福州外语外贸学院《金融工程》2025-2026学年期末试卷

福州外语外贸学院《金融工程》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融工程的核心目标是（）。

A.提高金融市场效率B.增加金融机构利润C.优化政府监管政策D.扩大金融产品种类

2.以下哪项不属于金融工程的基本要素？（）

A.风险B.时间C.价格D.信息

3.期权定价模型中，Black-Scholes模型的假设条件不包括（）。

A.无摩擦市场B.标的资产价格服从几何布朗运动C.期权是欧式期权D.存在无风险套利机会

4.以下哪种金融工具不属于衍生品？（）

A.期货B.期权C.股票D.互换

5.以下哪项是久期的概念？（）

A.债券价格对收益率变化的敏感度B.债券的到期时间C.债券的票面利率D.债券的信用评级

6.以下哪种方法不属于风险管理的基本方法？（）

A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险集中

7.以下哪种模型不属于信用风险模型？（）

A.CreditMetricsB.CreditRisk+C.Black-ScholesD.VaR模型

8.以下哪种金融工具不属于结构性金融产品？（）

A.可转换债券B.资产支持证券C.股票D.质押式债券

9.以下哪种方法不属于资产定价模型？（）

A.马科维茨模型B.套利定价理论C.Black-Scholes模型D.久期模型

10.以下哪种金融工具不属于场外交易市场产品？（）

A.股票B.期货C.期权D.互换

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1.金融工程的基本要素包括（）。

A.风险B.时间C.价格D.信息E.流动性

2.期权定价模型的基本假设包括（）。

A.无摩擦市场B.标的资产价格服从几何布朗运动C.期权是欧式期权D.存在无风险套利机会E.无税收和交易成本

3.衍生品的主要功能包括（）。

A.风险管理B.投机C.套利D.资产配置E.价格发现

4.风险管理的基本方法包括（）。

A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险集中E.风险自留

5.资产定价模型的主要类型包括（）。

A.马科维茨模型B.套利定价理论C.Black-Scholes模型D.久期模型E.资本资产定价模型

三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1.金融工程的基本要素包括风险、时间、价格和信息。（）

2.Black-Scholes模型的假设条件包括无摩擦市场、标的资产价格服从几何布朗运动、期权是欧式期权、存在无风险套利机会。（）

3.衍生品的主要功能包括风险管理、投机、套利、资产配置和价格发现。（）

4.风险管理的基本方法包括风险分散、风险转移、风险规避、风险集中和风险自留。（）

5.资产定价模型的主要类型包括马科维茨模型、套利定价理论、Black-Scholes模型、久期模型和资本资产定价模型。（）

四、（题目自拟）（本大题共2小题，共20分）

材料一：某公司发行了一只可转换债券，面值为1000万元，票面利率为5%，期限为5年，转换比例为1:10，当前股价为20元，转换价值为200万元。

材料二：某投资组合包括股票A、股票B和股票C，股票A的权重为50%，股票B的权重为30%，股票C的权重为20%，股票A的贝塔系数为1.2，股票B的贝塔系数为0.8，股票C的贝塔系数为1.0，无风险利率为2%，市场预期收益率为8%。

1.分析该可转换债券的投资价值。（10分）

2.计算该投资组合的预期收益率和贝塔系数。（10分）

五、（题目自拟）（本大题共2小题，共30分）

材料一：某公司发行了一只5年期债券，面值为1000万元，票面利率为6%，每年付息一次，当前市场利率为5%，债券的信用评级为AAA。

材料二：某投资组合包括股票A、股票B和股票C，股票A的权重为40%，股票B的权重为35%，股票C的权重为25%，股票A的贝塔系数为1.3，股票B的贝塔系数为0.9，