证券有限责任公司压力测试工作暂行办法模版

1、证券有限责任公司压力测试业务潜行方法。第一章总则第一条为了建立健全的压力测试工作机制，提高风险管理水平，根据中华人民共和国证券法，证券公司监督管理条例，证券公司风险控制指标管理办法，证券公司压力测试指引（试行），0103010，0103010等法令和规范性文件制定牙齿方法。第二家公司建立了压力测试机制，以确保应激情况下的风险可度量、可控制、可承受、可持续经营。牙齿方法中提到的“压力测试”是指公司使用量化分析和定性分析相结合的风险分析方法测量压力方案下净值等各种风险控制指标和财务指标的变化，评估风险负担，采取必要的应对措施的过程。牙齿方法中提到的压力场景包括公司内外运营环境的极端变化或费翔事态、

2、主要业务的开展等。第三条公司根据以下原则履行压力测试业务：(一)综合性原则：压力测试要全面复盖公司各业务领域的各种风险。(二)实践原则：压力测试的执行过程和方法要有针对性和可操作性，要与经营管理实践紧密结合，压力测试结果要在风险管理和经营决策中有效应用。(c)谨慎性原则：压力测试、数量模型、方案假设选择的风险因素、数量模型、方案假设应符合产业和公司实际，有助于科学分析各种风险的特点及其对各业务的影响。(4)字典预防原则：压力测试展开要综合考虑宏观经济运行周期、行业发展趋势和公司发展战略计划，并能合理预测可能发生的极端不利情况和风险。第二章压力测试基本保障第四条公司指定一名高级管理人员分担压力测

3、试工作，指定专业部门和专家负责实施压力测试。第五条压力测试主要考察风控制指标和财务指标在压力方案下的压力能力，公司合规部负责压力测试工作的组织和实施，主要负责风控制指标的压力测试工作。计划财政部主要负责财务指标的压力测试工作。公司其他部门和分支机构应积极配合压力测试工作，为压力测试工作提供与自己的工作和功能相关的市场数据、工作数据、统计分析数据等。第六条公司在压力测试内使用的市场数据、财务数据、业务数据、统计分析数据等各种内部和外部数据源必须合法、真实、准确、完整。第七条压力测试应采用定量分析和定性分析相结合的方式。工作中建立数量模型时，数量模型的建立和修改应根据公司决策机制进行相关审批程序，

4、由压力测试负责部门统一管理，并定期检查。第八条公司应提供压力测试工作所需的信息技术保障，并在数据管理、模型开发、方案设置、测试实施、结果分析和报告等方面提供信息技术支持，以提高压力测试质量和效率。第三章压力测试过程和方法第九条公司的压力测试执行主要包括以下步骤：(a)选择测试对象并制定测试程序。(b)确定测试方法并设置测试方案。(c)识别风险因素并收集测试数据；(4)压力测试实施，分析报告测试结果(五)制定和执行对策。第10条压力测试方案通常包括测试目标、测试对象、关键风险和参数设置、方案假设、测试阶段等因素。压力测试方案的制定应由公司相关部门充分沟通，按照公司压力测试决策机制实施审批程序。第

5、11条.包括压力测试集成压力测试和特别压力测试。综合压力测试对象包括净资本等各种风控制指标和整体财务指标。特别压力测试对象包括单个业务、产品和组合的风控制指标和财务指标。综合压力测试工作的参与部门是合规部门、计划财政部以及公司的各个业务部门和职能部门。参与特别压力测试工作的部门是合规部门、计划财政部和相关业务部门和职能部门。第十二条压力测试可以根据不同的压力方案采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感度分析是指在一个重要风险因素发生变化时，测试应激方案对公司风控制指标和财务指标的影响。方案分析是指在多个风险因素同时发生变化的情况下，测试应激方案对公司风控制指标和财务指标的影响。第十三条设定压力方案

6、时，可以采用历史方案方法、假设方案方法或牙齿两者相结合的方法。历史情景法是指模拟历史上的重大风险事件或最坏的情景，情景法是指经验判断或数量模型模拟未来可预测的极端不利情况。公司可以根据风险因素的严重性设置多个茄子应激方案。一般包括轻度、重症等。第十四条压力测试应当包括公司面临的主要风险、经营风险、市场风险、信用风险、操纵风险、流动性风险等风险类型。公司根据上述风险类型确定相应的风险因素。风险因素的更改通常包括：(1)经营风险因素：股票基金交易量大幅下降，经纪业佣金率急剧下降，投资银行业务量大幅减少，资产管理业务规模大幅减少等。(b)市场风险因素：基准利率急剧变动、主要货币汇率变动、证券期货市场

7、变动等(c)信用风险因素：违约事件发生、信用评级下调、金融圈不良贷款上升等(四)经营风险因素：资讯系统重大故障、人员重大操作失误、违法违规等。(5)流动性风险因素：重大对外投资和收购，现金分红，切断融资渠道等。第十五条公司应根据市场变化、业务规模和风险水平情况，定期或不定期进行综合压力测试和特别压力测试实施，压力测试实施频率应符合风险因素的敏感性和可变性。第十六条公司综合压力测试至少应每年开展一次。年度综合压力测试以以上年度经营状况为基础，将当年预算和经营计划相结合，第一季度完成。第十七条公司在进行综合压力测试时，应考虑影响母公司和子公司、表内资产和表外资产、交易性金融资产、非交易性金融资产等

8、的因素。要全面反映应激情景对公司风控制指标和财务指标的不利影响。第十八条公司专业压力测试根据公司业务展开情况及经营管理面临的内外环境需要进行。每个业务或职能部门在需要开展特殊压力测试时，必须立即通知法规遵从性和计划财政部，并根据需要提供测试材料。第十九条公司遇到下列情况之一时，应进行特别或综合压力测试展开：(1)净资本或其他风险控制指标可能发生重大变化或接近警告线的情况：重大对外投资、对外担保、重大固定资产投资、资本支出、收购、分类监管等级负曹征等。(b)确定主要业务规模和执行主要创新业务：确定业务计划和业务规模，确定自营投资规模上限，执行主要创新业务，建立新的分公司或营业厅，主要收购责任等。

9、(3)个体经营投资大幅度损失、政府部门行政处罚、诉讼、名誉损失、流动性急剧减少等重大内部风险情况，预计或已经发生。(四)重大外部风险和政策变化事件预料或已经发生。股市大幅变动，规制政策重大变化等(e)其他可能或已经发生的压力情景。第二十条公司在压力测试实施后，必须对应激方案的风险控制指标、财务指标等形成测试结果，分析测试结果，评估风险承受能力，采取风险应对措施。第四章压力测试报告和应用第二十一条公司压力测试结果应及时报告给董事会及经理层，董事会及经理层应高度关注压力测试结果。决策重大经营时，要以压力测试结果为必要的决策依据。第二十二条公司压力测试结果显示，有重大危险的，应当及时向公司住所地证券监督局和证券业协会报告。公司应在每年4月30日前将年度综合压力测试报告报告给公司居住地证券监督局和证券业协会。压力测试报告内容应包括测试方案、测试结论和相关风险响应措施等。第二十三条公司应当根据压力测试结果反映的风险情况结合自己的风险承受能力采取以下相应的应对措施并在必要时实施应急计划(一)经营规模和经营结构曹征；(二)评价和调整工作计划；(3)增加融资渠道，调整资本结构；(4)启动净资本补充机制。(e)其他对策。第二十四条公司审计监察部应当定期检查和评估压力测试工作机制。检查