2015年上半年云南省银行职业《风险管理》：损失分布法考试题

2015 年上半年云南省银行职业风险管理：损失分布法 考试题 一、单项选择题（共 23 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险敞 口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为_。 A133% B1.74% C2.00% D3.08% 2、假设资本要求(K) 为 2%，违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，则根据巴塞尔 新资本协议 ，风险加权资产(RWA)为_亿元。 A12.5 B10 C2.5 D1.25 3、矩阵制的组织形式有_的缺点。 A营销部门与信贷业务部门之间不重视信息的横向沟通 B工作容易重复，还可能出现矛盾和不协调，降低效率 C成员不固定，有临时观念 D相对需要较多具有高索质的专业人员来运作，出现矛盾时银行领导协调起 来也比较困难 4、购车人首先要与贷款银行做前期的接触，由银行直接对借款人的还款能力以 及资信情况进行评估和审核，这种个人汽车贷款模式称为_。 A “间客式”模式 B “直客式”模式 C “中介式”模式 D “自助式”模式 5、下列关于影响贷款价格的因素的说法，错误的是_。 A借款人的信用越好，贷款风险越小，贷款价格也应越高 B对与银行关系密切的客户制定贷款价格时，可以适当低于一般贷款的价格 C在贷款定价时，银行必须考虑能否在总体上实现银行的贷款收益率目标 D当贷款供大于求时，银行贷款价格应该降低 6、_是指由拟建项目引起的，并与建设、生产、流通、耗费有联系的原材料、 燃料、动力运输和环境保护等协作配套项目。 A同步建设 B相关项目 C外部协作配套条件 D物力资源 7、二手车是指从办理完机动车注册登记手续到规定报废年限（）进行所有权变 更并依法办理过户手续的汽车。 A之前 B半年之前 C一年之前 D两年之前 8、下列属于操作风险外部风险指标的是_。 A从业年限 B系统数量 C反洗钱警报数占比 D系统故障时间 9、某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇宝牌价为： 澳元/ 美元 0.7485/0.7514 该客户应以 _与银行交易。 A以 1 澳元=0.7485 美元 B以 1 澳元=0.7514 美元 C以 1 澳元=0.7485 美元和 0.7514 美元的中间价 D与银行协商后的汇率 10、银行对抵押物的价值都要进行评估。抵押物的估价是评估抵押物的_。 A折旧后的价值 B监管价值 C账面价值 D现值 11、没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付 的债券是_。 A凭证式国债 B记账式国债 C储蓄国债 D实物国债 12、中国银行业的汽车贷款业务萌芽于 1996 年，当时_与一汽集团建立了长期 战略合作伙伴关系。 A中国人民银行 B中国交通银行 C中国建设银行 D中国工商银行 13、自有资金现金流量表以_为计算基础，用于计算自有资金财务内部收益率、 净现值等指标。 A建设投资 B建设投资和流动资金 C债权人的全部借款额 D自有资金 14、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪 一项不属于中央银行基准利率_ A再贷款利率 B存款准备金利率 C超额存款准备金利率 D金融机构的法定存贷款利率 15、银行在进行客户信用评级时应采取_的评定方法。 A定量分析为主，定量分析与定性分析相结合 B定量分析 C定性分析为主，定性分析与定量分析相结合 D定性分析 16、在商用房贷款中，采取抵押方式的，不应调查_。 A抵押物价值与存续状况 B抵押人对抵押物占有的合法性 C抵押人对抵押物占有的有效性 D抵押物的合法性 17、下列不属于贷款申请的基本内容的是_。 A申请贷款的种类 B申请贷款的方式 C还本付息计划 D借款人的信用状况 18、VaR 值的大小- 与未来一定的_密切相关。 A损失概率 B持有期 C统计分布 D损失事件 19、当季节性资产数量超过季节性负债时，超出的部分需要通过_来补充，这 部分融资称作营运资本投资。 A发行股票 B商业信用 C公司内部融资或者银行贷款 D公司内部融资 20、个人信用异议信息确实有误的，商业银行应当采取的措施不包括_。 A对后续报送的其他个人信用信息进行检查，发现错误的，应当重新报送 B检查个人信用信息报送的程序 C应当向征信服务中心报送更正信息 D向征信服务中心报送程序优化建议 21、抵押是担保的一种方式，根据物权法 ，下列说法正确的是_。 A债权人不占有债务人或第三人用于抵押的财产 B债权人任何时候都无权就抵押财产优先受偿 C抵押需将财产移交给债权人，一旦债务人不能履行到期债务，可直接用于 清偿 D抵押财产的使用权归债权人所有 22、某项目总资产 1500 万元，流动资产 450 万元，流动负债 180 万元，存货 300 万元。根据流动资金估算的资产负债表法，该项目流动资金为_万元。 A150 B270 C120 D1320 23、 金融违法行为处罚办法属于_。 A法律 B行政法规 C部门规章 D “指引” 二、多项选择题（共 23 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、在编制行业风险评估表时应注意_。 A在确定行业定义的时候，应尽可能地明确行业的性质，在必要情况下，将 行业划分为细分市场 B某些企业的主营业务可能不仅仅局限于一个行业 C不同的评估人员在评定风险级别时也许会有不同的意见 D当评估人员无法精确地判断风险级别时，可以同时用两个级别，并且在风 险评估表中同时标记出两个级别 E在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平 均，而是应当根据所有风险级别做出整体评价 2、某公司第一年的销售收入为 100 万元，经营成本比率为 30%，第二年的销售 收入为 200 万元，经营成本比率为 40%，则经营成本比率的增加消耗掉_万元 的现金。 A20 B40 C60 D80 3、根据风险的定义，对此理解正确的是_。 A风险是未来结果的不确定性 B风险是损失的可能性 C风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性 D风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 E随着金融衍生工具等金融创新工具的发展，任何金融产品都可以实现零风 险 4、个人征信查询系统内容中的贷款信息，不包括的是_。 A最大负债额 B贷款种类 C担保方式 D账户状态 5、个人汽车贷款的贷后与档案管理包括_。 A贷款回收 B合同变更 C贷后检查 D不良贷款管理 E贷后档案管理 6、下列各选项中属于我国商业银行现金资产的有_。 A库存现金 B法定存款准备金 C超额准备金 D已发放的贷款 E存放同业及其他金融机构款项 7、与欧洲商业票据相比，美国商业票据的特点表现在_。 A票据期限短 B无须拥有未使用过的银行信用额度 C票据缺少流动性 D票据的交易商在市场上具有垄断地位 E无收益性 8、目前在我国，_需要征收个人所得税。 A奖金 B津贴 C年终加薪 D保险金 E国债利息收入 9、贷款人确定个人汽车贷款条件时应考虑的因素包括_。 A贷款担保情况 B贷款人对借款人的资信评级情况 C所购汽车的性能及用途 D汽车行业发展 E汽车市场供求情况 10、以下有关期货的说法错误的是_。 A期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易的，私下谈判交易被视为违 法。 B期货交易可以在交易所内进行，也可以在场外交易。 C大多数期货合约都在到期前以对冲方式了结。 D期货合约对商品质量、规格、交货时间、地点等都做了统一的规定，是标 准化合约。 11、下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有_。 A资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B一个由 n 种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有 n2 个 C资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资 产的平均协方差 E方差就是协方差 12、借款人申请有担保流动资金贷款需要提供的材料包括_。 A贷款银行认可的借款人还款能力证明材料 B已支付所购商用房价款规定比例首付款的证明 C借款人开办企业的工商营业执照 D明确的用款计划 E在银行开立的个人账户资料 13、从本质上说，回购协议是一种_。 A信用贷款 B融资租赁 C以证券为质押品的质押贷款 D金融衍生品 14、银行业从业人员的下列行为，正确的是_。 A与其所在机构的同事闲暇时谈论客户的婚姻状况 B保守客户隐私，不擅自向银行以外的机构和个人透露客户的交易信息 C从银行离职后与朋友交流以前客户的交易信息 D在有关国家机关依法调查时，透露有关客户信息 E在有关国家机关依法调查时，仍然不透露有关客户信息 15、顾客向某银行大堂经理江某投诉，江某回答说：我正忙着呢，你去找我们 领导去。顾客又问：你们领导在哪里办公江某答：今天没有来，要不你明天再 来。江某的做法有哪些不妥之处_ A轻慢客户投诉 B不及时将处理意见告知客户 C采取压制、拖延等办法人为设置障碍 D对客户的投诉表示反感 E故意刁难客户 16、财务预测的审查包括_。 A成本、利润的审查 B销售收入审查 C税金的审查 D项目总投资的审查 E无形资产摊销办法的审查 17、与法人授信业务相对应，个人信贷业务所面对的客户主要是自然人，下列 选项属于个人客户信用风险的主要表现的是_。 A自身作为债务人在信贷业务中的违约 B连环担保的普遍性 C表外业务的违约 D保证人为其他债务人提供担保过程的违约 E保证人为交易方提供担保过程的违约 18、银行大众营销策略的特点有_。 A目标大 B针对性不强 C针对性强 D效果差 E效果好 19、目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算_利息。 A活期存款 B整存整取存款 C定活两便储蓄存款 D个人通知存款 20、在已发行的信托产品中，多数是依靠项目自身产生的现金流或利润作为还 款来源，因此项目自身的风险是信托产品的最大风险之一。下列属于信托公司 投资项目风险的是_。 A项目评估风险 B市场风险 C财务风险 D经营管理风险 E信托产品的设计风险 21、通常所说的