《投资基金》第12章习题

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2、中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。A、基金绩效衡量B、资产配置C、债券投资组合管理D、股票投资组合管理3、在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。A、最小、最大B、最大，最大C、最大，最小D、最小，最小4、动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（ ）报酬。A、短期B、长期C、中期D、不确定5、如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能（ ）买入并持有策略。A、优于B、劣于C、相当D、不确定6、根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分

3、为四种类型，以下不正确的是（ ）。A、动态资产配置策略B、投资组合保险策略C、买入并持有策略D、资产混合配置策略7、买入并持有策略是（ ）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。A、动态B、平衡型C、消极型D、积极型8、（ ）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。A、投资组合保险策略B、买入并持有战略C、战术性资产配置D、恒定混合策略9、（ ）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。A、买入并持有战略B、恒定混合策略C、动态资产配置D、投资组合保险策略10、当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（ ）。

4、A、买入并持有策略B、投资组合策略C、动态资产配置D、投资组合保险策略11、如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，（ ）可能优于买入并持有策略。A、投资组合保险策略B、买入并持有策略C、动态资产配置D、恒定混合策略12、（ ）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。A、投资组合策略B、动态资产配置C、投资组合保险策略D、买入并持有策略13、情景综合分析法的预测期间在（ ）年左右。A、 34B、 35C、 24D、 2514、以下属于确定资产类别收益预期

5、的主要方法是（ ）。A、 界面法B、 风险收益法C、 成本收益法D、 情景综合分析法15、买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面，其中不包括（ ）。A、 风险情况B、 对流动性的要求C、 支付模式D、 有利的市场环境投资基金第12章习题二二、多项选择题1、资产配置的类型，从范围上可分为（ ）。A、全球资产配置B、行业风格资产配置C、动态资产配置D、股票、债券资产配置2、资产配置管理的原因有（ ）。A、资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用B、资产配置可以帮助基金公司消除投资风险C、资产配置可以降低单一资产的非系统性风险D、资产配置可以吸引更多的资金进入基金

6、市场3、资产配置需要考虑的因索包括（ ）。A、投资期限B、税收考虑C、影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素D、资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题4、影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素有（ ）。A、投资者的资产负债情况B、国际经济形势C、国内经济状况与发展动向D、通货膨胀、利率变化、经济周期波动和监管等5、资产配置的基本步骤有（ ）。A、明确投资目标和限制因素B、明确资本市场的期望值C、明确资产组合中包括哪几类资产D、确定有效资产组合的边界6、资产配置的基本方法有（ ）。A、历史数据法B、系列数据法C、预测数据法D、情景综合分析法7、资产配置的目标在于以（ ）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。A、资产类别的现时表现B、资产类别的历史表现C、投资人的风险偏好D、投资人的风险规避8、恒定混合策略在市场变动时的行动方向是（ ）。A、下降时卖出B、下降