全要素生产率

全要素生产率求助编辑百科名片全要素生产率是指“生产活动在一定时间内的效率”。是衡量单位总投入的总产量的生产率指标。即总产量与全部要素投入量之比。全要素生产率的增长率常常被视为科技进步的指标。全要素生产率的来源包括技术进步、组织创新、专业化和生产创新等。产出增长率超出要素投入增长率的部分为全要素生产率（TFP，也称总和要素生产率）增长率。目录全要素生产率的概念概述经济学角度宏观经济学生产率增长率方法比较增长会计法索洛残差法经济计量法全要素生产率的计算公式举例展开编 辑 本 段 全 要 素 生 产 率 的 概 念全 要 素 生 产 率全 要 素 生 产 率 （ Total Factor Productivity） 又 称 为 “索 罗 余 值 ”， 最 早 是 由 美 国 经 济 学家 罗 伯 特 .索 罗 （ Robert M.Solow） 提 出 ， 是 衡 量 单 位 总 投 入 的 总 产 量 的 生 产 率 指 标 。即 总 产 量 与 全 部 要 素 投 入 量 之 比 。 全 要 素 生 产 率 的 增 长 率 常 常 被 视 为 科 技 进 步 的 指 标 。全 要 素 生 产 率 的 来 源 包 括 技 术 进 步 、 组 织 创 新 、 专 业 化 和 生 产 创 新 等 。 产 出 增 长 率 超 出要 素 投 入 增 长 率 的 部 分 为 全 要 素 生 产 率 （ TFP， 也 称 总 和 要 素 生 产 率 ） 增 长 率 。 编 辑 本 段 概 述经 济 学 角 度全 要 素 生 产 率全 要 素 生 产 率 一 般 的 含 义 为 资 源 （ 包 括 人 力 、 物 力 、 财 力 ） 开 发 利 用 的 效 率 。 从 经济 增 长 的 角 度 来 说 ， 生 产 率 与 资 本 、 劳 动 等 要 素 投 入 都 贡 献 于 经 济 的 增 长 。 从 效 率 角度 考 察 ， 生 产 率 等 同 于 一 定 时 间 内 国 民 经 济 中 产 出 与 各 种 资 源 要 素 总 投 入 的 比 值 。 从 本质 上 讲 ， 它 反 映 的 则 是 个 国 家 （ 地 区 ） 为 了 摆 脱 贫 困 、 落 后 和 发 展 经 济 在 一 定 时 期 里 表现 出 来 的 能 力 和 努 力 程 度 ， 是 技 术 进 步 对 经 济 发 展 作 用 的 综 合 反 映 。 全 要 素 生 产 率是 用 来 衡 量 生 产 效 率 的 指 标 ， 它 有 三 个 来 源 ： 一 是 效 率 的 改 善 ； 二 是 技 术 进 步 ； 三 是 规模 效 应 。 在 计 算 上 它 是 除 去 劳 动 、 资 本 、 土 地 等 要 素 投 入 之 后 的 “余 值 ”， 由 于 “余 值 ”还 包 括 没 有 识 别 带 来 增 长 的 因 素 和 概 念 上 的 差 异 以 及 度 量 上 的 误 差 ， 它 只 能 相 对 衡 量 效益 改 善 技 术 进 步 的 程 度 。 50年 代 ， 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 罗 伯 特 M索 洛(Robert Merton Solow)提 出 了 具 有 规 模 报 酬 不 变 特 性 的 总 量 生 产 函 数 和 增 长 方 程 ，形 成 了 现 在 通 常 所 说 的 生 产 率 （ 全 要 素 生 产 率 ） 含 义 ， 并 把 它 归 结 为 是 由 技 术 进 步 而 产生 的 。 宏 观 经 济 学全 要 素 生 产 率 是 宏 观 经 济 学 的 重 要 概 念 ， 也 是 分 析 经 济 增 长 源 泉 的 重 要 工 具 ， 尤 其是 政 府 制 定 长 期 可 持 续 增 长 政 策 的 重 要 依 据 。 首 先 ， 估 算 全 要 素 生 产 率 有 助 于 进 行 经 济增 长 源 泉 分 析 ， 即 分 析 各 种 因 素 (投 入 要 素 增 长 、 技 术 进 步 和 能 力 实 现 等 ) 对 经 济 增长 的 贡 献 ， 识 别 经 济 是 投 入 型 增 长 还 是 效 率 型 增 长 ,确 定 经 济 增 长 的 可 持 续 性 。 其 次 ，估 算 全 要 素 生 产 率 是 制 定 和 评 价 长 期 可 持 续 增 长 政 策 的 基 础 。 具 体 来 说 ,通 过 全 要 素生 产 率 增 长 对 经 济 增 长 贡 献 与 要 素 投 入 贡 献 的 比 较 ， 就 可 以 确 定 经 济 政 策 是 应 以 增 加 总需 求 为 主 还 是 应 以 调 整 经 济 结 构 、 促 进 技 术 进 步 为 主 。 生 产 率 增 长 率全 要 素 生 产 率不 过 ， 目 前 学 术 界 关 于 全 要 素 生 产 率 内 涵 的 界 定 还 有 分 歧 。 本 文 的 全 要 素 生 产 率 是 指 各要 素 (如 资 本 和 劳 动 等 ) 投 入 之 外 的 技 术 进 步 和 能 力 实 现 等 导 致 的 产 出 增 加 ， 是 剔 除 要素 投 入 贡 献 后 所 得 到 的 残 差 ， 最 早 由 索 洛 (Solow ,1957) 提 出 ,故 也 称 为 索 洛 残 差 。 在中 国 ,近 年 来 有 些 学 者 已 开 始 研 究 全 要 素 生 产 率 问 题 ， 尤 其 在 克 鲁 格 曼 (1999) 提 出“东 亚 无 奇 迹 ”的 论 点 后 ， 这 一 问 题 更 引 起 国 内 学 者 的 普 遍 关 注 。 一 些 学 者 估 算 了 中 国不 同 时 期 的 全 要 素 生 产 率 增 长 率 ,如 舒 元 (1993) 曾 利 用 生 产 函 数 法 估 算 中 国 1952 1990 年 间 全 要 素 生 产 率 增 长 率 ， 得 到 的 结 论 是 ， 全 要 素 生 产 率 增 长 率 为 0102 %，对 产 出 增 长 的 贡 献 率 为 013 %。 王 小 鲁 (2000) 同 样 利 用 生 产 函 数 法 估 算 中 国 19531999 年 间 全 要 素 生 产 率 增 长 率 ， 得 到 的 结 论 是 ， 1953 1978 年 间 全 要 素 生 产 率 增长 率 为 -0117% ,19791999 年 间 全 要 素 生 产 率 增 长 率 为 1146%， 对 经 济 增 长 的 贡 献率 为 1419 %。 还 有 一 些 学 者 对 全 要 素 生 产 率 与 经 济 增 长 进 行 了 理 论 思 考 ， 如 郑 玉 歆(1999) 对 全 要 素 生 产 率 测 度 和 经 济 增 长 方 式 转 变 的 阶 段 性 规 律 进 行 了 详 细 讨 论 ， 但未 给 出 中 国 全 要 素 生 产 率 的 具 体 估 算 。 易 纲 、 樊 纲 和 李 岩 (2003) 提 出 中 国 经 济 存 在效 率 提 升 的 四 点 证 据 ， 指 出 新 兴 经 济 在 测 算 全 要 素 生 产 率 上 面 临 的 困 难 ， 并 给 出 新 兴 经济 全 要 素 生 产 率 的 测 算 模 型 ， 但 他 们 也 未 给 出 具 体 估 算 。 本 文 在 析 比 较 全 要 素 生 产 率 四种 估 算 方 法 的 基 础 上 ， 估 算 出 中 国 1979 2004 年 间 全 要 素 生 产 率 增 长 率 ， 并 依 据 估算 结 果 对 此 间 中 国 全 要 素 生 产 率 增 长 和 中 国 经 济 增 长 源 泉 做 简 要 分 析 。 编 辑 本 段 方 法 比 较增 长 会 计 法全 全 要 素 生 产 率要 素 生 产 率 的 估 算 方 法 可 归 结 为 两 大 类 :一 类 是 增 长 会 计 法 ,另 一 类 是 经 济 计 量 法 。 增长 会 计 法 是 以 新 古 典 增 长 理 论 为 基 础 ,估 算 过 程 相 对 简 便 ,考 虑 因 素 较 少 ,但 主 要 缺 点 是假 设 约 束 较 强 , 也 较 为 粗 糙 ;而 经 济 计 量 法 利 用 各 种 经 济 计 量 模 型 估 算 全 要 素 生 产 率 ,较 为 全 面 地 考 虑 各 种 因 素 的 影 响 ,但 估 算 过 程 较 为 复 杂 。 (一 ) 增 长 会 计 法 增 长 会 计 法 (growth accounting approach) 的 基 本 思 路 是 以 新 古 典 增 长 理 论 为 基 础 ,将 经 济 增 长 中 要 素 投 入 贡 献 剔 除 掉 ,从 而 得 到 全 要 素 生 产 率 增 长 的 估 算 值 ,其 本 质 是 一种 指 数 方 法 。 按 照 指 数 的 不 同 构 造 方 式 ,可 分 为 代 数 指 数 法 和 几 何 指 数 法 (也 称 索 洛 残差 法 ) 。 1. 代 数 指 数 法 (AIN) 代 数 指 数 法 (arithmetic index number approach ,AIN) 最 早 由 艾 布 拉 姆 威 兹 (Abramvitz ,1956) 提 出 ,其 基 本 思 想 是 把 全 要 素生 产 率 表 示 为 产 出 数 量 指 数 与 所 有 投 入 要 素 加 权 指 数 的 比 率 。 假 设 商 品 价 格 为Pt ,数 量 为 Qt ,则 总 产 出 为 PtQt 。 生 产 中 资 本 投 入 为 Kt ,劳 动 投 入 为 Lt ,资 本 价 格 即利 率 为 rt ,工 资 率 为 wt ,则 总 成 本 为 rtKt + wtLt。 在 完 全 竞 争 和 规 模 收 益 不 变 假 设 下 ,有 总 产 出 等 于 总 成 本 即 : PtQt = rtKt + wtLt(1) 但 由 于 技 术 进 步 等 因 素 的 影 响 , (1) 式 往 往 不 成 立 ,可 将 (1) 式 改 写 为 : P0Qt = TFPtr0Kt + w0Lt(2) 其 中 , r0 、 w0 和 P0 为 基 年 利 率 、 工 资 和 价 格 。 参 数 TFPt 为 全 要 素 生 产 率 ,反 映 技 术 进 步等 因 素 对 产 出 的 影 响 。 (3) 式 就 是 全 要 素 生 产 率 的 代 数 指 数 公 式 。 后 来 ,经 济 学家 们 又 提 出 各 种 全 要 素 生 产 率 代 数 指 数 ,它 们 的 形 式 虽 不 同 ,但 基 本 思 想 是 一 样 的 。 代 数 指 数 法 很 直 观 地 体 现 出 全 要 素 生 产 率 的 内 涵 ,但 缺 陷 也 十 分 明 显 ,主 要 体 现 在 它 虽然 没 有 明 确 设 定 生 产 函 数 ,但 暗 含 着 资 本 和 劳 动 力 之 间 完 全 可 替 代 ,且 边 际 生 产 率 是 恒定 的 ,这 显 然 缺 乏 合 理 性 。 所 以 这 种 方 法 更 多 地 是 一 种 概 念 化 方 法 ,并 不 适 于 具 体 实 证分 析 (Caves ,Christensen andDiewart ,1982) 。 索 洛 残 差 法2. 索 洛 残 差 法 (SR) 索 洛 残 差 法 最 早 由 罗 伯 特 索 洛 (Robert Merton Solow,1957) 提 出 ,基 本 思 路 是 估 算 出 总 量 生 产 函 数 后 ,采 用 产 出 增 长 率 扣 除 各 投 入 要素 增 长 率 后 的 残 差 来 测 算 全 要 素 生 产 率 增 长 ,故 也 称 生 产 函 数 法 。 在 规 模 收 益 不 变 和希 克 斯 中 性 技 术 假 设 下 ,全 要 素 生 产 率 增 长 就 等 于 技 术 进 步 率 。 总 量 生 产 函 数 为 : Yt = (t)F(Xt) (4) 其 中 ,Yt 为 产 出 , xnt 为 第 n 种 投 入 要 素 。 假 设 (t) 为 希 克 斯中 性 技 术 系 数 ,意 味 着 技 术 进 步 不 影 响 投 入 要 素 之 间 的 边 际 替 代 率 。 这 是 一 个 双 对 数 模型 ,可 以 利 用 OLS 估 算 。 其 中 资 本 存 量 需 要 测 算 ,测 算 公 式 为 : Kt = It / Pt + (1 t)Kt 1 (9) 其 中 Kt 为 t 年 的 实 际 资 本 存 量 ,Kt 1 为 t - 1 年 的 实 际 资 本 存 量 , Pt 为 固 定 资 产 投 资 价 格 指 数 , It 为 t 年 的 名 义 投 资 ,t 为 t 年 的 固 定 资 产 的 折 旧 率 。在 确 定 了 资 本 存 量 的 初 值 以 及 实 际 净 投 资 后 ,便 可 以 利 用 (7) 式 给 出 各 年 的 实 际 资 本 存量 。 这 样 ,利 用 回 归 方 程 (8) ,人 们 可 以 估 计 出 平 均 资 本 产 出 份 额 和 平 均 劳 动 力 产 出份 额 ,带 入 (6) 式 可 以 得 到 全 要 素 生 产 率 增 长 率 。 索 洛 残 差 法 开 创 了 经 济 增 长 源 泉 分 析的 先 河 ,是 新 古 典 增 长 理 论 的 一 个 重 要 贡 献 (Lucas ,1988) 。 但 它 也 存 在 着 一 些 明 显 缺陷 :索 洛 残 差 法 建 立 在 新 古 典 假 设 即 完 全 竞 争 、 规 模 收 益 不 变 和 希 克 斯 中 性 技 术 基 础 上 ,这 些 约 束 条 件 很 强 ,往 往 难 以 满 足 ;具 体 估 算 中 ,由 于 资 本 价 格 难 以 准 确 确 定 ,所 以 利 用资 本 存 量 来 代 替 资 本 服 务 ,忽 略 了 新 旧 资 本 设 备 生 产 效 率 的 差 异 以 及 能 力 实 现 的 影 响 。此 外 ,索 洛 残 差 法 用 所 谓 的 “残 差 ”来 度 量 全 要 素 生 产 率 ,从 而 无 法 剔 除 掉 测 算 误 差 的 影响 。 上 述 这 些 因 素 都 不 可 避 免 地 导 致 全 要 素 生 产 率 的 估 算 偏 差 。 经 济 计 量 法(二 )经 济 计 量 法 由 于 增 长 会 计 法 存 在 着 较 多 缺 陷 ,后 人 提 出 很 多 经 济 计 量 方法 ,以 期 借 助 各 种 经 济 计 量 模 型 和 计 量 工 具 准 确 地 估 算 出 全 要 素 生 产 率 。 本 文 主 要 比 较两 种 计 量 方 法 ,即 隐 性 变 量 法 和 潜 在 产 出 法 。 1. 隐 性 变 量 法 (LV) 隐 性 变 量法 (latent variable approach ,LV) 的 基 本 思 路 是 ,将 全 要 素 生 产 率 视 为 一 个 隐 性 变 量 即未 观 测 变 量 ,从 而 借 助 状 态 空 间 模 型 (state space model) 利 用 极 大 似 然 估 计 给 出 全 要素 生 产 率 估 算 。 具 体 估 算 中 ,为 了 避 免 出 现 伪 回 归 ,需 要 进 行 模 型 设 定 检 验 包 括 数 据 平稳 性 检 验 和 协 整 检 验 。 平 稳 性 检 验 和 协 整 检 验 的 方 法 很 多 ,常 见 的 有 ADF (the Augmented Dickey2Fuller) 单 位 根 检 验 和 JJ(Johanson and Juselius ,1990) 协 整 检验 。 由 于 产 出 、 劳 动 力 和 资 本 存 量 数 据 的 趋 势 成 分 通 常 是 单 位 根 过 程 且 三 者 之 间 不 存 在协 整 关 系 ,所 以 往 往 利 用 产 出 、 劳 动 力 和 资 本 存 量 的 一 阶 差 分 序 列 来 建 立 回 归 方 程 。 2. 潜 在 产 出 法 (PO) 索 洛 残 差 法 和 隐 性 变 量 法 在 估 算 全 要 素 生 产 率 时 ,都 暗 含 着一 个 重 要 的 假 设 即 认 为 经 济 资 源 得 到 充 分 利 用 ,此 时 ,全 要 素 生 产 率 增 长 就 等 于 技 术 进步 率 。 换 言 之 ,这 两 种 方 法 在 估 算 全 要 素 生 产 率 时 ,都 忽 略 了 全 要 素 生 产 率 增 长 的 另 一个 重 要 组 成 部 分 能 力 实 现 改 善 ( improvement incapacity realization) 即 技 术效 率 提 升 的 影 响 。 潜 在 产 出 法 (potential output approach ,PO) 也 称 边 界 生 产 函 数 法(frontier production function) 正 是 基 于 上 述 考 虑 提 出 的 ,其 基 本 思 路 是 遵 循 法 雷 尔(Farre