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文档简介

1、实验5:多重共线性，实验要求，掌握多重共线性的概念，掌握多重共线性的诊断和检验，了解模型中多重共线性的后果，掌握多重共线性的解决方案，实验案例1，克莱恩和戈德伯格利用1921-1950年美国国内消费Y、工资收入X1、非工资非农业收入X2和农业收入X3的时间序列数据(1942-1944年战争期间省略)，通过OLSE估计得到以下回归方程：(数据从模型拟合结果可以看出，在置信水平为0.05时，观测样本数为27，消耗模型的判断系数，f统计量为107.37，具有3个分子自由度和23个分母自由度的F的临界值为3.028，因此计算出的F值远远大于临界值，说明回归方程具有显著性。模型的整体拟合度较高。根据参数

2、估计量和它们的标准误差，我们可以计算出每个回归系数估计量的t统计量：和所有其他值都很小。虽然工资收入系数X1的T检验值是显著的，但该系数的估计值太大，即工资收入对消费的边际效应，因为它是1.059，这意味着工资收入每增加一美元，消费支出的平均增长将超过一美元，这与经济理论和常识不一致。此外，从理论上讲，非工资性非农收入和农业收入也是消费行为的重要解释变量，但都没有通过T检验。这些迹象表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的关系掩盖了每个部分在解释消费行为上的独立影响。实验案例2，根据数据4_1(美国从1971年到1986年的年度数据)。y新车销量(千辆)，无季节性调整，X2新车消费价

3、格指数，1967=100，无季节性调整，X3城市消费价格指数，1967=100，无季节性调整，X4个人可支配收入(PDI)(10亿美元)，无季节性调整，X5利率，票据利率由金融公司直接支付，X6城市就业劳动力(千人)，无季节性调整。为什么要把“城市就业劳动力”引入需求函数？如何解释每个挠度系数的经济意义？d .计算上述模型的OLS估计值。这个模型中有多重共线性吗？你怎么知道？这两个指标分别反映了新车和整体社会产品的价格水平，它们都会对新车的需求产生影响。就业率是经济繁荣的一个指标，它影响汽车消费水平。因为很多人通过贷款买车，利率会影响买车的成本。每个系数分别代表汽车需求对新车消费价格指数、所有商品和居民消费价格指数、个人可支配收入、利率和城市就业劳动力的弹性。利用OLS回归设计的对数模型，得到以下回归结果：回归结果分析：模型：t=(0.509)(2.110)(2.575)(1.844)(0.21

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