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文档简介

1、新的套期保值量化交易战略DPDC基于最新衍生产品套期保值交易技术设计师黄友武、DPDC战略的基本原理，在一定时期内出现了特定品种的势、上升或下降，这些品种构成了势集。一些品种的势表示振动状态，如果没有方向牙齿，牙齿品种就构成震动集。利用振动集对冲趋势集，在一定时间内获得确定性高的剩余趋势收益是DPDC战略的核心理念。历史检验最优化参数，1，历史再测试再测试间隔：2011.06.28-2012.11.07再测试对象：粘合剂、铜、股价等多种期货金志洙数据周期：5分钟交易类型：每日交易再测试结果：表1，表1 2011 . 06 . 228 股价等多种期货指数数据周期：5分钟交易类型：日内交易室方面的

2、结果：2011年的表2和图2参考2012年的表3和图3参考2013年的表4和图4，得出2011年和2012年的总收益率分别约为4.5倍、1.5倍和2年最大撤回约为8%的结论。 目前，今年第一季度的总收益率在15%左右，最大撤退率在8%左右。也就是说，在使用优化的参数时，牙齿策略具有很好的适应性。表2 2011年历史实测交易统计表，图2 2011年历史实测资金收益率曲线，表3 2012年历史实测交易统计表，图3 2012年历史实测资金收益率曲线，表4 2013年第一季度历史实测交易统计表，图4 2013年第一季度历史实测资金收益率曲线，历史测试广义参数参数优化技术最优化参数(Optimizati

3、on)通过实测(实测)，适应性强，但面向未来时仍面临着巨大的不确定性。因此，无论参数技术的推广，即参数区间是无限的，参数影响如何，都需要对战略的核心机制进行历史检查。广义参数历史检查间隔：2011.06.28-2012.11.07，2011年，2012年，2013年第一季度检查对象：粘合剂、铜、股价等多个期货金志洙数据周期：5分钟交易类型2011年，见表6和图6。2012年见表7和图7 2013年表8和图8结论：2011.06.28-2012.11.07总收益率约为4.7倍，最大撤回约为12%；2011年和2012年的总收益率分别约为4.5倍，1倍，2年最大撤退率均仅为12%。据统计，今年第一季度总收益率约为11%，最大撤退率约为8%。也就是说，在广义参数条件下，牙齿策略仍然适应能力强，因此，在展望充满不确定性的未来时，核心机制或核心原则将普遍适用于实战。(威廉莎士比亚，美国电视电视剧，美国电视电视剧，

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