性方面存在着一定的缺陷。综上所述，银行的流动性指标对于银行的绩效有着一定的影响，从而到了其存款比率越高，银行贷款越多，流动资产流动性越差，流动性风险越大。表3兴业银行效益情形效益性指标资产利润率资产利润率净息差非利息收入占比成本收入比兴业银行0.910.872.2932.23行业平均0.911.732.1822.1130.84数据来源：兴业银行数据整理如表3所示，兴业银行的资产收益率与同行业平均水平基本持平，净利差高于同业平均水平。成本收入在公司主营业务中所占的比例很大，但是其资产的利润率却比行业的平均值要低。由此可以看出，兴业银行的收益属于平均数。综上所述，银行的效益性指标对于其绩效与管理模式都有着一定的影响，导致其资产的利润率却比行业的平均值要低。表4兴业银行资产情形资产充足指标核心一级资产充足率一级资产充足率资产充足率兴业银行10.610.6112.55行业平均11.0311.5814.2数据来源：兴业银行数据整理从整体上看，银行资产结构合理、资产金充足，既可以让银行承受各类损失与风险，又可以增强民众对银行的信任。巴塞尔协定规定，银行的资本比率最低必须达到8%，而核心资产不得少于4%。长期以来，资产金不足的问题一直困扰着我国银行业。因此，近年来，地方政府采取多种措施，兴业银行的资本比率得到了改善。兴业银行的资本充足率超过了这一指标，但其核心一级资产充足率、一级资产充足率、资产充足率都低于行业平均水平。综上所述，行业政策对于银行绩效与管理模式都有着一定的影响，政策的改善，使得兴业银行的资本比率得到了改善。1.牛璐瑶.绿色信贷对商业银行经营风险的影响研究[D].河南财经政法大学,2022.DOI:10.27113/ki.ghncc.2022.00