应用eviews进行面板数据分析

1、面板数据的计量经济分析，白仲林著，张晓峒主审， 2008，书号isbn978-7-310-02915-0。,wooldridge,baltagi,图6 图7,file：panel02c,用原变量建模还是用对数变量建模?,从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。,动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为t=20，50，100时，各模拟2万次,3. 面板数据模型估计方法,混合最小二乘（pooled ols）估计 （适用于混合模型） 平均数（between）ols估计 （适用于混合模型和个体随机效应模型） 离差变换（within）ols估计 （适用于个体固定效应回

2、归模型） 一阶差分（first difference）ols估计 （适用于个体固定效应模型） 可行gls（feasible gls）估计 （适用于随机效应模型）,方差分析,4面板数据模型检验与设定方法,4.4 hausman检验,原假设与备择假设是 h0: 个体效应与回归变量无关（个体随机效应回归模型） h1: 个体效应与回归变量相关（个体固定效应回归模型）,人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（cp）和人均收入（ip

3、）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。,5面板数据建模案例分析,个体固定效应模型估计结果如下： lncpit = 0.6878 + 0.8925 lnipit +it (5.4) (60.6) r2 = 0.99, dw = 1.5,5面板数据建模案例分析,混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,5面板数据建模案例分析,个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。,拟合的个体回归直线,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 y 对人均资本 k 的面板数据散点图,对数形式人均产出 lny 对人均资本

4、 lnk 的面板数据散点图,5面板数据建模案例分析,（file：5panel04） （file：5panel04a）,5面板数据建模案例分析,例3: 加入人力资本的生产函数研究,人均产出 lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,对数形式人均产出lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图,结合图形分析，建立如下计量模型:,（file：5panel04） （file：5panel04a）,.,1quah检验（1990） 2ll（levin-lin）检验（1992） 3llc（levin-lin-chu）检验（2002） 4breitung检验（2002） 5hadri检验 6a

5、buaf-jorion检验（1990），jorion-sweeney检验（1996） 7bai-ng检验（2001），moon-perron检验（2002） 8ips（im-pesaran-shin）检验（1997,2002）,6面板数据的单位根检验,6面板数据的单位根检验,llc检验是左单端检验，因为llc = 9.7 -1.65，所以存在单位根。,6面板数据的单位根检验,6.3 ips（im-pesaran-shin）检验（1997, 2002） （适用于不同根（common root）情形）,ips检验是左单端检验，因为ips= 6.5 -1.65，所以存在单位根。,6面板数据的单位根检验,6.4 mw（maddala-wu）检验（1997），又称fisher-adf检验。（适用于不同根情形） ips检验和ll检验的缺陷是只适用于平衡面板数据，为解决此问题，maddala-wu（1997）提出了组合pi值检验。其中pi表示adf检验的显著性水平。,6面板数据的单位根检验,7面板数据模型的协整检验,7面