程序化交易周六下午培训.ppt

1、文华财经程序化交易,文华财经 研究部,课程内容,一、模型的基本结构和跨指标模型的编写 二、跨周期模型的编写,MY 语言的编写基于文华财经wh3平台中。通过本节课的学习，了解文华公式编写平台的基本函数与语法，设计自己的指标和程序化交易策略模型，实现全自动的委托发单交易。,指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易 手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单

2、。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。,理解一下名词：,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;,用指标监测行情： K线上穿D线,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; /以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，发出买开交易指令

3、 CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;,MY language 编写语法 MY language 操作符,1、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复； 2、半角输入法的大写状态； 3、每个语句应该以分号结束；,命名,参数,模型源码,A:(O+C)/2; B:CO; /判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME=0900 /用于多条件逻辑关系,定义变量： 当根K线最高价；

4、 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；,REF(HH,1); REF(MA15,1);,HH:=H; S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);,衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；,在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成 交易模型基本结构 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令,MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP;,定义思路中涉及到的变量,交易

5、条件，写入交易指令,均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；,CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;,具体细化思路： 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空；,关键词：多个交易条件 1：以均线结合KD交叉指标为例： 2：练习编写：MACD、KDJ指标模型。,MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA5MA10,BK;/5日均线大于10日均线买入。 MA5MA10,SP;/10日均线大于5日均线卖出。 模型中加入KD指标思路：,均线模型,DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLO

6、SE,LONG);DEA := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D; (CROSS(K,D) 总结：多条件下用“（）”明确逻辑关系,跨周期函数介绍,引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。 用法： #IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。 CODE 文华码，PERI

7、OD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名,跨周期跨合约模型的编写规则,1.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 2.只能短周期引用长周期 3.被引用的指标中不能存在引用 4.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 5.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。,例 同一合约不同周期的数据调用要求,当日均线出现多头排列时， 5分钟KD线金叉，做多。 当日均线出现空头排列时， 5分钟KD线死叉，做空。,先建立一个指标 名称AAA

8、MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT , DAY,AAA AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA30; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10,30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5

9、分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。 尾盘平仓,例 同一合约不同周期的数据调用要求,先建立一个指标 名称AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1); 在建立你的模型 #IMPORT , MIN30 ,AAA AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); DM5DM10,画线函数实例1：趋势线函数：用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);,要求： 1.突破5周期均线与30周期均线金叉k线最高点和20周期均线与60

10、周期均线金叉k线最高点直接的连线，平空做多。 2.突破5周期均线与30周期均线死叉k线最低点和20周期均线与60周期均线死叉k线最低点直接的连线，平多做空。,实例源码： MA5:=MA(C,5); MA20:=MA(C,20); MA30:=MA(C,30); MA60:=MA(C,60); TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H); TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L); HTMP1,画线函数实例2：水平线函数：用法：HORIZONTALLINE(CON

11、D,DATA);,要求： 1.突破前期5周期均线与60周期均线金叉k线最高点，平空做多。 2.突破前期5周期均线与60周期均线死叉k线最低点，平多做空。,实例源码： MA5:=MA(C,5); MA60:=MA(C,60); SPXH:HORIZONTALLINE(CROSS(MA5,MA60),H); SPXL:HORIZONTALLINE(CROSS(MA5,MA60),L); EVERY(HSPXH,5),BPK; EVERY(LSPXL,5),SPK; AUTOFILTER;,课程内容,一、头寸函数介绍 二、资金管理，止盈止损模型的编写思路及案例 三、使用资金管理，止盈止损模型需要注意

12、的问题,常用头寸函数介绍,一、资金管理模型的编写思路及案例,利用头寸函数实现对仓位的加减。,例1,加仓模型,A:=多头开仓条件; A1:=多头加仓条件; B:=空头交易条件; B1:=空头加仓条件; D:=多头平仓条件; E:=空头平仓条件; A ,注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。,例2：对交易资金的管理/过滤模型,每次下单使用当时资金的20% SETDEALPERCENT(20); DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); DIFF0,10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位

13、，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);,/非过滤模型,二、 止盈止损模型的编写思路及案例,例1：限价止损、限价止盈模型,A:=多头交易条件; B:=空头交易条件; E:=多头平仓条件; F:=空头平仓条件; A,BK; E|C=BKPRICE+150,SP; B

14、,SK; F|C=SKPRICE+100|C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER;,收盘价大于5周期均线，买开仓。 收盘价小于5周期均线，平多仓。 收盘价从高点回调30%，止盈。 N:=0.3; /定义回撤幅度 MA1 := MA(C,5); /5周期均线 HH:=HHV(H,BARSBK+1); /取自开仓K线到现在的最高价 CMA1,BK; (C=BKPRICE,例2：回撤止损止盈模型,使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题 编写加减仓位时要注意对信号的判断。(避免锁仓) 动态止损如果涉及到步长，要注意止损价位的变化和步长的相关度。,多维的效果测试功能,课程内容,一、日

15、内高频函数介绍 二、日内高频模型编写思路及案例 三、使用日内高频模型需要注意的问题,日内高频,什么是高频交易，它的魅力何在呢？,相较于低频交易而言，高频交易的主要创新之处在于其在电脑驱动下，对变化的市场迅速做出反应，并且实现资金的快捷周转。 高频交易的特征：交易次数更多、每笔交易的平均利润小。,日内高频函数介绍,引用盘口数据：挂单数据和成交数据 引用数据类型：TICK数据和秒周期数据,挂单数据,L2_BID1 取买一价 L2_BIDVOL1 取买一量 L2_BID2 取买二价 L2_BIDVOL2 取买二量 L2_BID3 取买三价 L2_BIDVOL3 取买三量 L2_BID4 取买四价 L

16、2_BIDVOL4 取买四量 L2_BID5 取买五价 L2_BIDVOL5 取买五量 注：K线图和TICK都可以使用,挂单数据,L2_ASK1 取卖一价 L2_ASKVOL1 取卖一量 L2_ASK2 取卖二价 L2_ASKVOL2 取卖二量 L2_ASK3 取卖三价 L2_ASKVOL3 取卖三量 L2_ASK4 取卖四价 L2_ASKVOL4 取卖四量 L2_ASK5 取卖五价 L2_ASKVOL5 取卖五量 注：K线图和TICK都可以使用,挂单数据,ASKBIGVOLPRICE： 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格 BIDBIGVOLPRICE： 返回T

17、ICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格 CALVOLPRICELIS： TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在 BIDBIGVOLPRICE 与ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化 注：仅限TICK使用,函数解释,1、ASKBIGVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大单价格 大单：自动或手动定义 2、 CALVOLPRICELIST ：TICK图中初始化盘口大单价格表 初始化五档或者五档之外大单列表，供提取,成交数据,L2_PRICE： 返回TICK图中该笔TICK的成交价。 L2_VOLUME： 返回TICK图中该笔TICK的成交量。 注：

18、仅限TICK使用,成交数据,L2_SETBIGVOL( nVol )设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单 注：1、仅限秒周期使用 2、定义下面红色字体函数的大单算法,成交数据,L2_BKVOL 返回当前秒周期买开的成交量 L2_SKVOL 返回当前秒周期卖开的成交量 L2_BPVOL 返回当前秒周期买平的成交量 L2_SPVOL 返回当前秒周期卖平的成交量 L2_BKBIGCOUNT 返回当前秒周期买开的大单成交次数 L2_SKBIGCOUNT 返回当前秒周期卖开的大单成交次数 L2_BPBIGCOUNT 返回当前秒周期买平的大单成交次数 L2_SPBIGCOUNT 返回当前秒周

19、期卖平的大单成交次数 L2_BKBIGTOTVOL 返回当前秒周期买开的大单成交量 L2_SKBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖开的大单成交量 L2_BPBIGTOTVOL 返回当前秒周期买平的大单成交量 L2_SPBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖平的大单成交量 注：仅限秒周期使用,成交数据,L2_BIDVOL 返回当前秒周期主动买的成交量 L2_ASKVOL 返回当前秒周期主动卖的成交量 L2_BIDBIGCOUNT 返回当前秒周期主动买的大单成交次数 L2_ASKBIGCOUNT 返回当前秒周期主动卖的大单成交次数 L2_BIDBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动买的大单成交量 L

20、2_ASKBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动卖的大单成交量 注：仅限秒周期使用,小节,引用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。,日内模型的编写案例,日内模型的主要编写思路，是通过对盘口数据的分析，判断行情短暂的方向，快速进场，将国内炒单的思路程序化,实现程序化炒单,M:=10; P:=15; HH:=HHV(H,BARSBK); LL:=LLV(L,BARSSK); A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;/买一量+买二量+买三量 B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;/卖一量+卖二量

21、+卖三量 A3*B,BK; A*3SKPRICE+M,BP; CLL+P,BP; AUTOFILTER;,量能周期价量关系,1、量增价涨，量价配合，看涨。 2、量增价平，看平。 3、量增价跌，看跌。 4、量缩价涨，无量空涨，看涨 5、量缩价平，看平 6、量缩价跌，绵绵阴跌。,VOLTIMEREF(H,1),BK; /当根量能周期形成的时间短于3根量能周期形成的时间均值并且当根量能周期包含的tick笔数少于上一根量能周期包含的tick笔数并且当根最高价大于前一根最高价 VOLTIMEREF(HHV(H,2),1),BP; LREF(LLV(L,2),1),SP; AUTOFILTER;,什么是下单组件,下单组件的作用,下单组件如何编写,基本语法,一、变量的定义及赋值：,VAR N1; /定义变量N1 VAR N2; /定义变量N2 VAR N3; /定义变量N3 N1=3000; /整型赋值 N2=88