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文档简介

投资主题作为

缺失的风险因素2025年4月主题投资主题示例：人工智能、碳中和、新冠疫情敏感性、通货膨胀、毒品合法化、制造业回流、关税敏感型股票、网络迷因概念股由共同的经济叙事驱动的回报类似于传统风险模型中的分类变量：行业、国家、资产类别等传统风险模型并不能完全涵盖所有主题。贡献使用风险模型计算出的主题投资组合的事前风险过低我们对现有的供应商风险模型进行补充，以捕捉与主题相关的增量风险。这种“联合”风险模型会产生更大的风险估计值，这些估计值与实际情况更加吻合。技术

实证设置

结果主题投资组合的风险偏差统计数据主题小贩联合的供应商优化联合的优化人造的智力1.241.111.200.80基因治疗1.180.961.361.17互联网事物1.000.921.240.94可再生能源活力1.311.151.411.13多-主题1.110.991.201.01结果结果使用的R包ggplot和tidyverseRmarkdown性能分析四程序

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