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EviewsAIC信息准则,董志勇 博士 教授 北京大学经济学院 Email: 电话:133-6603-5111AIC信息准则,AIC (Akaike Information Criterion)/赤池信息准则 用于选择模型 通过AIC可以说明回归的好坏，所取得变量使得AIC越小则越好,AIC的计算-(1),计算公式： AIC= -2l / n + 2k/ n 其中：l是对数似然函数值，n为样本容量，k为系数个数 对数似然函数值(Log Likelihood):,AIC的计算-(2),其中2k/n为惩罚因子 有些教材直接定义AIC为ln形式,AIC准则的原理,直接：,间接：,AIC的替代方法,Adjusted R-squared(调整后的判定系数 R2) 该指标越大越好 SC（Schwarz Criterion，施瓦兹准则）: SC = -2l / n+ (k log n) / n Schwarz准则引入了对增加稀疏的更大的惩罚， SC越小则越好 AIC标准和SC标准有时候不统一，可以选一个,AIC准则的应用(LI 2-4),董志勇 博士 教授 北京大学经济学院 Email: 电话:
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