风险管理真题及答案

1、2011年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题满分：100分时间：120分钟一、单项选择题。1 .巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）A. 外部监管B. 员工培训C. 内部控制D. 职责分工2 .如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为 40万元， 为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RARO）为（）。A. 5%B. 6.25%C. 5.5%D. 5.75%3 .商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。A. 汇率风险B. 操作风险C.

2、商品价格风险D. 利率风险4 .下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是（）A. 风险管理部门应当全面负责管理策略的执行B. 风险管理部门应当与业务部门保持独立C. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任D. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包5 .商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元， 则该债项的违约损失率为（）。A. 50%B. 86.67%C. 36.67%D. 42.31%6 .商业银行采用高级风险量化技术会面临（）。A. 声誉风险B. 模

3、型风险C. 市场风险D. 法律风险7 .针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）A. 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足 额偿还贷款B. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力C. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息D. 企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以 偿还贷款本息8 .某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本，若本年度电子行业在资 本分配中的权重为 5%则本年度电子行业资本分配的限度为（） 亿元。A. 30B. 300C. 250D. 509 .过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造 转向房地产开发，商业银

4、行在审核该集团法人客户的贷款申 请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减 少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正 确的是（）。A. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B .多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C. 该企业集团的短期偿债能力较弱D. 该企业集团投资房地产已经造成损失10. 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A. 由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确 资本充足率目标B. 总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间 进行协调平衡分配C .总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本

5、增.量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项 资源11. 商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评 级的概念，错误的是（）。A. 债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预 先判断B. 贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C .债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险 因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分12. 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%, 第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭 受

6、全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（） 万丿元。A. 925.47B. 960.26C. 957.57D. 985.6213. 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市 场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（） 为参照基准。A. 风险价值B. 经济增加值C. 经济资本D. 市场价值14. 监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A. 替代标准法B. 高级计量法C. 标准法D. 内部评级法15. 根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。A. 内部评级和外部评级B. 客户评级和监管分析C. 客户评级和债项评

7、级D. 分行评级和总行评级16. 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的 （） 的成本A. 监管资本B. 注册资本C. 经济资本D. 会计资本17. 某商业银行上期税前净利润为 2亿元，经济资本为 20亿元，税率为20%资本预期收益率为 5%则该商业银行 上期经济增加值为（）万元。A. 8000B. 10000C. 11000D. 600018. 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93 日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商（），以对冲汇率。

8、A. 在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸B .在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C .在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸D. 在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸19. 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷 款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。AB贷款金额3000 万元2000 万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A. 28B. 15C. 36D. 420. 若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险 的说法，正确的是（）。A. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率 上升有助于增加收益B .发行固定利

9、率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C .购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为 2%则 该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率 风险增加21. 在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日 或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的 金额越小，则其久期的绝对值 （）。A. 越小B. 越大C. 无法判断D. 不受影响22. 市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现 期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表 现的是（）。A. 水平收益率曲线B. 反向收益率曲线C. 被动收益率曲线D. 正向收益率曲线23. 假设某商业银行总资产为

10、1000亿元，加权平均久期 为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为 5年，则该银 行的资产负债久期缺口为（）。A. -1.5B. 1C. 1.5D. 124. 某商业银行具有一笔 5000万元的贷款，期限为8年， 固定贷款利率为8%支持该笔贷款的是 5000万元的浮动利 率活期存款池，则该银行的资产负债面临 （）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期权性风险25. 银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的 VaR值分别为300万元及400万元，则资金 交易部门当期的整体 VaR值约为（）。A . 100万元B. 700万元C. 至少700万元D.

11、 至多700万元26. 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的 前提和基础是（）。A. 正确划分银行账户与交易账户B. 建立完善的内部控制体系C. 正确划分表内业务和表外业务D. 制定合理的中长期经营战略27. 甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A .两人密码互相知悉B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密C .需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务28. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%持有期5天，第二种方案是选取置信

12、水平99%持有期10天，则（）。A. 两种方案计算出来的风险价值相同B. 第二种方案计算出来的风险价值更大C. 条件不足，无法判断D. 第一种方案计算出来的风险价值更大29. 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行 的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作 风险事件分类来看，该事件应归于 （） 类别。A. 人员因素B. 内部流程C. 系统缺陷D.外部事件30. 商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。A. 放弃衍生产品创新B. 外包数据备份业务C. 实行差错率考核D. 改变市场定位31 .商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰 当的是（）。A. 通过金融市场控制风险B

13、. 建立多层次的流动性屏障C. 提高资产的稳定性和负债的流动性D. 提高流动性管理的预见性32. 商业银行的零售存款是（）。A. 来源集中，流动性风险低B. 比较稳定的负债，流动性风险低C. 来源分散，流动性风险高D. 不稳定的负债，流动性风险高33. 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其 发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险 状态。此情况应归类为（） 引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏B. 贷款流程执行不严C. 内部欺诈D. 未授权交易34. 下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A .借入资金的利率是

14、负债流动性管理的控制杠杆B. 借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C .借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产35. 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A. 2.53%B. 2.76%C. 2.98%D. 3.78%36. 商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。A. 现金流入B. 最低存款C. 平均存款D. 最高存款37. 假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为13

15、50亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该 银行的现金头寸指标为（）。A. 5.6%B. 5.2%C. 4.7%D. 5%38. 在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入。持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险 状况、采取监管措施的主要依据。A. 盈利能力B. 资本收益率C. 资本充足率D. 资产收益率39. 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取。以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于 高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面 临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流

16、动性 风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果A. 市场风险、战略风险和操作风险B. 信用风险、市场风险和战略风险C. 声誉风险、市场风险和操作风险D. 信用风险、声誉风险和战略风险40. 下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的 是（）。A. 时间B. 成本C. 资产规模D. 资金数量41. 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷 款，商业银行这部分贷款面临的是（）。A. 资产流动性风险B. 负债流动性风险C. 流动性过剩D. 流动性短缺42. 商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、 短期目标、（） 和可利用资源紧密联系在一起。A. 风险管理措施B. 员工利益C. 连续营业

17、方案D. 资本实力43. 商业银行的声誉危机管理应当建立在() 的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取 得更好的效果。A. 良好的内部控制和机构利益B. 良好的道德规范和公众利益C. 良好的道德规范和股东利益D. 维护股东利益44. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为 DA =5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从 4%F降到3.5%，则商业银行的整体价值约 ()。A. 增加22亿元B. 减少26亿元C. 减少122亿元D. 增加2亿元45. 将商业银行的()和经营目标结

18、合起来，是刨造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A. 盈利能力B. 企业社会责任C. 领导能力D.战略发展计划46.（）是审慎银行监管的核心。A. 资本监管B. 市场准入C. 现场检查D. 风险评级47. 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包 括（）。A. 不定期审核声誉风险管理政策B. 识别、评估、监测和控制声誉风险C. 制定危机处理程序D. 制定声誉风险管理政策和操作流程48. 根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的 业务活动有（）。A .外币债券投资的利率风险B .外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C .交易性人民币债券投资的利率风险D .人民币贷款

19、的利率风险49. 为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有 权（）。A. 要求被审计银行按照规定提供员工个人信息B .检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C .要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料50 .银行监管的首要环节是（）。A. 市场准入B. 信息披露C. 现场检查D. 非现场监管51. 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A .财务报表检查B .关注财务数据完整性、准确性和可靠性C .金融机构风险和合规性的分析、评价D .会计资料规范性52. 某商业银行的核

20、心资本为50亿元，附属资本为 40亿元，信用风险加权资产为 900亿元，市场风险价值（VaR）为8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定， 该商业银行的资本充足率为（）。A. 9%B. 10%C. 8%D. 11%53. 根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指 标（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良 贷款率不应高于（）。A. 5%B. 5.5%C. 4%D. 6%54.（） 是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险 对冲。A. 组合风险B. 风险对冲C. 自我对冲D. 市场对冲55. 如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷

21、引发公众 抗议，则首先造成的是（）损失。A. 市场风险B. 操作风俭C. 流动性风险D. 声誉风险56. 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的 和风险管理策略。（）A. 预期损失；实际风险水平B. 非预期损失：实际风险水平C. 灾难性损失；预期风险水平D. 非预期损失；预期风险水平57、假设投资组合 A的半年收益率为4% B的季度收益率为8% C的季度收益率为2%则三个投资组合的年化收益率依 次为（）。A. CABB. BCAC. BACD. ABC58. 下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错 误的是（）。A. 资产结构短期化策略B. “收软付硬

22、”、“接硬带软”的币种选择原则C. 扬长避短、趋利避害的债务互换策略D. 着重就轻的投资选择策略59. （）是商业银行进行有效风险管理的最前端。A. 外部风险监督机构B. 内部审计部门C. 法律/合规部门D. 财务控制部门60. 下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A. 是一种定性分析的方法B .要进行不同时期的对比分析C .要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面 的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警61. 随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个 人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要 求商业银行发布风险信息，特别是发布 （）。A. 数量模型报告B.

23、投资风险报告C. 质量信息报告D. 整体风险报告62. 下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（）A. 概率B. 标准差C. 概率密度D. 分布函数63 .（）是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A. 失误树分析方法B. 分解分析法C. 制作风险清单法D. 财务状况分析法64. 在现金流量分析中，首要分析的是 （A. 经营性现金流B. 投资活动的现金流C. 融资活动的现金流D. 消费活动的现金流65. 全面风险管理模式阶段强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A. 市场风险B. 流动风险C. 战略风险D.

24、 法律风险66. 下列关于健康的风险文化，说法错误的是（）。A. 要树立正确的风险管理理念B. 要加强高级管理层的驱动作用C. 要充分发挥信息系统的作用D. 要创建学习型组织67. （）是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险68. 对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是（）。A. 产品风险B. 管理层风险C. 区域风险D. 借款人财务状况变动风险69 .下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）A. 违约频率B. 违约概率C. 不良率D. 违约率70. 下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A .违约频率是

25、指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B .在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C .计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性71. 关于贷款转让，下列说法错误的是（）。A. 组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组 合贷款转让的费用相对较高B .大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C .大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级 市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转 让，应根据收益与成本的综合分析确定72. 利

26、率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、 收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利 率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限 之间所存在的差异。A. 基准风险B. 收益率曲线风险C. 重新定价风险D. 期权性风险73. 下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风 险管理方法的是（）。A. 推行全面风险管理理念B. 预先做好防范危机的准备C. 利用精确的数量模型进行量化D. 确保各类主要风险得到正确识别和优先排序74 .如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重 新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 基准风险D. 期

27、权性风险75. 下列关于利率风险的说法，正确的是（）。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C .银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D. 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险76. 外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A. 利息波动B. 汇率波动C. 财务风险D.币种不匹配77 .如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成

28、为（）。A. 价内期权B. 欧式期权C. 价外期权D. 美式期权78. 假如某商业银行的总资产为 10亿元，总负债为7亿 元，资产加权平均久期为 2年，负债加权平均久期为 3年， 那么久期缺口为（）。A. -1B. 1C. - 0.1D. 0.179. 商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A. 竞争对手风险B. 行业风险C. 客户风险D. 品牌风险80 .计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B .历史模拟法在

29、度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C .无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强81. 下列各项中，不是由操作风险引起的是（）。A.将买入期权的销售记录成了购进B .在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C .由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍82. 国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有 关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外 部因素中（）的体现。A. 洗钱B. 政治风险C. 监管规定D. 自然灾害83.

30、 下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操 作风险进行全面的识别B .自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C .利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险 损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具 有最高的关联度84. 下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A. 每日客户存款数B. 贷款发放/归还C. 贷款基准利率的调整D. 商业银行减少网点数量85. 一般地说，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A. 发行债券B. 公司存款C

31、. 同业拆借D. 居民储蓄86. 在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B .商业银行的流动性相对充足C .商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资87. 银行风险监管指标的设计核心是（）。A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管88 .下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）A .声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B .努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C .声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践

32、89. 下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是（）。A.增强对客户的透明度B .确保及时处理投诉和批评C .明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现90. 商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应 不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B .房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房 贷产品计划推行不如预期C. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D. 客户的结构发生变化，提出新的需求二、多项选择题。1 .关于商业银行的经济资本与会计资本、监管

33、资本的 关系，下列说法正确的有（）。A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失 都会反映在账面资本上B .监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势C .监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量E .会计资本的数量应该不小于经济资本的数量2 .下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B .风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实 性、准确性和充足性C .风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析 手段相互补充E .所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的

34、风险越准确3 .在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率（RAROC 可以用于（）方面的管理。A. 绩效考核B. 资本配置C. 目标设定D. 业务决策E .计量损失4 .商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客 户群过度集中，可以采取（） 等方法，控制信用风险。A. 信用衍生产品B. 资产证券化C. 限额管理D. 资产组合管理E .统一授信管理5 .下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有A. 风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B .风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行 为中C .风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规 和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业

35、银行的整个生命周期E .商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形 成良好的信用文化6 .下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有()。A. 即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割B .保函业务中因客户未能履约而承担连带责任C .自动取款机未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E .借款人的信用评级从 AA级降为A级7 .与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注()等风险因素的影响。A. 区域风险B. 行业风险C. 宏观经济因素D. 客户的偿债意愿E .客户的偿债能力8 .商业银行在评估客户违约后的

36、债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？（）A. 未收回的贷款利息B. 折现损失C. 未收回的贷款本金D. 贷款清收费用E .贷款的机会成本9 .某企业集团在 A、B、C公司的表决股份分别为 35% 55% 20% 2010年，A公司向L银行申请一笔I亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由 C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该 企业集团担保。则下列分析正确的有 （）。A. 该企业集团对 A、B、C三家公司均形成控制关系B. A 、B、C公司之间构成连环担保C .银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不 足状态D.银行L需要特别关注该企业集团所提供

37、财务报表的真E .银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信10.下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有 （）。A. 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B .可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的 假设前提C .压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成 的不利影响D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E .压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充11 .商业银行通常采用（） 来控制信用风险。A. 限额管理B. 加强信贷审批C. 授信权限管理D. 关键业务流程E .资产证券化及信用衍生产品12. 在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以 采取（

38、）措施将贷款组合敝口降低到所规定限额之内。A. 运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二 级市场的安排B .利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的 授信集中度C .管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E .业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收13. 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A. 客户的类型B. 基本经营情况C. 企业员工的数量D. 信用状况E .企业的资产规模14. 财务报表分析主要是对（）进行分析。A. 资产负债表B. 人事安排表C. 损益

39、表D. 产品优质率表E .现金流量表15. 商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）A. 借款人在银行持有的补偿余额B. 贷款发放的相关费用C. 贷款的到期期限D. 借款人的信用风险水平E .银行的资金成本16. 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是（）。A. 利率上升，净利息收入上升B. 利率上升，净利息收入下降C. 利率下降，净利息收入上升D. 利率下降，净利息收入下降E .利率上升，净利息收入不变17. 当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（）A. 市场利率不变，银行整体价值不变B. 市场利率下降，银行整

40、体价值减少C. 市场利率下降，银行整体价值增加D. 市场利率上升，银行整体价值增加E .市场利率上升，银行整体价值减少18. 商业银行市场风险控制的主要方法包括（）A. 资产证券化B. 限额管理C. 风险对冲D. 经济资本配置E .自我评估19. 商业银行对单一法人客户的财务分析主要包括 （）。A. 企业经营成果B. 财务状况C. 主管财务的工作人员能否胜任D. 现金流量情况E .公司治理结构是否完善20. 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机 行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门 的业绩。A.资产收益率B .风险价值C. 配置相应数量的经济资本D. 经风险调整的收益率2

41、1. 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A. 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B. 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C. 外币贷款的借款人出现违约行为D. 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E. 银行资产与负债之间的币种不匹配22. 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主 要目的有（）。A. 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B. 计算资产组合可能产生的最高收益C. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D. 对市场风险VaR值的准确性进行验证E. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力23. 商业银行应用衍生金融工具对冲市

42、场风险，可能面临的 问题有（）。A. 衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品B. 可能存在操作风险C. 当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风 险D. 交易对手的信用风险E. 交易成本过高24. 关于银行利率风险，下列说法不正确的有（）。A. 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不 一致，则存在利率风险B. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源， 则存在重新定价风险C. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的 融资来源，则存在重新定价风险D. 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利 率波动剧烈，则存在基准风险E. 如果利率变动对存款人

43、或借款人有利，则银行存在基准 风险25. 商业银行市场风险内部模型的主要优点包括（）A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值 来表示B .能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理 和控制D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂E. 能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性26. 商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成 操作风险的有（）。A. 未能正确识别假钞B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E .未经授权办理大额取现业

44、务27. 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市 场风险管理组织架构应当能够（）。A. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构 对市场风险限额的遵守情况B .由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C .确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门 保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估 值、交易结算和款项收付E .做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突28. 商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积 极作用有（）。A. 降低商业银行所面临的操作风险B .降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C .避免商业银行的资产被迫廉价

45、出售D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E .增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有 能力偿还借款29. 根据监管机构的要求，商业银行符合以下（） 条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。A. 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B. 未建立清晰的操作风险内部报告路线C .建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相 适应的操作风险管理体系D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制E .董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参 与监督执行30. 下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险

46、的说法，正确的有（）。A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷 部门分离B .建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模 与其收入和奖金挂钩C .强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制 度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎 发展个人信用和自然人保证贷款E .成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审 批，实现专业化经营和管理31. 商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一 定水平的（）决定的。A. 客户规模B. -定数量的流动性资产C. 发放的贷款D. 净利润E .核心存款32. 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括等方面的内容。A. 制定在危机情况下

47、对资产和负债的处置措施B. 弥补现金流量不足的工作程序C. 如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D. 如何处理与利益持有者之间的关系E. 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施33. 在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括（）A. 限额管理B. 购买保险C. 资产组合管理D. 业务外包E. 制定连续营业方案34. 若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率 的分析，正确的有（）。A. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低B. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低C. 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高D. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低E. 银

48、行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强35. 下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）A.存款大量流失B. 客户办理业务等候时间较长C. 所发行的股票价格大幅下跌D. 被迫从市场上购回已发行的债券E. 债权人提前要求兑付36. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前 期到本期变化的比率指标有（）。A. 资本充足率B. 大额风险集中度C. 正常贷款迁徙率D. 不良贷款迁徙率E. 成本收入比37. 银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A. 防止海外游资流入国内银行系统B. 维护国有商业银行的利益C. 保护存款者的利益D. 维护银行市场秩序E. 保证注册银行具有良好的品质，

49、预防不稳定机构进入银 行体系38. 下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内 容的有（）。A. 资产质量和流动性状况B. 市场风险敏感度C. 管理水平和内部控制D. 业务经营的合法合规性E. 风险状况和资本充足性39. 下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。A. 风险分散不能完全消除非系统性风险B. 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种 情况C. 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以 避免承担该业务或市场具有的风险D. 根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是 全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借 款人E. 风险规避策略的局限性在于

50、它是一种消极的风险管理策 略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略40 .下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有()。A. 战略风险管理是一种长期性管理B. 战略风险管理是一种短期性管理C. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益D. 战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力E. 战略风险管理成本高，且未来收益很难以确定，得不偿 失三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A,错误的为Bo （共15题，每题1分，共15分）1 .商业银行风险管理的目标不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围内，实现风险-收益的平衡。（）2 .某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业

51、无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。 （）3 .经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了 应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本 金。（）4 .商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。（）5 .信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（）6 .商业银行对某个国家或地区的主权评级比对其他银行、公司评级都要简单，主要原因是国际信贷的规模比起国 内银行、公司借款的规模要小得多。（）7 .在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。（）8 .违约概率就是违约频率，是商业银行客

52、户借用风险9 .商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。（）10 .商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。（）11.商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险 水平，但并非所有的操作风险事件都 能够被防止和控制。（）12 .商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应 急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资 源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。（）13. 商业银行将某些业务外包给具有较高技能和规模的专业机构来管理，有助于商业银行更加关注核心业务，而无 须对外包业务的风险进行有效管理。（）14. 监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其 总结经验教训，找出产生问题的原因。（）15. 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久 维护和提高商业银行的声誉和股东价值。（）201 1年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题之华泉中天名师解析