第十二章寡头垄断市场中的厂商决策.ppt

1、第十二章：寡头垄断市场中的厂商决策,一、寡头垄断的特点 二、古尔诺模型 三、斯塔克尔伯格模型 四、价格刚性：曲折的需求曲线模型 五、卡特尔和串通 六、价格领导 七、影响合作成功的主要因素 八、市场结构及进入障碍 九、博弈论模型,一、寡头垄断的特点,由少数几个卖者垄断的市场，称为寡头垄断市场。 市场特征： 少数企业控制了绝大部分市场份额。 如果产品是差别化的，则称为差别寡头（汽车、香烟、电视） 如果产品是标准化的，则称为无差别寡头（钢铁、水泥、石油） 寡头垄断市场中企业行为的本质特征在于他们的行为相互依存。 进入困难，存在着明显的进入壁垒。（规模经济等）,完全竞争市场，厂商只是价格的接受者，无法

2、确定或影响市场价格。 完全垄断市场，没有替代产品和其他竞争者，垄断者确定价格、产量。 垄断竞争市场，存在一定的相互依存性，但由于每个厂商占有的市场份额很少，这种依存性很弱。 寡头垄断市场。厂商之间具有明显的依存性，每个厂商的决策主要取决于对手的反映，因此厂商的某项决策会产生什么结果具有很大的不确定性。其均衡价格和均衡产量的决定很难得出一个确定和统一的结论。 通过对寡头厂商谋串与否的假设，产生了各种寡头垄断模型。,二、古诺模型 (天真的寡头）,假设条件： 1、寡头垄断市场中仅有两个厂商。 2、两个寡头厂商生产的产品是同质的、无差别的。 3、每个厂商都根据对手所采取的行动，并假设对手会继续这样做来

3、做出自己的决策。 4、每个厂商的边际成本为常数。 5、每个厂商的需求函数为线性的。 6、两个厂商都通过调整产量以实现各自利润最大化。 7、两个厂商不存在任何正式或非正式的串谋行为。,特征：各厂商将它的竞争对手的产量水平当作固定的，然 后决定自己生产多少。 产量确定过程： 1、 厂商A认为厂商B什么都不会生产，在此条件下 确定最佳产量Q0 ； 2、 厂商B认为厂商A将生产Q0，在此条件下，厂 商B确定最佳产量Q1； 3、 厂商A认为厂商B将生产Q1，在此条件下，厂 商A确定最佳产量Q2； . 反映函数（曲线）：厂商1的利润最大化产量是它认为厂商 2 将生产产量的函数。,古诺均衡与反应曲线,每个厂

4、商的利润最大化产量是竞争对手产量的减函数。,厂商B的反应曲线 QB（QA）,厂商A的反应曲线 QA（QB）,古诺均衡,QB,QA,75,100,100,50,古诺均衡： 两个厂商反映曲线相交时的一组产量水平。,例 已知双寡头面临的市场需求曲线为： Q为两厂商的总产量（Q = Q1+ Q2），两厂商的边际 成本都为零。确定市场均衡产量。,厂商1： 厂商2： 当以上两条曲线相交，可以确定均衡产量： Q1=Q2=10,现在假设两个寡头可以谋串，他们能够共同确定产量以使利润最大化。 这时两个厂商的总收益为：TR=PQ=（30-Q）Q =30Q-Q2 边际收益：MR=30-2Q 根据利润最大化条件：MR

5、=MC=0 可以求得当Q=15时利润最大。如果两个厂商平分利润，各厂商将各生产总产量的一半。即Q1=Q2=7.5 Q1+Q2=15成为契约曲线。 竞争性均衡：产量最高，价格最低 谋串均衡：产量最低，价格最高。,三、斯塔克尔伯格模型,如果两个寡头垄断企业先后做出决策，先决策者是否有利？ 假定市场的总需求为：P = 30 - Q，边际成本为零，厂商1先做出决策，厂商2后做出决策。 A.厂商1的收入函数为： B.厂商2的反映曲线由古诺模型确定，既为:,C.由上两式可得: D.根据MR = MC=0, 可得: E. 根据厂商2的反应曲线, 可得: F. 结论: 先行者是有利的，因为先行者造成了一种既成

6、事实，后做出决策的竞争者必须以此为前提来做出决策。,四、曲折需求曲线模型,问题：为什么寡头垄断市场中价格具有相对稳定性？ 其他企业对一家企业的价格变化做出的反应不对称，即： 当一家企业降价时，其他企业跟着降价；面对弹性较小的需求曲线。 当一家企业提价时，其他企业不跟着提价；面对弹性较大的需求曲线 因此，需求曲线为曲折型的。,五、卡特尔与串通,卡特尔：是一种公开和正式的谋串行为。 当寡头垄断市场中的各个厂商通过明 确、正式的协议来协调其各自的产量、 价格等事项时，就形成了卡特尔。 两个条件：1、其成员对价格和产量的协议必须 遵守； 2、要有潜在的垄断势力。 最著名的卡特尔：OPEC（石油输出国组

7、织）,卡特尔的不稳定因素： 1、卡特尔的成员具有违反卡特尔协议的诱因。 2、卡特尔成员协调问题。（成本曲线不同） 3、市场进入问题。（吸引其他厂商进入）,六、价格领导模型,价格领导：某个市场的价格由某个厂商制定，其余厂 商跟随其后确定各自的价格。 原因：在反垄断法的限制下，相互竞争的企业不能进行 协商。 企业处于两难境地：涨价可能丧失竞争优势，降价可能引起价格战。 解决办法：通过达成默契来协调价格。由一家企业（价格领导企业）率先调整价格，其他企业（价格跟随企业）跟着调整。 什么样的企业可以充当价格领导企业？ 可能是实力最强的企业，也可能是效率最高或信息灵敏的企业。,主导厂商价格领导模式 占市场

8、总供给量主要份额的大厂商根据自己利润最大化的条件来确定自己的价格，而其余厂商像完全竞争者那样，被动地接受主导厂商制定的价格，并由此价格决定他们各自的利润最大化产量。,低成本厂商价格领导模式 市场上有三个寡头生产同质产品，但生产成本不同。现假设他们之间达成默契，市场由三个寡头平分，因此每一家的需求曲线相同d1=d2=d3。,晴雨表型价格领导模式 该厂商可能不是该行业 规模最大和效率最高的厂商，但可能在某些方面特别是管理或掌握市场供求变动趋势和成本条件变动幅度方面有较好的判断力。 如果某个市场的产品需求停滞，积压的存货日益增多，这时晴雨表型厂商率先做出反应，调整价格，其他厂商则随之做出相应的价格调

9、整。,七、影响合作成功的主要因素,厂商的数目。厂商数目越多，协调成本越高； 需求随时间变化的程度。需求变化越大，合作的可能性越小； 对竞争对手的监视成本。监视难度越大，监视成本越高，欺诈行为越严重； 企业之间及不同企业的产品之间的差异程度。差异程度越大，合作的可能性越小。 交易对象的数目。交易对象越少，秘密交易的可能性越大，合作的可能性越小； 竞争对手报复的可能性及其后果的严重程度。,八、市场结构及进入障碍,1、产品差异。寡头厂商的产品远好于新进入者，具有一定的优势。新企业不得不以低价格出售其产品从而得不到利润。 2、现有供应商对投入要素的控制（缺少自然资源、地理优势、管理才能） 3、法律限制

10、（专利权、政府的特许） 4、规模经济性（大的企业比新进入的小企业成本低）,九、博弈论模型,博弈论：就是关于包含相互依存情况中理性行 为的研究。 根据参与人行动的先后顺序，博弈可以分为静态博弈与动态博弈。 根据参与人对有关其他参与人的信息了解程度，博弈可以分为完全信息博弈和不完全信息博弈。 1、猎鹿问题（共同投资问题） 2、日光浴场的摊位,1、几个基本概念,1、参与人：博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体（可以是个人、企业、国家等） 2、策略：参与人选择行动的规则。 3、信息：参与人在决策中的知识。 4、支付函数：参与人从博弈中获得的效用水平 5、结果：博弈分析者感兴趣的要素集合。（常用支付

11、矩阵或收益矩阵来表示） 6、均衡：所有参与人的最优策略或行动的组合。,2、博弈分析的基本思想,理解对手，并站在对手的立场来推断对手可能采取的策略。 收益矩阵：两家竞争企业的目标都是通过价格的变化增加他们的利润。,3、纳什均衡,纳什均衡：是指在给定对手策略条件下的最优策略,上述博弈过程有两个纳什均衡解，即左上角和右下角。,纳什均衡：是一种策略组合，这种策略组合由所有参与人的最优策略组成。既给定别人策略的情况下，没有任何参与人有积极性选择其他策略。 理解： 1、我所做的是给定你所做的我能做的最好的；你所做的是给定我所做的你所做的最好的。 2、假设博弈中的所有参与人事先达成一项协议，规定出每个人的行

12、动规则，而各参与人会自觉遵守这个协议，这个协议就相当于一个纳什均衡。没有人有积极性偏离协议所规定的自己的行为规则。,囚徒困境： 两囚徒被指控是一宗罪案的同案犯；他们被分别关在不同的牢房无法互通信息。各囚徒都被要求坦白罪行。如果两囚徒都坦白，各将被判入狱5年；如果两人都不坦白，则很难对他俩提起刑事诉讼，因此两囚徒可以期望被从轻发落入狱2年；另一方面，如果一个囚徒坦白而另一个囚徒不坦白，坦白的这个囚徒就只需入狱1年，而不坦白的囚徒将被判入狱10年。下表给出了囚徒困境的策略式表述。这里每个 囚徒都有两种策略：坦白或不坦白。表中的数字分别代表囚徒甲和囚徒乙的得益(注意，这里的得益是负值)。,在囚徒困境

13、这个模型中，纳什均衡就是双方都坦白。 给定甲坦白的情况下，乙的最优策略是坦白；给定乙坦白的情况下，甲的最优策略也是坦白，这里双方都坦白不仅是纳什均衡，而且是一个上策均衡，即不论对方如何选择，个人的最优选择是坦白。 因为如果乙不坦白，甲坦白的话，甲就被轻判1年，而甲、乙都不坦白的话，就各判2年，坦白比不坦白要好。 囚徒困境反映了个人理性与集体理性的矛盾。其实，如果两个囚徒都不坦白，他们各判 2年，比都坦白各判5年的情况要好。但这不符合个人理性。甚至 即使这两个囚徒在被抓之前协议，被抓后拒不坦白，但是又有谁有遵守这个协议的积极性呢。 寡头垄断厂商处于一种囚徒困境。（卡特尔不是一个纳什均衡。,例：广

14、告引起的资源浪费。,目标是追求利润最大化，是多做广告还是少做广告。,智猪博弈。 猪圈里有一只大猪和一只小猪，猪圈的一端有一个猪食槽，另一端安装一个按钮，控制着猪食的供应。猪每按一下按钮会有10个单位的猪食进槽，但谁按按钮谁就要付2个单位的成本并且晚到猪食槽。若大猪先到猪食槽，大猪吃到9个单位，小猪只能吃到1个单位；若小猪先到猪食槽，大猪吃到6个单位，小猪吃4个单 位；若同时到，大猪吃到7个单位，小猪只能吃3个单位。 下表列出了对应于不同策略组合的得益水平。例如，表中第一格表示大猪小猪同时按按钮，从而同时走到猪食槽，大猪吃7个，小猪吃3个，除去2个单位成本，得益分别为5和1。,对于小猪来说，如果

15、大猪按，它则不按更好；如果大猪不按，它不按也更好。所以，不论大猪按还是不按，它的最优策略都是不按。给定小猪不按，大猪的最优选择只能是按。所以，纳什均衡就是大猪按，小猪不按，各得4个单位猪食。,市场中的大企业与小企业之间的关系类似智猪博弈。大企业进行研究与开发，为新产品做广告，而对小企业来说这些工作可能得不偿失。所以，小企业可能把精力花在模仿 上，或等待大企业用广告打开市场后再出售廉价产品。,4、上策（dominant strategy),上策：不管对手采用什么策略，这一策略都是最优策略。,价格不变是企业B的支配型策略。 若有支配性策略存在，博弈的结果很容易确定。,5、重复博弈,重复性博弈：指反

16、复进行多次的博弈。 假如双寡头市场定价博弈中的厂商1和厂商2正面临着囚徒困境，得益矩阵如表所示。如果厂商1和厂商2都定高价，双方会赚到比都低价时更多的利润。但是双方都不敢定高价，因为如果厂商1定低价，厂商2就会亏损。不过，要是这种博弈一次次地重复进行，厂商1和厂商2又会怎样呢?,罗伯特阿克斯罗德(-RobertAxelrod)等人用计算机对各种博弈策略进行模拟，发现在重复博弈的情况下，最好的策略是一种极为简单的策略：“一报还一报”或称“以牙还牙”(tit-for-tat)的策略，即双方从一个高价开始，只要双方继续“合作。就一直保持下去；一旦一方降价另一方马上降价；如果以后一方决定合作并再提价，

17、另一方也会提高价格。,两种情况： 博弈是无限重复的，双方定高价并能够保持高价策略。 博弈是有限重复的。最后一次博弈将陷入两难境地。,5、被支配型策略,被支配策略：不管其他参与者如何行动，它的收益比其他一些策略方案都低。（突袭方案） 简化博弈，减少可行方案数。,6、顺序博弈与先行优势,钢铁大王安德鲁卡内基曾经说过：“第一个来的人得到了牡蛎，而第二个人只得到了贝壳。” 顺序博弈：有一名弈者先行动，然后另一名弈 者做出反应。 先行优势：对顺序性博弈来说，先行动者会取 得一定的优势,性别战 一对谈恋爱的男女安排业余活动，他们有两种选择，一是去看足球比赛；二是去看芭蕾舞演出。男方偏爱足球，女方偏爱芭蕾舞

18、，但他们宁愿在一起，不愿意分开。下表给出了这个博弈的得益矩阵。,在这个博弈中，如果双方同时决定，则有两个纳什均衡，即都去看足球比赛或都去看芭蕾舞演出。但到底去看什么并不能从中确定。 但若女方或男方先做出选择，最终的结果就确定了。 在这个博弈中先行动者具有明显的优势，先行者造成了一种既成事实，使后行动者除此之外别无选择。,七、威胁和可置信度,在寡头垄断市场上，厂商有时通过策略性行动来获得市场优势。 策略性行动：厂商通过影响其他厂商对自己会如何行动的预期，以促使其他厂商采用对自己有利的选择的行为。,例：早餐寡头市场上有两个生产麦片的厂商，他们都可以成功地推出两种麦片（甜麦片和咸麦片）。产品选择博弈

19、矩阵如下：,每个厂商都有先推出甜麦片的动机，但究竟哪个厂商先推出它的麦片呢？,若厂商1准备率先推出甜麦片，那么它不能只是口头上宣称，必须限制自己的行动，使厂商2确信无论自己采取什么行动，厂商1一定生产甜麦片。 这样的行动包括： 1、推出一个宣传甜麦片的广告计划； 2、签定大宗蔗糖供货合同。 这些行动就是厂商1促使厂商作出厂商想要他作出的决策（生产咸麦片）的策略性行动。 可见，威胁只有当它可置信时才有效。,例：引擎生产公司和汽车生产公司（使威胁变得置信）,引擎公司限制自己行动后的得益矩阵,假设引擎公司威胁说不管汽车公司生产什么汽车，他都生产大发动机，若汽车公司相信了这种威胁，并找不到其他的供应引

20、擎的厂商，他就会生产大型车。但凭什么能够让汽车公司相信呢？ 关掉或销毁部分小型发动机生产能力来达到这一点。形成引擎公司限制自己行动后的得益矩阵。 置于死地而后生。 有时有效，但很危险。,八、市场进入博弈,厂商通过自己的策略性行动，阻止潜在竞争者进入该行业。 为了阻止潜在竞争者进入，老厂商必须使潜在竞争者确信，进入将无利可图，甚至亏损。,例：某行业潜在竞争者进入需要支付4亿元的投入成本。市场得益矩阵如下：,如何使潜在进入者相信，如竞争者要是进入的话，原有厂商将采取商战将进入者驱逐出市场？,方法：原有厂商把自己置于一个一旦潜在竞争者进入时除了商战以外别无选择的境地。 投资3亿元扩大额外的生产能力，

21、一旦竞争者进入就启动。博弈矩阵变为：,由于过剩生产能力，保证了原有厂商的威胁从不可置信到了完全可以置信。,例：集成电路产业中的竞争,集成电路被称为当代工业的“粮食”，这一产业不仅自身的市场规模已达到3000多亿美元，而且是几乎所有尖端产业的核心。近30年来，这一产业的竞争一直异常激烈。70年代美国基本上控制了这一产业，但日本在1985年超过了美国，成为世界上最大的集成电路生产国。1987年，Intel公司被迫宣布退出DRAM市场，集中资源生产微处理器（塞翁失马，焉知非福）。日本公司赢得优势的主要做法之一就是在商业周期低谷时大量投资，形成过剩生产能力。等到经济开始复苏，其他竞争对手发现再投资已无利可图。,例：运用公布价格策略抢占市场,德克萨斯仪器公司宣布了DRAM两