2017年上半年陕西省证券从业《投资基金》之基金绩效的收益率衡量考试试卷

2017 年上半年陕西省证券从业投资基金之基金绩效的 收益率衡量考试试卷 一、单项选择题（共 26 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、 货物和工程采购指南规定了世界银行贷款项目货物、工程采购和招标的 主要方式。 其中，适用于金额很小，一般在 10 万美元限额以下合同的采购方 式为_。 A询价采购 B直接签订合同 C自营工程 D国内竞争招标 2、中小企业板上市公司因连续 120 个交易日内，公司股票通过深圳证券交易所 交易系统实现的累计成交量低于 300 万股而被深圳证券交易所实行退市风险警 示的，在其后_个交易日内的累计成交量低于 300 万股，深圳证券交易所将终 止其股票上市。 A80 B100 C120 D150 3、我国目前的股票发行管理属于_。 A市场主导型 B政府主导型 C交易所审批型 D交易所核准型 4、北方公司认股权证的市价为 3.50 元，每手认股权证为 10HD 张，李女士恰 好用一手认股权证换购了 500 股普通股，每股普通股的认股价是 8.5 元，那么 其行使价格为_元。 A8.50 B9.20 C10.50 D12.20 5、基金资产账户主要包括_。 A银行存款账户 B结算备付金账户 C交易所证券账户 D全国银行间市场债券托管账户 6、业务档案的保存期限不得少于_年。 A3 B5 C10 D15 7、股东在取得固定的股息以后，又从股份有限公司领取的利益。称之为_。 A红利 B资本增值收益 C股票股息 D资本利得 8、小公司的投资组合收益通常（）股票市场的整体表现。 A优于 B劣于 C等同 D可能优于也可能劣于 9、在进行证券投资技术分析的假设中，最根本、最核心的条件是_。 A市场行为涵盖一切信息 B证券价格沿趋势移动 C历史会重演 D投资者都是理性的 10、偿还期在 1 年以内的国债被称为_。 A短期国债 B中期国债 C长期国债 D无期国债 11、收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求_ A资本利得 B资本收益 C资本升值 D基本收益 12、首次公开发行股票的信息披露中，发行人应根据交易的性质和频率，按照 （）分类披露关联交易及关联交易对其财务状况和经营成果的影响。 A大额和小额 B经常性和偶发性 C重要和非重要 D长期和短期 13、进行买断式回购，交易双方可以按照交易对手的_协商设定保证金或保证 券。 A信用状况 B交易记录 C资金实力 D交易规模 14、_是证券投资基金市场营销的中心。 A扩大销量 B确定目标客户 C利润最大化 D分割市场 15、我国证券法规定，社会募集公司申请股票上市的条件之一是，向社会 公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。公司股本总额超过人民币 4 亿 元的，向社会公开发行股份的比例为_以上。 A5% B10% C15% D20% 16、为了对基金绩效做出有效的衡量，必须加以考虑的因素包括_。 A基金的投资目标 B比较基准 C基金的风险水平 D基金组合的稳定性 17、国务院证券监督管理机构决定对证券公司证券经纪等涉及客户的业务进行 托管的，应当按照规定程序选择证券公司等专业机构成立托管组，托管期限一 般不超过_个月。 A3 B6 C12 D24 18、扬基债券的面值货币单位为_。 A美元 B日元 C发行国货币 D国际货币单位 19、某公司股票每股发行价为 7.00 元，目前股价为 10.00 元，如果该公司每季 度发放股利每股 0.20 元，那么持有 2000 股该公司股票的股东年收益率(长期持 有)为_ A1.0% B2.0% C4.0% D8.0% 20、开放式证券投资基金赎回费收入在扣除基本手续费后，余额应归入_财产。 A基金管理公司 B基金托管人 C基金 D基金份额持有人 21、对于社会公众股的投资者来说，目前两个证券交易所上市公司现金红利发 放日距股权登记日的天数_。 A看上市公司情况而定 B一样 C不一样 D根据投资者的情况而定 22、 证券公司监督管理条例规定，证券公司应当白每一会计年度结束之日起 _个月内，向中国证监会报送年度报告。 A1 B3 C4 D6 23、关于国际开发机构人民币债券审批机制，下列说法错误的是（） 。 A中国人民银行会同财政部，对人民币债券的发行规模及所筹资金用途进行 审核 B中国人民银行对人民币债券发行利率进行管理 C国家外汇管理局根据有关外汇管理规定，负责对发债资金非居民人民币专 用账户及其结、售汇进行管理 D财政部及国家有关外债、外资管理部门对发债所筹资金发放的贷款和投资 进行管理 24、1998 年，_首次给出了金融工程的正式定义。 A夏普 B费纳蒂 C詹森 D罗尔 25、发行对象仅限于个人的国债是_。 A记账式国债 B凭证式国债 C储蓄国债(电子式) D战争国债 26、上市公司（）的，中国证监会不予核准其发行申请。 A最近 5 年内有重大违法违规行为 B公司在最近 5 年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 C招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 D存在与股东及股东的附属公司或者个人债务进行交易的行为 二、多项选择题（共 26 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、 基金法对基金投资的禁止行为做了规定，下列各项不属于规定的禁止性 行为的是_。 A基金之间相互投资 B基金托管人、商业银行从事基金投资 C基金管理人以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券 D从事证券交易 2、关于证券组合分析法的理论基础，下列说法错误的是_。 A理性投资者在风险既定的条件下会选择期望收益率最高的证券 B证券或证券组合的收益南它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 C理性投资者在期望收益率既定的条件下会选择风险最小的证券 D证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量 3、根据规定，证券营业部自有资金和客户交易结算资金之间的往来结算事项只 能通过_来进行结转。 A存放银行资金 B直接转划 C存放交易所资金 D存放公司资金 4、一般来说，情景综合分析法的预测期间为_。 A612 个月 B1 2 年 C3 5 年 D58 年 5、_是指以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立的 证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。 A证券交易账户 B全国银行间市场债券托管账户 C交易所证券账户 D基金管理账户 6、发行人为他人提供担保的，应当_。 A经过中国证监会批准 B经过保荐机构批准 C听取中国证监会的意见 D听取保荐机构的意见 7、美国 Whitebeck 和 Kisor 用多重回归分析法发现的美国股票市场在 1962 年 6 月 8 日的规律中建立了市盈率与_的关系。 A收益增长率 B股息支付率 C市场利率 D增长率标准差 8、2005 年 3 月，_制定并发布了国际开发机构人民币债券发行管理暂行办 法 ，对国际开发机构发行人民币债券的相关事项进行了规定。 A中国银监会 B财政部 C中国人民银行 D中国证监会 9、下列关于证券交易所职责的说法，正确的有_。 A提供交易场所与设施 B保证投资者的利益 C制定交易价格 D确保交易市场的公开、公平和公正 10、在证券经纪业务关系中，委托人的义务有_。 A接受交易结果 B履行交割清算义务 C全权委托经纪商代理交易 D按规定缴存交易结算资金 11、不动产抵押公司债用作抵押的财产价值_发生的债务额。 A必须小于 B必须等于 C必须大于 D不一定等于 12、开放式基金价格的主要决定因素是_。 A市场供求关系 B经济周期 C基金单位净值 D基金单位面值 13、以下选项中，不认为存在最佳资本结构的是_。 AMH 理论 B传统折中理论 C净收入理论 D净经营收入理论 14、套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上_。 A同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 C随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致 D在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价 15、申请创新试点的证券公司必须符合下列哪些要求_ A客户资产管理业务，证券自营业务、债券回购业务等业务严格按照 证券 公司客户资产管理业务试行办法 、 证券公司证券自营业务指引及相关法律 法规要求规范操作 B既经营证券经纪业务，同时也经营证券承销与保荐业务、或证券自营业务、 或证券资产管理业务、或其他证券业务的证券公司，最近半年净资本不低于 8 亿元 C设立并持续经营 3 年以上(含 3 年)，具有一定的业务规模 D证券公司综合治理期间因证券公司重组新设立的公司，持续经营 12 个月 以上(含 12 个月) 16、在证券经纪关系中，证券经纪商是（） 。 A委托人 B受托人 C授权人 D代理人 17、影响风险溢价的因素不包括_。 A发行人种类 B到期期限 C发行时间 D税收负担 18、金融衍生工具按_可以分为内置型衍生工具、交易所交易的衍生工具、 OTC 交易的衍生工具。 A基础工具种类 B金融创新工具的功能 C产品形态和交易场所 D金融衍生工具自身交易的方法及特点 19、证券服务机构主要包括_。 A证券登记结算公司 B证券投资咨询公司 C会计师事务所 D资产评估和证券信用评级机构 20、证券评级机构违反回避制度或者利益冲突防范制度的，应当责令改正，给 予警告，并处以_的罚款。 A1 万元以上 2 万元以下 B1 万元以上 3 万元以下 C2 万元以上 5 万元以下 D5 万元以上 10 万元以下 21、为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服 务机构和人员，在该股票承销期内和期满后（）内，不得买卖该种股票。 A6 个月 B8 个月 C3 个月 D1 年 22、所谓标准品种是指不分券种、只分_、统一按面值计算持券量的标准化债 券回购交易品种。 A回购期限 B回购利率 C回购主体 D回购场所 23、下列不是证券发行市场上的投资者的是_。 A人民银行 B商业银行 C保险公司 D社会团体 24、可以动用证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和客户信用交易担 保资金账户内的资金的情形有_。 A收取客户应当支付的利息、费用、税款 B按照本办法的规定以及与客户的约定处分担保物 C收取