山西信息职业技术学院《证券投资学》2025-2026学年期末试卷

山西信息职业技术学院《证券投资学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.证券市场的三大基本功能包括（）。

A.资金筹集、资源配置、风险分散

B.资金筹集、资源配置、风险规避

C.资金筹集、风险管理、风险规避

D.资金筹集、风险管理、风险分散

2.按照期限不同，债券可分为（）。

A.国库券、企业债、金融债

B.欧洲债券、亚洲债券、美洲债券

C.短期债券、中期债券、长期债券

D.政府债券、企业债券、金融债券

3.股票市场的价格指数通常以（）为计算基础。

A.平均股价

B.成交量

C.股息

D.股票价格波动

4.股票的发行方式有（）。

A.公开发行、内部发行

B.网上发行、网下发行

C.直接发行、间接发行

D.投票发行、抽签发行

5.证券投资组合理论中的“有效边界”是指（）。

A.风险最小的投资组合

B.收益最高的投资组合

C.在既定风险水平下收益最高的投资组合

D.在既定收益水平下风险最小的投资组合

6.股票价格的主要影响因素包括（）。

A.股息、市场供求、宏观经济

B.企业盈利、市场心理、政策法规

C.经济周期、行业发展趋势、市场波动

D.股票发行、股票回购、增发

7.下列哪项不属于证券投资的风险？（）

A.价格波动风险

B.利率风险

C.通货膨胀风险

D.系统性风险

8.以下哪项不是我国证券市场的监管机构？（）

A.中国证券监督管理委员会

B.中国人民银行

C.财政部

D.商务部

9.下列哪项不属于证券投资分析的方法？（）

A.财务分析法

B.技术分析法

C.基本面分析法

D.随机分析法

10.证券公司的主要业务包括（）。

A.证券经纪、证券承销、证券自营

B.证券投资、证券融资、证券交易

C.证券资产管理、证券投资顾问、证券评级

D.证券托管、证券登记、证券结算

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

1.证券投资的特点包括（）。

A.高风险

B.高收益

C.流动性

D.可分割性

2.证券投资分析的方法有（）。

A.财务分析法

B.技术分析法

C.基本面分析法

D.宏观经济分析法

3.证券市场的基本功能包括（）。

A.资金筹集

B.资源配置

C.价格发现

D.风险分散

4.证券投资风险包括（）。

A.价格波动风险

B.利率风险

C.通货膨胀风险

D.操作风险

5.证券公司的业务包括（）。

A.证券经纪

B.证券承销

C.证券自营

D.证券资产管理

三、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.某投资者持有甲、乙两种股票，甲股票的预期收益率和标准差分别为8%和20%，乙股票的预期收益率和标准差分别为10%和30%。甲、乙股票的相关系数为0.5。请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

2.某投资者投资10000元于A、B两种股票，A股票的预期收益率和标准差分别为10%和15%，B股票的预期收益率和标准差分别为8%和20%。A、B股票的相关系数为-0.6。请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

四、问答题（本大题共3小题，每小题15分，共45分）

材料一：

近年来，随着我国经济的快速发展，证券市场日益成熟，投资者对证券投资的需求不断增加。为了满足这一需求，我国证券市场在以下几个方面取得了显著成效：

1.市场规模不断扩大，交易活跃；

2.证券品种日益丰富，包括股票、债券、基金等；

3.投资者结构逐渐优化，机构投资者比例逐年提高；

4.监管体系逐步完善，市场风险得到有效控制。

材料二：

尽管我国证券市场取得了一定的成效，但仍存在一些问题，如：

1.市场波动较大，投资风险较高；

2.机构投资者比例较低，市场投机现象严重；

3.投资者教育不足，风险意识薄弱。

1.结合材料一和材料二，分析我国证券市场的发展现状及存在的问题。

2.针对我国证券市场存在的问题，提出相应的改进措施。

3.结合自身实际情况，谈谈如何做好证券投资的风险管理。

五、案例分析题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

材料一：

某投资者投资10000元于A、B两种股票，A股票的预期收益率和标准差分别为8%和15%，B股票的预期收益率和标准差分别为10%和20%。A、B股票的相关系数为-0.6。

材料二：

某投资者投资10000元于C、D两种股票，C股票的预期收益率和标准差分别为9%和10%，D股票的预期