2011银行从业资格考试风险管理

2011 银行从业资格考试风险管理标准模拟 一、 单选题1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是 ( )。A.按风险发生的范围可以将风险 划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分 为经济风险、政治 风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分 为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作 风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担 风险 。A.风险转移 B.风险规避 C.风险补偿 D.风险对冲3. 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是 ( )。A.风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略c.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制， 对不了解或无把握控制风险的业务， 应采取审慎态度4. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是 ( )。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被 视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性 风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力 为负债的减少和/ 或资产的增加提供融 资而造成，损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商 业银行面临较大的流动性风险5. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A.ARAROC =(收益 - 预期损失)非预期损失 B.RAROC =(收益 - 非预期损失)预期损失C. RAROC =(非预期损失 - 预期损失)收益 D. RAROC =(预期损失 - 非预期损失)收益6. 正态随机变量的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( ) 。A.68% B.95% C.32% D.50%7. ( )不包括在市场风险中。A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险8. ( )是指因市场价格( 利率、汇 率、股票价格和商品价格 )的不利 变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、流动性风险9. 在风险发生之前，风险管理者因 发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意 识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险 管理方法。A、风险补偿 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移10. 对大多数商业银行来说，最 显著的信用风险来源于( )业务 。A.信用担保 B.贷款 C.衍生品交易 D.同业交易11. 商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使 违约风险 降低，其原因是 ( )。A.不同行业及地域间的贷款可以 进行风险对冲 B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业 的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得 规模效应12. 战略风险的类型不包括( )。A.产业风险 B.技术风险 C.竞 争对手风险 D.信用风险13. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于 风险缓释 措施的是( )。A.减少在不熟悉市场的交易 B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险 D.为操作风险分配资本金A 选项属于规避风险的措施;B 选项属于降低风险的措施;D 选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。14. ( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会 B.高级管理层 C.股 东大会 D.董事会15. 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( ) 。A.因果关系分析 B.VaRC.敏感性分析 D.情景分析同时作用时可能产生的影响。216. 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。A.商业银行管理战略分为战略目 标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的17. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是 ( )。A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委 员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施18. 下列关于交易账户的说法，不正确的是 ( )。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制 较多C.交易账户中的项目可以按模型定价 (Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型， 计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改19. 认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民 经济具有深刻的、 连锁的影响，这种观点属于( )A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论20. 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是( )。A.信用等级和违约概率 B.客户经营能力 C.商业银行的债务水平 D.客户违约风险的趋势21. 根据巴塞尔新资本协议，使用内部 评级法的银行必 须建立二维的评级系统，其中第一 维是借款人评级，第二维是( )。A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级22. 将传统的互换进行合成，来 为投资者提供类似贷款或信用 资产的信用衍生产品是( )。A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据23. 在针对单个客户进行限额管理时，关 键需要计算客户 的( )。A.最高债务承受能力 B.最低债务承受能力 C.平均债务承受能力 D.以上均不对24. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。A.所预计的下一年度的银行资 本 B.本年度的银行资本 C.所预计的未来三年的银行资本 D.过去三年间的银行资本25. 参照国际最佳实践，在日常 风险管理操作中，具体的 风险 管理/控制措施可以采取( )。A.从基层业务单位到高级管理 层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域 风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理 层，再到 业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域 风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式26. 若借款人甲、乙内部 评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( ) 。A.0.02%，0.04% B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%1 年期违约概率与 0.03%中的 较高者。27. 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、 还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CA.MEL 分析系统 D.51ts 系统28. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常 见的利率风险形式。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言 )或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错配风险。(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变 化风险。 ，(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。3(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。29. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是 ( )。A.风险管理应当在最短的时间 将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系 统一般采用 B/S 结构C.风险分析人员在报告发送给 外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时 要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息30. 客户信用评级是商业银行对客户( ) 的计量和评价，反映客户( )的大小。A.偿债能力和偿债意愿，违约风险 B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险 D.偿债能力和偿债意愿，流动风险31. 假 设模型得到的 CAP 曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1，则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。A.3 B.0.33 C.0.75 D.0.253，B = 0.1。A 选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B 选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A 选项占的面积越大，说明模型越理想。32. 在商业银行风险监管核心指标中，核心 负债比率为 核心负债与负债总额之比，不得低干 ( )。A.20% B.40%C.60% D.80%100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于 60%。33. 商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险 管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段 主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段 资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险 管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段34. 下列关于资本的说法，正确的是 ( )。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商 业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商 业银行实际风险水平的资本35. 风险文化的精神核心是( )。A.风险管理策略 B.风险管理理念 C.公司治理结构 D.内部控制系统36. 假 设某商业银行当前账户中有 1 年期、利率为 5%的 2 亿元人民币的定期存款，目前 1 年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为 10%和 8%，该银行将 1 亿元人民币用于人民 币贷款，而另外 1 亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险 ，则该银行以上交易的利差 为( )。A.3% B.4% C.5% D.8%2 = (8% 5%) + (10% - 5%) / 2 = 4%。37. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易 标的物。A.平价期权 B.欧式期权 C.买 入期权 D.美式期权38. 假定某商业银行资产组合的收益为 100 万元，所对应的税率为 25%，资本预期收益率为 10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组 合配置的经济资本为 20 万元， 则该资产组合的经济增加值为( )万元。A.55 B.73 C.75 D.10010075% - 2010% = 7339. 关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是( )。A.两者所要达到的目标不同 B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向 风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会 计核算理论和银行流程架构、基础信息支持39 号的目的是反映企业真实的财务状况和经营成果， 这 也是会计信息系统的最终目标，其 对交易账户划分的第一 标准是以公允价值计价。4资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。国 际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化 标准，有 强大的会计核算理 论和银行流程构架、基础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。由此可看出，ACD 选项不正确。40. 计算 VaR 值的基本方法有方差 -协方差法、 历史模拟法和蒙特卡洛模 拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。A.历史模拟法和方差-协方差法 B.蒙特卡洛模拟法和方差协方差法C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法41. 利率 风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务 到期期限错配所存在的差异。A、基准风险 B、期权性风险 C、重新定价风险 D、收益率曲线风险生变化，即收益率曲线的非平行移 动， 对银行的收益或内在 经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。42. 参照国际最佳实践，在拓展客 户期，商 业银行对个人客 户评分时宜采用( )。A.申请评分 B.行为评分 C.信用局 评分 D.利润评分43. 巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( ) 。A.市场风险监管资本 = 乘数因子 VAR B.市场风险监管资本 =(附加因子 + 最低乘数因子 3) VARC.市场风险监管资本 = VAR 乘数因子 D.市场风险监管资本 = VAR (附加因子 + 最低乘数因子)44. 一家银行用 2 年期存款作 为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款 则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形， 该银 行最容易引发的利率风险是( )。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期限错配风险45. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是 ( )。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获 得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价46. ( )是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.市场风险47. 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能 选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.期权性风险48. 下列关于风险管理文化的表述，正确的是 ( )。A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险 并获取最大收益 D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴49.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要 职责 是( )。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的 风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性 D.报告重要单笔业务头寸的风险状况50. 商业银行进行风险管理最根本的驱动力是( ) 。A. 客户利益至上 B. 储户利益至上 C. 股东资本是风险的第一承担者 D. 金融监管机构的要求51. 在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某 产品交易结果和财务结果之 间的差异/ 该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着：( )A.工作人员缺乏职业素养和职业 道德 B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易 订单时不准确 D.信息系统出现故障52. 操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进5行分析，其目的是 ：( )A.确定模型的安全性和准确性 B.使报告内容更加完整 C.遵循监管当局的要求 D.降低资本成本53. 在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险 的( )三个方面进行历史统计 ，并形成相互关联的多元分布?A.风险诱因、风险指标和损失事件 B.风险程度、 风险发生 时间和损失事件C.风险诱因、 风险程度和损失金额 D.风险程度、 风险发生 时间和损失金额54. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是 ( )。A.指计入资产负债表内的业务 所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产 或负债 D.不包括未到交割日的现货合约55. 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( ) 。A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加 总后的平均值B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加 总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加 总后的平均值D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加 总后的平均值56. 操作风险损失数据的收集要遵循( ) 的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标 准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化57. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、 场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。 这 一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的 ( )阶段。A.控制活动识别与评估 B.全员风险识别与报告 C.作业流程分析和风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案58. 在操作 风险经济资本计量的方法中， ( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分 别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D.内部评级法59. 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是 ( )。A.根据商业银行管理和控制操作 风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可 缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施， 购买多好的保险，总 会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计 提损失准备或分配资本金60. 以下不是商业银行获取资金， 满足流动性需求的快捷通道的是 ( )。A、公开市场 B、外汇市场 C、货币市场 D、债券市场61. 对一些无法避免和转移的 风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是 ( )。A.风险自留 B.风险分散 C.风险 抑制 D.以上都是62. 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失 就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以 ( )方式 进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.银团贷款 B.共同投资 C.国 别限额 D.以上都不是63. 无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客 户的业务往来，都 势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就 难免受到 ( )的影响。A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险64. ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A.情景分析 B.压力测试 C.融 资渠道管理 D.应急计划65. 商业银行的( )是指银行为资产的增加而融资及在债务 到期时履约的能力。A.安全性 B.流动性 C.收益性 D.风险性666. 在业务外包风险管理中， 银行选择服务提供商时应进 行( )。A.风险测量 B.风险识别 C.风险评 估 D.尽职调查67. ( )数据应包含实际损失金额数据、 发生损失事件的业务范围信息、 损失事件的起因和情况、其他有助于 评估其他银行损失事件相关性的信息。A.内部 B.业务 C.风险 D.外部68. 银行的流动性风险与( )没有关系。A.资产负债期限结构 B.资产负债币种结构 C.资产负债分布结构 D.资产负债类别结构69. 巴塞尔新资本协议只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所 导致的风险敞口。 ”A.法律风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.国家风险70. 有效风险管理体系建设必须以( ) 为先导。A.健全的内部控制机制 B.完善的公司治理机构 C.先进风险管理文化培育 D.有效的风险管理策略71. 某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2008 年初总资产为 10 亿元人民币， 2008 年末总资产为 15 亿元人民币，则该企业 2008 年的总资产收益率为( ) 。A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75%100%= 0.5 (10+15)/ 2 100%= 4.00%72. ( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部 环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的 风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理 B.战略风险管理 C.合规风险管理 D.国家风险管理73. 股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。 现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( ) 元。A.5 B.7 C.-1.8 D.040 元，执行价格是 35 元，所以内在价值是 40-35=5 元。本题中，28 元是股票曾经的市场价格，没有利用价值了。 6.8 元是期权费，就是期权价格。74. 符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为( ) 。A.被评价对象的过程和风险已被充分 识别的，可得该项分值的 30%B.在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的 20%C.在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的 20%D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的 20%20%;B 选项中数值应为 30%;C 选项中数值应为 30%。75. 信息披露的频率方面，下面表述不正确的是( )。A.按规定银行披露信息的频率 应该每半年进行一次B.大的国际活跃银行和其他大 银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分C.如果有关风险暴露或其他项 目的信息变化较快， 银行也要按季披露这些信息D.对于有关银行风险管理目标 及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次76. 多数风险管理方案都会针对 每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。A.分散化 B.绩效指标考核 C 自动化操作 D.职责分离77. 银行的经营环境时刻都处 在变化当中，或者 说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同 银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部 环境的依赖程度以及银行 经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境， 银行潜在的 战略风险就越( )。A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不对78. 下列有关积极的组合管理的说法， 错误的是( )。A.积极的组合管理就是将全行范 围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C.积极的组合管理需要银行不 仅能够在组合层面上度量风险，而且 还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的7D.积极的组合管理不需要考虑组 合层面上单个业务风险之间的相关性79. 战略风险管理流程通常可以分为 9 个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的? ( )A.确定风险管理备选方案 B.风险优先排序 C.监测风险评估效果 D.明确期望结果9 个步骤包括：1)识别/发现风险因素;2)评估主要风险因素;3)评估可能性和影响;4)风险优先排序;5)明确期望结果;6)确定风险管理备选方案;7)确定风险管理方案;8)执行风险管理方案;9)监测风险评估效果调整策略。80. 按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 1 年期的零息国债的收益率为 10%，1 年期的信用等级为B 的零息债券的收益率为 15%;则该信用等级为 B 的零息 债券在 1 年内的违约概率为( )。A.0.04 B.0.05C.0.95 D.0.961 - (1+10%)/(1+15%)= 0.043581. CAMELS 评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?( )A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度 B.无形资产对资本的影响C.表内外资产中各口径的问题资产 的金额、 结构分布、问题严重程度以及变化趋势D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加 资本的能力82. 商业银行经营的目的是追求利 润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指 标， 说法错误的是 ( )A.资本收益率也称为股本收益率 B.其计算公式为：税前收入/资本金总额C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力D.一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行 业平均水平的银行应该是比较好的银行83. 风险监管和合规监管的关系是( ) 。A.风险监管比合规监管更先进 ，是对合规监管的否定 B.风险监 管是对合规监管的继承和发展C.合规监管是对风险监管的继 承和发展 D.以上都不对84. 根据我国银监会制定的 商业银行风险监管核心指标，其中关于非信 贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是( )。A.非信贷资产实际计提准备是指商 业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备B.非信贷资产准备充足率= 非信贷资产实际计提准备期平均余额非信贷资产预计损失C.非信贷资产预计损失是指商 业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、 长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额D.对非信贷资产实际计提准备 具体参照财政部金融企业会计制度( 财会 200149 号)执行85. 风险监管的演变阶段不包括( ) 。A.审慎监管 B.风险为本的监管C.风险价值监管 D.以上都不包括1979 年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称 为审慎监 管; 第二阶段是风险为本的监管。没有 C 所说的风险价值监 管。风险价值是 VAR 的一种计量方法。86. 关于外部审计制度的表述，下面 选项中不正确的是( )。A.它担负着过滤会计信息风险 、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性 D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会 计师和经营者三方87. 某银行 2008 年初正常类贷 款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年末转为关注类、次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常 类贷款因回收减少了 800 亿 元， 则正常类贷款迁徙率为( )。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%100%= 900 /(10000 - 800) 100% = 9.78%88. 在风险预警方法中，( )不引 进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。A.白色预警法 B.红色预警法 C.黑色预警法 D.蓝色预警法89. 已知某国内商业银行按照五 级分类法对贷款资产进行分类，从正常 类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿、4 亿、5 亿、3 亿、1 亿，如果各 类贷款对应的边际非预期损失是 0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假 设商业银行的总体经济资本为 30 亿，则根据非预 期损失占比，商 业银行分配 给正常类贷款的经济资本为( )。8A.4 亿 B.8 亿 C.10 亿 D.6 亿1，2，n 个分配单元，对应的非预期损失分别为 CVaR1，CVaR2，CVaRn，则第 i 个单元对应的经济资本为Ci=CCVaRi/(CVaR1+CVaR2+CVaRn)，因此，商业银行分配给正常类贷款的经济资本 = 302/(2+4+5+3+1)= 4 。90. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知二、多项选择题1. 风险管理信息系统应当( )。A.建立错误承受程序 B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志2. 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具 备哪些基本条件 ( )A.完善的公司治理结构 B.健全的内部控制体系 C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统 E.强大的研发实力3. 商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有( )。A.某项业务风险水平增加 B.盈利能力下降 C.资产过于集中 D.资产质量下降 E.所发行的股票价格下跌4. 关于债项评级说法错误的有( ) 。A.债项评级是对交易本身的特定 风险进行估测 B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行 业 等 D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险5. 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架 B.数据信息质量 C.风险管理要求 D.权利义务结构 E.内部系统安全6.商业银行的核心资本包括( )。A.权益资本 B.混合性债务工具 C.公开储备 D.未公开储备 E.重估储备7. 普遍被应用于商业银行企业信用分析的 CAMEL 系统有 5 个关键要素，其中包括( )。A.资本充足性 B.流动性 C.资产质 量 D.保障因素 E.盈利水平8. 6C 法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据 这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括( )。A.流动性 B.抵押品 C.经济周期的走 势 D.品格 E.资产6C 法，即根据 专家对债务人或交易对方的品格、资本、能力、抵押品、现金流、经济周期的走势六项因素的分析，作出主观判断。9. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括( )。A.贷款期限 B.贷款担保 C.贷 款金额 D.贷款人规模 E.贷款费用10. 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。A.管理者的品德与诚信度 B.行业的周期性 C.企业现金流量 D.劳资关系 E.产品研发11. 对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。A.产品多样化 B.可能出现逃债现象 C.自有资金匮乏 D.很少开具发票 E.经不起原材料价格波动12. 下列属于可以质押的权利有( ) 。A.依法可以转让的商标专用权 B.专利权中的财产权 C.汇票 D.债券 E.上市公司的股票13. 参照国际风险管理标准，集中型 风险管理部门的人员 必须具备的主要技能包括( )。A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 E.系统开发/集成能力14. 严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在( ) 。A.可以保护存款人剩益 B.可以降低银行破产概率 C.可以增强商业银行抵御风险的能力D.可以维护货币供给和支付体系的平 稳运行 E.降低银行之间的不公平竞争915. 战略风险来自( )。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战 略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮 乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证16. 下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有 ( )。A.外汇敞口主要来源于银行表内外 业务中的货币错配B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易 业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险， 银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制17. 债券收益率曲线通常表现的形态包括( ) 。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.波动收益率曲线 D.水平收益率曲线 E.垂直收益率曲线18. 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。A.衍生产品可用来防范市场风险 B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用可以完全消 灭市场风险 D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失19. 巴塞尔委员会提出，用标 准法计算经济资本配置， 银行至少 应该满足哪几个条件?( )A.董事会和高级管理层应当积 极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有充足的资源支持在主要 产品线上和控制及审计领域采用该方法c.银行的资本充足率应该达到 12.5%D.银行应该连续三年盈利 E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统20. 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从 该业务的流程来看可分为前台交易、中台 风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作 风险点包括：( )A.交易结算不及时或交易清算交割金 额有误 B.对交易条款理解不准确而导致结算争议C.因系统中断而不能及时将资 金清算到位 D.因录入错误而错误清算资金 E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务21. 商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。A.银行的资产质量 B.银行的盈利能力 C.第三方评级 D.银行发行的有价证券的市场表现 E.银行内部有关风险水平22. 下列哪些属于 Altman 的 Z 评分模型中的财务比率? ( )A.息前、税前收益/总资产 B.股权市值/总负债账面值 C.流动资金/总资产 D.销售收入/总资产 E.留存收益/ 总资产1 =(流动资产-流动负债)/ 总资产 X2 = 留存收益 /总资产 X3 = 息税前利润/总资产X4 = 股票市 场 价值/债务账面价值 X5 = 销售额/总资产23. 关于资产流动性的以下说法，正确的是 ( )A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力B、资产 的变现能力越强，所付成本越低， 则流动性越强C、资产 流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金D、一般从零售客户和公司/机构客 户对商业银行的资产流 动性进行分析E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流 动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流 动性的适宜度24. 下列关于远期和期货的说法，正确的有 ( )。A.远期合约允许投资者在确定的未来 时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按确定的价格 购买或出售某项资产 C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合 约持有者面临交易对手的违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期 货合约的流动性较好，合 约可以在到期前随时平仓25. 商业银行的下列做法中，能 够起到降低流动性风险作用的有 ( )。A.适度分散客户种类和资金到期日 B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源 D.将贷款集中于房地产企业 E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源26. 目前最广泛应用的信用风险评分模型是( ) 。10A.CP 模型 B.KPMG 模型 C.线性概率模型 D.Probit 模型 E.线性辨别模型27. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有 ( )。A.评估商业银行在盈利性和资 本充足性两方面承受压力的能力 B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用 风险管理模型 D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致性的假设);评估商 业银 行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。28. 商业银行的经营原则有( )。A.安全性 B.约束性 C.流动性 D.效益性 E.规模性29. 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )A.明确商业银行的战略愿景和价 值理念 B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对 自身的期望值 D.有明确记载的危机处理/决策流程 E.建设学习型组织30. 我国银行监管领域所依托的主要法律包括( ) 。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.商业银行法D.行政许可法E.巴塞尔新资本协议31. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况 D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值R.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素32. 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地 产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法 偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。A.战略风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险 E.国家风险33. 按照马柯维茨的理论，下列 说法正确的有( )。A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者偏好风险C.存在一个可以用均值和方差表示自己投 资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投 资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合34. 信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国 银行监管部 门于 2002 年 5 月 21 日制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须信息披露包括： ( )A.财务会计报告 B.各类风险管理状况 C.公司治理信息 D.员工收入分配状况 E.年度重大事项2002 年制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商 业银 行必须披露以下主要信息：一是财务会计报告，包括 资产负债表、利润表(损益表)、所有者权益变动表及其他附表; 二是各类风险管理状况，包括信用风险状况、流 动性风险状况、市场风险状况、操作风险状况及其他 风险状况; 三是公司治理信息，如年度内召开股东大会情况、董事会的构成及其工作情况、监事会的构成及其工作情况、高级管理层成员构成及其基本情况、银行部门与分支机构设置情况;四是年度重大事项 ，包括最大十名股东名称及报告期内变动情况、增加或减少注册资本、分立合并事 项及其他有必要让公众了解的重要信息。35. 市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业银行需计提资 本的市场风险主要包括( )A、股票投资损失 B、交易性人民币债券投资的利率风险 C、外币债券投资的利率风险D、外币债券投资的利率风险 E、期货投资的价格风险36. 风险管理/控制应当实现的目 标包括( )。A.风险管理战略和策略符合商 业银行经营目标的要求B.商业银行所采取的具体措施符合 风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D.商业银行应当尽力消除风险 E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力37. 中国银行监管应当遵循的基本原则包括( ) 。11A.公正原则 B.公开原则 C.效率原 则 D.利益原则 C.依法原则38. 对银行机构风险状况的监管主要包括( ) 。A.建立银行风险的识别、评价和预警机制 B.建立高风险银 行业金融机构的判断和救助体系C.建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助， 资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立