2015年上半年广西期货从业期货法律法规：首席风险官考试试卷

2015 年上半年广西期货从业期货法律法规：首席风险官考 试试卷 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、在期货市场中。套期保值能够实现基于的原理有（） 。 A现货市场与期货市场的价格走势一致 B现货市场与期货市场的基差等于零 C现货市场与期货市场的价格走势不一致 D当期货合约临近交割时，现货价格与期货价格趋于一致 2、一般而言，在（）等情况下，要进行大户报告。 A会员某品种持仓合约的套期保值头寸达到期货交易所对其规定的套期保值 头寸持仓限量 80%以上 B会员某品种持仓合约的投机头寸达到期货交易所对其规定的投机头寸持仓 限量 80%以上 C客户某品种持仓合约的套期保值头寸达到期货交易所对其规定的套期保值 头寸持仓限量 80%以上 D客户某品种持仓合约的投机头寸达到期货交易所对其规定的投机头寸持仓 限量 80%以上 3、期货公司的独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。 A1 B2 C3 D4 4、依据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，高 级管理人员包括（） 。 A总经理、副总经理 B财务负责人 C首席风险官 D营业部负责人 5、期货合约最小变动价位的确定，一般取决于该合约标的商品的_。 A种类 B交割等级 C性质 D市场价格波动情况 6、以下关于 Delta 指标的说法，错误的是 A：又称为对冲比 B：衡量的是期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系 C：取值范围在-1 到 1 之间 D：看跌期权的 Delta 值是正值，范围从 0 到 1 7、下列期货交易所中，不以营利为目的的是。 A：合伙制 B：合作制 C：会员制 D：公司制 8、当市场价格不利变动导致亏损使会员保证金不能达到规定水平时，结算机构 会向会员发出追加保证金的通知。会员收到通知后必须在下一交易日规定时间 内将保证金交齐，否则结算机构有权对其持仓进行_。 A通报批评 B取消交易资格 C强行平仓 D移交司法机关 9、期货交易的目的是_。 A获得利息、股息等收入 B资本利得 C规避风险 D获取投机利润 10、 （）应当建立并有效执行介绍业务的合规检查制度。 A证券公司 B中国证监会 C中国期货业协会 D中国人民银行 11、申请设立期货公司时，应当提交的申请材料不包括（） A公司章程草案 B公司经营计划 C列明拟任用高级管理人员两代以内直系亲属姓名、职业等情况名单 D拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本 12、是指一段时间(一般分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周、1 个月、1 年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数。 A：价格 B：交易量 C：持仓量 D：仓差 13、中国证监会对证券公司的检查方式包括（） 。 A现场检查 B非现场检查 C书面审查 D谈话 14、有权管理期货从业人员的单位有_。 A中国证监会派出机构 B期货保证金安全存管监控机构 C中国期货业协会 D中国证监会 15、公司制期货交易所设董事会，每届任期为_年。 A1 B2 C3 D4 16、首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起两年内， 期货公司仍可聘用该人员担任_ A董事 B普通员工 C监事 D高级管理人员 17、9 月 12 日，某期权的执行价格为 1.56 美元，1 手为 62500，期权的权利金 为 0.0317 美元，该日，标的期货合约的市场价格为 1.5609 美元，如果按 10%的 比率缴纳保证金，则购买期货合约需要的保证金为_美元。 A9755.625 B9812.235 C9982.741 D9534.752 18、以下情况中不符合参加期货从业资格考试条件的有_。 A小孙具有初中文化程度 B小镜双腿残废，行动不便 C小率刚到期货公司工作不满 1 年 D小赵刚过了 16 周岁生日 19、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有 期货公司股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批 准的决定 A：30以上 B：50 以上 C：70 以上 D：100 20、申请总经理、副总经理的任职资格，应当具备担任期货公司、证券公司等 金融机构部门负责人以上职务不少于_年，或者具有相当职位管理工作经历。 A：1 B：2 C：3 D：5 21、某期货公司 2009 年 2 月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公 司董事长受到中国证监会的行政处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股， 原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍 任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010 年 4 月，新期货公司欲申请金 融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件 的影响而不予批准_ A不受影响，应当予以批准 B受影响，应当不予批准 C受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的 才予以批准 D不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制 22、如 7 月 1 日的小麦现货价格为 800 美分蒲式耳，9 月份小麦期货合约的 价格为 810 美分蒲式耳，11 月份小麦期货合约的价格为 830 美分蒲式耳， 那么该小麦的基差为。 A：10 B：30 C：-10 D：-30 23、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以 撤销，对负有责任的公司和人员（） 。 A依法予以警告 B予以警告，并处以 3 万元以下罚款 C要求期货公司解聘该人员 D情节严重的，暂停或者撤销任职资格 24、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，在期货公司净资产 的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综 合性风险监管指标是指_ A：流动资本 B：净资本 C：固定资本 D：可变现资本 25、中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起_内，做出批准或者 不批准的决定。 A15 日 B30 日 C3 个月 D6 个月 26、某客户开仓卖出大豆期货合约 20 手，成交价格为 2020 元/吨，当日结算价 格为 2040 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天需交纳的交易保证金为 _元。 A20400 B20300 C20200 D0 27、一般法人投资者申请开户，应当具备符合企业实际的参与股指期货交易的 决策机制和操作流程，决策机制是（） 。 A决策之前的预测结果 B决策的主体和决策程序 C决策的备选方案 D决策的客体、决策的主体、决策的方案 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、公司制期货交易所的组织机构包括_。 A股东大会 B监事会 C董事会 D理事会 2、交割仓库（）给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任。 A未能及时交割 B未履行货物验收职责 C交割数量不符 D因保管不善 3、下列选项中，关于期货期权，说法正确的有_。 A期权交易与期货交易都具有规避风险、提供套期保值的功能 B期权交易的独特性，使之能与其他投资工具相互组合实行灵活交易策略， 从而吸引了大量投资者 C期货期权对期货商的期货交易具有规避风险的作用 D目前，国际期货市场上的许多期货交易所都引进了期权交易方式 4、期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交申请日前_ 月末的期货公司风险监管报表。 A：1 个月 B：2 个月 C：3 个月 D：4 个月 5、期货市场在宏观经济中的作用主要包括_。 A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 B为政府制定宏观经济政策提供参考依据 C可以促使企业关注产品质量问题 D有助于市场经济体系的建立与完善 6、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应 对出具审计报告的_负责。 A合法性 B真实性 C完整性 D准确性 7、除期货交易管理条例第二十六规定的情形外，不得以本人或者他人名义 从事期货交易。 A：无民事行为能力人或者限制民事行为能力人 B：期货公司的工作人员及其配偶 C：期货公司的工作人员及其父母 D：中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和 中国期货业协会的工作人员及其配偶 8、持续整理三角形形态主要分为_。 A反转三角形 B斜三角形 C正三角形 D直角三角形 9、买进执行价格为 940 美分/蒲式耳的 CBOT5 月大豆看跌期权，权利金为 41.1 美分/蒲式耳，卖出执行价格为 920 美分/蒲式耳的 CBOT 大豆看跌期权，权利 金为 32.1 美分/蒲式耳，则以下说法正确的是 A：该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B：最大风险为 9 美分/蒲式耳 C：最大收益为 11 美分/蒲式耳 D：损益平衡点为 931 美分/蒲式耳 10、每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得 高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成 交。那么，我国沪深 300 股指期货合约的每日价格最大波动限制是_ A：上一个交易日结算价的10% B：上一个交易日结算价的5% C：上一个交易日结算价的20% D：上一个交易日结算价的15% 11、公司制期货交易所董事会对股东大会负责，下面对其职权表述不准确的是 （） 。 A召集股东大会会议，并向股东大会报告工作 B审批期货交易所章程、交易规则及其修改草案 C审批期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 D监督总经理组织实施股东大会和董事会决议的情况 12、A 市 B 区的甲是 F 市 C 区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出 国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其 10 月份的合约在下跌 10%时卖出，并 和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将 强势反弹，因此在合约下跌 10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌 50%时 仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了 15 万元。 甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说 法正确的是_。 A若甲以违约为由，则可以向 F 市中级人民法院起诉 B若甲以违约为由，则可以向 A 市中级人民法院起诉 C若甲以侵权为由，则可以向 F 市中级人民法院起诉 D若甲以侵权为由，则可以向 A 市中级人民法院起诉 13、在运用分类排序法则需注意 A：分类排序法，只适用于判断价格的未来趋势 B：分类排序法，能预测价格的绝对水平或价格的变动幅度 C：这种分析方法出来的结论具有一致性和权威性 D：这种分析方法所得到的结论与分析是个人的主观判断有较大关系 14、目前纽约商业交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所，上市的品种 有_。 A原油 B汽油 C丙烷 D取暖油 15、期货交易的主要目的是为了_。 A获得实物商品 B让渡金融产品 C利用期货市场价格波动获得收益 D规避现货市场价格波动的风险 16、下列能影响一种商品的需求量的有_。 A消费者的预期 B生产技术水平 C消费者的收入 D替代商品的价格上升 17、根据期货交易管理条例 ，发生下列哪些情形时，期货交易所可以宣布进 入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施（） A个别客户利用非法手段牟取不当利益 B个别客户出现重大穿仓 C发生不可抗拒的突发事件 D在交易中发生操纵期货交易价格的行为 18、下列关于远期外汇交易的说法中，正确的有_。 A远期外汇交易以交易所、结算所为中介 B在套期保值时，远期外汇交易的针对性更强，往往可以使风险全部对冲 C远期外汇交易的成交方式更加灵活 D远期外汇交易的流动性高于外汇期货交易 19、沪深 300 股指期货的交易指令分为。 A：市价指令 B：限价指令 C：中国金融期货交易所规定的其他指令 D：限额指令 20、下列关于投机交易的说法，正确的有_。 A违背市场规律进行操作的投机不能减缓价格波动 B当期货市场供过于求时，投机者低价买进合约使得期货价格上涨，供求趋 于平衡 C当期货市场供过于求时，投机者高价卖出合约使得期货价格下跌，供求趋 于平衡 D操纵市场的投机行为能减缓价格波动 21、影响玉米价格走势的政策包括_等。 A农业政策 B自然因素 C进出口贸易政策 D经济景气度、外汇 22、期货交易所除履行期货交易管理条例规定的职能外，还应履行期货 交易所管理办法规定的下列职能 A：发布市场信息 B：制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则 C：监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他 参与者的期货业务 D：查处违规行为 23、_状况的出现，表示基差走强。 A基差为正且数值越来越大 B基差为正且数值越来越小 C基差从负值变为正值 D基差为负值且绝对数值越来越小 24、下列关于期货公司经营业务的说法错误的是_ A：期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务 B：期货公司不得从事经营境外期货经纪业务 C：期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外 担保 D：除法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定外，期货公司不 得从事与期货业务无关的活动 25、下列关于期货投机者的说法，正确的有_。 A期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险 B期货投机