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文档简介

资产组合理论的结论 每一资产的风险状况与其他资产之间的相关 系数决定了其所占的比重 少量的资产组合便可大幅度地减少投资风险 投资者的主要精力应放在估算期望受益、标 准差和相关系数上 在一定条件下,为构造理想的投资组合,投 资者可以借钱买股票 第13章 证券投资组合分析 46 证券组合理论局限 将收益率的期望值和标准差作为实际收益和 风险与实际有所不同 利用股票历史数据求出期望收益率,标准差 及相关系数,用过去的数据推断未来不够准 确 需要用复杂的计算机程序来计算 第13章 证券投资组合分析 47 什么是有效证券组合? 如何计算单个资产组合的预期收益率和 风险? 分散化对总风险的影响。 解释两项资产的相关系数在度量证券组 合中的重要性。 什么是最优证券组合? 第13章 证券投资组合分析 48

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