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文档简介

1、,二一二年四月十三日 吴星 中证期货产业中心总经理 凯丰基金首席投资顾问,农产品套期保值过程中的交易技巧,2,目 录,第一部分 对冲交易 范例 第二部分 如何运用对冲交易理念优化套期保值,一、对冲基金稳定盈利,3,4,二、农产品套期保值是另一种形式的对冲,对冲盘口分析技巧,期现价差：预估短期可上升空间及后期可能面临的保值盘压力主要用在农产品上 内外价差：评估国内价格可活动空间及后期阶段性供应变化主要用在工业品上 品种价差：对具有一定替代（种植、消费）作用的品种进行价差分析 合约价差对比：不同合约的价格关系差异性对比 多品种对比：不同品种强弱关系对比 资金分析：分析投机与保值力量强弱对比变化-所

2、有商品均要重点考虑的因素 盘面控盘：不同品种控盘资金的方向,品种交易特性,1、品种属性：商品属性、金融属性 商品属性强：农产品、铝、钢、焦炭等 金融属性强：黄金、铜、胶 2、品种行业特性 弱市：稻米、玉米、PVC、棉花、大豆等 强市：铜、白糖、胶、钢铁、塑料 3、品种交易交割规则 利空：豆粕、钢铁、PVC、强麦 利于波动：胶、白糖,套期保值品种的选择及套保头寸的设定,8,相同品种？,豆粕多头只能用空豆粕期货做套保么？,一定要1：1么？,视情况而定,农产品套期保值交易过程中的几点注意,同样需要思考品种交易心理 同样需要看得更远，长期价值投资：前期豆粕2800附近价值投资,9,如何进行风险控制,1、事前控制 良好的交易习惯，好的交易理念 2、事中控制 坚决止损 资金回调绝对控制

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