期货结算单解读.ppt

1、期货结算单解读,海富期货经纪有限公司 姚弘,何谓逐日盯市结算,逐日盯市制度，是指在每个交易日结束之后，期货公司根据交易所当日各期货合约结算价格，核算出每个客户每笔交易的盈亏数额，借以调整客户的保证金帐户，将盈利记入客户保证金帐户，将亏损从客户保证金帐户中扣除。若出现保证金帐户上金额低于维护保证金水 平，期货公司就通知该客户在限期内缴纳追加保证金。以达到保证金水平。,结算单的构成,主要包括资金状况、出入金记录、成交记录、平仓明细、持仓明细、客户签署、追加保证金或强制平仓通知书七个部分。 其中资金状况与客户签署是必须部分，其他记录视客户交易实况而有变化，无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时

2、则无记录。,海富期货经纪有限公司 制表时间： 20060818 - 交 易 结 算 单(盯市) 客户号:008888 客户名:xxx 日 期:20060818 资金状况 - 上日结存: 1256624.21 浮动盈亏: 0.00 风险度: 10% 当日存取: 0.00 客户权益: 1278784.01 追加保证金: 0.00 当日盈亏: 22980.00 保证金占用: 125384.00 当日手续费: 820.20 质押金: 0.00 当日结存: 1278784.01 可用资金: 1153400.01 - 成交记录 - 交易日 合 约 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏

3、20060818 Acu0610 买 投 66700.00 4 1334000.00 平 400.20 25800.00 20060818 Bm0701 买 投 2240.00 20 448000.00 平 120.00 -1000.00 20060818 Bm0701 卖 投 2259.00 10 225900.00 开 60.00 0.00 20060818 CSR705 买 投 3516.00 15 527400.00 平 90.00 3450.00 20060818 CSR705 卖 投 3565.00 2 71300.00 开 12.00 0.00 20060818 CSR705 卖

4、 投 3566.00 8 285280.00 开 48.00 0.00 20060818 CSR705 卖 投 3534.00 10 353400.00 开 60.00 0.00 20060818 CSR705 卖 投 3583.00 5 179150.00 开 30.00 0.00 - 合计 成交量:74 成交额:3424430.0 手续费:820.20 平仓盈亏:28250.00 持仓汇总 - 合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 盯市盈亏 保证金占用 投保 Bm0701 0 0.00 10 2259.00 2235.00 2263.00 -400.00 18104.00 投

5、CSR705 0 0.00 25 3556.52 3539.00 3576.00 -4870.00 107280.00 投 - 合计 买持:0 卖持:35 盯市盈亏:-5270.00 持仓保证金:125384.00 对结算单如有疑问，请于下一交易日上午11:00以前到结算部查询，过时责任自负！ 客户（执行人）签字：,结算单的分项解析,资金状况 1） 上日结存: 上一交易日的客户权益 2） 当日存取: 当日出入金数量 3） 当日盈亏： 平仓盈亏+持仓盈亏 4） 当日手续费: 当日期货交易缴纳的手续费合计。 5） 当日结存上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日 手续费 平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史

6、仓盈亏 （1）平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差手数交易单位 （2）平历史仓盈亏平仓价与昨日结算价之差手数交易单位 持仓盈亏持当日仓盈亏+持历史仓盈亏 （1）持当日仓盈亏当日结算价与当日开仓价之差手数交易单位 （2）持历史仓盈亏当日结算价与昨日结算价之差手数交易单位,6）浮动盈亏：盯市结算单不记录该数据项。 7）客户权益当日结存 8）保证金占用今结价持仓手数合约单位 保证金比例 。 9） 可用资金客户权益保证金占用 10）质押金: 客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数 11）风险度保证金占用 / 客户权益 （ 当风险度大于 100% 时，则须追加保证金 ; 当风险度大于 120%

7、时则将会收到强制平仓通知。） 12）追加保证金:当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金为 0 以上。,成交记录 1） 交易日： 记录交易日期 2） 合约： 所成交的合约代码 3） 买卖：指交易方向 4） 投保：投机盘与套期保值头寸，通常客户参预的是投机交易， 但是做为套期保值头寸就要注明是保值。 5） 成交价： 成交的价格 6） 手数： 7） 成交额成交价 手数 交易单位 8） 开平：开仓、平仓，当日平仓称为平今仓 9） 手续费：按期货代理合同的约定收取 10）平仓盈亏：平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差手数 交易单位 平历史仓盈亏平仓价与昨日结算价之差手数 交易单位,持仓明细 ）合约： ）买持：买单持仓量 ）买均价： ）卖持：卖出持仓量 ）卖均价： ）昨结算 :昨日交易结算价 ）今结算 :当日交易结算价 ） 盯市盈亏： 当日新增持仓开仓价与今结算之差手数交易单位 隔日持仓今结算与昨结算之差手数交易单位 ） 投保：投机或保值 这里再次强调一下 盯市盈亏 的概念，它是将您当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算方法又叫做逐日盯市，你的资金权益以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。,当风险度100%时在结算单上会自动附有追加保证金通知书 。 当风险度120%时,在结算单上会自动附有强行平仓通知书。 如