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文档简介

1、单位根检验的EViews操作,利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同） 在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）,（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项

2、） None（无附加项） （4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。,例 根据中国统计年鉴2004，得到我国19782003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。 中国19782003年度GDP序列,方法1: 用时序图判断,由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。,方法2: 用自相关系数图判断,中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3）趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.,Quick Series Statistics Unit Root Test,方法3: 单位根检验,输入变量名（本例：GDP）,选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept（趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2,在原假设,下，单位根的t检验统计量的值为：,在1、5、10三个显著性水平下，单位根检验的临界值分 别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于 相应DW临界值，从而接受 ，表明我国19782003年度GDP 序列存在单位根，是非平稳序列。,继续讨论: 对GDP的一阶差分进行检验,在10的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小

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