银行流动性风险管理基本制度模版

1、xx银行流动性风险管理基本体系第一章总则第一条为进一步完善xx银行股份有限公司(以下简称“本行”)流动性风险管理体系和机制，完善整体风险管理体系，确保本行各项业务可持续发展，根据银监会商业银行流动性风险管理指引、商业银行风险监管核心指标（试行）号文件，结合本行实际，制定本政策。第二条本政策所称流动性风险，是指商业银行虽然具有流动性，但无法及时或以合理成本获得足够资金应对资产增长或偿还到期债务的风险。流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，不能及时有效地满足资本需求的风险。市场流动性风险是指商业银行因市场深度不足或市场动荡而无

2、法以合理的市场价格出售资产获取资金的风险。第三条流动性风险管理是指识别、计量、监控和控制流动性风险的全过程。第四条流动性风险的管理原则是：全员参与、动态防范、科学量化、审慎管理，确保我行无论在正常经营环境下还是在压力下，都有足够的资金应对资产增长和到期债务偿付。第五条本行流动性风险管理政策的方向是：稳定。也就是说，在满足监管要求的基础上，适当平衡收入水平和流动性水平，保持适度的流动性，将流动性风险控制在我行能够承受的合理范围内，确保我行的安全运营和良好的公众形象。第六条本行流动性风险管理的目标是通过建立及时、合理、有效的流动性风险管理机制，识别、计量、监控和控制流动性风险，将流动性风险控制在本

3、行可接受的范围内，促进本行持续健康运行。第七条本行建立了科学的风险管理组织架构，明确了风险管理职责，制定了有效的风险管理策略、程序和制度，加强了评估和监管，持续推进流动性风险管理的发展。第二章流动性风险的组织结构和职责第八条本行应建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会和高级管理层。第九条董事会对流动性风险管理承担最终责任。具体而言，它包括：(一)审批本行流动性风险管理体系和重要政策。(二)监督高级管理层在风险管理体系内妥善管理和控制流动性风险；(三)对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任；(四)决定与流动性风险相关的信息披露内容；(五)

4、审批本行的流动性风险容忍度、流动性风险管理策略和程序、流动性风险限额和流动性风险应急预案，并根据风险管理的需要及时对上述内容进行审核和修订，每年至少一次；(六)关注流动性风险，定期获取流动性风险水平及相关压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在变化；(七)根据内部审计结果，督促高级管理层对内部审计中发现的问题及时采取有效的纠正措施，及时调整和完善流动性风险管理的相关策略和程序；(八)授权并听取董事会风险管理委员会关于流动性风险管理的相关工作；(九)法律法规规定的其他职责。第十条高级管理层负责流动性风险的具体管理，并履行以下职责：(1)根据本行整体发展战略计算流动性风险容忍度，并提交董事

5、会风险管理委员会审批；根据整体发展战略和内外部经营环境的变化，及时提出流动性风险容忍度的修订建议，并提交董事会风险管理委员会审议；(二)根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险容忍度，制定流动性风险管理策略、程序和限额，其中重要的策略、程序和限额应报董事会风险管理委员会批准后实施；(三)按照董事会风险管理委员会批准的流动性风险管理策略、程序和限额管理流动性风险，制定并监督流动性风险管理相关内部控制制度的实施；(4)全面了解并定期评估本行流动性风险水平和管理状况，定期向董事会风险管理委员会报告本行流动性风险状况，及时报告流动性风险的重大变化或潜在变化；(五)建立健全管理信息系统，支持流动性风险的

6、识别、计量、监控和控制；(六)根据董事会和董事会风险管理委员会批准的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期向董事会风险管理委员会报告测试结果，促进压力测试结果在战略决策和风险管理中的应用；(七)制定流动性风险应急预案，并提交董事会风险管理委员会批准；(八)识别和了解可能触发应急预案的事件，并建立适当的机制对这些触发事件进行监控(九)定期对流动性风险管理进行内部审计，对审计提出的整改措施的落实情况进行跟踪审计，并及时向董事会风险管理委员会提交审计报告；(十)指定专门人员或部门负责流动性风险管理，负责流动性风险管理的部门职责明确，建立健全报告制度；流动性风险管理部门和人员应保持相

7、对独立性，尤其是从事资本交易的人员；(十一)法律法规规定的其他职责。第三章流动性风险管理的内容第十一条本行在根据发展战略、业务特点和风险偏好衡量流动性风险承受能力的基础上，确定流动性风险管理策略和程序、模型、方法和技术、限额、监控频率、内部控制、内部审计、信息系统和信息披露等风险管理内容。第十二条流动性风险管理策略和程序应当从持续和前瞻性的角度制定，并在综合考虑业务发展、技术更新和市场变化等因素的基础上，及时评估和修订流动性风险管理策略和程序。评估和修订应至少每年进行一次。流动性风险管理策略和程序应涵盖本行资产负债表内外的所有业务，以及可能对流动性风险产生重大影响的所有业务部门和分支机构，并包

8、括正常和压力条件下的流动性风险管理。第十三条我行根据不同发展阶段的业务规模和复杂程度选择流动性风险管理模式，管理模式可以是集中、分散或两者结合。无论采用何种管理模式，都要有效识别、计量、监控和控制整体流动性风险水平和各分行、各业务条线的流动性水平，确保符合所有相关流动性风险监管要求。第十四条流动性风险管理的方法和技术应体现在资产负债管理、现金流管理、压力测试、应急预案、限额管理、信息系统等方面。并形成有效的管理体系。第十五条本行根据以下标准设定流动性风险限额第十七条本行将流动性风险管理纳入内部审计范围，定期对流动性风险管理体系的充分性和有效性进行审查和评估。内部审计应涵盖流动性风险管理的所有方

9、面。第十八条本行通过建立健全的管理信息系统，准确、及时、持续地计量、监控、控制和报告流动性风险。管理信息系统应确保董事会、高级管理层和相关部门及时了解流动性风险管理。在引进新产品、新技术、设立新机构、新业务部门之前，我行在可行性研究中充分评估了其对流动性风险的影响，制定了相应的风险管理措施，完善了内部控制和信息管理系统。引入运行后，加强日常监控，定期评估相应措施的有效性，并根据需要及时进行调整。第十九条本行应根据监管要求定期披露流动性风险管理情况，并在发生流动性危机时及时披露相关信息，以增强交易对手、客户和公众的信心，最大限度地降低信息不对称对本行可能产生的不利影响。第四章流动性风险管理程序第二十条高级管理层应每季度向董事会风险管理委员会提交一份本行流动性风险管理书面监控报告，详细说明风险管理情况及下一步改进措施。第二十一条对于本行重大流动性风险事件，高级管理层应及时启动应急预案，并在第一时间向董事会风险管理委员会和监管机构报告。第二十二条内部审计部门定期对流动性风险进行内部审计，审计结果直接向董事会风险管理委员会报告；高级管理层实施纠正措施后，应将监管机构现场检查和内外部审计师审计中发现的问题及时报告董事会风险管理委员会。第五章考核和奖惩第二十三条董事会应当将流动性风险年度管理纳入董事和高级管理人员年度绩效考核。第二十四条高级管理层应建立明确的流动性风险管理内部评估机制，将各分