2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案(第五章)

一、单选题 共 42 题巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为【】A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？【】A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？【】A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ 【】A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的【】或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 【】A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是【】A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是【】银行从业资格考试A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、政府货币政策的改变巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排【】A、经济资本B、存款准备金C、资本充足率D、央行票据在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等【】类。A、6B、7C、8D、9page在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的 因子等于18？【】A、商业银行业务B、资产管理C、公司金融D、零售经纪高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过【】来给出。A、外部操作风险计量系统B、外部操作风险控制系统C、内部操作风险计量系统D、内部操作风险控制系统使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？ 【】A、信用风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列【】损失来得出监管资本要求。A、预期收益，非预期风险B、预期损失，非预期损失C、预期风险，非预期风险D、预期资本，非预期资本监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列【】方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A、风险假设祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http:/www.kao8.cc/congye/考试吧：www.kao8.cc 一个神奇的考试网站。B、相关性假设C、准确性假设D、完整性假设巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备【】年的内部损失数据。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的【】两个因素是必须考虑的？A、宏观环境和内部控制B、业务经营环境和内部控制C、监管环境和行业竞争D、宏观环境和政策风险公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中， “将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是【】部门的责任。A、风险管理部门B、监事会C、高级管理层D、业务管理部门内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的【】和【】 。A、准确性，及时性B、便捷性，敏感性C、有效性，完整性D、有效性，及时性违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是【】 。A、技术水平B、合规问题C、管理问题D、制度设计page银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对【】数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的【】和影响程度作出评估。A、内部控制，发生时间B、风险管理，发生环节C、内部控制，发生环节D、内部操作风险损失，发生频率内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失时间形成的损失信息进行【】的过程。A、记录、汇总、分析B、报告、监测、处理C、报告、汇总、计算D、记录、监测、分析按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开？ 【】A、信用风险和操作风险B、业务管理和风险管理C、内部评估和外部评估D、风险预测和风险控制操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？【】A、人力资源配置不当B、欺诈C、操作失误D、增加人工授权控制产生的内部欺诈操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为【】A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？ 【】A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率C、损失金额和发生概率D、信用风险和操作风险相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？【】A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以【】和【】为担保方式的个人贷款。A、质押，个人信用贷款B、抵押，自然人保证贷款C、个人信用贷款，自然人保证贷款D、质押， 抵押资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的【】项。A、或有资产B、衍生品价格C、损失金额D、隐含风险代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？【】祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http:/www.kao8.cc/congye/考试吧：www.kao8.cc 一个神奇的考试网站。A、人员因素B、外部事件C、内部流程D、系统缺陷page由于存在不可控因素，商业银行的物资、电信或信息技术基础设施严重受损或不可用时商业银行可能无法正常履行业务职责。这种可能性的存在要求上商业银行建立【】两方面的措施来应对。A、设备更新和技术更新B、系统维护和人工服务C、灾难应急恢复和业务连续方案D、设备更新和系统维护在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的【】三个方面，才能最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。A、流动性、资产管理能力、资产质量B、经营稳定性、风险的可测量性、财务承受能力C、流动性、经营稳定性、风险管理能力D、风险暴露程度、风险管理能力、财务承受能力在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是【】A、相关性、可测量性、风险敏感性、实用性B、传递性、可测量性、风险敏感性、可控性C、相关性、可测量性、可控性、实用性D、传递性、可测量性、风险敏感性、实用性为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定【】条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。A、计算公式，监测方法B、门槛值，监测频率C、计算公式，监测流程D、假设条件，监测流程员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着【】A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工受到应有的培训C、员工培训效率上升D、员工培训效率下降在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是【】A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着【】A、工作人员缺乏职业素养和职业道德B、存在管理报表和决策基础不稳的风险C、前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D、信息系统出现故障在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的【】三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布？A、风险诱因、风险指标和损失事件B、风险程度、风险发生时间和损失事件C、风险诱因、风险程度和损失金额D、风险程度、风险发生时间和损失金额在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 【】A、同业比较B、资本分析C、压力测试D、内部损失数据提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是【】A、表中的“ 0”表示恶化B、表中的“ 1”表示好转C、颜色越深表示风险越严重D、无数值表示没有风险操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 【】A、确定模型的安全性和准确性B、使报告内容更加完整C、遵循监管当局的要求D、降低资本成本操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是 【】A、评估风险，找出操作流程中的潜在风险B、评估银行的资源配置，优化资源C、优化控制措施，解决控制不足的问题D、提高员工的工作效率page二、多选题 共 20 题形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？【】A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险？【】A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http:/www.kao8.cc/congye/考试吧：www.kao8.cc 一个神奇的考试网站。C、滥用职权，对客户交易进行误导D、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作E、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是【】A、会计制度不完善B、管理流程不清晰C、财会系统建设存在缺陷D、结算/支付系统延迟E、交易定价错误商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？【ABCDE】A、洗钱B、政治风险C、监管规定D、业务外包E、自然灾害巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有【】A、统计修正法B、基本指标法C、标准法D、风险预测法E、高级计量法巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件？【】A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C、银行的资本充足率应该达到12.5%D、银行应该连续三年盈利E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括【】A、定性标准B、资格要求C、定性和定量标准D、内外部数据要求E、业务经营环境和内部控制因素公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是 【】A、完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任C、建立独立董事制度D、建立外部监事制度E、分散股权，发挥公众的监督作用page在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括【】A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件B、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E、为操作风险管理开发响应的技术和方法巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素？【】A、决策B、建设与管理C、执行与操作D、监督与评价E、改进商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括【】A、支持风险评估B、建立损失数据库C、生成风险应急方案D、预测风险发生概率E、建立资本模型在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括【】A、损失的影响程度B、总损失数额信息C、损失事件发生的时间、发生单位的信息D、总损失中收回部分信息E、损失时间发生的主要原因的描述信息自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括【】A、制定与业务战略目标配套的评估机制B、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错C、建立良好的操作风险管理氛围D、规避监管，在内部解决问题E、确保有关持续的持续改进和高效运转个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括【】A、部门及岗位设置不合理，规章制度落后B、缺乏风险意识或风险防范经验不足C、内控制度不完善、业务流程有漏洞D、电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统E、个人信用体系不健全资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括【】A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http:/www.kao8.cc/congye/考试吧：www.kao8.cc 一个神奇的考试网站。B、对交易条款理解不准确而导致结算争议C、因系统中断而不能及时将资金清算到位D、因录入错误而错误清算资金E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括 【】A、风险控制B、终止相关业务C、连续经营方案D、保险E、业务外包操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。从内部因素来看，包括【】引起的操作风险。A、人员B、流程C、系统D、组织结构E、经营场所安全性在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是【】A、了解业务和流程B、确定并理解主要风险领域C、建立复杂模型计算风险指标的相关性D、定义风险指标E、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型” 方法，运用 VaR 技术对操作风