第十一讲 面板数据分析MSci2019

1、面板数据分析，吴建祖教授，兰州大学管理学院，几个概念，潜变量)与可观察变量可观察变量也称为显变量潜变量是不直接观察的变量，但更好地影响(通过数学模型)其他变量的观察(直接测量)。可观察的变量可以被观察和直接测量。指标和指标组合。连续变量与分类变量分类变量是不连续变量的通称。值为0或1的二进制变量称为虚拟变量。回归分析与结构方程模型的路径分析是结构方程模型的特例还是回归分析的延伸？效果关系主要效果(总效果)中间效果(间接效果)总效果=直接效果间接效果调整效果调整效果调解效果，3，吴建祖，几个概念，第一手数据对第二手数据单层数据对多层数据横截面数据对纵向数据面板数据=横截面数据时间序列数据，4，吴

2、建祖，第一手数据对第二手数据，定义标准数据源， 主要数据来源：直接来自研究者的收集过程：直接由研究者或其委托人收集目的：直接用于研究者自己的研究项目二级数据来源：通过公开渠道获得的收集数据：由第三方收集目的：不直接用于研究者自己的研究项目。 研究项目，5，吴建祖，管理研究中常用的二手数据，涉及宏观经济学，贸易数据，国家机构发布的宏观经济数据，世界银行的国家和城市年鉴数据，涉及行业(行业)的数据，涉及企业/公司(事务所)的行业普查数据，企业业绩，企业高级管理团队和董事会的构成，企业业务单位和多元化数据，商业期刊和报纸提供的数据，6。吴建祖，二手资料的优势已经存在。通常，许多高校可以通过公开和开放

3、的渠道获取管理研究中常用的数据库数据。通常，样本量很大，并且有时间跨度，因此很容易获得面板数据。上市公司的数据更加客观，受受访者主观意愿的影响较小。原始数据不是为特定的研究项目收集的，具有很高的重现性。因此，实证研究更多的是“他律”。其他人可以用同样的数据来验证已发表的研究结果。7.吴建祖，以二手资料、各种公告、年度报告、会议纪要、新闻报道等形式。在进行定量统计分析之前需要进行处理和排序。数据收集既耗时又费力。具有结构化矩阵的数据可以由研究中心或数据公司进行收集和排序，而定量统计分析只能在少量排序后进行。有时，数据管理需要一定的编程能力。8、吴建祖，使用二手资料的注意事项，理论优先于数据。任何

4、研究都应该从理论假设开始。在发展理论假设的过程中，应该考虑数据来源。然而，数据驱动的研究不仅仅是寻找统计显著性理论概念和代理指标之间的匹配。管理理论中的许多抽象概念通常很难找到直接的度量指标。研究人员需要建立理论概念和机构指标之间的关系。9、吴建祖，使用二手资料的注意事项，验证二手资料的准确性和可靠性。原始来源可能会虚报数据，系统地虚报公司业绩，并宣布首席执行官任免的原因。在数据输入和整理过程中可能会出现错误，以避免在数据管理和使用过程中出现错误。在大样本面板数据的数据整理过程中，利用二手数据的研究越来越容易出错。建立一个数据手册系统来记录每个步骤。10，吴建祖，中国管理研究二手资料，上市公司

5、泰安数据库(金融板块)，非上市公司其他国家研究网数据库(教育版)，中国经济信息网中国产业分析报告，中国经济信息网教育专网数据库，中国经济信息网统计数据库，11，吴建祖，横截面数据与纵向数据，12，吴建祖，定义纵向研究，一个定义时间跨度的横截面研究的标准样本。没有时间跨度的样本包含单个时期内多个参与者的横截面数据。纵向研究样本有时间跨度样本有两种不同的数据形式：时间序列数据(面板数据)，13，吴建祖，纵向研究数据类型，时间序列数据样本只有一个个体(单个行动者)在多个时期。在被研究的个体中，自变量X对因变量Y的影响通常用于研究宏观经济或市场的面板数据。样本包含多个行为者，每个行为者都有多个时期的数据，具有横截面数据和时间序列数据的特征。管理学中的纵向研究基本上使用面板数据，并可以根据个人数