(新)长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同(范本)

(新)长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同(范本)第一条当事人1.1基金管理人名称：长信基金管理有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心16楼法定代表人：成善栋联系电话：021-387896661.2基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：廖林联系电话：010-661057991.3基金份额持有人基金份额持有人是指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者，其享有基金合同约定的权利，承担相应的义务。第二条基金的基本情况2.1基金名称(新)长信增利动态策略股票型证券投资基金2.2基金类型股票型证券投资基金2.3运作方式契约型开放式2.4存续期限不定期2.5投资目标通过运用动态调整的投资策略，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争超越业绩比较基准。2.6投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票及存托凭证投资比例占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券（现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。第三条基金份额的发售3.1发售方式通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和代销机构）公开发售，销售机构的名单见招募说明书或相关公告。3.2发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。3.3发售期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售起止日期由基金管理人根据相关规定及市场情况确定并公告。3.4发售面值本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。3.5发售费用投资者在发售期间认购本基金基金份额需缴纳认购费，认购费率按认购金额的不同设置不同费率档次，具体费率见招募说明书。3.6认购份额的计算认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值，其中认购利息以基金注册登记机构的记录为准。3.7认购款项的处理投资者的认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，利息转份额的具体数额以基金注册登记机构的记录为准。第四条基金备案4.1备案条件本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。4.2基金合同生效基金备案手续办理完毕，基金合同生效；基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介公告基金合同生效。4.3募集失败的处理如果基金募集期限届满，未达到基金备案的条件，基金管理人应当承担下列责任：（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。第五条基金份额的申购与赎回5.1开放日及时间本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。5.2申购与赎回场所通过基金管理人指定的销售机构办理，销售机构名单见招募说明书或相关公告。5.3申购与赎回原则（1）“未知价”原则：申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；（2）“金额申购、份额赎回”原则：申购以金额申请，赎回以份额申请；（3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；（4）基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整上述原则并公告。5.4申购与赎回程序（1）申请：投资者须按销售机构规定的程序提交申购或赎回申请；（2）确认：基金管理人在T+1日内对投资者的申购、赎回申请进行确认，投资者可在T+2日后（含该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询确认情况；（3）款项支付：申购款项在T+2日内到达基金财产账户；赎回款项在T+3日内从基金财产账户划出，发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付情形时，款项支付办法按基金合同相关条款处理。5.5申购与赎回数量限制基金管理人可根据市场情况设定单个投资者首次申购、每次申购的最低金额，单个投资者累计持有基金份额的最高限额，单个账户单日申购金额上限等，具体限制见招募说明书或相关公告。5.6申购费率与赎回费率申购费率按申购金额设置不同档次费率，赎回费率按持有期限设置不同档次费率，具体费率见招募说明书。5.7申购份额与赎回金额的计算申购份额=申购金额×(1-申购费率)/申购当日基金份额净值赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值×(1-赎回费率)5.8拒绝或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：（1）因不可抗力导致基金无法正常运作；（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响、损害现有基金份额持有人利益的情形；（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。5.9暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（3）发生巨额赎回；（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。5.10巨额赎回的认定及处理（1）认定：单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生巨额赎回；（2）处理：①全额赎回：基金管理人认为有能力支付投资者全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；②部分延期赎回：基金管理人认为支付全部赎回申请有困难或变现财产可能对基金资产净值造成较大波动时，在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。未受理部分除投资者申请撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的基金份额净值。5.11暂停申购或赎回的公告与重新开放基金管理人应当在暂停申购或赎回情况发生后2日内至少在指定媒介公告，并说明原因；暂停申购或赎回的时间不得超过20日，法律法规或中国证监会另有规定的除外。重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介公告。第六条基金的投资6.1投资策略（1）大类资产配置策略：基于宏观经济运行趋势、政策环境变化、市场估值水平等因素，动态调整股票、债券等大类资产的配置比例，控制组合系统性风险；（2）股票投资策略：采用“自下而上”的个股精选策略，通过对上市公司的成长性、盈利能力、估值水平等基本面分析，选择具有核心竞争力、成长潜力显著的个股进行投资；（3）债券投资策略：运用久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差策略等，选择流动性好、信用风险低、收益合理的债券品种；（4）衍生品投资策略：在严格控制风险的前提下，适度参与股指期货、国债期货、股票期权交易，以对冲市场风险、提高组合流动性。6.2投资限制（1）组合限制：本基金的投资组合应符合以下规定：①股票及存托凭证投资比例占基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例占股票资产的0%-50%；②每个交易日日终在扣除衍生品保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或一年以内政府债券；③持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%；④持有一家上市公司发行的股票市值不超过该上市公司总股本的10%；⑤管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%；⑥法律法规及中国证监会规定的其他限制。（2）禁止行为：基金管理人、托管人不得将基金财产用于承销证券、违规贷款或担保、无限责任投资、买卖其他基金份额（中国证监会另有规定除外）、向管理人或托管人出资、内幕交易等法律法规禁止的活动。6.3业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%6.4风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。第七条基金的财产7.1财产构成基金财产包括基金募集资金、基金投资形成的资产、基金运作产生的收益及其他合法财产。7.2财产独立性基金财产独立于基金管理人、托管人的固有财产，管理人、托管人不得将基金财产归入其固有财产；管理人、托管人因基金财产运作取得的财产和收益归入基金财产；管理人、托管人清算时，基金财产不属于清算财产。7.3财产保管基金托管人按照法律法规及基金合同约定保管基金财产，确保基金财产的安全。第八条基金资产的估值8.1估值日相关证券交易场所的正常交易日。8.2估值对象基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、衍生品、银行存款等资产。8.3估值方法（1）上市股票、存托凭证：以估值日收盘价估值，估值日无交易且环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价估值；（2）上市债券：以估值日收盘价估值，估值日无交易且环境未发生重大变化的，以最近交易日收盘价估值；银行间市场债券采用估值技术确定公允价值；（3）衍生品：股指期货、国债期货以估值日结算价估值，股票期权采用估值技术确定公允价值；（4）银行存款、同业存单：按本金加计估值日应计利息估值。8.4估值程序基金管理人每个交易日对基金资产估值，经基金托管人复核无误后，以基金份额净值形式公布。8.5估值错误处理计价错误达到基金份额净值0.25%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案；因计价错误造成基金份额持有人损失的，持有人有权要求管理人、托管人赔偿。8.6暂停估值情形（1）证券交易场所遇法定节假日或暂停营业；（2）不可抗力或其他情形导致无法准确评估基金资产价值；（3）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。第九条基金的收益与分配9.1收益构成基金收益包括股票红利、债券利息、资产支持证券收益、存款利息、证券买卖价差、衍生品收益及其他合法收入。9.2分配原则（1）收益分配方式分现金分红与红利再投资，投资者可选择，默认现金分红；（2）收益分配后基金份额净值不低于面值；（3）每一基金份额享有同等分配权；（4）法律法规或监管机关另有规定的从其规定。9.3分配频率与比例在符合分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为6次，每次分配比例不低于可供分配利润的10%；合同生效不满3个月可不进行收益分配。9.4分配时间基金管理人在满足分红条件后及时进行分配，具体时间由管理人根据运作情况决定并公告。第十条基金的费用与税收10.1费用种类（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）信息披露费用；（4）会计师费、律师费、诉讼费；（5）基金份额持有人大会费用；（6）证券交易费用；（7）银行汇划费用；（8）法律法规及基金合同约定的其他费用。10.2费用计提与支付（1）管理费：按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，每日计提，按月支付；（2）托管费：按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，每日计提，按月支付；（3）其他费用：按实际发生额列支，由托管人从基金财产中支付。10.3不列入基金费用的项目管理人、托管人未履行义务导致的费用支出或财产损失，处理与基金运作无关事项发生的费用等。10.4税收基金运作涉及的各纳税主体，纳税义务按国家税收法律法规执行。第十一条基金的会计与审计11.1会计政策（1）会计年度为公历每年1月1日至12月31日；（2）记账本位币为人民币，记账单位为人民币元；（3）执行国家有关会计制度规定。11.2基金审计管理人聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对基金年度财务报告审计，审计费用由基金财产承担，审计后的年度报告及时公告。11.3更换会计师事务所管理人解聘会计师事务所时，提前15日通知托管人并报中国证监会备案，更换后2日内公告。第十二条基金的信息披露12.1披露内容包括招募说明书、基金合同、托管协议、发售公告、合同生效公告、净值公告、定期报告（季度、半年度、年度）、申购赎回价格公告、临时公告、份额持有人大会决议公告等。12.2披露时间与方式（1）招募说明书：发售前公布，按需更新；（2）合同、托管协议：发售前公布；（3）发售公告：发售前2日公布；（4）合同生效公告：生效后2日内公布；（5）净值公告：开始申购赎回前至少每周公告一次；开始申购赎回后每个开放日次日披露基金份额净值及累计净值；（6）定期报告：季度报告在季度结束后15个工作日内公告，半年度报告在上半年结束后60日内公告，年度报告在年度结束后90日内公告；（7）临时公告：发生重大影响事件后2日内编制并披露。12.3披露要求信息披露应真实、准确、完整、及时，符合法律法规及中国证监会规定。第十三条基金合同的变更、终止与基金财产的清算13.1合同变更涉及需经份额持有人大会决议的事项，召开大会决议通过；其他事项由管理人和托管人同意后变更并公告，报中国证监会备案。变更决议生效后2日内公告。13.2合同终止有下列情形之一的，合同终止：（1）份额持有人大会决定终止；（2）管理人、托管人职责终止，6个月内无新主体承接；（3）法律法规及中国证监会规定的其他情形。13.3财产清算（1）清算小组：合同终止后30个工作日内