eviews讲解单位根检验.ppt

1、1.单元根测试，第1节单序列单元根测试，第2节面板数据单元根测试，第2节，第1节单序列单元根测试，时序分析中序列单元根测试的状态软件相关操作不同的测试结果跟踪分析思想协整测试，3，时序分析中序列单元根测试的状态， 时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原始数据：不稳定平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑微分平稳ARMA多元回归分析微分平稳I(d)不稳定单序列多序列(同序)不规则分析终止ARIMA协整检验原始数据：非协整非协整长期关系模型分析终止进一步考虑误差修正模块类型、4、双序列单位根检验软件相关操作，解释操作结果，5、 检验的目的是：(1)非平稳序列的随机规律在每个时间点是不同的，因此，在已

2、知信息的情况下，很难掌握序列总体的随机性。 (2)利用序列进行回归分析可以避免伪回归检验方法：前三种方法ADF、DFGLS、PP和KPSSERNP对常数和趋势都有假设，不便于应用。建议少用后三种方法，即去除原序列趋势后用软件测试。应用原始假设很方便：在六种方法中，除KPSS外，是：不稳定(单位根存在)判断规则P规则：如果小于临界值，H1临界值法将被接受。具体来说：左边是单边的：ADF DFGLS PP NP接受(原始假设)该字段的统计值大于临界值，右边是单边的：KPSS ERS接受(原始假设)该字段的统计值小于临界值。备注：只要软件提供了P值，它就会直接根据P规则进行判断；除非未提供，否则使用

3、临界值方法。序列平稳性检验(单位根检验)的描述，6。描述：不稳定(KPSS除外)。双击序列视图/单元根测试、单元根测试窗口和序列平稳性测试(单元根测试)。有6种方法可供选择。方法描述请参考：序列酉检验(差分平稳性检验)，这里选择一般，7，原始假设：在除KPSS外的六种方法中，它们是：不稳定(单位根存在)判断规则P规则：如果大于临界值，它将接受原始假设。方法是具体的：左边是单边的：ADF DFGLS PP NP接受(原始假设)域的统计值大于临界值，右边是单边的：KPSS ERS接受(原始假设)域的统计值小于临界值。备注：只要软件提供了P值，它就会直接根据P规则进行判断；除非没有提供，否则使用临界

4、值法，序列平稳性检验(单位根检验)的结果，8。不同测试结果的后续分析思路不同，分析思路的差异稳定，9。不同检验结果的后续分析思路，时间序列总体分析思路时间序列平稳性检验原始：不稳定的如果平稳序列非平稳序列单序列多序列考虑微分平稳ARMA多元回归分析微分平稳I(d)不稳定的单序列多序列(同序)不规则分析终止ARIMA协整检验原始：非协整非协整长期关系模型分析终止进一步考虑误差修正模块类型，10单位根检验在水平值，一阶差和二阶差下检验序列单位根如果一阶差是平稳的，它是一阶单整数(1)；如果差是两次平稳的，它是一个二阶单整数I(2)。，序列差检验(酉平稳性检验)，11，用同阶酉序列(同阶非平稳序列)

5、构造回归方程，并得到残差检验中残差项的平稳性。如果是平稳的，说明非平稳序列之间存在协整关系(长期稳定关系)，四个序列之间存在协整检验(方程的剩余平稳性检验)，12、第2节面板数据的平稳性(单位根检验)，请指出解释，请指出软件运行结果，指出检验结果1、结果2、13，并分析数据的稳定性(单位根检验)。注：所有测序仪都要进行测试，原件是不稳定的(Hadri除外，Hadri原点：稳定)目的：防止假回归或伪回归方法：同一根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三种检验模式：趋势和截距都有，只有截距，以上都没有(选择绘制面板序列时序图的

6、模式)。顺序：水平、一阶差、二阶差甚至高阶差，直到序列稳定。注：ADF测试由三个模型完成。首先，从带有截距和趋势项的模型开始，然后只测试带有截距项的模型，最后测试不带截距项和趋势项的模型。我们认为时间序列只有在三个模型的检验结果不能拒绝原假设时才是非平稳的，只要其中一个模型的检验结果拒绝零假设，时间序列就可以被认为是稳定的。14、分析软件运行的数据平稳性。在池对象“查看/单元根测试”中，输入相应的池序列名称，填写模式，先做序列图，然后选择，填写顺序，选择检验方法，填写序列名称，右侧的所有列由软件自动填写，不做任何更改。15，我？水平变量的所有方法的单位根检验结果都是：而各种方法的结果(除了布雷顿检验)都接受原来的假设，我？有一个非平稳的单位根。只有这里小于0.05，表明