第一章 商业银行管理学导论.ppt

1、商业银行管理学第二版,中国金融出版社 主编:彭建刚,普通高等教育“十一五”国家级规划教材 21世纪高等学校金融学系列教材 国家精品课程教材,第一章 商业银行管理学导论,商业银行管理学,本章目录,学习指引 第一节 商业银行的性质与功能 第二节 商业银行管理的目标 第三节 现代商业银行经营的特点 第四节 我国商业银行的历史与现状 第五节 商业银行管理学的研究对象与内容 第六节 商业银行经营管理理论 复习思考题,学习指引,主要内容：商业银行的性质、职能、及其在金融市场中的作用；商业银行管理的最终目标和基本目标；现代商业银行经营特点；我国商业银行的历史与现状；商业银行管理学研究的对象与内容,学习重点：

2、商业银行的性质；交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用；商业银行管理的最终目标与基本目标的一致性；“三性”之间的辩证关系；现代商业银行经营的新特点。,第一节 商业银行的性质与功能,本节主要知识点：,商业银行的性质 商业银行的职能 商业银行在金融市场中的作用,一、商业银行的性质,商业银行是具有现代企业的基本特征的企业 商业银行是一种特殊的企业金融企业 商业银行是一种特殊的金融企业,第一，商业银行具有一般的企业特征。获取最大利润不仅是商业银行产生的基本前提和商业银行的基本目标，也是商业银行的内在动力。 第二，商业银行又不是一般的企业，而是经营货币资金的特殊企业。商业银行的活动范围是货

3、币信用领域 ，其创造的是能够充当一般等价物的信用货币。 第三，商业银行不同于其他金融机构。首先，商业银行不同于中央银行。其次，商业银行也不同于中央银行之外的其他金融机构。,商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大的多；,金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。,商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。,二、商业银行的职能,支付职能,信用创造职能,金融服务职能,中介职能,中介职能,将社会闲散资金转化为生产经营资金 将社会小额资金转化为生产经营所需的大额资金 将社会的短期闲散资金的长期稳定余

4、额转化为长期的生产经营资金 引导社会资金从效益低的部门流向效益高的部门。,概念 商业银行通过存款等负债业务，把社会上的各种闲散资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将吸收的资金投给向银行借款的单位和个人。,作用,支付职能,概念 支付中介是指商业银行借助票据这种信用流通工具，通过客户活期存款帐户的资金转移为客户办理货币结算、货币收付、货币兑换和存款转移等业务活动。,作用,减少了现金的使用 加速了结算过程和货币资金周转 提高了资金使用效率 为客户提供了方便。,信用创造职能,概念 商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结算的基础上贷款又转化为派生存款，最后整个商业银行体系形成了数倍于原始存款的派生

5、存款。,信用创造的制约因素 法定存款准备率 现金漏损率,作用 对社会的货币供应量、信贷总规模和国民经济运行产生了很大影响,金融服务职能,作用 扩大了社会联系面 增加了市场份额 增加了非信贷收入,概念 商业银行金融服务范围包括为客户提供担保、信托、租赁、保管、咨询、经纪、代理融通等业务。,三、商业银行在金融市场中的作用,交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用,贷款占全部商务外部融资的主要部分,商业银行在金融市场中的作用,国外外部融资结构,美国外部融资结构图（右下图）,英国、法国、德国、日本、加拿大等发达国家的外部融资结构与美国类似，贷款在这些国家也是最主要的融资工具。,Mishki

6、n&Eakins Financial Markets and Institution，2006,我国外部融资结构,贷款在我国外部融资中也占主要比重。,交易成本,交易成本影响证券市场的发展 对普通个人投资者而言，零星资金可能达不到证券市场交易规模的最低要求而无法购买证券； 个人由于投资额少，无法分散风险； 小额投资者购买证券的单位经纪费用成本也较高。,商业银行等金融机构能降低交易成本 商业银行能够利用规模经济，积累小额储蓄资金形成大额投资，大大降低投资的单位成本； 通过专业化管理与协作，分散投资，分散风险，实现合理的资产组合。,信息不对称,信息不对称影响证券市场的发展 证券市场上存在逆向选择导致

7、的柠檬问题。 由于存在投资者“免费搭车”现象，私人机构购买信息获得的利润减少，信息的收集与加工随之减少。 金融监管部门的信息披露也可向公众提供有关信息，但投资者掌握的公开发布的信息仍远远不足以甄别上市公司的好坏。,商业银行等金融机构可以解决信息不对称问题。 商业银行拥有众多把握金融信息的专家。 贷款一般不能自由交易，能避免“免费搭车”问题。,第二节 商业银行管理的目标,本节主要知识点：,商业银行管理的最终目标 商业银行管理的基本目标 “三性”之间的辩证关系,一、商业银行管理的最终目标,最终目标：企业价值最大化,价值：商业银行未来净现金流量的现值之和。,二、商业银行管理的基本目标,基本目标：“三

8、性平衡”,“三性”平衡指资金来源与运用的安全性、流动性、效益性之间的平衡。 安全性 流动性 效益性,基本目标与最终目标是一致的，商业银行只有围绕基本目标开展经营活动才能实现其最终目标。,三、“三性”之间的辩证关系,“三性”之间存在既对立又统一的辩证关系。 效益性是核心，安全性和流动性是效益性的基础。离开效益性，安全性和流动性就失去存在的价值；离开安全性和流动性，效益性就成了空中楼阁。,短期：“三性”在短时期内既相关又矛盾，彼此可能相消又相长。,长期：动态的“三性”平衡能保证商业银行取得最大利润。,最终目标与基本目标关系图,第三节 现代商业银行经营的特点,本节主要知识点：,商业银行业务电子化 商

9、业银行业务综合化、国际化 政府金融管制松化 商业银行风险管理强化,一、商业银行业务电子化,商业银行业务电子化过程 传统业务处理实现电子化阶段（电脑联机作业电子资金转帐系统 ） 自助银行服务阶段（ATM） 提供信息增值服务阶段（投资咨询、理财） 提供网络银行服务阶段,二、商业银行业务综合化、国际化,商业银行业务综合化 业务经营出现了证券化趋势。 商业银行通过金融创新开发出许多新的中间业务和表外业务，以获取手续费收入，非利差收入 商业银行已经通过各种途径渗透到证券、保险等各个行业，金融业之间的界限日益模糊。,资产证券化放大了金融风险,金融资产证券化是一种金融创新。2008年美国金融危机。资产证券化

10、放大了金融风险。 大量次级贷款转化为证券，继续演变为各种金融衍生产品。当这些次级贷款称为问题贷款后，风险迅速放大。 2008年，美国金融业遭到沉重的打击。 雷曼兄弟公司宣布破产 美林公司被美国银行收购 美国最大的储蓄银行华盛顿互惠银行被迫倒闭。,商业银行业务国际化 商业银行业务的国际化与经济全球化紧密联系在一起。金融作为现代经济的核心，必然要融入经济全球化过程。 国际业务包括：供应外汇、套期保值、国际信贷担保、现金管理服务、帮助客户从事国际并购等。,二、商业银行业务综合化、国际化（续）,三、政府金融管制松化,政府金融管制松化的原因 信贷控制和过高的法定储备要求是信贷资源配置的低效或无效方式 ；

11、 金融产品的价格限制促使金融机构恣意浪费资源 ； 外汇管制使得许多正常的金融交易无法进行。,政府金融管制松化的作用 进一步强化了竞争， 促进了金融创新。,金融管制：指一国政府为维持金融体系稳定运行和整体效率而对金融机构和金融市场活动的各个方面进行的管理和限制； 具体包括：市场准入、业务范围、市场价格、存款保险等方面的管制。 金融管制在一定程度上限制了金融机构的活动，影响了它们的利益，因而成为金融机构进行金融创新的诱因之一。,金融管制是政府管制的一种形式，是伴随着银行危机的局部和整体爆发而产生的一种以保证金融体系的稳定、安全及确保投资人利益的制度安排，是在金融市场失灵的情况下由政府或社会提供的纠

12、正市场失灵的金融管理制度。,金融监管是金融监督和金融管理的总称。 从词义上讲，金融监督是指金融主管当局对金融机构实施的全面性、经常性的检查和督促，并以此促进金融机构依法稳健地经营和发展。金融管理是指金融主管当局依法对金融机构及其经营活动实施的领导、组织、协调和控制等一系列的活动。,四、商业银行风险管理强化,20世纪90年代以来，许多商业银行愈来愈重视风险管理，把风险管理作为其经营管理的核心。 美国金融危机的爆发，充分暴露了发达国家一些商业银行风险管理的弱点，进一步加强对商业银行的监管以及强化商业银行自身的风险管理已刻不容缓。,四、商业银行风险管理强化（续）,按巴塞尔新资本协议，银行业风险主要分

13、为： 信用风险:由于交易对手无法履行合约或不履行责任而导致损失的可能性。 市场风险:由于利率、汇率等市场价格变量的变化所带来损失的可能性。 操作风险:由于内部控制方面、系统方面或外来因素方面的操作不足或不当而导致损失的可能性。,第四节 我国商业银行的历史与现状,本节主要知识点：,我国商业银行的历史 我国商业银行的现状,一、我国商业银行的历史,新中国成立后，计划经济时期，我国没有真正意义上的商业银行。 当时的中国人民银行承担双重职能：管理国家金融事业、办理具体信贷业务 专业银行：中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行,改革开放后，银行体系取得了令人瞩目的改革成果。,1897年4月，中国通商银行开业，标志着中国民族资本商业银行业的开始。,二、我国商业银行的现状,12家全国性股份制商业银行,120家城市商业银行,工、农、中、建四大国有商业银行,外资银行,农村商业银行,交通银行和邮政储蓄银行,第五节 研究对象与内容,本节主要知识点：,商业银行管理学的研究对象 商业银行管理学的研究内容,一、商业银行管理学的研究对象,基本问题 通过一系列的资金择优分配，实现商业银行价值最大化。 商业银行如何保证商业银行信贷资金的安全性和贷款本息的顺利回收。,研究对象 围绕稀