风险管理教学大纲教案

《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。六、教学学时数分配表章次教学内容学时数分配作业次数备注总学时数理论实践习题第一章认识风险管理1688第二章商业银行风险管理基本架构422第三章信用风险管理8441第四章市场风险管理10461第五章操作风险管理10441第六章流动性风险管理8441第七章声誉风险和战略风险管理422第八章银行监管与市场约束422合计643232七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）

2.1.1商业银行风险文化2.1.2

商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）

2.2.1

风险识别2.2.2

风险计量2.2.3

风险监测2.2.4

风险控制§2.3

商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1

数据收集2.3.2

数据处理2.3.3

信息传递2.3.4

信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。§3.1

信用风险识别（1学时）3.1.1

单一法人客户风险识别3.1.2

集团法人客户风险识别

3.1.3

个人客户风险识别3.1.4

组合风险识别§3.2

信用风险度量（1学时）3.2.1

客户信用评级3.2.2

债项评级3.2.3

组合信用风险度量3.2.4

国家风险主权评级

3.2.5

新资本协议下的信用风险量化§3.3

信用风险监测与报告（1学时）

3.3.1

风险监测对象3.3.2

风险监测主要指标3.3.3

风险预警3.3.4

风险报§3.4

信用风险控制（1学时）3.4.1

限额管理3.4.2

信贷审批3.4.3

贷后管理3.4.4

经济资本配置3.4.5

资产证券化与信用衍生产品第四章市场风险管理（4学时）内容提要：市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时）

4.1.1

市场风险分类与特征4.1.2

主要交易产品风险特征

4.1.3

资产分类§4.2

市场风险计量（1学时）

4.2.1

基本概念

4.2.2

市场风险计量方法§4.3

市场风险监测与控制（1学时）

4.3.1

市场风险管理的组织框架4.3.2

市场风险监测

4.3.3

市场风险控制§4.4

经济资本配置（1学时）4.4.1

经济资本的计算和配置方法4.4.2

经风险调整的收益率和股东价值增加第五章操作风险管理（4学时）内容提要：操作风险识别、

操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1

操作风险识别（1学时）5.1.1

人员因素

5.1.2

内部流程5.1.3

系统缺陷5.1.4

外部事件§5.2

操作风险计量与资本配置（1学时）

5.2.1

基本指标法5.2.2

标准法5.2.3

高级计量法§5.3

操作风险评估与控制（1学时）

5.3.1

风险评估与控制环境

5.3.2

风险评估要素、原则和方法

5.3.3

主要业务风险控制

5.3.4

风险转嫁§5.4

操作风险监测与报告（1学时）

5.4.1

风险监测5.4.2

风险报告程序5.4.3

风险报告内容第六章流动性风险管理（4学时）内容提要：流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。§6.1流动性风险识别（1学时）

6.1.1

资产负债期限结构

6.1.2

币种结构

6.1.3

分布结构§6.2

流动性风险评估（1.5学时）6.2.1

流动性比率/指标6.2.2

缺口分析6.2.3

现金流分析6.2.4

久期分析§6.3

流动性风险监测与控制（1.5学时）

6.3.1

流动性风险预警6.3.2

压力测试6.3.3

情景分析6.3.4

流动性风险管理方法第七章声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要：声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。§7.1

声誉风险管理（1学时）7.1.1

声誉风险管理的内容及作用7.1.2

声誉风险管理的基本做法

7.1.3

声誉危机管理规划§7.2

战略风险管理（1学时）7.2.1

战略风险管理的作用

7.2.2

战略风险管理的基本做法第八章

银行监管与市场约束（2学时）内容提要：银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则。§8.1

银行监管（1学时）8.1.1

银行监管的内容

8.1.2

银行监管方法

8.1.3

银行监管规则§8.2

市场约束（1学时）

8.2.1

信息披露与市场约束8.2.2

外部审计八、实践教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：通过实训掌握风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2．风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：通过实训掌握商业银行风险管理基本架构，风险管理流程教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0学时）

2.1.1商业银行风险文化2.1.2

商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1.5学时）

2.2.1

风险识别2.2.2

风险计量2.2.3

风险监测2.2.4

风险控制§2.3

商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1

数据收集2.3.2

数据处理2.3.3

信息传递2.3.4

信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。§3.1

信用风险识别（1学时）3.1.1

单一法人客户风险识别3.1.2

集团法人客户风险识别

3.1.3

个人客户风险识别3.1.4

组合风险识别§3.2

信用风险度量（1学时）3.2.1

客户信用评级3.2.2

债项评级3.2.3

组合信用风险度量3.2.4

国家风险主权评级

3.2.5

新资本协议下的信用风险量化§3.3

信用风险监测与报告（1学时）

3.3.1

风险监测对象3.3.2

风险监测主要指标3.3.3

风险预警3.3.4

风险报§3.4

信用风险控制（1学时）3.4.1

限额管理3.4.2

信贷审批3.4.3

贷后管理3.4.4

经济资本配置3.4.5

资产证券化与信用衍生产品第四章市场风险管理（6学时）内容提要：通过实训掌握市场风险识别、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时）

4.1.1

市场风险分类与特征4.1.2

主要交易产品风险特征

4.1.3

资产分类§4.2

市场风险计量（2学时）

4.2.1

基本概念

4.2.2

市场风险计量方法§4.3

市场风险监测与控制（2学时）

4.3.1

市场风险管理的组织框架4.3.2

市场风险监测

4.3.3

市场风险控制§4.4

经济资本配置（1学时）4.4.1

经济资本的计算和配置方法4.4.2

经风险调整的收益率和股东价值增加第五章操作风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握操作风险识别、

操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1

操作风险识别（1学时）5.1.1

人员因素

5.1.2

内部流程5.1.3

系统缺陷5.1.4

外部事件§5.2

操作风险计量与资本配置（1学时）

5.2.1

基本指标法5.2.2

标准法5.2.3

高级计量法§5.3

操作风险评估与控制（1学时）

5.3.1

风险评估与控制环境

5.3.2

风险评估要素、原则和方法

5.3.3

主要业务风险控制

5.3.4

风险转嫁§5.4

操作风险监测与报告（1学时）

5.4.1

风险监测5.4.2

风险报告程序5.4.3

风险报告内容第六章流动性风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。§6.1流动性风险识别（0学时）

6.1.1

资产负债期限结构

6.1.2

币种结构

6.1.3

分布结构6.2

流动性风险评估（2学时）6.2.1

流动性比率/指标6.2.2

缺口分析6.2.3

现金流分析6.2.4

久期分析§6.3

流动性风险监测与控制（2学时）

6.3.1

流动性风险预警6.3.2

压力测试6.3.3

情景分析6.3.4

流动性风险管理方法第七章声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要：通过实训掌握声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。§7.1

声誉风险管理（1学时）7.1.1

声誉风险管理的内容及作用7.1.2

声誉风险管理的基本做法

7.1.3

声誉危机管理规划§7.2

战略风险管理（1学时）7.2.1

战略风险管理的作用

7.2.2

战略风险管理的基本做法第八章

银行监管与市场约束（2学时）内容提要：通过实训掌握银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则§8.1

银行监管（1学时）8.1.1

银行监管的内容

8.1.2

银行监管方法

8.1.3

银行监管规则§8.2

市场约束（1学时）

8.2.1

信息披露与市场约束8.2.2

外部审计九、使用教材《风险管理》，中国银行业从业人员资格认证办公室编，中国金融出版社，2007年8月第1版十、参考书目1.《风险管理》，刘新立著，北京大学出版社，2002年出版；2.《管理会计学》，财政部会计职称考试委员会编著，出版时间为2009年3月第1版。

风险管理课程教学进程表2011—2012学年第1学期课程名称风险管理总学时60理论学时30教学周数12实践学时30周学时5任课教师张秀霞所在部门工商管理系联系电话82140029任课班级09级金融1.2班教材名称风险管理著者张秀霞出版社大连理工大学出版社实践指导书风险管理——银行从业人员资格认证考试应试辅导及考点预测著者银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会编出版社立信会计出版社课程教学所要达到的质量标准和培养目标本课程是考查课程,包括理论和实践两部分内容，是能力培养课程，注重学生综合职业能力的培养。在向学生传授理论知识的同时，主要围绕职业岗位的需要，培养学生从事风险管理相关知识，为毕业就能胜任工作奠定基础。具体：商业银行风险管理基本架构1.信用风险管理2.银行监管与市场约束3.操作风险管理4.流动性风险管理5.声誉风险和战略风险管理6.市场风险管理等内容。说明：1、此表一式四份，任课教师自留一份，系（部）一份、教务两份；2、此表于开课前一周由各系（部）统一交教务处存档。制订人：制订时间：2011年8月20日专业负责人：系主任：周次课次内容（理论部分写到章节，实践部分写出具体内容）教学形式及学时分配实践地点理论实践讲课习题课模拟实训社会实践专家指导112第一章认识风险管理§1.1风险的基础知识§1.2商业银行风险的主要类型§1.3商业银行管理的主要策略§1.4商业银行风险与资本311234§1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识§1.5.3风险的量化§1.5.4风险的敏感性分析2111356第二章商业银行风险管理基本架构§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程§2.3商业银行风险管理信息系统1121478第三章信用风险管理§3.1

信用风险识别§3.2.1

信用评级、信用风险量化21115910§3.3

信用风险监测与报告§3.4

信用风险控制112161112第四章市场风险管理§4.1市场风险识别§4.2

市场风险计量112171314§4.3

市场风险监测与控制§4.4

经济资本配置211181516第五章操作风险管理§5.1

操作风险识别3291718§5.2

操作风险计量与资本配置§5.3

操作风险评估与控制§5.4

操作风险监测与报告212101920第六章流动性风险管理§6.1流动性风险识别§6.2

流动性风险评估§6.3

流动性风险监测与控制1121112122第七章声誉风险和战略风险管理§7.1

声誉风险管理§7.2

战略风险管理212122324第八章银行监管与市场约束§8.1

银行监管§8.2

市场约束122注:以一次课为单位填写，一周结束画一条线，一页不够另起一页，宋体5号。

第1次课教学设计书2010年9月1日星期3授课地点：508课时：4标题认识风险管理教学目标能力目标知识目标学生能针对具体风险与收益、损失的关系业务操作。学生认识掌握风险与收益、损失的关系基本知识。教学任务(内容)在本情境中，就是主要进行对风险与收益、损失的关系认识；了解商业银行风险的主要类型。重点难点风险与收益、损失步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入巴林银行案例案例教学法多媒体教学网络资源讨论200年的英国巴林银行为何破产？20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险的基础知识商业银行风险的主要类型①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：实际操作②课后任务：100能力训练风险与风险管理操作实训设备实际操作练习20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高①风险管理与商业银行经营的关系②掌握商业银行风险管理的发展③掌握商业银行风险的主要类别①讲授法②实际操作法。20课后任务查阅有关资料，你对风险与风险管理的认识如何？课后小结第2次课教学设计书2010年9月8日星期3授课地点：508课时：4标题商业银行管理的主要策略商业银行风险与资本教学目标能力目标知识目标能够运用商业银行管理的主要策略能够计算相关资本学生了解和掌握商业银行管理的主要策略。商业银行风险与资本的关系教学任务(内容)在本情境中，主要掌握掌握商业银行管理的主要策略，有关资本的计算和分析。重点难点商业银行管理的主要策略步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入会计资本①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授商业银行管理的主要策略资本的含义和作用讲授法②演示法讨论练习，实际操作80能力训练能分清商业银行管理的主要策略能够解释巴塞尔关于资本的内容30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高经济资本及其应用国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。①讲授法②实际操作法。20课后任务实践：调查RAROC等经风险调整的业绩评估方法在银行中的应用。课后小结第3次课教学设计书2010年10月15日星期3授课地点：508课时：4标题监管资本与资本充足性风险管理常用的概率及数理统计知识教学目标能力目标知识目标会运用监管资本与资本充足性会分析核心资本和附属资本掌握监管资本与资本充足性了解核心资本和附属资本教学任务(内容)掌握监管资本与资本充足性风险管理常用的概率及数理统计知识重点难点监管资本与资本充足性步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入经济资本①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：实际操作②课后任务：资本充足率分析、计算20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授经济资本与会计资本和监管资本区别和联系。①讲授法②演示法实训设备多媒体教学实际操作100能力训练资本充足率的计算实际操作法。实训设备实际操作练习20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高监管资本被区分为核心资本和附属资本。附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等;在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务课后小结第4次课教学设计书2010年9月29日星期3授课地点：508课时：4标题§1.5.3风险的量化§1.5.4风险的敏感性分析教学目标能力目标知识目标会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算熟悉基本的数理统计知识掌握均匀分布、二项分布、正态分布的方法掌握风险的量化原理教学任务(内容)通过本情境教学：熟悉基本的数理统计知识掌握均匀分布、二项分布、正态分布的方法掌握风险的量化原理会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算重点难点风险的量化、敏感性分析步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入概率随机事件随机变量①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险管理常用的概率常用统计分布风险管理的数理基础讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高通过重点熟悉和掌握基本概念、常用的分布的特点，掌握风险敏感性分析的泰勒展式。①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务练习：假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%请计算一年后投资股票市场的预期收益率。课后小结第5次课教学设计书2010年10月13日星期3授课地点：508课时：4标题商业银行风险管理基本架构教学目标能力目标知识目标熟悉商业银行风险管理环境和风险管理组织能够按照实际要求设置商业银行风险管理流程了解商业银行风险管理环境和风险管理组织掌握商业银行风险管理流程掌握商业银行风险管理信息系统教学任务(内容)在本情境中，培养学生熟悉商业银行风险管理环境和风险管理组织能够按照实际要求设置商业银行风险管理流程。重点难点商业银行风险管理流程风险管理信息系统步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入工商银行商业银行风险管理架构①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授举例讲解商业银行风险管理环境和风险管理组织商业银行风险管理流程商业银行风险管理信息系统讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练分组分角色扮演，设计商业银行风险管理流程分角色扮演商业银行内部控制实际操作法。实训设备角色扮演法40步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握银行风险管理环境和风险管理组织掌握银行风险管理流程掌握银行风险管理信息系统经济合作和发展组织OECD的公司治理原则①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务调查某商业银行风险管理组织架构课后小结第6次课教学设计书2010年10月20日星期3授课地点：508课时：4标题

信用风险识别

信用评级、信用风险量化教学目标能力目标知识目标能够运用风险识别的主要方法对不同类型银行客户进行识别能够区别单一客户，集团客户和个人客户信用的不同特征能初步按照记录本的流程进行信用风险的识别能够运用财务分析方法分析客户财务状况掌握企业现金流量的计算和分析方法熟悉客户评级，债项评级和压力测试的基础知识能够初步进行违约概率，违约损失率，非预期损失预计与之相关的风险计量方面的计算能够对信贷风险进行分类了解信用风险计算的主要模型能初步运用风险监测的主要指标对风险监测对象进行监测教学任务(内容)单一法人客户和集团客户信用风险识别、计量。重点难点单一法人客户和集团客户信用风险识别、计量。步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入格莱珉银行案例导入①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授认识信用风险单一客户，集团客户和个人客户信用风险计量讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练按照业务特点和风险特性的不同，进行个人客户和集团法人客户信用风险识别实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握单一客户，集团客户和个人客户信用的不同特征用客户评级，债项评级和压力测试的基础知识能够初步进行违约概率，违约损失率，非预期损失预计与之相关的风险计量方面的计算①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务让学生通过网络等方式自行收集单一客户和集团客户的相关信息，制作成多媒体课件演示比较。课后小结第7次课教学设计书2010年10月27日星期3授课地点：508课时：4标题信用风险监测与报告教学目标能力目标知识目标会风险预警、能够看懂风险报告的操作掌握风险监测对象、风险监测主要指标、风险预警、风险报告。教学任务(内容)在本情境中，就是主要进行对风险监测主要指标、风险预警、风险报告业务实际操作。重点难点风险监测主要指标、风险预警、风险报告步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入某商业银行信用风险报告①讲授法；②演示法；③实际操作法。④角色扮演法①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作10步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报告①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作100能力训练风险预警操作风险报告的内容编写实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高风险预警风险报告①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务调查资产证券化与信用衍生产品。课后小结第8次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题信用风险控制教学目标能力目标知识目标会信用风险控制限额管理信贷审批资产证券化与信用衍生产品教学任务(内容)能够通过限额管理、信贷审批和资产证券化与信用衍生产品进行信用风险控制。重点难点限额管理信贷审批步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入限额的内容，引入邮政银行审批程序①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作②小组讨论步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授信贷审批①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作能力训练会信贷审批程序操作实训设备实际操作练习步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握限额掌握信贷审批的特点掌握①课后任务案例分析：分析我国商业银行信用风险管理的现状与问题课后小结第9次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题市场风险识别市场风险计量教学目标能力目标知识目标学生能够对市场风险形成的原因进行辨识、进行市场风险识别，能够进行市场风险计量。了解和掌握能够进行市场风险识别，能够进行市场风险计量业务处理。了解市场风险计量的主要方法及其优点和局限性。教学任务(内容)重点难点能够进行市场风险识别、能够进行市场风险计量步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入法国兴业银行案例20步骤教学内容教学方法教学手段时间分配知识讲授市场风险识别市场风险计量①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作90能力训练能够区分与市场风险有关的主要衍生产品①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备40归纳提高掌握市场风险识别、掌握市场风险计量。能够区分与市场风险有关的主要衍生产品。①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作10课后任务到一家银行实地了解其市场风险识别、市场风险计量工作流程、了解其业务的程序。课后小结第10次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题市场风险报告教学目标能力目标知识目标学生会：针对具体目标，让学生分组自行设计简单的市场风险报告，训练学生初步的市场风险监测与控制能力。了解和掌握市场风险报告的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握市场风险报告相关业务处理。重点难点能够区分与市场风险有关的主要衍生产品步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入银行真实的风险报告案例①讲授法；②演示法；③实际操作法。20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授市场风险报告内容能够区分与市场风险有关的主要衍生产品①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作能力训练市场风险报告内容能够区分与市场风险有关的主要衍生产品处理银行工作中应急或突发事件①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备归纳提高掌握讨论市场风险的形成原因及规避方法①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作课后任务分组讨论：讨论市场风险的形成原因及规避方法的方法。课后小结第11次课教学设计书年月日星期授课地点：课时：4标题

操作风险管理教学目标能力目标知识目标学生会：

操作风险识别

操作风险计量与资本配置

操作风险评估与控制了解和掌握操作风险识别

操作风险计量与资本配置

操作风险评估与控制的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握操作风险识别、

操作风险计量与资本配置、

操作风险评估与控制及相关业务处理。重点难点操作风险识别、

操作风险计量与资本配置、

操作风险评估与控制。步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入巴林银行案例导入①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作②课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授操作风险识别、

操作风险计量与资本配置、

操作风险评估与控制①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作90能力训练能够对操作风险形成的原因进行辨识能够定义操作风险指标并计算①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备40归纳提高掌握操作风险损失的种类及特征熟悉操作风险的评估要素和方法了解操作风险资本的计量及配置①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作10课后任务课后小结第12次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题操作风险监测与报告教学目标能力目标知识目标学生会：按照操作风险报告流程报告操作风险制作简单的操作风险报告了解和掌握能够按照操作风险报告流程报告操作风险能够制作简单的操作风险报告熟悉如何通过产品线调整、保险和业务外包等方式控制或转移操作风险的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握操作风险监测与报告及相关业务处理。重点难点操作风险监测与报告步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入操作风险报告案例①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作②课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授操作风险报告如何通过产品线调整、保险和业务外包等方式控制或转移操作风险的业务处理①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作100能力训练按照操作风险报告流程报告操作风险制作简单的操作风险报告①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备20归纳提高掌握按照操作风险报告流程、操作风险报告操作风险监测与控制①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务分组作业：针对具体目标让学生自行设计简单的操作风险报告，训练学生初步的操作风险监测与控制能力。课后小结第13次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题流动性风险管理教学目标能力目标知识目标能够辨识流动性风险的成因能够进行基本的流动性的度量和计算掌握流动性的基本内容能够进行初步的流动性风险的管理的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握流动性的基本内容、能够辨识流动性风险的成因、能够进行基本的流动性的度量和计算、能够进行初步的流动性风险的管理相关业务处理。重点难点流动性风险识别流动性风险评估步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入英国诺森洛克挤兑案例①讲授法；②演示法；③实际操作法。①多媒体教学②实训设备①教学过程：讨论练习，实际操作②课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授流动性风险识别

流动性风险评估①讲授法②演示法多媒体教学讨论练习，实际操作90能力训练能够辨识流动性风险的成因能够进行基本的流动性的度量和计算①讲授法②实际操作法。①多媒体教学②实训设备20归纳提高流动性资产的种类并进行流动性比率的计算以训练学生对银行流动性进行评价的能力①讲授法②实际操作法。多媒体教学②实训设备讨论练习，实际操作20课后任务搜集网络资料，流动风险的案例讲解。课后小结第14次课教学设计书年月日星期授课地点：508课时：4标题流动性风险监测与控制教学目标能力目标知识目标学生：会流动性风险预警会压力测试会情景分析会流动性风险管理方法了解和掌握流动性风险预警、压力测试、情景分