全面风险管理(培训)

1、1、全面风险管理，2，3，识别，分析，计量，监测，评价，报告，控制，缓和，4，5，主要内容CONTENTS，I .全面风险管理的发展和趋势我全面风险管理的现状实施和落地爱好展示和风险消息，6 风险的两个维度，可能性：发生损失的可能性，结果：发生事件的影响，7风险管理的基本想法，例如，1 :风险点：电力或通信中断控制措施1 :使用紧急电源减轻事件发生后的不良影响的控制措施2 :按时支付， 定期检查降低事件发生的可能性，预防性控制措施，对事件发生前的控制措施降低事件发生的可能性，救济性控制措施，对事件发生后的控制措施降低事件发生的影响的严重性，你的业务，预防性控制措施，救济性控制措施是什么？ 可能

2、性，严重性，8，商业银行风险管理的发展历史，20世纪60年代前，20世纪60年代，20世纪70年代，20世纪80年代，9，全面风险管理的内涵，全面风险管理是指本行董事会，监事会， 上级管理人员和全行员工分别履行相应责任的有效识别、监视、计量、控制复盖所有业务水平和各业务环节的所有风险，进一步使风险符合本行风险优先事项，实现业务和风险管理的协调发展，为实现本行各目标提供合理的保证。 全面风险管理的核心目标是实现“五化”。 明确结构，健全制度，规范流程，团队专业化，技术科学化。10、建立全面风险管理的意义、全面、系统、有计划地提高银行风险管理水平，符合银行业监管规定，积极应对日益激烈的市场竞争和复

3、杂的风险环境，满足银行在资本市场发展和国际化的要求，培养良好的风险文化，通过经营管理全过程，取缔高层、监事会，所有员工都有风险责任“风险管理，人人有责任”，信用风险操作风险市场风险信息科学技术风险流动性风险声誉风险12，1988，1994，1995，2010， 巴塞尔委员会公布第一版资本监督协议的全面风险管理起源为： 2004，国际、国内、人民银行关于商业银行实行资产负债比例管理的通知，巴塞尔协议II，巴塞尔协议III，第一部分商业银行法，国内确立了资本监督理念， 商业银行资本充足率管理方法是合规风险管理指南信息系统风险管理指南商业银行风险管理指南(试行)，银行账户利率风险管理指南流动性风险管

4、理指南声誉风险管理指南信息科技风险管理指南，2012年第1号， 商业银行资本管理方法(试行)、市场风险管理指南商业银行资本充足率管理方法第一次新资本协议实施监督指导的通知(5个指导) 商业银行银行账户信用风险暴露分类指引01 操作风险管理指导，2008，银行业金融机构国家风险管理指导资本充足率监督检查指导，14全面风险管理的发展-2，15，风险管理的发展趋势-1，16，风险识别收益垄断风险，积极的风险管理，风险管理的发展趋势-2，17， 建立资本管理方法、全面风险管理框架和稳健的内部资本充足评价程序，第一支柱最低资本要求，分子：资本分母：风险加权资产信用风险市场风险操作风险第二支柱内部资本充分

5、评价流程，整体要求， 管理结构风险评价集中度风险剩馀操作风险银行账户利率风险流动性风险评价风险战略风险资本计划、监视和报告、监督检查、第三支柱信息披露、健全信息披露管理系统、支持系统(系统数据平台的支持、风险管理人才和文化的培养)、“几个风险”，0100 从中小银行的资本构成和业务增长趋势来看，长期的影响更大。 附加资本充足率、会计兴趣、风险兴趣、二级资本、=、信用风险加权资产、市场风险加权资产、操作风险加权资产、特定时期、0-2.5%的逆周期资本。8.5%、10.5%、13%、7.5%、9%、10%、资本充足率、第二支柱加号，从2013年1月1日开始实施，2018年末达成。 根据是否符合标准

6、，对银行实施四种分类监督。 其他级别的资本，核心级别的资本，20，“多少风险？ “信用风险操作风险(信息科学技术风险)市场风险流动性风险声誉风险集中度风险、风险对策合规风险伦理风险、新资本管理方法第I、第II支柱、其他领域强调了21、1、信用风险、信用风险， 债务人和交易对方无法履行合同规定的义务和信用质量，影响金融产品价值，给债权人和金融产品所有者带来经济损失的风险。 贷款是最大的，最明显的信用风险源。 信用风险是银行面临的最重要的风险种类。-违反合同、22、2、市场风险-变动、市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而在银行表内和表外的业务中发生损失的风险。 在谈

7、市场风险、-变动、狭义、广义、市场风险管理时，大部分是指交易账户的市场风险。这个部分的风险不是分店，主要是由金融市场部直接管理。 这种风险的管理是资产负债管理的范畴，贷款价格是其重要内容，24、3、操作风险、操作风险事件是不完全或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及因外部事件造成损失的风险。 包括法律风险，但不包括声誉风险。 美国银行的调查结果、流程、25、操作风险中的因果关系，为什么发生了？ 发生什么事了？ 结果如何？26、操作风险、巴塞尔协议中，将操作风险事件定义为七种。 27、不同风险的管理重点，信用风险重点是观察违约概率市场风险的重点，观察价格变动操作风险的重点是流程管理，28，

8、4，信息科技风险，信息科技有力支持中国银行业跨越式发展，同时也成为银行的重要风险领域。 信息科技风险属于操作风险的范畴，由于其重要性和发展比较完善，银监会将信息科技风险和信用风险、市场风险、流动性风险等排在重要风险领域，正式成立银行业信息科技监督部。 29、信息科技风险管理的重点，30、5、流动性风险、流动性风险是指商业银行在支付了足够的资金或追加成本后才能获得足够资金的资产增长或支付期限义务所对应的风险。 流动性风险可分为融资性流动性风险和市场流动性风险。 (银监会商业银行信用风险内部评级体系监管指引 )、次贷危机后的流动性风险连续2年进入前10大风险，但到08年为止流动性风险没有进入前10

9、大风险！31、流动性风险、32、6、声誉风险是指利害关系人因经营、管理、其他行为或外部事件而否定评价本业的风险。 33、7 .合规风险，如果不遵守法律、规则和规范，就有遭受法律制裁、监督处罚、重大财务损失的风险。 包括法律风险。34、八、事件风险防范，本行员工独立或与外部人员合作实施的，以本行或本行客户的资金、财产为侵害对象，违反刑法，或者涉嫌公安、司法机关依法搜查的内部事件，或者本行受到外部欺诈、盗窃、强盗等损害35、什么样的风险会使银行瞬间崩溃？ 1、信息科学技术风险，2 .由于流动性风险，这两种风险对紧急预案和训练的要求特别高！ 36、主要内容CONTENTS，I .全面风险管理的发展和

10、趋势我实施全面风险管理的现状全面风险管理和落地爱好展示和风险消息，37，2010，2011，2012，2013，2014，我行的流程，38， 我行的流程：加权法可以简单地体现监督管理的方向，例如，500万以下的中小企业75%个人贷款75%，风险更敏感地节省资本，39、同行情况，2005、2006、2007、2009、2011、2008、2010 交通银行、农业银行、招商银行、浦发银行，深入发展大连银行、北京银行、光银行、渤海银行、昆伦银行、宁波银行、重庆银行、中信银行、杭州银行、北京农商、东莞农商、吴江农商、柳州银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行/农村商业银行，2014年，银

11、监会成为工商银行、农业银行、中国银行， 建设银行、交通银行、招商银行等6家银行实施资本管理高级方法，标志着中国银行业风险管理能力建设进入了新阶段。 40、同行情况、风险管理部负责全行信用风险、市场风险、操作风险管理。 将大量资源投入到政策研究、信用风险组合分析及内部评价体系和应用建设中，惠商银行建立了专业评审员体制和风险监督体制，2013年开始进行大量调查，2014年风险体制改革审查机构灵活，双签名，三、五人开始进行商业审查。 零售类贷款标准化工作，集中批准。 矩阵型风险管理框架形成，资金部实施风险部驻地和大规模中台，中小企业逐渐推进审查部驻地。江苏银行，例如41，同行情况例如全面、矩阵风险管

12、理：推进矩阵风险管理框架。 总公司风险管理部的功能集中在全面的风险管理上，风险管理部负责所有信用风险、市场风险、流动性风险、内部控制工作风险、法律合规风险，每条线路都有自己的管道团队。 采用教练式的风险管理模式而不是保姆。 由风险管理部进行的风险管理包括直接管理、常驻管理、共同专业部门管理。 风险管理的前置和集约化管理：在信用风险方面推进限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险补偿等，重要限额全部分解到分公司。 总公司的风险管理部重视业务的非现场监视，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈检查等，展开贷款后的预测和警告。 城市商行加快推进新资本管理方法的实施，提高和运用量化技术：开展新资

13、本管理方法的计划，设立新资本管理方法推进事务所，推进相关项目的实施。 先进风险技术建设和应用良好，推动信用风险内评价法实施，辅助审查决定的500万以内的贷款，以定量为主的500万到3000万的贷款，定量和定性结合。 推进经济资本管理，将经济资本与利益结合，在支持类业务上配置优惠资本占有系数，在限制性业务上配置惩罚性资本占有系数，引导和调节结构。 更完善的系统流程支持和现代系统管理分析支持：信用系统、视频系统、风险数据市场、定价系统、经济资本管理系统、全流程电子化操作。 南京银行，42，我们的差距，43，我们的差距，44，我们的差距，45，主要内容内容内容内容，I .全面风险管理的发展和趋势我实

14、施全面风险管理现状的全面风险管理和落地爱好展示和风险消息，46，实施的紧迫性面临资本补充的瓶颈。 47、考虑节约资本的道路！ 48、资本节约之路，49、实施的必要性，风险管理能力的提高，日常经营管理水平的提高，50、实施和落地，6新，51，风险管理和结构-1，新观念：结构的明确化，52，风险管理和结构-2，新观念：结构的明确化，53，新体系：制度的健全化，主要种类54、信用风险部分制度清单，例全行级信用风险政策， 年度信用风险指南银行帐户风险暴露分类管理方法认可管理政策和年度认可方案非零售评价模型管理方法零售评价模型管理方法非零售业务限额管理政策零售业务限额管理政策信用风险五级分类管理制度的组

15、合风险管理方法风险价格管理方法压力测试管理方法风险警告指标体系和行动方案担保管理方法担保评价的基本规则和流程交易对方信用风险的定义、管理方法、相关规定等55种新思路：实行流程规范化，统一、规范化、效率化、差异化信用操作流程建立统一规范、完全、明确的操作标准和流程，所有信用业务基于统一、规范化、公正交易规范调查报告的格式，统一实施细分调查程序的专业审查贷款的检查范围和内容。 针对产品、客户特征制定差异化流程，57、新措施：执行团队专业化，信用评委风险经理，58、新措施：执行团队专业化，风险管理理念和技术快速发展，金融学、数学、概率统计等专业技术应用于商业银行风险管理针对不足、需要深刻专业经验的重

16、要领域(推进内部评价法等)，提高外部人才的引进力。59、新技术：执行技术科学化、定性、定量和定性的结合、故事、数据分析和决策、风险排序中的资源配置、60、新技术：执行技术科学化，基于战略，发展先进实用的风险管理技术。 主要包括客户评价模型、债务项目评价模型、内部资金转移价格、资产负债管理、贷款定价、经济资本分配、风险量化、贷款组合管理。 如果有一定的数据样本，其本身适合采用自动化技术的零售和中小企业贷款，主要根据数据统计发展各种量化管理工具。 61、新技术：实行技术科学化，推进以资本管理为核心的风险管理建设，实现风险、资本和业务三个有机结合，推进发展方式的转换和经营模式的变革。 推进操作风险管理三个工具，推进市场风险、流动性风险限度管理，建立健全的监视指标体系和报告机制，62、新手段：推进全面的风险管理，警告规则分析和数据提取建立完全有效的风险警告体系和系统，在实践中不断积累警告指标实现了风险的前进，实现了“没有损坏的贷款没有风险的警告”。 逮捕监测：加强非现场监测能力的提高，63、新手段：推进全面风险管理，掌握考核评价