统计学案例分析三种股票组合的长短期投资选择_第1页
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三种股票组合的长短期投资选择一、 研究目的：分析三种股票组合的不同特征，确定其投资期的长短。二、 统计方法：描述统计法三、 分析：股票组合的期望是回报率的算数平均值。方差的大小可以表示回报率分布的离散程度。当回报率密集分布在期望附近时，方差较小；反之，方差较大。股票组合 X 股票组合 Y 股票组合 Z回报率（%） 概率（%） 回报率（%）概率（%）回报率（%）概率（%）0.2 0.05 0.15 0.1 0.25 0.050.15 0.15 0.1 0.2 0.2 0.10.1 0.26 0.05 0.3 0.15 0.250.05 0.2 0 0.2 0.1 0.20 0.15 -0.05 0.1 0.05 0.15-0.05 0.1 -0.1 0.07 0 0.1-0.1 0.05 -0.15 0.03 -0.05 0.07-0.15 0.03 -0.1 0.05-0.2 0.01 -0.15 0.03. 三种股票组合使投资者遭受负的回报率的概率分别为：Px=0.19,Py=0.2,Pz=0.15，PyPxPz。三种股票组合的期望分别为：zxy三种股票组合的标准差分别为zxyX 组合 期望居中，标准差居中，回报率在期望附近分布较密集，使投资者遭受负回报率的概率居中，并且负回报率中概率x 0.052y 0.0335z 0.0845x= 0.087155034y= 0.074180523z= 0.096616510.05,0.03,0.01=0.05 为小概率事件，该组合回报率分布稳定密集，既适合短期投资又适合长期投资。Y 组合 期望最低，使投资者遭受负的回报率的概率最大，负的回报率中概率只有 0.030.05 为小概率事件 ，标准差最小，回报率在期望附近分布最密集，不适合投资。Z 组合 期望最高，使投资者遭受负的回报率的概率最小，负的回报率中概率 0.05,0.03=0.05 为小概率事件，但是标准差最大，回报率分布最分散，适合长期投资。四、结论：由于三种股票组合特征不同，其适合的投资期长短也不同。X 组合既适合短期投资又适合长期投资；Y 组合既不适合短期投资也不适合长期投资；Z 组合只适合长期投资。投资者应根据股票特征选择合适的投资期。股市有风险，投资需谨慎！（本
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