佳木斯大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页佳木斯大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(B卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列哪一项不是金融数学中的随机过程？A.布朗运动B.离散时间随机过程C.指数平滑法D.随机游走2.金融数学中，以下哪个公式表示了连续复利？A.A=P(1+r/n)^nB.A=P(1+r/n)^(nt)C.A=P(1+rt)D.A=P(1+r/n)^(n-1)3.在金融衍生品定价中，以下哪个公式表示了Black-Scholes模型？A.C=S0N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)B.C=S0N(d1)+Xe^(-rT)N(d2)C.C=S0N(d1)-XN(d2)D.C=S0N(d1)+XN(d2)4.下列哪个公式表示了Black-Scholes模型中的d1？A.d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)B.d1=[ln(S/X)+(r-σ^2/2)T]/(σ√T)C.d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)-σ√TD.d1=[ln(S/X)+(r-σ^2/2)T]/(σ√T)-σ√T5.下列哪个公式表示了Black-Scholes模型中的d2？A.d2=d1-σ√TB.d2=d1+σ√TC.d2=d1-σ√T+σ√TD.d2=d1+σ√T-σ√T6.下列哪个公式表示了二叉树模型中的价格递推公式？A.Pu=(uPu+dPu)/2B.Pu=(uPu+dPu)/2-PuC.Pu=(uPu+dPu)/2+PuD.Pu=(uPu+dPu)/2-Pu+Pu7.下列哪个公式表示了二叉树模型中的下行价格？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)8.下列哪个公式表示了二叉树模型中的上行价格？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)9.下列哪个公式表示了二叉树模型中的下行概率？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)10.下列哪个公式表示了二叉树模型中的上行概率？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)11.下列哪个公式表示了二叉树模型中的无风险利率？A.r=(u-d)/2B.r=(u+d)/2C.r=(u-d)/2+(u+d)/2D.r=(u+d)/2-(u-d)/212.下列哪个公式表示了二叉树模型中的到期时间？A.T=n/2B.T=nC.T=n/2+1D.T=n+113.下列哪个公式表示了二叉树模型中的下行价格？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)14.下列哪个公式表示了二叉树模型中的上行价格？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)15.下列哪个公式表示了二叉树模型中的下行概率？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)16.下列哪个公式表示了二叉树模型中的上行概率？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)17.下列哪个公式表示了二叉树模型中的无风险利率？A.r=(u-d)/2B.r=(u+d)/2C.r=(u-d)/2+(u+d)/2D.r=(u+d)/2-(u-d)/218.下列哪个公式表示了二叉树模型中的到期时间？A.T=n/2B.T=nC.T=n/2+1D.T=n+119.下列哪个公式表示了二叉树模型中的下行价格？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)20.下列哪个公式表示了二叉树模型中的上行价格？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)二、多项选择题（每题2分，共20分）1.金融数学中的随机过程包括哪些？A.布朗运动B.离散时间随机过程C.指数平滑法D.随机游走2.以下哪些公式表示了连续复利？A.A=P(1+r/n)^nB.A=P(1+r/n)^(nt)C.A=P(1+rt)D.A=P(1+r/n)^(n-1)3.以下哪些公式表示了Black-Scholes模型？A.C=S0N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)B.C=S0N(d1)+Xe^(-rT)N(d2)C.C=S0N(d1)-XN(d2)D.C=S0N(d1)+XN(d2)4.以下哪些公式表示了Black-Scholes模型中的d1？A.d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)B.d1=[ln(S/X)+(r-σ^2/2)T]/(σ√T)C.d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)-σ√TD.d1=[ln(S/X)+(r-σ^2/2)T]/(σ√T)-σ√T5.以下哪些公式表示了Black-Scholes模型中的d2？A.d2=d1-σ√TB.d2=d1+σ√TC.d2=d1-σ√T+σ√TD.d2=d1+σ√T-σ√T6.以下哪些公式表示了二叉树模型中的价格递推公式？A.Pu=(uPu+dPu)/2B.Pu=(uPu+dPu)/2-PuC.Pu=(uPu+dPu)/2+PuD.Pu=(uPu+dPu)/2-Pu+Pu7.以下哪些公式表示了二叉树模型中的下行价格？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)8.以下哪些公式表示了二叉树模型中的上行价格？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)9.以下哪些公式表示了二叉树模型中的下行概率？A.Pu=(S0-d)/(u-d)B.Pu=(S0-d)/(u+d)C.Pu=(S0+d)/(u-d)D.Pu=(S0+d)/(u+d)10.以下哪些公式表示了二叉树模型中的上行概率？A.Pu=(S0+u)/(u-d)B.Pu=(S0+u)/(u+d)C.Pu=(S0-u)/(u-d)D.Pu=(S0-u)/(u+d)三、判断题（每题1分，共10分）1.金融数学中的随机过程只包括布朗运动。（）2.连续复利公式A=P(1+r/n)^n中的n表示每年计息次数。（）3.Black-Scholes模型适用于所有金融衍生品定价。（）4.Black-Scholes模型中的d1和d2公式中的σ表示波动率。（）5.二叉树模型适用于所有金融衍生品定价。（）6.二叉树模型中的无风险利率r表示投资者要求的最低收益率。（）7.二叉树模型中的到期时间T表示期权到期日。（）8.二叉树模型中的下行价格Pu表示期权执行价格。（）9.二叉树模型中的上行价格Pu表示期权执行价格。（）10.二叉树模型中的下行概率Pu表示期权执行价格。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.随机过程2.连续复利3.Black-Scholes模型4.二叉树模型5.无风险利率五、简