金融风险管理授课和应考指导--应试精华.ppt

1、金融风险管理的授课和考试指导，李树杰教授于2011年11月11日，2，1 .人民教师备课，人民教师要把教材全文理解为一盏茶。 也就是说，人民教师至少要通读教材的每一页。 必须完全理解和把握书的重点内容，特别是与修订相关的例题。 熟悉课程各要点的内容，与书进行对照，将大纲中列出的内容按照“重点把握把握理解”的3个等级，在书的对应位置标记为“#”、“#”、“#”。3、1 .针对人民教师准备、咨询教材的问题类型，在教科书中找到相应的答案所在的地方，横向标注，对于“单”、“多”、“判决”、“修订”、“简单”、“论”等适合案例鼎力相助说明的知识点，收集一些实际案例或也吃着商业银行工商管理，特别是商业银行

2、的详细的资产负债表等相关课程。 因此，人民教师建议通读西方商业银行管理教材。 (因为他们是混业经营，涵盖银证保险)，4，讲课与讨论的结合：相当一部分学生是金融系统的工作人员，他们有实际业务经验，课程讨论会上可以说有很多话题。 另外，也可以加深印象。 定性解释与定量验证的结合：由于金融学原本是一门应用专业，金融风险管理是一门更为实用的课程，因此在说明原理时，必须在书中了解与补正相关的地方运算。 抓住课程的必要内容：结合大纲和复习指导抓住教科书的必要内容讲课。 复习指导题目对学生把握内容很重要。 二、人民教师教学方法，5、要求学生要通读教科书，特别是要仔细阅读重点章节的内容。 开头要先回顾一下，结

3、束后要总结。 开展问题式教学：课堂教学期间，要以预先设定的关键知识点提问学生，刺激学生思维，加深印象。 2、人民教师教学方法，6、给学生留课后课外作业，特别是批改(人民教师可以根据教科书的批改问题用自各儿批改作业)。 当然，也可以让学生配合他们的金融工作，制作风险内统制计划书、金融风险调研报告等适合实际业务的工作，或者他们的工作报告书。 考试前总要商量。 严格掌握上班关系。 2、人民教师教学方法，7，3 .重点章全书共分为4篇，1篇由前3章构成，重点放在金融风险管理的基础理论和框架上(重点难点为3章)。 第二篇由第四章到第八章共五章内容构成，着重于金融风险的评估和管理。 这是本书的重点章，难点

4、也最多，学生要重点学习把握(重点难点第四、五、六章)。 第三篇由第九章到第十三章构成，重点放在金融主体风险管理理论和一般战略(重点第九、第十三章)第四篇由第十四章到第十七章构成，重点介绍现代金融风险管理的基本媒体、模式和工具。 如何准备考试，(1)题型介绍所有考试题型包括6种题型：单选题(1题1分，订正10分)多选题(1题2分，订正10分)判定题(1题1分，订正5分)订正算术题二，考试命题复盖本课程教材的1-17章，全面三、各试卷参考的内容，复盖本课程教材所学内容的70%以上的章节。 四、问题要适度难，一般分为容易、适度、难三个程度，所占比例大致容易占30%，容易占50%，难占20%。10、(

5、3)准备考试1 .在通读教材的基础上，需要“重点把握”和“把握”的单一选择、多选题、判决问题、简单回答、论述问题要记住2 .熟练操作练习题指导中的所有算术题3 .也要通读理解需要“了解”的练习题。11、第三章金融风险管理方法知识点实例商业银行负债项目由存款负债、借入负债和决算中负债三项负债组成。 出题多选题：“商业银行的负债项目使用资金来存放贷款c .借款d .同行的资金”、5 .重点章的知识点和主题例、12、知识点例从资产负债表中金融风险出题单选题：“流变性比率是流变性资产和_B_之间的商。 a .流变性资本b .流变性负债c .流变性资本d .流变性存款第三章金融风险管理方法，13、知识点

6、例子从银行的盈利性识别金融风险时，“资本乘数”有助于“资本收益率”的修订量。 出题单选题：资本乘数是_D_除以总资本得到的值a .总负债b .总资本c .总存款d .总资产，第三章金融风险管理方法，14，知识点例子关于折价发行债券，其到期收益率有本期债券价格和逆相关。 出题判决：“对于折价发行债券来说，到期收益率与本期债务券价格呈正相关。 ()，第三章金融风险管理方法，15，知识点例值大，资产系统风险大，受欢迎程度小，系统风险不能通过多样化消除。 “资产值越大，系统风险就越小，通过投资的多样化可以消除风险，所以人们的投资兴趣就越高。 ()、第三章金融风险管理方法、第十六章、第四章信用风险管理、

7、知识点示例信用风险是金融机构经常面临的主要风险之一。 因此，学生必须包括狭义和广义的概念来把握其概念。 命题单选题：“狭义的信用风险是指银行信用风险，即_B_主观违约和客观偿还困难，给贷款银行带来本息损失的风险。 a .贷款人b .贷款人c .银行d .经纪人，第十七章信用风险管理，知识点例房地产是商业银行扩张资产的重要领域。 我有必要知道房地产贷款风险的征兆。 出题多选题：房地产贷款的风险征兆，_ABD_ . a .同一地辖区的房地产项目工程的供应在b .项目工程修订或设定修订过程中c .中央银行降低了利率d .销售缓慢，销售价格折扣过大e .宏命令货币政策缓和了，第四章信用风险管理，知识点

8、例德尔斐法有助于库特前审查，应该把握其主要内容。 出题判决：“在德尔菲法中，坏账者是否发放贷款的审查标准是“5C”法，其中主要包括职业(Career )、资格和能力(Capacity )、资金(Capital )、担保()、第十九、第五章流变性风险管理、知识点例银行主要是企业、银行因此，流变性风险的主要原因是学生必须掌握的内容。 出题简单解答：“银行流变性风险的主要原因是什么？ ”，教材P92。20、第五章流变性风险管理、知识点例本章最重要的内容之一是资产负债管理理论。 学生必须把握其中的核心知识点。 “a_理论上，银行不仅可以通过增加资产、改善资产结构来降低流变性风险，还可以通过向外部借款来

9、提供流变性。 只要银行借款市场广阔，其流变性就有一定的保证。a .负债管理b .财富管理c .资产负债管理d .商业的贷款”，第21，第5章流变性风险管理，知识点是做评估流变性的常用指标之一是“存款比率”，这个比率不按照其名称的顺序，是“贷款/存款”。 出题单选题：存款比率是什么？ a .贷款/存款b .存款/贷款c .存款/(存款贷款) d .贷款/(存款贷款)，第22，第5章流变性风险管理，知识点在衡量流变性风险时，另一个指标是“核心存款/总资产”，这里最重要的是明确“什么样的存款是核心存款” 出题判决：“所谓核心存款，就是对比较稳定的利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境的影响也比较小

10、。 ()，第23，5章流变性风险管理，利用知识点例算术平均数法和加权平均法预测存款增长额是基本的修正量方法，应该把握。 问题补充：“某银行2008年下半年各月的定期存款增长情况，2008年下半年各月的定期存款增加额(万元)结合上述数据，请用算术平均数法和加权平均法两种方法预测2009年1月的定期存款增加额(假设712月的权重分别为1、2、3、4 )。 解答：尺算术平均数修正算法(456434460474412206)6407 (万元)加权平均法修正算法(456143446034441252066 ) (123456 ) 376 (万元)出题多选题：“商业银行的资产主要包括4种资产，分别为_BC

11、DE_。 a .吸收的存款b .现金资产c .证券投资d .贷款e .固定资产”，第26章利率风险管理，知识点例利率变动对相关当事人(个人、企业、金融机构)构成不同的风险。 问题的简单解答：“举例说明利率风险对个人、企业、金融机构的影响。 ”。教材P115的倒数第二段。27、第六章利率风险管理、知识点例利率敏感型差距分析是商业银行常用利率风险的修订量和防范的工具。 应把握其核心原理，特别是利率变动对利益的影响。 问题解决问题：“如果利率易感性负债大于利率易感性资产，利率降低将减少银行利润，而银行利润增加。 ()、28、第6章利率风险管理、知识点掌握利率易感性差距的核算方法、利率及利率变动对银行

12、利润的影响方式。 订正问题：“根据某个商业银行的简略资产负债表进行订正： (1)利率易感性的差距是多少？ (2)如果所有资产的利率都是5%，所有负债的利率都是4%，那银行的利润是多少？(3)利率易感性资产和利率易感性负债的利率增加了2个百分点后，该银行的利润是多少？(4)利率易感性鸿沟的正负值与利率的升降有什么关系？某银行(简化)资产和资产负债表单位：亿元资产产负债利率易感性资产2000利率易感性负债3000浮动利率贷款浮动利率存款证券浮动利率借款固定利率资产5000固定利率负债4000折旧准备金长期贷款资本长期证券，29 (1) 利率易感性差距=利率易感性资产利率易感性负债=2000 300

13、0=1000 (亿元) (2分) (2)该银行利润=(20005000)5%(30004000)4% %=50 (亿元) (5分) (4)这是指利率易感性差距为负时利率上升，银行利润下降(此外，利率易感性差距为负时，利率下降，利润上升。 相反，利率易感性的差距为正值，利率下降，利润也下降，利率上升，利润也上升。 (4分)、第30、31、6章利率风险管理、出题单选问题“银行利率易感性资产大于利率易感性负债时，市场利率上升会_A_银行利润反而会减少银行利润。 增加a.b .减少c .不改变d .先增加再减少的单一选择题： 银行的持续时间差距式是. A. B. C. D .32、第六章利率风险管理、

14、知识点在知道利率易感性资产和负债的持续时间，以及当前价值后，如何弥补持续时间的差距？利率在差距下变动的风险如何？ 解答：修正持续时间差距的公式：持续时间差距的意义实质上是敏感资产给银行带来的利益减去敏感负债给银行带来的成本，如果持续时间间隙的值为正，利率上升银行的净收益增加，利率下降银行的净收益减少如果持续时间间隙为负，利率就会降低修订问题：“某银行利率易感性资产的平均期间为4年，利率易感性负债的平均期间为5年，利率易感性资产的现值2000亿，利率易感性负债的现值2500亿。 求出期间的差距是几年？ 在这些差距中，未来利润下降的风险是在利率上升时表现还是在利率下降时表现？ 34、将几个变量值分

15、别代入以下期间缺损公式，即4 52500/2000=2.25 (年)、35、第6章利率风险管理、知识点为利率衍生工具(长期利率定协定、利率期货、利率期权、利率约定) 出题修正计算问题：“假设你是公司的财务主管，公司3个月后需要借用5，000万元，期间需要1年的流动资金，现在的市场利率是5.0%，但预计3个月后市场利率会上升5.5%。 为了规避利率上升的风险，你与甲银行签订了利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费利率为5万元。 3个月后如果市场利率真的上升到5.5%，执行期权合同，以5%的利率向交易对方借入5000万元的资金。 对不起：相对于市场利率的5.5%，以期权利率的5%借入资金，隐瞒了多少利益？ 36、隐含利益为5.5P00 5P00 5=20 (万)、37、第6章利率风险管理、知识点例“利率上限”