保险行业风险管理策略与实务模拟试卷

2026年保险行业风险管理策略与实务模拟试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.在保险行业风险管理中，以下哪种策略属于风险规避策略？（）A.通过购买再保险将部分风险转移给再保险公司B.对高风险业务设定更高的保费以补偿潜在损失C.拒绝承保具有极端风险的项目D.建立风险预警系统以提前识别和应对风险参考答案：C解析：风险规避是指通过放弃或改变某个业务活动来消除风险，C选项直接拒绝承保高风险项目属于典型风险规避。A选项属于风险转移，B选项属于风险补偿，D选项属于风险控制，均不符合风险规避的定义。2.保险公司在进行风险识别时，常用的定性分析方法不包括？（）A.风险矩阵分析B.德尔菲法C.蒙特卡洛模拟D.SWOT分析参考答案：C解析：蒙特卡洛模拟属于定量分析方法，常用于评估具有不确定性的金融衍生品或投资组合的风险。风险矩阵分析、德尔菲法和SWOT分析均为定性分析方法，广泛应用于保险行业风险识别阶段。3.根据巴塞尔协议III，保险公司在计算资本充足率时，对风险权重为1000%的资产，其风险加权资产（RWA）计算公式为？（）A.RWA=资产价值×0.6%B.RWA=资产价值×12.5%C.RWA=资产价值×1%D.RWA=资产价值×0.125%参考答案：B解析：根据巴塞尔协议III，风险权重为1000%的资产（如无抵押贷款）的风险加权资产计算系数为12.5%（即0.125），因此RWA=资产价值×12.5%。A、C、D选项的计算系数均不符合监管要求。4.保险公司在制定风险偏好时，应重点考虑以下哪个因素？（）A.市场竞争程度B.公司管理层风险偏好C.监管机构处罚力度D.股东期望回报率参考答案：B解析：风险偏好是公司管理层对风险容忍度的正式声明，通常由董事会批准。虽然市场竞争、监管处罚和股东回报都会影响风险决策，但风险偏好的核心制定者是管理层。A、C、D选项均为影响风险偏好的外部或内部因素，而非风险偏好的制定主体。5.在保险准备金评估中，使用极端价值理论（EVT）的主要目的是？（）A.更准确地预测未来赔付金额B.评估极端灾害事件下的潜在损失C.降低准备金计提标准D.减少资本监管要求参考答案：B解析：极端价值理论（EVT）用于建模极端但罕见的事件（如飓风、地震等）造成的超额损失，常用于评估巨灾风险准备金。A选项属于传统准备金评估方法关注的范围，C、D选项与EVT的应用目的无关。6.保险公司在进行压力测试时，通常选择以下哪种情景作为基准压力情景？（）A.历史最严重市场波动情景B.监管机构规定的标准压力情景C.行业平均压力情景D.公司自身历史最大损失情景参考答案：B解析：监管机构（如偿付能力监管机构）通常会规定标准压力情景，保险公司必须基于此进行压力测试并满足监管要求。A、C、D选项均为参考情景，但基准压力情景必须以监管要求为准。7.保险公司在评估操作风险时，以下哪种方法不属于损失分布法（LDA）的输入？（）A.历史损失数据B.风险因素频率C.风险因素影响程度D.风险控制有效性评估参考答案：D解析：损失分布法（LDA）需要输入风险事件发生的频率（B）、每次事件造成的损失金额（A、C），并基于这些数据模拟损失分布。风险控制有效性评估属于风险控制措施评估，不属于LDA的输入参数。8.在保险产品定价中，风险贴水的核心作用是？（）A.吸引更多低风险客户B.补偿承保高风险业务的潜在损失C.提高公司运营效率D.增加公司净利润参考答案：B解析：风险贴水是保险费的重要组成部分，用于覆盖高风险业务可能产生的超额赔付。A选项是风险选择的目标，C、D选项与风险贴水的直接作用无关。9.保险公司在进行再保险安排时，选择非比例再保险的主要优势是？（）A.可以覆盖所有类型的巨灾风险B.可以根据实际损失调整分保比例C.可以降低再保险成本D.可以提高原保险公司的利润率参考答案：B解析：非比例再保险（如超额损失再保险）允许原保险公司根据实际损失情况调整分保比例，具有灵活性。A选项过于绝对，C、D选项并非非比例再保险的主要优势。10.在保险监管框架中，偿付能力监管的核心目标是？（）A.限制保险公司业务规模B.确保保险公司有能力履行赔付义务C.提高保险公司盈利能力D.促进保险市场竞争参考答案：B解析：偿付能力监管（如SolvencyII、C-ROSS）的核心是确保保险公司具备足够的资本来应对未来可能的赔付需求。A、C、D选项均为监管的间接目标，但核心目标始终是保障偿付能力。二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.保险公司在进行风险识别时，常用的定性风险识别方法包括？（）A.流程图分析B.德尔菲法C.蒙特卡洛模拟D.问卷调查E.SWOT分析参考答案：A、B、D、E解析：定性风险识别方法包括流程图分析（A）、德尔菲法（B）、问卷调查（D）和SWOT分析（E）。蒙特卡洛模拟（C）属于定量方法，因此不选。2.保险公司在评估市场风险时，需要考虑的主要风险因素包括？（）A.利率波动B.汇率变动C.股票价格下跌D.通货膨胀E.信用风险参考答案：A、B、C、D解析：市场风险主要指由市场价格波动引起的风险，包括利率风险（A）、汇率风险（B）、股票价格风险（C）和商品价格风险（D）。信用风险（E）属于信用风险范畴，不属于市场风险。3.保险公司在进行风险计量时，常用的定量风险计量方法包括？（）A.损失分布法（LDA）B.风险价值（VaR）C.压力测试D.敏感性分析E.风险矩阵分析参考答案：A、B、C、D解析：定量风险计量方法包括损失分布法（LDA）（A）、风险价值（VaR）（B）、压力测试（C）和敏感性分析（D）。风险矩阵分析（E）属于定性方法，因此不选。4.保险公司在制定风险偏好时，应明确的风险偏好要素包括？（）A.风险容忍度B.风险限额C.风险管理策略D.风险报告频率E.风险文化参考答案：A、B、C解析：风险偏好应明确风险容忍度（A）、风险限额（B）和风险管理策略（C）。D、E选项属于风险管理执行层面的要素，而非风险偏好的核心内容。5.在保险准备金评估中，使用链式比例法的主要假设包括？（）A.历史赔付率保持不变B.未来赔付率与历史赔付率相同C.赔付发展因子恒定D.未决赔款准备金按比例增长E.巨灾事件不会发生参考答案：A、B、C、D解析：链式比例法假设历史赔付率（A、B）、赔付发展因子（C）、未决赔款准备金增长（D）保持稳定。E选项与该方法无关，因为巨灾事件会打破历史趋势。6.保险公司在进行压力测试时，常用的压力情景包括？（）A.市场利率上升200个基点B.主要货币汇率贬值10%C.经济衰退导致保费收入下降20%D.主要再保险公司退出市场E.历史最严重市场波动情景参考答案：A、B、C、D解析：压力测试情景通常包括极端市场变动（A、B）、业务冲击（C）和结构风险（D）。E选项属于历史情景，而非监管规定的压力测试情景。7.在保险产品定价中，风险因素主要包括？（）A.客户年龄B.客户健康状况C.损失频率D.损失程度E.风险控制措施参考答案：A、B、C、D、E解析：保险产品定价需要考虑客户特征（A、B）、损失分布（C、D）和风险控制措施（E）。所有选项均为定价的重要风险因素。8.保险公司在进行再保险安排时，选择比例再保险的主要优势包括？（）A.可以覆盖所有类型的风险B.可以根据实际损失调整分保比例C.可以降低再保险成本D.可以提高原保险公司的利润率E.可以简化再保险管理参考答案：A、C、E解析：比例再保险（如成数再保险）的主要优势是可以覆盖所有类型风险（A）、降低再保险成本（C）和简化管理（E）。B选项属于非比例再保险的优势，D选项并非主要优势。9.在保险监管框架中，偿付能力监管的核心要素包括？（）A.风险资本要求B.资产负债匹配C.风险管理能力评估D.资本充足率测试E.风险偏好声明参考答案：A、B、C、D解析：偿付能力监管的核心要素包括风险资本要求（A）、资产负债匹配（B）、风险管理能力评估（C）和资本充足率测试（D）。E选项属于风险管理执行层面的要素。10.保险公司在进行风险报告时，应包含的关键信息包括？（）A.风险识别结果B.风险计量结果C.风险应对措施D.风险管理绩效E.风险偏好符合度参考答案：A、B、C、D、E解析：风险报告应全面反映风险管理的各个方面，包括风险识别（A）、风险计量（B）、应对措施（C）、管理绩效（D）和与风险偏好的符合度（E）。三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.风险管理的基本流程包括风险识别、风险计量、风险应对和风险监控。（）参考答案：正确解析：风险管理的基本流程确实是风险识别、风险计量、风险应对和风险监控，这是国际通行的风险管理框架。2.在保险准备金评估中，链式比例法适用于所有类型的保险业务。（）参考答案：错误解析：链式比例法假设历史趋势可持续，不适用于巨灾风险或业务结构发生重大变化的场景。3.保险公司在进行压力测试时，必须使用监管机构规定的标准压力情景。（）参考答案：正确解析：监管机构通常会规定标准压力情景，保险公司必须基于此进行压力测试并满足监管要求。4.风险贴水是保险费的重要组成部分，用于补偿承保高风险业务的潜在损失。（）参考答案：正确解析：风险贴水是保险费的重要组成部分，用于覆盖高风险业务可能产生的超额赔付。5.非比例再保险（如超额损失再保险）允许原保险公司根据实际损失情况调整分保比例。（）参考答案：错误解析：非比例再保险的赔付是基于实际损失超过一定阈值后的超额部分，分保比例固定，不能根据实际损失调整。6.偿付能力监管的核心目标是限制保险公司的业务规模。（）参考答案：错误解析：偿付能力监管的核心目标是确保保险公司有能力履行赔付义务，而非限制业务规模。7.风险矩阵分析是一种定量风险分析方法。（）参考答案：错误解析：风险矩阵分析是一种定性风险分析方法，通过将风险的可能性和影响程度进行交叉分析来评估风险等级。8.保险公司在进行风险报告时，可以不报告风险偏好符合度。（）参考答案：错误解析：风险报告应全面反映风险管理的各个方面，包括与风险偏好的符合度。9.损失分布法（LDA）需要输入风险因素频率和影响程度。（）参考答案：正确解析：LDA需要输入风险事件发生的频率和每次事件造成的损失金额，以模拟损失分布。10.保险公司在进行再保险安排时，可以选择不购买再保险。（）参考答案：正确解析：保险公司在法律上可以选择不购买再保险，但需要承担相应的风险敞口。四、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1.在保险行业风险管理中，风险管理的四个基本流程依次为______、______、______和______。参考答案：风险识别、风险计量、风险应对、风险监控解析：风险管理的基本流程包括风险识别、风险计量、风险应对和风险监控，这是国际通行的风险管理框架。2.根据巴塞尔协议III，风险权重为500%的资产，其风险加权资产（RWA）计算系数为______。参考答案：5%解析：风险权重为500%的资产，其风险加权资产计算系数为5%（即0.05），RWA=资产价值×5%。3.保险公司在进行风险偏好时，应明确的风险容忍度包括______、______和______三个维度。参考答案：数量、质量和时间解析：风险容忍度通常包括数量（如资本规模）、质量（如业务质量）和时间（如生存期）三个维度。4.在保险准备金评估中，使用链式比例法的主要假设是历史赔付率______和赔付发展因子______。参考答案：保持不变、恒定解析：链式比例法假设历史赔付率保持不变，赔付发展因子恒定，未决赔款准备金按比例增长。5.保险公司在进行压力测试时，常用的压力情景包括市场利率______、主要货币汇率______和经济衰退导致保费收入______。参考答案：上升200个基点、贬值10%、下降20%解析：压力测试情景通常包括极端市场变动（如利率上升200个基点）、业务冲击（如汇率贬值10%）和结构风险（如保费收入下降20%）。6.在保险产品定价中，风险因素主要包括客户______、______、______和______。参考答案：年龄、健康状况、损失频率、损失程度解析：保险产品定价需要考虑客户特征（年龄、健康状况）、损失分布（损失频率、损失程度）和风险控制措施。7.保险公司在进行再保险安排时，选择比例再保险的主要优势是可以覆盖______、降低______和简化______。参考答案：所有类型风险、再保险成本、再保险管理解析：比例再保险的主要优势是可以覆盖所有类型风险、降低再保险成本和简化管理。8.在保险监管框架中，偿付能力监管的核心要素包括______、______、______和______。参考答案：风险资本要求、资产负债匹配、风险管理能力评估、资本充足率测试解析：偿付能力监管的核心要素包括风险资本要求、资产负债匹配、风险管理能力评估和资本充足率测试。9.保险公司在进行风险报告时，应包含的关键信息包括______、______、______、______和______。参考答案：风险识别结果、风险计量结果、风险应对措施、风险管理绩效、风险偏好符合度解析：风险报告应全面反映风险管理的各个方面，包括风险识别、风险计量、应对措施、管理绩效和与风险偏好的符合度。10.保险公司在进行风险监控时，常用的监控指标包括______、______和______。参考答案：风险敞口、资本充足率、不良资产率解析：风险监控常用的指标包括风险敞口、资本充足率、不良资产率等，用于评估风险管理的有效性。五、简答题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）1.简述保险公司在进行风险识别时，常用的定性风险识别方法及其特点。参考答案：保险公司在进行风险识别时，常用的定性风险识别方法包括流程图分析、德尔菲法、问卷调查和SWOT分析。特点：-流程图分析：通过绘制业务流程图，识别流程中的风险点。-德尔菲法：通过专家匿名投票，逐步达成共识，识别关键风险。-问卷调查：通过设计问卷，收集员工对风险的反馈，识别潜在风险。-SWOT分析：通过分析优势、劣势、机会和威胁，识别内外部风险。这些方法主要依靠经验和判断，适用于初步识别风险，但不够精确。2.简述保险公司在进行风险计量时，常用的定量风险计量方法及其特点。参考答案：保险公司在进行风险计量时，常用的定量风险计量方法包括损失分布法（LDA）、风险价值（VaR）、压力测试和敏感性分析。特点：-损失分布法（LDA）：通过模拟损失分布，评估风险敞口，适用于复杂风险。-风险价值（VaR）：通过统计方法，评估在给定置信水平下可能的最大损失。-压力测试：通过模拟极端情景，评估风险对公司的冲击。-敏感性分析：通过改变单个变量，评估其对风险的影响。这些方法主要依靠数据和模型，适用于精确评估风险，但需要较高的技术能力。3.简述保险公司在制定风险偏好时，应明确的风险偏好要素。参考答案：保险公司在制定风险偏好时，应明确的风险偏好要素包括：-风险容忍度：公司愿意承担的风险水平。-风险限额：公司愿意承担的风险金额上限。-风险管理策略：公司应对风险的方法和措施。这些要素应明确、量化，并得到董事会批准，作为风险管理的指导原则。4.简述保险公司在进行准备金评估时，使用链式比例法的主要假设和适用范围。参考答案：保险公司在进行准备金评估时，使用链式比例法的主要假设包括：-历史赔付率保持不变。-赔付发展因子恒定。-未决赔款准备金按比例增长。适用范围：链式比例法适用于业务结构稳定、历史数据具有代表性的场景，不适用于巨灾风险或业务结构发生重大变化的场景。5.简述保险公司在进行压力测试时，常用的压力情景及其作用。参考答案：保险公司在进行压力测试时，常用的压力情景包括：-市场利率上升200个基点：评估利率风险对公司的冲击。-主要货币汇率贬值10%：评估汇率风险对公司的冲击。-经济衰退导致保费收入下降20%：评估业务冲击对公司的冲击。这些情景用于评估公司在极端市场条件下的表现，确保公司具备足够的资本来应对风险。6.简述保险公司在进行产品定价时，风险因素的主要类型及其作用。参考答案：保险公司在进行产品定价时，风险因素的主要类型包括：-客户特征：如年龄、健康状况，影响风险发生的可能性和程度。-损失分布：如损失频率、损失程度，影响赔付金额。-风险控制措施：如安全设备、保险条款，影响风险发生的可能性和程度。这些风险因素用于确定风险贴水，确保保费能够覆盖潜在损失。7.简述保险公司在进行再保险安排时，选择比例再保险和非比例再保险的主要区别。参考答案：保险公司在进行再保险安排时，选择比例再保险和非比例再保险的主要区别包括：-比例再保险：分保比例固定，适用于覆盖所有类型风险，但再保险成本较高。-非比例再保险：赔付基于实际损失超过一定阈值后的超额部分，分保比例可变，适用于覆盖巨灾风险，再保险成本较低。选择应根据公司的风险承受能力和业务需求决定。8.简述保险公司在进行风险报告时，应包含的关键信息及其作用。参考答案：保险公司在进行风险报告时，应包含的关键信息包括：-风险识别结果：识别出的主要风险及其特征。-风险计量结果：风险的可能性和影响程度。-风险应对措施：公司应对风险的方法和措施。-风险管理绩效：风险管理措施的效果。-风险偏好符合度：公司风险管理策略与风险偏好的符合程度。这些信息用于全面反映风险管理的各个方面，确保风险管理有效。六、应用题（本大题共8小题，每小题4分，共32分）1.某保险公司承保了一项财产保险业务，保额为1000万元，保险期限为1年。根据历史数据，该业务的历史赔付率为60%，赔付发展因子为1.2。假设该公司采用链式比例法进行准备金评估，请计算该业务的未决赔款准备金。参考答案：-历史赔付金额=保额×历史赔付率=1000万元×60%=600万元-赔付发展因子=1.2-未决赔款准备金=历史赔付金额×赔付发展因子=600万元×1.2=720万元解析：链式比例法假设历史赔付率保持不变，赔付发展因子恒定，未决赔款准备金按比例增长。因此，未决赔款准备金为720万元。2.某保险公司进行压力测试，假设市场利率上升200个基点，导致公司投资损失增加10%。公司当前资本为50亿元，投资损失准备金为5亿元。请计算该情景下公司的资本充足率是否满足监管要求（监管要求资本充足率不低于15%）。参考答案：-投资损失增加=投资损失准备金×10%=5亿元×10%=0.5亿元-公司总损失=投资损失增加=0.5亿元-公司剩余资本=资本-总损失=50亿元-0.5亿元=49.5亿元-资本充足率=公司剩余资本/风险加权资产=49.5亿元/风险加权资产-假设风险加权资产为100亿元，资本充足率=49.5亿元/100亿元=49.5%-监管要求资本充足率不低于15%，49.5%>15%，满足监管要求。解析：压力测试评估公司在极端市场条件下的表现。该情景下公司资本充足率为49.5%，满足监管要求。3.某保险公司承保了一项人寿保险业务，保额为100万元，保险期限为10年。根据历史数据，该业务的历史赔付率为5%，赔付发展因子为1.1。假设该公司采用链式比例法进行准备金评估，请计算该业务的未决赔款准备金。参考答案：-历史赔付金额=保额×历史赔付率=100万元×5%=5万元-赔付发展因子=1.1-未决赔款准备金=历史赔付金额×赔付发展因子=5万元×1.1=5.5万元解析：链式比例法假设历史赔付率保持不变，赔付发展因子恒定，未决赔款准备金按比例增长。因此，未决赔款准备金为5.5万元。4.某保险公司进行压力测试，假设主要货币汇率贬值10%，导致公司外汇损失增加5%。公司当前资本为50亿元，外汇损失准备金为2亿元。请计算该情景下公司的资本充足率是否满足监管要求（监管要求资本充足率不低于15%）。参考答案：-外汇损失增加=外汇损失准备金×10%=2亿元×10%=0.2亿元-公司总损失=外汇损失增加=0.2亿元-公司剩余资本=资本-总损失=50亿元-0.2亿元=49.8亿元-资本充足率=公司剩余资本/风险加权资产=49.8亿元/风险加权资产-假设风险加权资产为100亿元，资本充足率=49.8亿元/100亿元=49.8%-监管要求资本充足率不低于15%，49.8%>15%，满足监管要求。解析：压力测试评估公司在极端市场条件下的表现。该情景下公司资本充足率为49.8%，满足监管要求。5.某保险公司承保了一项车险业务，保额为50万元，保险期限为1年。根据历史数据，该业务的历史赔付率为70%，赔付发展因子为1.3。假设该公司采用链式比例法进行准备金评估，请计算该业务的未决赔款准备金。参考答案：-历史赔付金额=保额×历史赔付率=50万元×70%=35万元-赔付发展因子=1.3-未决赔款准备金=历史赔付金额×赔付发展因子=35万元×1.3=45.5万元解析：链式比例法假设历史赔付率保持不变，赔付发展因子恒定，未决赔款准备金按比例增长。因此，未决赔款准备金为45.5万元。6.某保险公司进行压力测试，假设经济衰退导致保费收入下降20%，公司当前资本为50亿元，保费收入为10亿元。请计算该情景下公司的资本充足率是否满足监管要求（监管要求资本充足率不低于15%）。参考答案：-保费收入下降=保费收入×20%=10亿元×20%=2亿元-公司总损失=保费收入下降=2亿元-公司剩余资本=资本-总损失=50亿元-2亿元=48亿元-资本充足率=公司剩余资本/风险加权资产=48亿元/风险加权资产-假设风险加权资产为100亿元，资本充足率=48亿元/100亿元=48%-监管要求资本充足率不低于15%，48%>15%，满足监管要求。解析：压力测试评估公司在极端市场条件下的表现。该情景下公司资本充足率为48%，满足监管要求。7.某保险公司承保了一项健康保险业务，保额为200万元，保险期限为1年。根据历史数据，该业务的历史赔付率为50%，赔付发展因子为1.2。假设该公司采用链式比例法进行准备金评估，请计算该业务的未决赔款准备金。参考答案：-历史赔付金额=保额×历史赔付率=200万元×50%=100万元-赔付发展因子=1.2-未决赔款准备金=历史赔付金额×赔付发展因子=100万元×1.2=120万元解析：链式比例法假设历史赔付率保持不变，赔付发展因子恒定，未决赔款准备金按比例增长。因此，未决赔款准备金为120万元。8.某保险公司进行压力测试，假设主要货币汇率贬值10%，导致公司外汇损失增加5%。公司当前资本为50亿元，外汇损失准备金为2亿元。请计算该情景下公司的资本充足率是否满足监管要求（监管要求资本充足率不低于15%）。参考答案：-外汇损失增加=外汇损失准备金×10%=2亿元×10%=0.2亿元-公司总损失=外汇损失增加=0.2亿元-公司剩余资本=资本-总损失=50亿元-0.2亿元=49.8亿元-资本充足率=公司剩余资本/风险加权资产=49.8亿元/风险加权资产-假设风险加权资产为100亿元，资本充足率=49.8亿元/100亿元=49.8%-监管要求资本充足率不低于15%，49.8%>15%，满足监管要求。解析：压力测试评估公司在极端市场条件下的表现。该情景下公司资本充足率为49.8%，满足监管要求。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C2.C3.B4.B5.B6.B7.D8.B9.B10.B二、多项选择题1.A、B、D、E2.A、B、C、D3.A、B、C、D4.A、B、C5.A、B、C、D6.A、B、C、D7.A、B、C、D、E8.A、C、E9.A、B、C、D10.A、B、C、D、E三、判断题1.正确2.错误3.正确4.正确5.错误6.错误7.错误8.错误9.正确10.正确四、填空题1.风险识别、风险计量、风险应对、风险监控2.5%3.数量、质量、时间4.保持不变、恒定5.上升200个基点、贬值10%、下降20%6.年龄、健康状况、损失频率、损失程度7.所有类型风险、再保险成本、再保险管理8.风险资本要求、资产负债匹配、风险管理能力评估、资本充足率测试9.风险识别结果、风险计量结果、风险应对措施、风险管理绩效、风险偏好符合度10.风险敞口、资本充足率、不良资产率五、简答题1.保险公司在进行风险识别时，常用的定性风险识别方法包括流程图分析、德尔菲法、问卷调查和SWOT分析。特点：-流程图分析：通过绘制业务流程图，识别流程中的风险点。-德尔菲法：通过专家匿名投票，逐步达成共识，识别关键风险。-问卷调查：通过设计问卷，收集员工对风险的反馈，识别潜在风险。-SWOT分析：通过分析优势、劣势、机会和威胁，识别内外部风险。这些方法主要依靠经验和判断，适用于初步识别风险，但不够精确。2.保险公司在进行风险计量时，常用的定量风险计量方法包括损失分布法（LDA）、风险价值（VaR）、压力测试和敏感性分析。特点：-损失分布法（LDA）：通过模拟损失分布，评估风险敞口，适用于复杂风险。-风险价值（VaR）：通过统计方法，评估在给定置信水平