精算师考试真题模拟演练（完整版）

精算师考试真题模拟演练（完整版）1.寿险合同的法定准备金计提仅需考虑未来赔付支出的现值，无需考虑未来费用支出的现值。2.比例再保险中的成数分保模式下，分保分出人与分保接受人的保费收入、赔付责任均按约定的固定比例分摊。3.国民生命表的同年龄段死亡率通常低于寿险业经验生命表的同年龄段死亡率。4.非寿险业务的未到期责任准备金计提采用的三百六十五分之一法，其核心逻辑是将保费按承保时间均匀分摊至各承保期间。5.利率期限结构的预期理论认为，长期利率等于未来各期短期利率的算术平均值，与流动性溢价无关。6.索赔强度服从对数正态分布的前提下，免赔额的提升会降低保险公司的期望赔付支出，同时会降低赔付支出的波动率。7.精算假设的调整仅需参考公司历史经验数据，无需符合监管机构发布的相关指导要求。8.寿险保单的现金价值是投保人退保时可获得的金额，等于保单准备金减去退保手续费。9.偿二代监管体系下，寿险公司的核心偿付能力充足率不得低于100%，综合偿付能力充足率不得低于150%。10.非寿险业务的经验费率厘定中，置信度越高，经验数据的权重越高，行业基准费率的权重越低。1.某30岁健康投保人投保20年期定期寿险，保额50万元，年交均衡保费，缴费期与保障期一致，若其他精算假设不变，预定利率从3.5%下调至3.0%，下列说法正确的是（）A.年交均衡保费下降B.第10年末的法定准备金下降C.保单第5年的现金价值上升D.该保单的趸交保费上升2.某财险公司2023年家用车业务的已赚保费为15亿元，已发生净赔付为9.75亿元，综合费用率为27%，不考虑再保影响，该业务2023年的综合成本率为（）A.65%B.92%C.95%D.88%3.下列分布中，最适合用于拟合非寿险业务单个风险索赔次数的是（）A.正态分布B.泊松分布C.均匀分布D.指数分布4.某年金产品约定，投保人60岁起每年年末可领取12万元，直至身故，若该产品定价时的预定利率为3%，预定附加费用率为15%，不考虑死亡率及其他假设，59岁时点的趸交净保费最接近（）A.280万元B.400万元C.346万元D.388万元5.下列不属于精算师在寿险产品条款设计阶段需要参与审核的内容是（）A.保险责任的表述合理性B.责任免除范围的精算可行性C.产品的营销话术设计D.现金价值计算规则的合规性6.某10年期固定收益债券面值1000元，票面利率4%，每年年末付息，到期还本，若市场利率为5%，则该债券的久期最接近（）A.7.2年B.8.5年C.9.1年D.10年7.非寿险业务的IBNR准备金指的是（）A.已发生已报案未决赔款准备金B.已发生未报案未决赔款准备金C.理赔费用准备金D.未到期责任准备金8.下列不属于死差益来源的是（）A.实际死亡率低于预定死亡率B.实际赔付支出低于定价时的预期赔付支出C.实际退保率低于预定退保率D.实际身故给付金额低于预期身故给付金额9.某再保险合同约定，分出公司对每一风险单位的自留额为200万元，超过200万元的部分由接受公司承担最高800万元的赔付责任，该再保险属于（）A.成数分保B.险位超赔分保C.事故超赔分保D.赔付率超赔分保10.偿二代二期工程下，下列不属于寿险公司计量利率风险最低资本需要考虑的场景是（）A.利率向上平移75基点B.利率向下平移75基点C.利率曲线陡峭化变动D.信用利差扩大20基点1.下列属于传统寿险产品定价核心假设的有（）A.预定死亡率B.预定费用率C.预定利率D.预定退保率2.非寿险业务未决赔款准备金的计提方法包括（）A.链梯法B.案均赔款法C.准备金进展法D.B-F法3.下列属于精算师在偿付能力评估中的核心职责的有（）A.计量各类风险的最低资本B.评估公司的实际资本C.编制偿付能力报告D.设计公司的营销激励方案4.下列关于寿险保单现金价值的说法，正确的有（）A.现金价值归投保人所有B.投保人可以用现金价值申请保单贷款C.终身寿险的现金价值通常随保单年度增加而上升D.定期寿险的现金价值始终为05.下列属于风险度量常用指标的有（）A.风险价值（VaR）B.尾部风险价值（TVaR）C.方差D.标准差6.下列因素中，会影响寿险责任准备金评估结果的有（）A.评估利率B.评估死亡率假设C.保单的退保率假设D.公司的实际投资收益率7.非寿险业务分类费率厘定的常用方法包括（）A.广义线性模型法B.最小偏差法C.经验费率法D.决策树法8.下列属于再保险对保险公司的作用的有（）A.分散承保风险B.稳定经营结果C.扩大承保能力D.降低偿付能力资本要求9.下列关于重疾险产品精算评估的说法，正确的有（）A.重疾发生率假设是核心评估假设之一B.轻症赔付责任会增加准备金的计提规模C.被保险人的年龄、性别不影响准备金评估结果D.重疾多次赔付责任的准备金计提要求高于单次赔付责任10.精算师在调整精算假设时，需要遵循的原则有（）A.谨慎性原则B.一致性原则C.合规性原则D.经验连续性原则1.某财险公司2021-2023年的中小企业财产险业务相关数据如下：三年累计已赚保费为28亿元，累计已发生最终净赔付为15.4亿元，该业务的平均综合费用率为29%，公司要求该业务的目标综合成本率不超过96%。不考虑再保、投资收益及税收影响，请问：（1）该业务三年平均的综合赔付率为多少？（2）若维持现有费用率不变，下一年度该业务的基准保费较现有水平需要调整的比例为多少？请写出计算过程。2.某35岁男性投保人投保终身寿险，保额100万元，年交均衡保费3.2万元，缴费期20年，已知定价时的预定利率为3.5%，第15年末该保单的未来给付现值为78万元，未来应收保费的现值为18万元，不考虑费用及退保假设。请问：（1）用未来法计算第15年末的法定责任准备金为多少？（2）若该投保人在第15年末申请退保，保单约定的退保手续费为当年准备金的8%，则可获得的退保金为多少？请写出计算过程。3.某寿险公司拟对在售的重疾险产品的发生率假设进行调整，公司过去3年的重疾经验发生率较定价假设低12%，但监管机构最新发布的重疾表发生率较原定价用表高5%，同时公司近期承保的非标体客户占比从8%上升至15%。请简述精算师调整该重疾险发生率假设需要考虑的核心因素及基本流程。1.简述偿二代二期工程实施后，我国寿险公司精算评估工作的核心变化，以及这些变化对寿险公司产品设计的主要影响。2.对比分析非寿险业务中分类费率与经验费率的适用场景、核心优缺点，以及精算师在实际应用中需要注意的核心要点。标准答案及解析一、判断题1.参考答案：错。解析：寿险法定准备金计提需要同时考虑未来赔付支出、未来费用支出的现值，还要扣除未来应收保费的现值，仅考虑赔付支出不符合监管要求。2.参考答案：对。解析：成数分保是比例再保险的典型模式，分出人和接受人按照约定的固定比例分摊所有保费和赔付责任，不分风险单位规模。3.参考答案：错。解析：寿险业经验生命表的统计对象是经过核保筛选的投保人群，健康水平高于普通国民，因此同年龄段的寿险业经验生命表死亡率低于国民生命表。4.参考答案：对。解析：三百六十五分之一法假设保费在一年中均匀收取，每一日的保费对应的承保责任期限为剩余天数，因此按承保天数比例计提未到期责任准备金。5.参考答案：错。解析：预期理论分为纯粹预期理论和流动性溢价理论，纯粹预期理论认为长期利率等于未来短期利率的平均值，而广义预期理论需要考虑流动性溢价的影响，题目表述不符合完整的预期理论内涵。6.参考答案：错。解析：免赔额提升会降低期望赔付支出，但会截断小额赔付，使得剩余赔付的波动率有所上升，并非下降。7.参考答案：错。解析：精算假设调整需要同时满足两个要求，一是符合公司历史经验和未来预期，二是不得违反监管机构发布的相关指导上限或下限要求。8.参考答案：对。解析：现金价值的计算逻辑就是保单责任准备金扣除退保相关的手续费后，支付给投保人的退保金额，所有权归投保人。9.参考答案：对。解析：偿二代监管的法定要求就是核心偿付能力充足率≥100%，综合偿付能力充足率≥150%，两项指标同时达标才属于偿付能力合格公司。10.参考答案：对。解析：经验费率厘定中，置信度代表经验数据的可靠性，置信度越高，说明经验数据越能反映该风险的实际赔付情况，因此经验数据的权重更高。二、单项选择题1.参考答案：D。解析：预定利率下调，未来现金流的现值上升，因此趸交保费、年交均衡保费都会上升，A错误、D正确；准备金和现金价值与预定利率负相关，利率下调后准备金和现金价值都会上升，B、C错误。2.参考答案：B。解析：综合赔付率=9.75/15=65%，综合成本率=综合赔付率+综合费用率=65%+27%=92%。3.参考答案：B。解析：泊松分布是离散型分布，是行业通用的拟合索赔次数的标准分布，其余三个均为连续型分布，不适合拟合计数类的索赔次数数据。4.参考答案：B。解析：不考虑死亡率的前提下，终身年金现值为永续年金现值，即年领取额/预定利率=12/3%=400万元，净保费不扣除附加费用，因此结果为400万元。5.参考答案：C。解析：营销话术设计属于市场部门的职责，精算师不需要参与审核，其余三项均属于精算师的条款审核职责范围。6.参考答案：B。解析：久期是现金流的加权平均到期时间，付息债券的久期小于到期期限，票面利率越低、市场利率越高，久期越长，经过计算该债券久期约为8.5年。7.参考答案：B。解析：IBNR的全称为已发生未报案未决赔款准备金，是未决赔款准备金的组成部分，对应已经发生但还未向保险公司报案的赔案责任。8.参考答案：C。解析：死差益是实际死亡率与预定死亡率的差异带来的收益，退保率差异带来的是退保益，不属于死差益的范畴。9.参考答案：B。解析：险位超赔分保就是以单个风险单位为基础，约定分出公司的自留额和接受公司的赔付上限，符合题目描述。10.参考答案：D。解析：信用利差变动属于信用风险的计量场景，不属于利率风险的计量范围。三、多项选择题1.参考答案：ABCD。解析：传统寿险定价的核心假设包括死（预定死亡率）、费（预定费用率）、利（预定利率）三大假设，同时还要考虑预定退保率对现金流的影响。2.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为非寿险未决赔款准备金的通用计提方法，适用于不同的数据基础和业务类型。3.参考答案：ABC。解析：营销激励方案设计属于人力资源和市场部门的职责，不属于精算师在偿付能力评估中的工作内容。4.参考答案：ABC。解析：均衡保费的定期寿险在缴费期内会有现金价值，只是在保障到期时现金价值降为0，因此D选项表述错误，其余三项均正确。5.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为行业常用的风险度量指标，其中VaR和TVaR属于尾部风险度量指标，方差和标准差属于波动性度量指标。6.参考答案：ABC。解析：公司的实际投资收益率影响的是公司的利差损益，不影响责任准备金的评估结果，准备金评估基于评估假设而非实际经营结果，因此D选项错误。7.参考答案：ABD。解析：经验费率法是与分类费率法并列的费率厘定方法，不属于分类费率的厘定工具，其余三项均为分类费率的常用计算方法。8.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为再保险对保险公司的核心作用，符合行业实际。9.参考答案：ABD。解析：被保险人的年龄、性别与重疾发生率高度相关，会直接影响准备金评估结果，因此C选项错误，其余三项均正确。10.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为精算假设调整需要遵循的核心原则，调整时需要同时满足四项要求。四、案例分析题1.参考答案及评分标准：（1）综合赔付率=累计已发生最终净赔付/累计已赚保费=15.4/28=55%（2分，结果正确得分，无过程扣1分）（2）现有综合成本率=综合赔付率+综合费用率=55%+29%=84%（1分）设保费调整比例为x，要满足目标综合成本率不超过96%，则现有保费×(1+x)×96%=现有保费×84%（2分，公式正确得分）解得x=84%/96%-1=-12.5%，即基准保费可下调12.5%（1分，结果正确得分）2.参考答案及评分标准：（1）未来法下，责任准备金=未来给付现值-未来应收保费现值=78-18=60万元（3分，公式正确得2分，结果正确得1分）（2）退保金=准备金×(1-退保手续费率)=60×(1-8%)=55.2万元（3分，公式正确得2分，结果正确得1分）3.参考答案及评分标准：核心考虑因素：①监管机构发布的最新重疾表的强制要求；②公司自身的历史经验数据；③承保人群结构变化（非标体占比提升带来的发生率上升）；④未来重疾诊疗技术、赔付成本的变动趋势；⑤谨慎性原则要求（2分，答出任意2点得2分）基本流程：①收集整理近3-5年的重疾理赔、承保数据，进行经验分析，测算实际经验发生率与原假设的差异；②对标监管发布的重疾表要求，评估现有假设的合规性，确定假设调整的合理区间；③结合承保人群结构的变化，对经验发生率数据进行调整，修正人群结构差异带来的偏差；④形成假设调整方案，明确调整依据、影响测算结果，提交精算责任人、公司管理层审批；⑤将调整后的假设应用于产品定价、准备金评估等工作，留存完整的工作底稿备查（4分，答出任意4个流程节点得4分）五、论述题1.参考答案及评分标准：核心变化（答出任意3点得5分，每点1-2分）：①准备金评估规则更严格，长期寿险产品的评估利率上限下调，且要求根据保单剩余期限匹配不同的评估利率；②利率风险计量更全面，在原有利率上下平移的场景基础上，增加了利率曲线陡峭化、平坦化的变动场景，利率风险最低资本要求提升；③风险因子更精细化，不同类型产品的风险因子差异加大，保障型产品的资本占用低于储蓄型产品，短期快返型产品的资本占用大幅提升；④实际资本认定更严格，保单未来盈余计入核心资本的比例下调，对公司核心资本的要求更高；⑤重疾、死亡率等假设的监管约束更强，要求公司的经验假设与监管基准表的偏差不得超过合理范围。对产品设计的影响（答出任意3点得6分，每点2分）：①长期储蓄型产品的定价利率下调，产品的收益吸引力下降，公司更倾向于开发保障属性更强、资本占用更低的重疾险、定期寿险等产品；②重疾险产品的定价更谨慎，针对非标体人群的费率分级更精细化，避免因人群结构变化带来的赔付率超支；③短期快返型产品的设计大幅减少，因为其资本占用高，盈利空间