博弈论的发展历程

博弈论的发展历程（下）（ZZ） 信息问题上的突破。古典经济模型几乎无一例外地假设，个人（或 厂商）的资源与偏好情况不仅为自己，也为他们的竞争对手所知， 即完全信息假设。这显然不符合实际。不过，这并非模型建立者本 身所希望的，而只是因为缺乏解决不完全信息问题的工具而不得不 做出的简化。博弈论的发展也遇到同样问题。由于对不完全信息问 题一度苦无良策，博弈论曾受到严厉批评。因为局中人事实上不可 能清楚关于对手决策的所有信息。由此导致博弈理论建模的应用范 围也受到了限制。豪尔绍尼对这一问题的解决方法是将不完全信息 建模为自然完成的一种抽彩。这种抽彩决定局中人的特征。而这些 特征是局中人偏好与经验的总和，其中，每个局中人清楚自己的特 征，但不知道别人的真实特征。即他对整个博弈局势只有不完全信 息。据其特征，局中人可分为一些类型。每个局中人知道自己的类 型，不知道别人的类型，但知道类型上的联合分布，从而能对其它 局人的类型作出先验分布判断。不完全信息的这种博弈局势把实际 中千变万化的不完全信息都归结为局中人对他人的主观判断。这 种方法成功地将不易建模的不完全信息转化为数学上可处理的不完 善信息：即局中人根据经验与知识对对手的类型得出关于可能性大 小的主观判断，即数学上的一种先验分布。不完全信息博弈的解是 由纳什均衡概念推广而来的。其均衡点（贝叶斯均衡点）是一个 重策略，每个局中人每种类型的个人策略均是对其它局中人的（- ）重策略的那种类型的最佳应对。以类型为基础的不完全信息博 弈是豪尔绍尼（19671968 年）提出的。他运用这种方法来克服将 局中人的信息与偏好以及他对其它局中人信息与偏好的了解进行建 模时所遇到的复杂性。这一思路极富创造性，使不完全信息博弈成 为解决经济问题的一个有力工具。其次是关于混合战略的解释。混 合战略概念的传统解释是，局中人应用一种随机方法来决定所选择 的纯战略。这种解释在理论与实际上均不能令人满意。豪尔绍尼对 此提出杰出的解释方法。他说明在每一真实的博弈形势中，总受一 些微小的随机波动因素影响。在一标准型博弈模型中，这些影响表 现为微小的独立连续随机变量，每个局中人的每一策略均对应一个。 这些随机变量的具体取值仅为相关局中人所知，这种知识即成为私 有信息；而联合分布则是博弈者的共有信息。这称为变动收益博弈。 变动收益博弈适用豪尔绍尼的不完全信息博弈理论，各随机变量的 一种取值类型影响着一个博弈者的收益。在适当的技术条件下，变 动收益博弈所形成的纯策略组合与对应无随机影响的标准型博弈的 混合战略组合恰好一致。豪尔绍尼证明，当随机变量趋于零时，变 动收益博弈的纯战略均衡点转化为对应无随机影响的标准型博弈的 混合战略均衡点。豪尔绍尼的变动收益博弈理论提供了对混合战略 均衡点具有说服力的解释。局中人只是表面上以混合战略博弈，实 际上，他们是在各种略为不同的博弈情形中以纯战略博弈。这种重 新解释是一个具有重大意义的概念创新，是豪尔绍尼对博弈论所采 用的贝叶斯研究方法的一块基石。再次就是关于合作博弈的通解。 豪尔绍尼关于博弈论的第一篇论文（1956）把纳什的合作理论与 Zeuthen 的议价模型结合，这是他建立人合作博弈的通用议价模 型（1959，1965）的第一步。绝大多数合作解概念基于具有或不具 有旁支付（side payment）的特征方程型博弈。而他的通用议价模 型是第一个适用于标准型博弈问题的几人合作理论。通过对均衡时 效用权重与联盟对局中人分红具有独创性的构造，他成功地定义了 一种议价解法，与非合作博弈的一种均衡点非常相似。直至现在， 他的几人议价模型仍是合作博弈理论中最为重要的理论之一。最后 是关于对合作的非合作形式建模。现在一种观点已被广泛接受，即 有关一种博弈形势的充分详细的模型必为一个非合作博弈理论。而 在 1960 年代以前，一般观点认为，合作理论比非合作理论更为重要。 豪尔绍尼是促使产生这种观念变迁的博弈论研究者之一。他首先认 识到合作机会以非合作博弈形式建模的必要性。由此观点，合作理 论可视为一个简化形式，需要建立具有更多细节的非合作模型。以 这种思路，豪尔绍尼（1974）为特征方程型博弈中一个重要的合作 理论冯诺伊曼摩根斯顿稳定集进行了创造性的非合作 形式重建。豪尔绍尼的议价模型中为一个具有可转移效用的零和特 征方程型博弈设计了一个收益向量序列，以其序列递推过程描述联 盟的选择过程。其理论利用非直接优势概念形成了修正的稳定集概 念。豪尔绍尼对稳定集概念的非合作重建为考察联盟形成的非合作 模型构造提供了方法上的突破。 对不可置信威胁的研究引出了博弈论中一个很重要的概念，即承诺 行动。承诺行动是博弈中的主体使自己的威胁战略变得可置信的行 动。一种威胁是否可以置信，取决于当事人在不施行这种威胁时是 否会遭受更大的损失。承诺行动意味着当事人要为自己的失信付出 成本，尽管这种成本并不一定真的发生，但承诺行动给当事人带来 很大的好处，因为它会改变均衡结果。 随着现代经济的迅猛发展，博弈论日益为人们所认识，并应用于经 济现象的分析与研究中。博弈论已成为博大精深的体系，广泛应用 于经济学、政治学、军事决策、计算机科学、生物演化等研究。同 时与数学、心理学、统计学以及认识论、伦理学等学科有重要联系。 它与各学科之间相互影响、相互促进，一方面借鉴其它学科的思想 成果，另一方面也促进了其它学科的发展。博弈论与经济学的关系 尤为密切，其最直接的应用领域是在契约、合作及各种公共产品等 领域，博弈论的影响广及市场理论、契约与合同、政府行为等诸多 方面，为研究各种经济现象开辟了全新视野。 博弈论思想也对经济学家的思维方式产生了深刻影响。人们越来越 认识到，大多数经济问题可以作为博弈过程来分析。克雷普斯指出， 仅就在经济学上的应用而言，博弈论的主旨是帮助经济学家理解和 预测在经济环境中已经发生与将要发生的事情。博弈论工具的应用 的确加深了对经济现象的理解。近年来，许多学者尝试运用博弈论 研究微观和宏观经济理论问题，甚至想通过这条途径重新建构理论 框架。这一趋势已逐渐深入到每一个经济学及相关的领域。博弈论 的传统应用领域是产业组织或市场结构的研究以及对投票和公共物 品供给的分析等。诸如重复囚犯困境、交错出价的议价模型、时间 选择博弈和先买权博弈，都在产业组织理论分析中得到应用。而豪 尔绍尼的贝叶斯纳什均衡解，作为许多博弈推理分析的基石，则应 用于机制设计问题。其中包括非线性价格歧视、最佳拍卖、对公共 物品偏好的显示以及信息不完备情况下的契约失效等。在对掠夺行 为和就业市场信号的分析中所应用的一系列解的概念完全贝叶 斯均衡解、克雷普斯和威尔森序列均衡解、泽尔滕颤抖手完美点均 衡解，体现着经扩展的不完全信息博弈中子博弈完美点的思想。近 年来，博弈论被应用到对不同拍卖行为的分析、委托人代理人 的关系及激励机制问题，以及公共财政学领域等。我国学者近年来 对博弈论在经济研究中的应用进行了有益尝试。如对经济调整中的 社会博弈问题的研究、对中央政府与地方政府的博弈关系和规则的 探讨等。博弈论作为一种有力的分析手段，在经济学中有着广泛的 应用前景。博弈、合作与经济制度紧密相联，诺斯则认为对经济制 度的研究实质上就是对合作的机制的研究。我们认为，近年来经济 学的一系列突出成就和最新进展越来越集中地表现出人们对经济行 为主体认识的深化。作为洞察主体行为规律和分析经济现象背后机 制形成的认识工具，博弈论在研究变革社会的秩序演进与制度创新 方面应用潜力巨大。 博弈论在西方经济学及经济实践中已得到广泛应用，显然我国经济 理论研究引入博弈论理论和研究方法，对于利用新的科学方法和科 学成果推动我国经济学的发展，为我国经济建设和经济改革提供必 要的理论指导，具有重要意义。 经济学在为现实经济提供理论指导的同时其自身也要不断发展，凯 恩斯以后的西方经济学，在战后已发展起了一个新的体系，即以研 究资本主义经济运行为对象的宏观经济学和微观经济学。在改革前， 我国的经济研究原是以生产关系为研究对象的政治经济学，主要探 讨社会主义经济制度不断完善的途径，并不研究经济运行的过程， 在当时计划经济体制下人们对经济活动的关心也主要局限在对政府 行为的理解和落实上，而忽视对企业和个人行为的分析、更不考虑 各经济主体之间的相互影响和相互对立，忽视经济主体在资源配置 问题上的矛盾和博弈。我国在确立社会主义市场经济目标以后，重 塑经济主体、转变经济主体的职能、增强各经济主体的活力，是重 要的任务。博弈论分析我国转型时期宏微观经济运行的重要工具， 因为在我国社会主义市场经济中，经济主体存在着信息的不完全、 信息不对称等现实情况，人（政府、企业中的决策者及社会个人） 都有自己的效用函数，对信息的加工能力也是有限的，各经济主体 之间的选择存在着许多相互依赖关系。 博弈论在西方经济学及经济实践中已得到广泛应用，显然我国经济 理论研究引入博弈论理论和研究方法，对于利用新的科学方法和科 学成果推动我国经济学的发展，为我国经济建设和经济改革提供必 要的理论指导，具有重要意义。 我国市场经济经济运行中，政府制定什么政策会收到什么效果，可 以通过构建博弈模型进行研究，考虑博弈中各主体的效用函数等， 研究不同博弈规则下的均衡。在转型时期政府的许多政策并不能采 取指令性规定强制实施，只能依靠宏观调控的手段进行，因此，政 府在制定政策时必须考虑政策实施的效果，要研究博弈主体决策行 为的相互依赖和相互影响，考虑经济主体的预期以及所获信息对博 弈均衡的制约和影响。个人的各项经济决策，要考虑到社会经济活 动中其他相关主体的影响。企业作为生产者，目标是利润极大。从 这个目标出发，它对投入、产出的种类和数量进行选择，对自己的 收入转化为积累与个人的收入分配比例进行选择，这个过程是一个 重大的博弈决策过程。经济体制改革改变了政府控制整个经济活动 的局面，企业和个人在经济活动中的独立性与能动性日益增强，研 究各经济主体在经济活动中的博弈和均衡是研究经济运行机制和规 律的重要内容，而专门研究相互依赖、相互影响的理性决策行为的 博弈论方法，为政府利用经济理论分析政策问题提供了一种有效的 手段。信息经济学是不对称信息博弈论在经济学上的应用，即研究 在给定信息结构的条件下，进行最优的契约安排。我国经济转型时 期的许多工作需要信息经济学的理论。信息经济学中信息的不对称 包括不对称发生的时间和不对称信息的内容。从不对称发生的时间 看，债转股的不对称可能发生在相关利益者签约之前，也可能发生 在签约之后，分别称事前不对称和事后不对称。研究事前不对称信 息博弈的模型称为逆向选择模型，研究事后不对称的模型称为道德 风险模型。在信息经济学中，将博弈中拥有私人信息的参与人称为 代理人，不拥有私人信息的参与人称为委托人。信息经济学的所有 模型都可以在委托人一代理人的框架下分析。债转股政府、资产管 理公司和债转股国有企业之间的关系就存在特殊的值得深入探讨的 委托代理关系。博弈论理论的成熟，极大地促进了委托代理理论的 发展，委托代理理论可以模型化如下一类的问题：委托人（如政府） 想使代理人（如债转股国有企业的经营者）按照前者的利益选择行 动（如使股权回购和国有资产保值增值），但委托人不能直接观测 到代理人选择了什么行动，能观测到的只是另一些变量（如企业效 益、产品的市场占有率等），这些变量由