长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同

长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）等有关法律法规及本基金合同的规定发起设立，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。一、基金当事人（一）基金管理人1.基本情况：基金管理人名称为长信基金管理有限责任公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号时代金融中心16楼，法定代表人为覃波，设立日期为2003年5月9日，批准设立机关为中国证监会，批准设立文号为证监基金字〔2003〕63号，组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币2.19亿元，存续期限为持续经营，联系电话传真2.权利与义务（1）权利：依法募集资金；办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；按照基金合同的约定确定基金收益分配方案；依据法律法规和基金合同的规定运用基金财产投资并管理基金财产；监督基金托管人；代表基金行使股东权利；法律法规和基金合同规定的其他权利。（2）义务：履行基金合同约定的各项义务；恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，管理和运用基金财产；及时、足额向基金份额持有人分配收益；保守基金商业秘密；按照规定披露基金信息；接受基金托管人和基金份额持有人的监督；依法承担因基金运作产生的费用；法律法规和基金合同规定的其他义务。（二）基金托管人1.基本情况：基金托管人为中国建设银行股份有限公司，住所为北京市西城区金融大街25号，法定代表人为田国立，设立日期为2004年9月17日，批准设立机关为中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会），批准设立文号为银监复〔2004〕140号，组织形式为股份有限公司，注册资本为人民币2500亿元，存续期限为持续经营，基金托管业务批准文号为证监基字〔1998〕12号，联系电话传真2.权利与义务（1）权利：安全保管基金财产；依照基金合同的约定获得托管费；监督基金管理人的投资运作；法律法规和基金合同规定的其他权利。（2）义务：履行基金合同约定的各项义务；安全保管基金财产，确保基金财产的完整与独立；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；负责办理基金名下的资金往来；对基金财产的投资运作进行监督；按照规定披露基金托管信息；保守基金商业秘密；法律法规和基金合同规定的其他义务。（三）基金份额持有人基金份额持有人是指根据本基金合同和招募说明书合法取得本基金份额的自然人、法人或者其他组织。1.权利：分享基金财产收益；参与分配清算后的剩余基金财产；依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；按照规定要求召开基金份额持有人大会；对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；查阅或者复制公开披露的基金信息资料；监督基金管理人、基金托管人的运作；法律法规和基金合同规定的其他权利。2.义务：遵守基金合同；缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同规定的费用；承担基金亏损或者终止的有限责任；不从事任何有损基金、其他基金份额持有人利益的活动；法律法规和基金合同规定的其他义务。二、基金的基本情况1.基金名称：长信增利动态策略股票型证券投资基金2.基金类型：股票型证券投资基金3.运作方式：契约型开放式4.投资目标：通过运用动态策略调整投资组合，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。5.存续期限：不定期6.最低募集份额总额：2亿份7.基金份额面值：人民币1.00元三、基金的募集1.募集期限：自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间由基金管理人根据法律法规及本基金合同的规定确定并公告。2.募集方式：通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和代销机构）公开发售，投资者可通过场外认购方式申购基金份额。3.募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的自然人、法人或者其他组织。4.募集场所：基金管理人的直销中心、代销机构的营业网点及经中国证监会认可的其他线上渠道。5.募集费用：认购费用不超过认购金额的1.2%，具体费率以招募说明书及相关公告为准，认购费用归销售机构和基金管理人所有，不计入基金财产。6.募集期间的资金管理：募集期间投资者的认购款项存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；基金募集期间的利息计入基金财产，折算为基金份额归基金份额持有人所有。7.募集份额的确认：基金管理人应当在募集期结束后10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。基金备案手续完成后，基金管理人应当在指定媒介公告基金合同生效。四、基金份额的申购与赎回（一）申购与赎回场所投资者可通过基金管理人的直销中心、代销机构的营业网点及经认可的线上渠道办理本基金的申购与赎回业务。（二）申购与赎回时间1.开放日及开放时间：本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回的除外），开放时间为每个开放日的9:30-11:30、13:00-15:00。2.申购与赎回的申请时间：投资者在开放日规定时间提交的申购、赎回申请视为当日申请；在开放日规定时间之后提交的申请，视为下一个开放日的申请。（三）申购与赎回原则1.“未知价”原则：申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。2.“金额申购、份额赎回”原则：申购以金额申请，赎回以份额申请。3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销。（四）申购与赎回程序1.申请：投资者填写申购、赎回申请表格或通过线上渠道提交申请，并按规定缴纳申购款项或提交赎回份额。2.确认与通知：基金管理人在T+1日内对申购、赎回申请的有效性进行确认，投资者可在T+2日后查询申请结果。3.款项支付：申购款项在基金管理人确认有效后，于T+2日内划入基金财产账户；赎回款项在基金管理人确认有效后，于T+7日内划入投资者指定账户。（五）申购与赎回数额限制1.首次申购最低金额为人民币1000元，追加申购最低金额为人民币1000元；基金管理人可根据市场情况调整申购最低金额并公告。2.赎回最低份额为100份，基金份额持有人赎回后持有的基金份额余额不足100份的，需一次性全部赎回。（六）申购与赎回价格基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额、赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。（七）巨额赎回的处理当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，视为巨额赎回。基金管理人可采用全额赎回或部分延期赎回的方式处理：1.全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。2.部分延期赎回：当基金管理人认为支付全部赎回申请有困难或认为支付全部赎回申请可能对基金资产净值造成较大波动时，可对超过上一日基金总份额10%的部分延期赎回，延期赎回部分的赎回款项顺延至下一个开放日支付，不享有赎回优先权。（八）暂停申购或赎回的情形出现下列情形之一时，基金管理人可暂停接受申购、赎回申请：1.不可抗力导致基金无法正常运作；2.证券交易所交易时间临时停市；3.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响；4.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。基金管理人暂停申购、赎回的，应当及时公告，并在暂停情形消除后恢复申购、赎回业务。五、基金的投资（一）投资目标通过动态调整股票、债券等大类资产的配置比例，结合行业轮动策略和个股精选策略，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。（二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具占基金资产的比例为0%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。（三）投资策略1.大类资产配置策略：基金管理人将综合分析宏观经济指标（包括GDP增长率、通货膨胀率、利率、汇率等）、政策面因素（包括财政政策、货币政策、产业政策等）、市场估值水平（包括市盈率、市净率、股息率等）及市场情绪指标，动态调整股票、债券等大类资产的配置比例。当判断市场处于上升周期时，提高股票资产的配置比例；当判断市场处于下降周期时，降低股票资产的配置比例，增加债券或现金类资产的配置。2.行业轮动策略：基金管理人将基于行业生命周期、行业景气度、行业政策等因素，对各行业进行评估，筛选出处于景气上升期或具有发展潜力的行业，提高其配置比例；对处于景气下降期的行业，降低其配置比例，以获取行业轮动带来的超额收益。3.个股精选策略：在确定行业配置后，基金管理人将采用基本面分析与量化分析相结合的方法，筛选出具有核心竞争力、盈利能力较强、估值合理的上市公司股票。具体包括：分析公司的财务状况（包括营业收入、净利润、毛利率、净资产收益率等）、核心业务竞争力、行业地位、管理层能力等，同时结合量化模型筛选估值合理的个股。4.债券投资策略：债券投资以控制风险、保持流动性为主要目标，采用久期调整策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等，选择具有较高性价比的债券品种进行投资。（四）投资限制1.禁止行为：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。2.比例限制：（1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；（7）本基金参与股指期货交易，应当遵循中国证监会的相关规定。（五）业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%（六）风险收益特征本基金为股票型基金，预期收益和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金品种。六、基金的财产（一）基金财产的构成基金财产包括：基金管理人募集的资金、基金投资形成的资产、基金运作过程中产生的收益、其他合法收入等。（二）基金财产的独立性基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产；基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。（三）基金财产的保管与处分基金财产由基金托管人安全保管，基金管理人负责基金财产的投资运作；基金财产的处分应当遵守法律法规和本基金合同的规定，不得用于任何非法目的。七、基金的收益与分配（一）基金收益的构成基金收益包括：基金投资所得的股票红利、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息、其他收入等。（二）收益分配原则1.本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。3.每一基金份额享有同等分配权。4.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。（三）收益分配方案的确定与公告基金管理人在满足收益分配条件的前提下，每年最多进行4次收益分配，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%。基金管理人应当在收益分配方案确定后2日内，在指定媒介公告收益分配方案。（四）收益分配的支付方式现金分红的款项在收益分配公告规定的期限内划入投资者指定账户；红利再投资的基金份额在收益分配公告规定的权益登记日的次日计算，并计入投资者账户。八、基金的费用与税收（一）基金费用的种类1.基金管理人的管理费；2.基金托管人的托管费；3.《基金法》及其他法律法规规定的费用；4.基金合同生效后的信息披露费用；5.基金份额持有人大会费用；6.基金的证券交易费用；7.基金的银行汇划费用；8.按照国家有关规定可以列入的其他费用。（二）计提标准、计提方式与支付方式1.管理费：按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，每日计算，按月支付。管理费计算公式为：每日应计提的管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。2.托管费：按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，每日计算，按月支付。托管费计算公式为：每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。（三）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。（四）基金税收基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。九、基金的会计与审计（一）基金会计政策1.基金会计年度为公历每年1月1日至12月31日；2.基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；3.基金会计核算执行国家有关法律法规和中国证监会规定的会计制度。（二）基金账册的建立基金管理人应当建立并保存基金财产会计账册、报表和记录等，基金托管人应当建立并保存基金托管业务相关账册、报表和记录等。（三）基金的年度审计基金管理人应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金年度财务报告进行审计。会计师事务所及其注册会计师应当独立于基金管理人、基金托管人。基金管理人应当在每年结束后90日内，将审计后的年度财务报告在指定媒介公告。（四）基金的季度审计基金管理人应当在每季度结束后15日内，编制基金季度报告并在指定媒介公告，季度报告无需审计，但中国证监会另有规定的除外。十、基金的信息披露（一）信息披露的原则基金信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）信息披露的内容1.定期报告：包括基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告。2.临时报告：包括基金合同生效公告、基金份额发售公告、申购赎回公告、暂停申购赎回公告、收益分配公告、基金变更公告、基金管理人或基金托管人变更公告、重大事项公告等。3.其他信息：包括招募说明书、基金合同、基金托管协议等。（三）信息披露的方式与时间基金信息披露应当在指定媒介（包括中国证监会指定的报刊、基金管理人网站、基金托管人网站等）公告，定期报告的披露时间应当符合中国证监会的规定，临时报告应当在事件发生后2日内公告。十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）基金合同变更的情形与程序1.变更情形：法律法规或中国证监会规定的情形，或基金份额持有人大会决议通过的变更事项。2.变更程序：基金合同变更需经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证监会备案；变更后的基金合同自备案之日起生效。（二）基金合同终止的情形1.基金份额持有人大会决定终止基金合同；2.基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新的基金管理人、基金托管人承接；3.法律法规规定或中国证监会认定的其他情