中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题(附答案)

中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试题(附答案)一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）1.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。A.4%  B.5%  C.6%  D.8%【答案】B2.在信用风险内部评级法中，用于衡量借款人未来一年内违约概率的指标是（）。A.LGD  B.PD  C.EAD  D.M【答案】B3.下列关于市场风险VaR模型的说法，正确的是（）。A.历史模拟法假设收益率服从正态分布B.蒙特卡洛模拟法对极端事件敏感性最低C.方差—协方差法可处理非线性产品D.历史模拟法无需假设分布形式【答案】D4.操作风险损失数据收集（LDC）中，应至少纳入的损失金额门槛为（）。A.人民币1万元  B.人民币10万元  C.人民币100万元  D.无统一门槛，由银行自定【答案】B5.银行采用标准法计量操作风险资本要求时，业务条线“公司金融”对应的β系数为（）。A.12%  B.15%  C.18%  D.20%【答案】C6.在流动性覆盖率（LCR）指标中，合格优质流动性资产（HQLA）至少应覆盖未来（）天的净现金流出量。A.15  B.30  C.60  D.90【答案】B7.银行账簿利率风险经济价值冲击测试中，监管标准对平行上移收益率曲线的冲击幅度为（）。A.100bp  B.200bp  C.300bp  D.400bp【答案】B8.下列关于贷款风险分类的说法，错误的是（）。A.次级类贷款的核心定义是“借款人还款能力出现明显问题”B.可疑类贷款损失率预计不超过40%C.损失类贷款并不意味着全部无法收回D.关注类贷款不属于不良贷款【答案】B9.在资产证券化风险自留要求中，银行必须自留不低于（）的证券发行规模。A.3%  B.5%  C.8%  D.10%【答案】B10.信用风险缓释技术中，下列属于净额结算协议的是（）。A.质押  B.保证  C.ISDA主协议下的净额条款  D.信用衍生工具【答案】C11.银行采用内部模型法计量市场风险资本时，回溯测试例外次数达到（）次，即触发乘数因子上调。A.3  B.4  C.5  D.6【答案】B12.根据《大额风险暴露管理办法》，单一非同业客户风险暴露不得超过银行一级资本净额的（）。A.10%  B.15%  C.20%  D.25%【答案】D13.在压力测试情景设计中，系统性冲击情景通常不包括（）。A.GDP增速大幅下滑  B.房价下跌30%  C.央行大幅加息  D.某大型企业高管变更【答案】D14.银行采用权重法计量信用风险加权资产时，对中央政府投资的公用企业债权给予的风险权重为（）。A.0%  B.20%  C.50%  D.100%【答案】C15.下列关于预期损失（EL）的公式，正确的是（）。A.EL=PD×LGD×EAD  B.EL=PD×(1–LGD)×EADC.EL=(1–PD)×LGD×EAD  D.EL=PD×LGD/EAD【答案】A16.银行账簿利率风险计量中，采用久期缺口分析法时，若久期缺口为正，利率上升将导致银行经济价值（）。A.上升  B.下降  C.不变  D.不确定【答案】B17.下列不属于操作风险事件分类中“客户、产品与业务活动”事件类型的是（）。A.未经授权的信贷销售  B.洗钱  C.霸王条款  D.系统宕机【答案】D18.在信用风险组合模型中，Copula函数主要用于描述（）。A.违约损失率  B.违约相关性  C.违约暴露  D.期限错配【答案】B19.银行采用高级计量法（AMA）计量操作风险资本时，必须包含的四大要素不包括（）。A.内部损失数据  B.外部损失数据  C.情景分析  D.监管给定系数【答案】D20.下列关于流动性风险的说法，正确的是（）。A.融资流动性风险仅指无法以合理成本融资B.市场流动性风险与交易品种无关C.资产流动性风险是指无法及时以合理价格变现D.流动性风险与信用风险无关联【答案】C21.在商业银行并表管理中，对持有多数股权或控制权的保险公司应纳入（）。A.会计并表  B.风险并表  C.资本并表  D.以上全部【答案】D22.银行采用内部评级法时，对中小企业专项贷款可采用（）方式调整违约概率。A.规模调整  B.期限调整  C.担保调整  D.行业调整【答案】A23.根据《商业银行压力测试指引》，压力测试应至少（）开展一次全面压力测试。A.每月  B.每季度  C.每半年  D.每年【答案】D24.在资产证券化中，触发“加速清偿事件”的首要目的为（）。A.提高证券收益率  B.降低发起人资本要求  C.保护投资人利益  D.增加服务费用【答案】C25.银行采用标准法计量信用风险加权资产时，对符合标准的住房抵押贷款给予的风险权重为（）。A.20%  B.35%  C.50%  D.75%【答案】C26.下列关于风险调整后资本收益率（RAROC）的说法，错误的是（）。A.分子为扣除预期损失后的净收益B.分母为经济资本C.RAROC大于资本成本率即创造价值D.不考虑时间价值【答案】D27.银行采用内部模型法计量市场风险时，置信水平应设定为（）。A.95%  B.97.5%  C.99%  D.99.9%【答案】C28.在商业银行全面风险管理框架中，负责监督风险管理体系有效性的机构是（）。A.高级管理层  B.董事会  C.监事会  D.风险管理部门【答案】B29.下列关于杠杆率指标的说法，正确的是（）。A.分母为风险加权资产B.不考虑表外项目C.全球系统重要性银行最低要求为5%D.属于非风险敏感性指标【答案】D30.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，对一组关联客户的风险暴露总额不得超过银行一级资本净额的（）。A.15%  B.20%  C.25%  D.30%【答案】B二、多项选择题（每题2分，共20分。每题至少有两个正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.下列属于信用风险内部评级法初级法与高级法主要区别的是（）。A.违约概率估计  B.违约损失率估计  C.违约暴露估计  D.期限调整  E.资本底线【答案】B、C32.商业银行市场风险管理政策应包括（）。A.交易账簿划分标准  B.估值模型验证程序  C.风险限额设定与调整  D.压力测试方法  E.内部审计安排【答案】A、B、C、D、E33.下列属于操作风险损失事件类型“执行、交割与流程管理”的是（）。A.数据录入错误  B.产品定价错误  C.未履行报告义务  D.供应商违约  E.系统崩溃【答案】A、B、C34.银行开展压力测试时应考虑的外部冲击因素包括（）。A.汇率剧烈波动  B.主权评级下调  C.房地产市场崩盘  D.央行货币政策转向  E.网络攻击【答案】A、B、C、D、E35.下列属于合格优质流动性资产（HQLA）特征的是（）。A.低信用风险  B.低市场风险  C.易于定价  D.存在大规模活跃市场  E.与风险资产高度相关【答案】A、B、C、D36.商业银行并表风险管理应遵循的原则包括（）。A.全覆盖  B.重要性  C.及时性  D.一致性  E.保密性【答案】A、B、C、D37.下列关于贷款损失准备计提的说法，正确的是（）。A.应覆盖预期损失  B.应覆盖非预期损失  C.依据风险分类结果计提  D.须考虑宏观经济影响  E.须接受监管检查【答案】A、C、D、E38.银行采用内部模型法计量市场风险时，模型验证应包括（）。A.概念合理性检查  B.历史回溯测试  C.压力测试  D.损益归因分析  E.外部审计【答案】A、B、C、D39.下列属于信用风险缓释工具的是（）。A.保证金  B.信用衍生工具  C.净额结算协议  D.保证  E.资产证券化【答案】A、B、C、D40.商业银行建立风险偏好体系应包括的要素有（）。A.定性陈述  B.定量指标  C.风险容忍度  D.传导机制  E.定期重检安排【答案】A、B、C、D、E三、填空题（每空1分，共20分）41.商业银行采用内部评级法时，对主权、金融机构、公司三大类风险暴露，其违约概率估计的最低值设定为________%。【答案】0.0542.在市场风险标准法下，外汇风险资本要求等于各币种净多头与净空头中绝对值较________者的8%。【答案】大43.操作风险损失数据收集应至少覆盖过去________年的连续数据。【答案】544.流动性覆盖率（LCR）公式为________。【答案】HQLA/未来30天净现金流出×100%45.银行账簿利率风险经济价值冲击测试中，对收益率曲线平行下移的冲击幅度为________bp。【答案】20046.根据《商业银行杠杆率管理办法》，并表杠杆率计算公式为________/调整后表内外资产余额。【答案】一级资本净额47.在信用风险组合模型中，资产相关性ρ与违约概率PD呈________相关关系。【答案】负48.商业银行压力测试应形成书面报告，经________审议后报送监管机构。【答案】董事会49.采用权重法计量信用风险时，对符合标准的微小企业债权给予________%风险权重。【答案】7550.商业银行并表风险管理中，对具有________重大影响的被投资机构应纳入风险并表。【答案】共同风险暴露或传染效应四、简答题（每题5分，共20分）51.简述信用风险内部评级法框架下，商业银行对违约概率（PD）估计的最低数据要求。【答案】（1）内部数据历史观察期不少于5年；（2）数据须覆盖完整经济周期，包含衰退期；（3）数据源须与内部评级体系一致，支持模型校准；（4）须保留长期平均PD与衰退期PD，用于监管校准；（5）数据质量须满足准确性、完整性、代表性、一致性要求，并建立定期重检机制。52.简述商业银行市场风险管理中，交易账簿与银行账簿划分的基本原则。【答案】（1）以持有目的为首要标准，交易账簿为短期交易、做市或对冲交易账簿风险而持有；（2）具备每日公允价值计量能力，且积极管理组合；（3）银行账簿为持有至到期、可供出售或流动性管理目的持有；（4）划分须建立书面政策，经董事会批准，不得随意调整；（5）监管对划分结果拥有最终认定权，银行须提供充分证据。53.简述商业银行开展操作风险情景分析的主要步骤。【答案】（1）识别关键业务与潜在风险事件；（2）建立专家小组，收集内外部损失数据；（3）设计合理压力情景，包括发生频率与损失强度；（4）量化潜在损失并评估现有控制缓释效果；（5）将结果纳入资本规划与风险报告，定期重检情景假设。54.简述商业银行流动性风险应急计划应包含的核心内容。【答案】（1）压力情景设定，包括机构特有与系统性冲击；（2）预警指标与触发机制，明确分级响应；（3）应急资金来源清单与调用程序；（4）内部沟通与决策流程，指定危机管理小组；（5）对外信息披露与监管报告安排，定期演练与更新。五、计算分析题（每题10分，共30分。要求列出计算步骤，结果保留两位小数）55.某商业银行持有以下债券头寸（单位：万元）：政府债券A：面值10000，剩余期限3年，票面利率3%，市场价格102元/百元面值；公司债券B：面值5000，剩余期限5年，票面利率5%，市场价格98元/百元面值；政府债券C：面值8000，剩余期限1年，票面利率2%，市场价格100元/百元面值。假设收益率曲线平行上移200bp，各债券修正久期分别为A：2.8，B：4.2，C：0.9。（1）计算该组合经济价值变动总额；（2）若银行一级资本净额为80亿元，计算该冲击对并表杠杆率的负面影响（以基点表示）。【答案】（1）经济价值变动ΔV=–Dmod×Δy×VA：–2.8×0.02×10000×1.02=–571.20万元B：–4.2×0.02×5000×0.98=–411.60万元C：–0.9×0.02×8000×1.00=–144.00万元合计：–1126.80万元（2）杠杆率影响：冲击后一级资本净额减少11.2680亿元，为80–0.11268=79.88732亿元假设调整后表内外资产余额为2000亿元不变，原杠杆率=80/2000=4.0000%新杠杆率=79.88732/2000=3.9944%负面影响=4.0000–3.9944=0.56bp56.某银行对某大型企业的贷款承诺为2亿元，已提取1.2亿元，剩余承诺0.8亿元，信用转换系数（CCF）为75%，违约概率（PD）为1%，违约损失率（LGD）为45%。（1）计算该笔贷款的违约暴露（EAD）；（2）计算预期损失（EL）。【答案】（1）EAD=已提取+未提取×CCF=1.2+0.8×0.75=1.8亿元（2）EL=PD×LGD×EAD=0.01×0.45×1.8=0.0081亿元=810万元57.某银行交易账簿持有股票组合，单日收益历史数据如下（单位：万元）：–120，–80，–50，–30，–10，0，20，40，60，90，110，150。（1）用历史模拟法计算99%置信水平下的1日VaR；（2）若监管乘数因子为3，计算该组合市场风险资本要求。【答案】（1）12个数据点，99%分位对应最差1%即第1个最坏值：–150万元（已排序）1日VaR=150万元（2）市场风险资本=VaR×乘数因子×√10（监管10日持有期）=150×3×√10≈150×3×3.1623≈1423.04万元六、综合案例题（20分）58.某全国性股份制银行2023年末并表口径主要数据如下（单位：亿元）：一级资本净额：1200  风险加权资产：15000  调整后表内外资产余额：20000未来30天净现金流出：3000  HQLA：3300年度操作风险总收入：2000，各业务条线β系数之和为18%。该银行持有某单一企业贷款承诺100亿元，已提取60亿元，剩余40亿元，CCF50%，PD1.5%，LGD40%。交易账簿股票组合1日VaR2