天津2015年上半年证券从业资格《证券投资分析》：金融期权价值分析模拟试题

天津天津 2015 年上半年证券从业资格年上半年证券从业资格证券投资分析证券投资分析：金融：金融 期权价值分析模拟试题期权价值分析模拟试题 一、单项选择题一、单项选择题 1、目前，我国基金大部分按照_的比例计提基金管理费。 A1% B1.5% C2% D2.5% 2、最容易产生企业控制权问题的融资方式是_。 A股权融资 B债务融资 C内部融资 D向金融机构借款 3、当未来市场利率趋于下降时，应选择发行_。 A短期债券 B中期债券 C长期债券 D不能确定 4、如果一项潜在损失是可能的，且损失的数额是可以合理地估计出来的，则该 项损失应在（）上反映。 A评估报告 B附注 C法律意见书 D会计报表 5、建业股息是_。 A公司前期未分配利润 B对公司未来盈利的预分 C公司的借款 D公司当期盈利 6、境内上市外资股采取记名股票形式，以标明面值，以认购。 A人民币、人民币 B人民币、外币 C外币 外币 D外币 人民币 7、在_情况下，成交价格与债券的应计利息是分开的。 A净价交易 B市价交易 C全价交易 D竞价交易 8、上市公司要设立_，负责股东大会和董事会会议的筹备，记录文件保管以及 公司股权管理，办理信息披露事务。 A监事会 B董事会 C监事会秘书 D董事会秘书 9、2006 年 2 月 9 日，中国人民银行发布了关于开展人民币利率互换交易试 点有关事宜的通知 ，通知发布当天_和中国光大银行完成首笔交易。 A中国银行 B国家开发银行 C华夏银行 D中国工商银行 10、构建证券组合的原因是_ A降低系统性风险 B降低非系统性风险 C增加系统性收益 D增加非系统性收益 11、采用_的股权登记与网上定价或网上竞价发行方式的股权登记相同。 A认购证发行方式 B与储蓄存款挂钩发行方式 C市值配售发行方式 D网下发行方式 12、证券投资人是指_。 A通过证券而进行投资的各类机构法人 B通过证券而进行投资的各类机构法人和自然人 C通过证券而进行投资的自然人 D各类机构法人和自然人 13、基金收益来源中存款利息收入可以按照规定的利率确认存款利息，利息_ 计提。 A逐周 B逐日 C逐月 D逐季 14、证券公司在特殊情况下_他人名义设立的账户从事证券自营业务。 A可以使用 B可以借用 C可以租用 D也不能使用 15、根据我国现行有关交易制度，下列只有_可以进行当日回转交易。 AB 股 BA 股 C债券 D基金 16、国家持股是指_持有的上市公司股份。 A国有企业 B国有资产授权投资机构 C国有独资公司 D国有事业单位 17、证券分析师在进行公司财务分析时，一般应特别关注一下财务报表附注四 个方面的内容。下列各项不属于其内容的是_。 A收入说明 B重要会计政策和会计估计及其变更的说明 C或有事项 D关联方关系及其交易的说明 18、投资者办理委托买入证券时，必须将委托买入所需款项金额存人其_。 A信用卡账户 B交易结算资金账户 C银行定期储蓄账户 D证券账户 19、股份有限公司发行境内上市外资股一般采用（）方式。 A部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价 B配售 C向机构投资者发行 D网上定价发行 20、在证券市场上，资金的供应者和证券的需求者是_。 A证券发行人 B证券投资者 C证券中介机构 D监管部门 21、2004 年 6 月 1 日，以法律形式确认了基金业在资本市场及社会主义市场经 济中的地位和作用，成为中国基金业发展史上的一个重要里程碑的事件是_。 A 证券投资基金会计核算办法正式实施 B 货币市场基金管理暂行办法正式实施 C 管理暂行办法正式实施 D 中华人民共和国证券投资基金法正式实施 二、多项选择题二、多项选择题 1、关于股票、债券、基金风险收益的描述正确的是_。 A普通股的收益要小于基金 B股票的收益是不确定的 C证券投资基金的收益要高于债券 D基金投资的风险大于债券 2、_指对基金运作中违反法律、法规或合同规定的，如投资超比例、资金头寸 不足等问题，以书面形式对基金管理人进行提示，督促并要求管理人改正。 A电话提示 B书面警示 C书面报告 D定期报告 3、在证券清算和价款清算中，可以合并计算的包括_。 A同一清算期内发生的不同种类的证券 B同一清算期内发生的不同种类的证券价款 C不同清算期内发生的相同种类的证券 D不同清算期内发生的相同种类的证券价款 4、会员大会是证券交易所的最高权力机构，具有的职权包括_。 A审议和通过理事会、总经理的工作报告 B选举和罢免会员理事 C制定和修改证券交易所章程 D审定总经理提出的工作计划 5、金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密相连，规则变动，这体现了 金融衍生工具的_特征。 A跨期性 B期限性 C联动性 D不确定性或高风险性 6、制定和监督执行风险控制政策的机构是_。 A投资决策委员会 B风险控制委员会 C监察稽核部 D风险管理部 7、深圳市场权证交易和行权的证券、资金最终交收时点均为_。 AT+2 日 16:00 BT+2 日 17:00 CT+1 日 16:00 DT+1 曰 17:00 8、我国证券投资基金管理人和托管人_对基金资产进行估值。 A每周 B每两天 C每三天 D每日 9、代办登记业务的机构，可以接受基金管理人的委托，开办下列业务_。 A建立基金份额账户 B基金份额登记 C确认基金交易 D代理发放红利 10、根据深圳证券交易所交易规则的规定，以下_不能在深圳证券交易所 采用大宗交易方式。 AB 股单笔交易数量不低于 5 万股，或者交易金额不低于 30 万元美元 BA 股单笔交易数量不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币 C基金单笔交易数量不低于 300 万份，或者交易金额不低于 300 万元人民币 DB 股单笔交易数量不低于 5 万股，或者交易金额不低于 30 万元港币 11、下列各项属于信息披露自律性规则的是_。 A 上海证券交易所证券投资基金上市规则 B 交易型开放式指数基金业务实施细则 C 上市开放式基金业务规则 D 基金投资组合报告的编制及披露 12、某 A 股的股权登记日收盘价格为 30 元每股，送配股方案为每 10 股配 5 股， 配股价格为每股 10 元，那么该股票的除权价格为_。 A17.5 B17.7 C17.9 D18.2 13、历史模拟法在计算 VaR 时具有的优点有_。 A概念直观 B无须进行分布假设 C可以有效处理非对称的厚尾问题 D计算简单 E计算量较小 14、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式分别为_。 A标的证券除权，新行权价格=原行权价格(标的证券除权日参考价/除权前 一日标的证券收盘价) B标的证券除权，新行权比例=原行权比例(除权前一日标的证券收盘价/标 的证券除权日参考价) C标的证券除息，新行权价格=原行权价格(标的证券除息日参考价/除息前 一日标的证券收盘价) D标的证券除息，新行权比例=原行权比例(除息前一日标的证券收盘价/标 的证券除息日参考价) 15、我国货币市场基金能够投资的金融工具不包括_。 A1 年以内(含 1 年)的银行定期存款 B剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券 C信用等级较高的可转换债券 D剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券 16、关于公司解散，下列说法正确的是（） 。 A股份有限公司的解散是指股份有限公司法人资格的消失 B公司解散时，不需要进行必要的清算活动 C公司解散后，仍具有部分业务活动的能力 D股份有限公司的解散是指股份有限公司法人资格的递延 17、下列属于资产重组过程中的关联交易行为是_。 A上市公司受让和置换其集团公司资产 B集团公司占用其控股的上市公司资金 C上市公司购买其集团公司生产的产品 D集团公司负担其控股的上市公司广告费用 18、下列各项中，不属于证券交易委托指令的基本要素是_。 A证券账号 B买卖数量 C委托地点 D买卖方向 19、下表列示了对证券 M 的未来收益率状况的估计，则证券 M 的期望收益率 和标准差分别为_。 A收益率(%) B-20 C30 D概率 E1/2 F1/2 20、自营业务的市场风险是指_。 A证券公司在自营业务中违反有关法律规定和中国证监会的有关规定，如内 幕交易等，使证券公司受到法律制裁而导致损失 B证券公司在自营业务