2026年初级银行从业资格之初级风险管理题库高频重点提升含答案详解（达标题）

2026年初级银行从业资格之初级风险管理题库高频重点提升含答案详解（达标题）1.自由时差是指（）。

A.在不影响总工期的条件下，可以延误的最长时间

B.在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间

C.完成全部工作的时间

D.完成工作时间【答案】：B2.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。

A.识别风险

B.稀释风险

C.规避风险

D.对冲风险【答案】：C3.以下有关资本的说法错误的是()。

A.经济资本是一种虚拟的资本

B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本

C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】：B4.在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。

A.5As系统

B.5Ps系统

C.CAMEL分析系统

D.5Cs系统【答案】：B5.()相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。

A.股东大会

B.董事会

C.市场风险管理部门

D.高级管理层【答案】：C6.某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9【答案】：B7.下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。

A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素

B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平

D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失【答案】：D8.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】：D9.某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000【答案】：C10.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。

A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型【答案】：C11.（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入【答案】：D12.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。

A.不适用于非上市公司

B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率

C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】：B13.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。

A.15％

B.10％

C.18％

D.12％【答案】：A14.（2021年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.2.5%

B.1.5%

C.1%

D.2%【答案】：C15.商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力

B.领导能力

C.企业社会责任

D.战略发展计划【答案】：C16.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于（）。

A.利益冲突论

B.债权保护论

C.银行风险论

D.公共性质论【答案】：D17.商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.董事长【答案】：C18.操作风险报告的主要内容不包括（）。

A.信息系统

B.风险状况

C.损失事件

D.诱因和对策【答案】：A19.信息披露的原则不包括（）。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标【答案】：C20.关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】：C21.零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。

A.等于0

B.小于0

C.大于0小于1

D.小于1【答案】：A22.下列关于战略风险管理的说法，错误的是()。

A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系

B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案

C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面

D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】：D23.商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章

B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等

C.存在重大风险隐患

D.以上均正确【答案】：D24.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.减少33.02亿元

B.增加33.02亿元

C.减少33.17亿元

D.增加33.17亿元【答案】：C25.操作风险内部流程方面主要表现为（）。

A.外包商不履责

B.信息科技系统和一般配套设备不完善

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷【答案】：D26.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.难以判断【答案】：B27.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险【答案】：B28.（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（）。

A.战略风险管理短期内没有益处

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现

D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值【答案】：D29.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试【答案】：D30.将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力

B.企业社会责任

C.领导能力

D.战略发展计划【答案】：B31.资本充足率等于(?)。

A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)

C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)

D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)【答案】：B32.应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%【答案】：A33.根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%【答案】：D34.（2018年真题）单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】：A35.假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000元，则投资的绝对收益是()

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%【答案】：A36.（2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.外部事件

D.系统缺陷【答案】：C37.（2021年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%【答案】：D38.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.既不属于定量也不属于定性分析法【答案】：C39.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】：C40.商业银行公司治理的核心是()。

A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系

C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化

D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】：A41.（2021年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。

A.管理法治建设

B.公司治理结构

C.风险管理技术

D.风险控制程序【答案】：B42.下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（）

A.地震致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断

C.某银行财务系统建设存在缺陷，未保留部分重要文件

D.某银行员工李某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】：B43.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

A.最终责任

B.连带责任

C.担保责任

D.间接责任【答案】：A44.哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型【答案】：A45.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。

A.利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.期权风险【答案】：A46.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。

A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】：A47.（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.30

B.10

C.20

D.60【答案】：A48.商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论【答案】：A49.（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大【答案】：D50.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。

A.8％

B.20％

C.25％

D.50％【答案】：B51.商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。

A.一般未使用的信用卡授信额度

B.与交易直接相关的或有项目

C.个人住房抵押贷款

D.与贸易直接相关的短期或有项目【答案】：D52.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。

A.32%

B.50%

C.68%

D.95%【答案】：D53.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产

B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产

D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】：C54.参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。

A.申请评分

B.行为评分

C.信用局评分

D.利润评分【答案】：C55.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是()。

A.流动资产/总资产

B.流动资产/流动负债

C.流动负债/总资产

D.（流动资产-流动负债）/总资产【答案】：B56.经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降【答案】：B57.（2019年真题）分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的（）。

A.结构分析

B.总量分析

C.趋势分析

D.同质同类比较【答案】：A58.项目实施部门应定期向（）提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。

A.董事会

B.董事长

C.总经理

D.信息科技管理委员会【答案】：D59.商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。

A.内部评级法

B.清单法

C.高级计量法

D.列表法【答案】：B60.根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。

A.企业客户和团体客户

B.法人客户和个人客户

C.单位客户和团体客户

D.单位客户和机构客户【答案】：B61.最容易引发操作风险的业务环节是()

A.法人信贷业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】：B62.操作风险评估步骤不包括（）。

A.准备

B.评估

C.监测

D.报告【答案】：C63.在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。

A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供给大于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】：A64.声誉风险管理的具体做法不包括（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.杜绝一切风险投资【答案】：D65.不良贷款率的公式是（）。

A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％

B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％

C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％

D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％【答案】：B66.如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险【答案】：D67.（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A.风险价值限额

B.止损限额

C.头寸限额

D.敏感度限额【答案】：B68.()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险分散【答案】：C69.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（）属于第二类质押品。

A.评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券

B.银行存单

C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

D.黄金【答案】：A70.由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（）。

A.3.0

B.4.0

C.2.0

D.1.0【答案】：A71.风险识别包括（）两个环节。

A.感知风险和检测风险

B.计量风险和分析风险

C.感知风险和分析风险

D.计量风险和监控风险【答案】：C72.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评价商业银行总体经营情况

C.评价商业银行各项风险管理制度

D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】：D73.风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类的指标。下列属于资本类指标的是（）。

A.一级资本

B.定量和定性的指标

C.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本【答案】：A74.（2018年真题）关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。

A.控股股东

B.高级管理层

C.关联方

D.董事会成员【答案】：C75.商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括（）。

A.把商业银行的风险控制在最低水平

B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

D.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致【答案】：A76.以下不属于个人信贷业务的是()。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.债券买卖

D.个人生产经营贷款【答案】：C77.设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。

A.控制最高风险水平

B.提供风险参考基准

C.满足监管要求

D.以上均正确【答案】：D78.（2021年真题）（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A.巴塞尔协议Ⅰ

B.巴塞尔协议Ⅳ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议Ⅱ【答案】：C79.按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。

A.采用《商业银行资本管理办法(试行)》规定的权重法计算

B.采用以往的标准法计算

C.不予计算

D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】：A80.不属于竣工验收提交的文件（）。

A.施工单位签署的工程质量保修书

B.法规、规章规定必须提供的其他文件

C.工程竣工验收报告

D.工程竣工条例【答案】：D81.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。

A.宏观环境和外部控制

B.业务经营环境和内部控制因素

C.监管环境和市场竞争

D.国家环境和政策风险【答案】：B82.下列不属于盈利能力指标的是()。

A.资产收益率

B.资本金收益率

C.预期损失率

D.净业务收益率【答案】：C83.已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。

A.1000

B.500

C.﹣500

D.﹣1000【答案】：C84.资产净利率的公式为()。

A.资产净利率=净利润÷(期初资产总额+期末资产总额)×100％

B.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％

C.资产净利率=净利润÷[(期初资产总额-期末资产总额)÷2]×100％

D.资产净利率=净利润÷[(期末资产总额-期初资产总额)÷2]×100％【答案】：B85.2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％【答案】：C86.作为外资银行流动性监管指标，外国银行分行外汇业务营运资金的()应以6个月以上（含6个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。

A.15%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】：B87.边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先上升后下降【答案】：A88.自评工作的原则中，()原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

A.全面性

B.及时性

C.客观性

D.重要性【答案】：C89.下列关于流动性比例的说法中，错误的是（）。

A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=（流动性资产余额／流动性负债余额）×100％

B.商业银行的流动性比例应当不低于20％

C.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况

D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要【答案】：B90.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。

A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况

B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率

C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告

D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】：C91.为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。

A.更正登记

B.异议登记

C.预告登记

D.查封登记【答案】：C92.压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。

A.定量分析、大概率

B.定性分析、小概率

C.定性分析、大概率

D.定量分析、小概率【答案】：D93.下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责制定市场风险管理的政策和程序

C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】：B94.假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为()。

A.33％

B.36％

C.37％

D.41％【答案】：B95.商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力【答案】：B96.下列关于风险分类的说法，错误的是（)。

A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】：C97.下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A.风险对冲不能用于管理信用风险

B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险

D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】：A98.在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法【答案】：B99.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元【答案】：B100.（2018年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。

A.商业银行风险管理流程

B.商业银行公司治理

C.商业银行内部控制

D.商业银行风险管理信息系统【答案】：D101.利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】：C102.投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%【答案】：D103.根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（）。

A.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让

B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财产

D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押

E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先受偿【答案】：A104.（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。

A.抵债资产

B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

C.个人贷款

D.已核销的账销案存资产【答案】：C105.（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（）。

A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象

B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额

C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告

D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】：C106.（）是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。

A.预期损失

B.灾难性损失

C.威胁性损失

D.非预期损失【答案】：B107.国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：D108.下列选项中，(?)用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.流动比率

C.效率比率

D.杠杆比率【答案】：B109.建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A.风险诱因

B.历史损失

C.资本模型

D.风险指标【答案】：B110.土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（）。

A.代理地籍调查

B.签订土地登记代理合同

C.土地登记申请

D.领取土地证书【答案】：B111.风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的()原则。

A.稳定性

B.重要性

C.及时性

D.合规性【答案】：A112.某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。

A.为6.0％

B.为8.0％

C.为8.5％

D.因数据不足无法计算【答案】：C113.下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计

B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务

C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失

D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】：C114.巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。

A.降低风险水平

B.增加一定数额的资本

C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D.增加一定数额的负债【答案】：D115.下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。

A.人力资源

B.资质等级

C.成本管理

D.管理层素质【答案】：D116.法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括()。

A.评级授信

B.贷前调查

C.信贷审查

D.账户开立【答案】：D117.商业银行可将核心存款的()投入流动资产。

A.15%

B.30%

C.60%

D.80%【答案】：A118.关于商业银行管理战略说法不正确的是（）。

A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标

B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容

C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征

D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率【答案】：C119.李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（）。

A.可申请登记和支配

B.无法登记但可支配

C.可登记但无法支配

D.无法登记和支配【答案】：D120.假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险【答案】：D121.CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型【答案】：C122.平行施工的缺点是（）。

A.由于同一工种工人无法连续施工造成窝工，从而使得施工工期较长

B.由于工作面拥挤，同时投人的人力、物力过多而造成组织困难和资源浪费

C.一种工人要对多个工序施工，使得熟练程度较低

D.容易在施工中遗漏某道工序【答案】：B123.下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。

A.通常情况下，久期缺口为正值

B.通常情况下，久期缺口为负值

C.通常情况下，久期缺口为零

D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】：A124.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】：D125.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】：D126.反映银行实际拥有的资本水平的是（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本【答案】：A127.要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班组长【答案】：B128.关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息

C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况

D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】：D129.下列关于贷款风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。

A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和

D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】：C130.按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（）。

A.高级管理人员准入

B.注册准入

C.产品准入

D.区域准入【答案】：A131.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括()。

A.不定期审核声誉风险管理政策

B.识别、评估、监测和控制声誉风险

C.制定危机处理程序

D.制定声誉风险管理政策和操作流程【答案】：A132.采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。

A.统计模型具有明显的经济意义

B.统计模型的估计与使用相对比较简单

C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化【答案】：C133.下列可以作为抵押财产的是()。

A.医院设备

B.大学教学楼

C.土地所有权

D.正在建造的建筑物、船舶【答案】：D134.银行监管的依法原则是指()。

A.平等对待所有参与者

B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度

C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定

D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】：C135.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。

A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行

B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素

C.分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能

D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息【答案】：C136.下列业务中包含了期权性风险的是（）。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.托收业务【答案】：C137.（2020年真题）对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。

A.计量模型假设条件太多，与实践不符

B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握

C.计算机系统无法支持复杂的模型运算

D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】：D138.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试【答案】：C139.关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A.第一道防线——业务条线部门

B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

C.第三道防线——内部审计

D.第二道防线——银监会【答案】：D140.下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。

A.推行全面风险管理理念

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】：C141.信用违约互换中，下列说法错误的是（）。

A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务

B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿

C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要

D.执行日通常在约定的信用保护期限之后【答案】：B142.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】：B143.某公司2014年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2014年期初存货为450万元，2014年期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5【答案】：D144.()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法【答案】：B145.下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险

C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】：C146.从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。

A.行业限额

B.客户限额

C.市场限额

D.国别限额【答案】：D147.()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险【答案】：B148.（2019年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。

A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后

B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后

C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励

D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】：D149.贷款组合的信用风险识别不包括（）。

A.宏观经济因素

B.行业风险

C.区域风险

D.法律风险【答案】：D150.下列关于担保的说法中，错误的是()。

A.保证分为连带责任保证和一般保证两种

B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】：B151.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（）。

A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径

B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

C.战略目标决定了实现路径

D.各家商业银行的战略目标应当是一致的【答案】：D152.新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。

A.声誉风险

B.违规风险

C.操作风险

D.市场风险【答案】：D153.下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】：C154.战略风险管理的基本做法不包括（）。

A.强化内部控制系统和流程

B.明确董事会和高级管理层的责任

C.建立清晰的战略风险管理流程

D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】：A155.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】：B156.下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A.世界银行

B.国际货币基金组织

C.巴塞尔委员会

D.金融稳定理事会?【答案】：C157.（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】：A158.根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本【答案】：D159.某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为()。

A.9%

B.10%

C.8%

D.11%【答案】：A160.如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500【答案】：B161.战略风险属于一种（）。

A.短期的显性风险

B.短期的潜在风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】：D162.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的道德规范和公众利益

B.良好的道德规范和自身利益

C.良好的职业道德和公众利益

D.良好的道德规范和所有者利益【答案】：A163.室外摄像机要备有（），摄像机外壳和视频电缆一样对地（）。

A.防雨罩绝缘

B.挡风罩绝缘

C.防雨罩导电

D.挡风罩导电【答案】：A164.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】：D165.()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】：B166.客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。

A.授信评级

B.贷前调查

C.信贷审查

D.信贷审批【答案】：B167.（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等

C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】：D168.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。

A.余额2250万元

B.余额1000万元

C.余额3250万元

D.缺口1000万元【答案】：A169.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。

A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】：B170.某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（）。

A.3.51％

B.3.11％

C.2.87％

D.1.33％【答案】：D171.内部控制是商业银行对风险进行()、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A.事前防范

B.事前审查

C.事前调查

D.前期防范【答案】：A172.以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。

A.5％的核心一级资本充足率

B.2.5％的储备资本要求

C.0～2.5％的逆周期资本要求

D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求【答案】：A173.（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低；越小；越大

D.不变；减小；变大【答案】：B174.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1【答案】：C175.()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管

B.市场准入

C.现场检查

D.风险评级【答案】：A176.下列不属于增长能力指标的是()。

A.资产增长率

B.营业收入利润率

C.利润增长率

D.权益增长率【答案】：B177.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。

A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

B.资产数额大于负债数额、

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.负债数额大于资产数额【答案】：C178.声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.有明确记载的危机处理/决策流程

D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】：B179.如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不对【答案】：A180.在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。

A.定量指标

B.定性陈述

C.情景分析

D.压力测试【答案】：A181.施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属