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1、华中师范大学 2006 2007 学年第二学期期末考试试卷（A卷）参考答案课程名称 计量经济学 课程编号 任课教师 李庆华 题型选择题名词解释简答题计算题模型题总分分值2016201430100得分一、 选择题：(在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干前的括号内。错选、多选或未选均无分。每小题2分，共20分。DBDBCCCBAB二、 名词解释：（每小题4分，共16分。）1. 时间序列数据： 时间序列数据（time series data ）是由一个或几个变量不同时间的观测值的构成。时间序列数据方面的例子包括股票价格、货币供给、消费价格指数、国内生产总值、和汽车

2、销售量等。2. 总体回归函数与样本回归函数：方程称为总体回归函数(PRF)或简称总体回归(PR)。它表明在给定下Y的条件分布的(总体)均值与有函数关系。用表示总体参数的估计值，用表示总体参数的估计值。这样应变量的条件均值可用其估计值 来估计，称之为样本回归函数。3. 拟合优度：在应变量的样本总平方和中，一部分为回归平方和，另一部分为残差平方和。这就意味着从已得的样本观测值来看，应变量的变差一部分可以用解释变量来解释，而另一部分则不能用解释变量来解释。显然能够用解释变量来解释的部分占应变量的总变差的比例就是表示样本回归线对应变量的样本值拟合程度的一个量度，我们称这个量度为拟合优度。4probit

3、模型：对于一个二元定性应变量模型如果设定第i个决策主体选择第一个方案的概率为则这样的二元选择模型就构成标准二元Probit模型。三、 简答题：（每小题5分，共20分。）1. 根据经典假设，随机扰动项和是不相关的。同样的结论适合于残差项和吗？不适合。2. 怎样区分一个包括一个多分定性解释变量的模型与一个包括多个两分定性解释变量的模型？主要看有无交互效应。3. 简述帕克(Park)检验的程序。帕克检验是一个两阶段程序：在第一阶段中，不考虑异方差性问题直接对原回归模型做最小二乘回归，从而得到残差。在第二阶段，用最小二乘法做回归，根据的统计显著性状况，以决定是否存在异方差性。显然，帕克检验还决定了与解释变量之间的结构关系式。4. 简述两阶段最小二乘法。第一阶段：求解释变量对工具变量的回归，得到一个解释变量的拟合值。第二阶段：求应变量对解释变量的拟合值的回归，得到回归系数的估计值。注意到为一对称的幂等矩阵，所以四、 计算题：（每小题78分，共14分。）1. 用22对观测值得样本回归模型为分别用t检验和F检验对解释变量或回归方程进行显著性检验。();由于,所以回归方程和解释变量均显著。2考虑以下货币供求模型：其中第一个方程为货币的需求方程，第二个方程为货币的供给方程；而分别代表货币、国内生产总值、利率和价格。(1) 货币需求函数可识别吗？(2

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