2015年内蒙古期货基础知识：机构投资者模拟试题

2015 年内蒙古期货基础知识：机构投资者模拟试题 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、下列不属于独立法人的是_。 A上海期货交易所 B中国金融期货交易所 C芝加哥商业交易所的结算机构 D英国的伦敦结算所 2、当期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临 强行平仓的风险，这种风险属于_。 A价格风险 B代理风险 C交易风险 D交割风险 3、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（） 。 A服务周到 B技能熟练 C诚实信用 D小心谨慎 4、以下关于套利行为描述正确的是_。 A消除了价格变动的风险 B提高了期货交易的活跃程度 C保证了套期保值的顺利实现 D促进交易的流畅化和价格的合理化 5、3 月 10 日，某交易所 5 月份小麦期货合约的价格为 7.65 美元/蒲式耳，7 月 份小麦合约的价格为 7.50 美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利 策略(不考虑佣金成本) ，那么下列能使其盈利 0.1 美元/ 蒲式耳的是_。 A5 月份小麦合约的价格涨至 7.70 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格跌至 7.45 美元/蒲式耳 B5 月份小麦合约的价格跌至 7.60 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格跌至 7.35 美元/蒲式耳 C5 月份小麦合约的价格涨至 7.70 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格涨至 7.55 美元/蒲式耳 D5 月份小麦合约的价格跌至 7.60 美元/蒲式耳，7 月份小麦合约的价格涨至 7.55 美元/蒲式耳 6、下列属于短期利率期货的有_。 A短期国库券期货 B欧洲美元定期存款单期货 C商业票据期货 D定期存单期货 7、坚持原则，应当把期货规则讲透，把市场风险讲够，使投资者树立买者自负 的理念 A：独立诚信 B：谨慎客观 C：勤勉尽职 D：三公 8、期货市场的两大巨头是_。 A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 9、中国证监会对证券公司的检查方式包括（） 。 A现场检查 B非现场检查 C书面审查 D谈话 10、期货经纪公司的下列行为不属于欺诈客户行为的是（） 。 A与客户签订经纪合同前未按规定向客户出示风险说明书 B任用不具备资格的期货从业人员 C挪用客户保证金 D向客户作获利保证，分享利益，共担风险 11、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起 （）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。 A3 B5 C7 D15 12、下列对期货投资基金投资限制的叙述中错误的是_。 A基金不得购买不动产并且不得为他人的借贷行为做担保 B基金所持有的流动性差的资产不得超过基金总资产的 10% C基金不得投资于高风险的金融衍生品 D基金不得同和基金有关联关系的人员进行交易 13、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品 认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立 与之相适应的监管制度安排。 A指数高低 B产品特征 C风险特性 D产品种类 14、是期货价格变动的重要因素。 A：供给 B：成本 C：需求 D：利润 15、期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用 报告，经会计师事务所审计后，报送 A：财政部 B：中国证监会和财政部 C：期货交易所 D：期货公司保证金监控中心 16、下列关于交割的表述，正确的是_。 A经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算 B交割只能是实物交割 C交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行 D只有合约到期才能办理交割 17、在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是_。 A管理费 B经纪佣金 C营销费用 DCTA 费用 18、某国外机构在 4 月 15 日得到承诺，6 月 10 日会有 300 万元资金到账。该 机构看中 A、B、C 三只股票，准备各买 100 万元，由于担心资金到账时，股价 已上涨，于是，采取买进股指期货合约的方法锁定成本。假定相应的 6 月到期 的期指为 1 500 点，每点乘数为 100 元。三只股票的 B 系数分别为 1.5、1.3 和 0.8，则应该买进 6 月到期的期指合约。 A：24 手 B：30 手 C：32 手 D：40 手 19、一些商品由于季节变动会产生规律性的变化，如在供应淡季或者消费旺季 价格，而在供应旺季或消费淡季时价格 A：高企、低落 B：低落、高企 C：高企、不定 D：不定、低落 20、期货公司为客户申请交易编码，应当向（）提交客户交易编码申请。 A监控中心 B证监会派出机构 C中国期货业协会 D中国证监会 21、下列关于国际期货市场发展的说法中，不正确的是。 A：在期货市场发展过程中，各个期货品种、各个市场相互促进，共同发展 B：目前已经出现了天气期货、GDP 指数期货、房地产指数期货等期货品种 C：国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程 D：金融期货后来居上，期货期权方兴未艾 22、_是指在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突致使无法获得 当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 A法律风险 B信用风险 C市场风险 D操作风险 23、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情 节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申 请。 A1 年内 B6 个月内 C3 年内或永久性 D永久性 24、题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于 _。 A买入跨式套利 B卖出跨式套利 C买入宽跨式套利 D卖出宽跨式套利 25、一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就_ A：越小 B：越大 C：趋于零 D：不确定 26、在期货投资基金单位的申购中，涉及的方面有_。 A申购报价 B申购佣金 C最大申购量的规定 D对于基金购买入条件的要求 27、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有_。 A商品基金的投资领域比对冲基金小得多 B商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高 C商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具 D商品基金的业绩表现与股票市场的相关度比对冲基金高 28、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 29、期货公司的主要风险源有_。 A对客户执行严格的保证金制度 B期货公司自身管理不当 C客户因所有权变动而不能履约 D期货公司之间的恶性竞争 30、关于卖出看涨期权的说法不正确的有_。 A一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B平仓收益= 权利金卖出价-买入平仓价 C期权被要求履约风险=执行价格+ 标的物平仓买入价格 -权利金 D期权卖方必须交付一笔保证金 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与_进行交易。 ACTA B托管人 C合伙人 D证券持有者在 100 人以下的公司的合伙人 2、以下关于一元线性回归和多元线性回归分析法说法正确的是 A：由于一元线性回归分析相对简单，所以在现实中应用更为广泛 B：在多元回归分析中，自变量有两个或者两个以上 C：应用一元线性回归分析法，必须对市场现象的诸多因素进行全面分析 D：一元线性回归和多元线性回归分析法是研究分析中最常用的，也是最基础 的分析方法 3、期货投资者保障基金的资金运用限于 A：银行存款 B：购买国债 C：中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券 D：中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式 4、 股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)中所称特殊法人包括。 A：证券公司 B：基金公司 C：担保公司 D：合格境外机构投资者 5、期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告， 没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违 法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责 令停业整顿 A：违反规定收取保证金，或者挪用保证金的 B：直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务的 C：不允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的 D：伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的 6、衍生品市场有_市场。 A远期 B期货 C期权 D互换 7、相关关系按变量之间相关的程度分为_ A：单相关、复相关和偏相关 B：完全相关、不完全相关和不相关 C：线性相关和非线性相关 D：正相关和负相关 8、对于经过修改风险监管指标不符合标准的期货公司，其行为严重危及期货公 司的稳建运行，损害客户合法权益的，中国证监会及其派出机构可以采取的措 施有_。 A限制或者暂停部分期货业务 B停止批准新增业务或者分支机构 C限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用 D对直接负责的主管人员和其他责任人员给予纪律处分 9、期货公司向客户收取的保证金，不得挪作他用，可用于（） 。 A依据客户要求支付可用资金 B用于期货公司日常开支 C为客户支付手续费 D为客户支付税款 10、期货公司与其控股股东在等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。 A：业务、人员 B：资产、财务 C：场所 D：名称 11、下列关于公司制期货交易所的说法正确的有_。 A不以营利为目的 B一般适用于民法 C最高权力机构是股东大会 D最高权力机构的常设机构是董事会 12、下列期货公司变更股权的情形，应当经中国证监会批准的有（） 。 A单个股东的持股比例增加到 5%以上 B有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上 C持有 5%以上股权的股东受让股权 D有关联关系且合计持有 5%以上股权的股东受让股权 13、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告_。 A非结算会员名单及其变化情况 B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 D期货公司与客户的交易详情 14、期转现交易的优越性体现在_。 A加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本 B可以同时锁定现货市场和期货市场的风险 C可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题 D可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性 的问题 15、关于期货交易所的组织形式，下列说法正确的是（） 。 A期货交易所可以采用会员制和公司制两种组织形式 B会员制期货交易所不具有法人资格 C会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴 D公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式 16、除期货交易管理条例第 26 条规定的情形外，下列人员不得以本人或者 他人名义从事期货交易的有（） 。 A期货公司的工作人员 B期货公司的工作人员配偶 C无民事行为能力人或者限制民事行为能力人 D中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和 中国期货业协会的工作人员及其近亲属 17、期货交易所的主要风险源包括。 A：交易人员对行情预测出现的偏差 B：监控执行力度问题 C：期货价格频繁窄幅波动 D：异常价格波动风险 18、世界上棉花出口最多的国家有美国以及_ A：中国 B：俄罗斯 C：乌兹别克斯坦 D：巴西 19、期货公司的关联方不能（） 。 A占用期货公司资产 B通过期货公司从事期货交易 C有损害期货公司客户合法权益的行为 D挪用期货公司客户保证金 20、下列属于期货合约的标的物标准化条款的是。 A：交割地点 B：交易单位与合约价值 C：报价单位 D：交易时间 20、下列属于期货合约的标的物标准化条款的是。 A：交割地点 B：交易单位与合约价值 C：报价单位 D：交易时间 21、期货季报和年报的基本内容一般包括 A：宏观经济分析、市场形势分析 B：重要机会分行业或分品种分析 C：相关因素分析和数据库更新 D：投资策略理念和原则性建议 22、期货结算部门的作用是_。 A担保交易履约 B控制市场风险 C代理客户买卖期货合约 D计算期货交易盈亏 23、期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务 院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施 A：限制或者暂停部分期货业务 B：停止批准新增业务或者分支机构 C：限制转让财产或者在财产上设定其他权利 D：限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利 24、下列关于圆弧顶的说法正确的是_。 A圆弧形成的时间与其反转的力度成反比 B形成过程中成交量是两头多中间少 C它的形成与机构大户炒作的相关性高 D它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间 25、根据期货交易管理条例 ，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有 （） 。 A6 年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人 B5 年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理 C3 年内因违纪行为被撤销资格的律师 D4 年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长 26、_是全球最主要的原油期货交易所。 A伦敦国际石油交易所 B纽约商业交易所 C芝加哥商业交易所 D上海期货交易所 27、非结算会员对委托回报和