货币银行学5新存款货币银行

1、货币银行经济学，黄祥忠，管理学院，第5章存款货币银行，本章结构：1。商业银行概述2。商业银行资产负债表。商业银行业务。商业银行的资产负债管理。商业银行存款货币的创造。首先，商业银行的起源：金匠保存黄金，发行保管收据，银行凭证，支票和贷款都重新存入准备系统。17世纪以前建立的银行是高利贷银行。1694年英格兰银行的成立标志着：(1)高利贷在信贷领域被粉碎；(2)建立现代资本主义银行体系。中国最早的银行是1845年的外国银行李如银行，这是中国的第一家银行。第二，商业银行的类型。1.职能分工模式(英国为短期商业基金融资的传统):没有长期基金；不一定安全；顺周期自付贷款(符合实质性票据理论的贷款)2。

2、全能模式(德国式综合银行的传统)3。两种传统的比较(1)不同的国家遵循不同的传统，并与自己的现实相关(2)全方位的模式也有缺点。4.现代商业银行的发展趋势：全方位模式，因为(1)激烈的竞争导致利润下降，迫使银行从事更多的业务。(3)通过放松对金融业的控制来实现全能的途径：第180页最后一段，商业银行的组织形式，1。单位银行系统(单一银行系统)，2。总行及分行系统(分行系统)的优势：(1)吸收资金规模大；(2)提高资金使用效率；(3)有利于分散信贷风险；(4)便于中央银行监管。(银行业务的一种形式)4。银行控股公司系统。5.连锁银行系统。中国建设银行2007年年中资产负债表，第二部分是商业银行的

3、主营业务，一、负债业务：构成银行资金来源的业务1。自有资本：虽然只占很小的比例，但它起着重要的作用：(1)它有助于银行的安全；(2)它能提高存款人的信心，有助于吸收存款银行越多的自有资本，越好？存款：商业银行的主要资金来源(1)活期存款：商业银行的独特业务。没有时限的，可以随时撤回；各种付款可以用支票支付；通常，没有利息，甚至手续费(2)储蓄存款(3)定期存款(4)存款金融创新。第203页，现在账户：可转移支付指令账户：支付指令可以代替支票用于现金提取或支付。利息支付是允许的，但参与者仅限于个人和非营利事业。超级转账托付单账户(SuperNow):像普通支票账户一样，您可以无限制地开发托付单；

4、利率高于普通活期存款账户，但必须保持一定的最低余额。如果存款余额低于最低限额，银行将只支付与普通NOW账户相同的利率。自动转账账户货币市场共同基金账户：允许账户所有人签发金额不低于500美元的支票。Cds。借款，(1)银行间借款，(2)再贴现或从中央银行借款，(3)证券回购协议，(4)从国际货币市场借款，(5)结算期间的短期资本占用，(6)发行金融债券，以及(2)资产业务：反映银行资金使用情况的业务，1。现金资产：一级准备金和一级准备金。手头现金：流动性然而，没有收入。(二)中央银行存款：存款准备金；(3)同业存放；(2)贷款：商业银行最重要的传统资产业务；(1)按贷款期限划分：短期、中期和长

5、期；(2)按贷款方式划分：信用贷款和抵押贷款；(3)票据贴现与一般短期贷款的区别：提前计息；不同的流动性；直接债务人是不同的。票据贴现计算：贴现支付金额=票据面额(一年中未到期的贴现天数为360天)例：银行贴现客户面额为10，000元的票据，72天后到期，年利率为10%。折扣率是多少？折扣金额是多少？(3)按贷款偿还方式：一次性偿还贷款和分期偿还贷款(4)按借款人或贷款用途：工商贷款、房地产抵押贷款、消费贷款、证券交易贷款等。在实践中，这是最重要的除法。3.证券投资：公司用他们的资金在金融市场购买证券。(1)商业银行证券投资的目的：获取更高的回报；分散资产以分散风险；提高资产的流动性(2)证券

6、投资和贷款对银行的不同影响；3)商业银行中间业务(196册)；(1)中间业务：银行不需要用自有资金代客户进行支付等委托事务，并收取相应手续费的业务。包括：交换、信用证、托收、代客交易、承兑汇票(2)表外业务：不包括在银行资产负债表内且不影响总资产和总负债的任何业务。通常指掉期、期权、期货、远期利率协议、票据发行工具、贷款承诺、自制信用证等。我国商业银行中间业务收入的比重平均不到4%。第三节商业银行资产负债管理：1。商业银行的三大经营原则：1。盈利能力2。安全3。流动性4。三个原则之间的关系；2.资产管理理论；1.商业贷款理论：根据这一理论，银行只能发放短期自付贷款。2.可兑换理论：除了短期贷款

7、，你还可以投资短期证券。3.预期收入理论：你也可以分期发放长期贷款。从理论发展的角度来看，它不断拓展银行的业务领域。3.负债管理理论：通过负债保持流动性。缺点：(1)增加银行融资成本；(2)增加银行风险；(3)使银行忽视自身的资本补充，这不利于1984年美国大陆的伊利诺伊银行危机。4.资产负债综合管理理论，如期限匹配或利率匹配原则，以及美国大陆的伊利诺伊银行事件在美国中西部是最大的，在美国是第八大的。20世纪70年代，设定了高增长率目标。从1977年到1981年，它的借款以每年22%的速度增长，主要是因为发行了大量的存单。国家法律禁止设立三个以上的分支机构，这使得贷款风险集中。此外，资产流动性

8、也很低，存贷比是79%，而美国所有银行的存贷比是56%。美国联邦存款保险公司的最高存款赔偿限额是10万美元，而大陆银行的290亿美元存款中只有40亿美元可以获得保险赔偿。几天之内，银行存款减少了100亿元。后来，中央银行总共注入了125亿美元，保险上限被解除，但未能解决问题。最后，保险公司购买了银行价值350亿美元的问题贷款。比较以下两家银行的资产负债结构特征。第四节商业银行存款货币的创设。首先，创建存款货币的过程假设(1)商业银行只提取20%的法定准备金(2)借款人从银行获得贷款后，所有的存款都存入银行。第二，原始存款和衍生存款。第一，原始存款：商业银行接受客户现金的现成存款。2.衍生存款：

9、原始存款不同于原始存款3。两者的区别：(1)前者是由中央银行创造的货币，而后者是由商业银行创造的货币。(2)现金转换为原存款时，只是货币形式的变化，移动性不会增加；当贷款和投资转化为存款时，移动支付将会增加。3.创建存款货币的条件1。商业银行的贷款不可能全部以现金形式流出银行。2.存款准备金率必须低于100%。3.存款准备金率不应为0。4.导数倍数，1。简单货币乘数，2。超额准备金的影响，3。现金流失的影响，4。活期存款转为定期存款的影响。商业银行的角色：第177，1册。信用中介2。支付中介3。改变储蓄和收入(1)不同于中央银行和政策性银行。(2)不同于其他专业银行和非银行金融机构。七.贷款风险分类：第219页，五级分类：正常类：充分掌握还本付息；不利于还款的因素；子类：可疑类：即使行使了抵押，损失也不能全部偿还；美国银行发展，1933年，格拉斯-斯蒂格尔法案规定，商业银行和投资银行的所有权必须分开。禁止商业银行从事除政府债券、一般责任市政债券和信用违约掉期以外的证券认购和销售。银行只能持有某些公认的债券工具作为资产。联邦存款保险制度禁止支付活