2023届国企风控岗实习面试题库及完整参考答案

2023届国企风控岗实习面试题库及完整参考答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）1.以下不属于市场风险的是（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险2.风险预警的程序正确的是（）A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价B.信用信息的收集和传递→风险处置→风险分析→后评价C.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价D.风险分析→风险处置→信用信息的收集和传递→后评价3.下列关于风险分散化的说法，错误的是（）A.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能完全抵消B.资产组合的风险分散化效应有时使得投资者无法达到无风险状态C.多样化投资分散风险的原理，建立在资产组合中资产种类越多风险越小的基础上D.投资组合能降低非系统性风险4.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自（）开始。A.具体业务领域B.基层行C.流程环节D.信贷机构5.以下不属于流动性风险评估方法的是（）A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析法6.下列关于风险迁徙类指标说法，正确的是（）A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法8.下列关于风险的说法，正确的是（）A.风险是损失的可能性B.风险是未来结果的不确定性C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离D.以上说法都正确9.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性、非营利性B.普遍性、营利性C.特殊性、非营利性D.特殊性、营利性10.以下属于内部欺诈的是（）A.银行员工失职违规B.银行员工故意骗取、盗用财产C.银行员工的投资失误D.银行自身错误二、填空题（总共10题，每题2分）1.风险是指未来结果的________和________。2.市场风险可以分为________、________、股票价格风险和商品价格风险。3.信用风险评估的“5C”指标包括品德、能力、资本、抵押和________。4.风险预警的理论和方法主要有黑色预警法、________和________。5.操作风险可分为人员因素、内部流程、________和________四大类别。6.流动性风险是指商业银行无法以________的成本及时获得充足资金，以满足资产运营和________需要的风险。7.风险迁徙类指标衡量商业银行风险________的程度。8.风险分散的原理是“________”。9.商业银行风险识别的方法包括制作风险清单、________、失误树分析方法和________等。10.信用风险缓释是指银行运用________、净额结算、保证和________等方式转移或降低信用风险。三、判断题（总共10题，每题2分）1.风险是指损失的大小。（）2.市场风险主要存在于银行的交易业务中，与银行的非交易业务无关。（）3.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）4.风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序和方法要统一，不能根据实际需要进行调整。（）5.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，然后从损失金额和发生概率两个角度来评估操作风险大小。（）6.流动性风险是单一维度的风险。（）7.风险迁徙类指标属于动态指标。（）8.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。（）9.情景分析法是一种单因素分析方法。（）10.内部欺诈属于外部欺诈的一种。（）四、简答题（总共4题，每题5分）1.简述市场风险的定义和主要类型。2.说明信用风险评估的“5C”指标的含义。3.简述操作风险评估的原则。4.阐述风险分散化的原理及意义。五、讨论题（总共4题，每题5分）1.谈谈如何防范商业银行的操作风险。2.分析市场风险对企业投资决策的影响。3.讨论信用风险缓释工具的应用场景和效果。4.结合实际，分析风险预警在企业风险管理中的重要性。答案单项选择题1.C2.A3.C4.C5.D6.C7.C8.D9.A10.B填空题1.不确定性潜在损失2.利率风险汇率风险3.环境4.蓝色预警法红色预警法5.系统缺陷外部事件6.合理负债增长7.变化8.不要把所有鸡蛋放在一个篮子里9.资产财务状况分析法情景分析法10.抵押信用衍生工具判断题1.×2.×3.√4.×5.√6.×7.√8.√9.×10.×简答题1.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。主要类型包括利率风险，即市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性；汇率风险，指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险；股票价格风险，源于股票价格的不利变动；商品价格风险，商品价格的波动对商业银行的影响。2.“5C”指标中，品德指借款人的信誉，反映其还款意愿；能力指借款人的还款能力，包括财务状况和经营能力；资本表示借款人的财务实力和财务状况；抵押是借款人提供的可作为还款保证的资产；环境指借款人的行业环境和宏观经济环境。3.操作风险评估原则包括自下而上，从流程环节开始全面识别和评估；由表及里，从损失金额和发生概率评估风险大小；结合实际，根据不同业务特点灵活运用评估方法；动态管理，随业务变化及时调整评估。4.风险分散化原理是通过多样化投资，将资产分散到不同的项目、行业或地区等，当某些资产表现不佳时，其他资产可能表现良好，从而降低整体风险。意义在于能在一定程度上降低非系统性风险，使投资组合更稳定，提高投资的安全性和收益的稳定性。讨论题1.防范商业银行操作风险可从多方面入手。加强内部制度建设，完善操作流程，明确各岗位职责，建立严格的授权审批制度；强化员工培训，提高员工风险意识和操作技能；运用先进技术手段，如建立操作风险监测系统，及时发现潜在风险；加强内部审计监督，定期检查评估操作风险状况，对违规行为严肃处理。2.市场风险对企业投资决策影响重大。利率波动影响企业融资成本，高利率增加融资负担；汇率变动影响进出口企业成本和利润；股票价格变化影响企业股权融资价值；商品价格波动影响原材料成本和产品销售价格。企业需根据市场风险情况调整投资项目选择、投资时机和投资规模。3.信用风险缓释工具如抵押、保证和信用衍生工具等，在企业贷款、债券发行等场景广泛应用。能转移或降低信用风险，如抵押可在借款人违约时提供补偿；保证增强了债权人对还款的信心；信用衍生工具