《精算师考试》word版.doc

精算师考试考试科目1.中国精算师(寿险)资格考试准精算师部分考试科目：科目编号科目名称考试时间备注001数学基础3必考002数学基础3必考003复利数学2必考004寿险精算数学4必考005风险理论2必考006生命表基础3必考007寿险精算实务3必考008非寿险精算数学与实务3必考009综合经济基础3必考精算师部分考试科目：科目编号科目名称考试时间备注011保险公司财务管理3必考012保险法及相关法规3必考013个人寿险与年金精算实务3必考014社会保障3选考015资产负债管理3选考016高级非寿险精算实务3选考017团体保险3选考018意外伤害和健康保险3选考019高级投资学3选考020养老金计划精算实务3选考021精算职业后续教育(PD)必修2.中国精算师(非寿险)资格考试准精算师部分考试科目：科目编号科目名称考试时间备注001数学基础3必考002数学基础3必考003复利数学2必考004寿险精算数学4必考05G非寿险精算数学3必考06G非寿险原理与实务3必考07G非寿险定价3必考08G非寿险责任准备金评估3必考009综合经济基础3必考精算师部分考试科目：非寿险精算理论与实务、保险法及相关法律(012G)法规共两个科目。注：课程01、02、03、04、09与寿险精算师考试的科目相同，后面标注G的为单独针对非寿险方向的考试科目。考试题型01数学基础考试时间：3小时考试题型：客观判断题(单项选择题)02数学基础考试时间：3小时考试题型：客观判断题(单项选择题)03复利数学考试时间：2小时考试题型：客观判断题(单项选择题)04寿险精算数学考试时间：4小时考试题型：客观判断题(单项选择题)05风险理论考试时间：2小时考试题型：客观判断题(单项选择题)06生命表基础考试时间：3小时考试题型：客观判断题(单项选择题)07寿险精算实务考试时间：3小时考试题型：客观判断题和主观问答题08非寿险精算数学与实务考试时间：3小时考试题型：客观题(单项选择题52%，多项选择题18%)及综合解答题(30%)。09综合经济基础考试时间：3小时考试题型：客观判断题、计算题、简答题、论述题精算师部分科目011和012 011保险公司财务管理考试时间：4小时考试题型：客观选择题和主观题。其中客观选择题包括单项选择题(约10分)、不定项选择题(约10分)；主观题包含主观问答题(约30分)、计算题(约20分)、案例分析题(约30分)。012保险法及相关法规考试时间：3小时考试题型：客观判断题和主观问答题013个人寿险与年金精算实务考试时间：4小时考试题型：主观问答题015资产负债管理考试时间：3小时考试题型：主观问答题017团体保险考试时间：4小时考试题型：主观问答题020养老金计划精算实务考试时间：3小时考试题型：客观判断题和主观问答题05G非寿险精算数学考试时间：3小时考试题型：书面、闭卷、客观判断题07G非寿险定价考试时间：3小时考试题型：不定项选择题20%简答题20%计算题45%综合论述题15%08G非寿险责任准备金评估考试时间：3小时考试题型：选择题(50%)和综合应用题(50%)考试大纲1.2008年度秋季中国精算师资格考试大纲.pdf教材教辅中国精算师考试指定教材1.风险理论吴岚，王燕主编中国财政经济出版社2.生命表基础李晓林，孙佳美主编中国财政经济出版社3.中国人身保险精算制度魏迎宁主编中国财政经济出版社4.利息理论刘占国主编中国财政经济出版社5.寿险精算数学卢仿生，张琳主编中国财政经济出版社6.寿险精算实务李秀芳主编中国财政经济出版社7.保险公司财务管理陈兵主编中国财政经济出版社8.非寿险责任准备金评估谢志刚，周晶晗主编中国财政经济出版社报名条件凡是年满十八周岁、具有大学本科以上学历或国家承认同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者，不得参加中国精算师资格考试：1.曾受过刑事处罚；2.曾因违反金融法规而受过行政处罚；3.无国籍；4.报考时间为在被认定为考试作弊取消参加考试资格的4年期间内；5.中国精算师协会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。1数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握微积分、线性代数和运筹学的基本概念和主要内容。A.微积分(分数比例约为60%)1.函数、极限、连续2.一元函数微积分3.多元函数微积分4.级数5.常微分方程B.线性代数(分数比例约为30%)1.行列式2.矩阵3.线性方程组4.向量空间5.特征值和特征向量6.二次型C.运筹学(分数比例约为10%)1.线性规划2.整数规划3.动态规划参考书目：1.高等数学讲义(第二篇数学分析)樊映川编著高等教育出版社2.线性代数胡显佑四川人民出版社3.运筹学(修订版)1990年运筹学教材编写组清华大学出版社02数学基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A.概率论(分数比例约为50%)1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式2.随机变量的数字特征，特征函数；3.联合分布律、边际分布函数及边际概率密度的计算4.大数定律及其应用5.条件期望和条件方差6.混合型随机变量的分布函数、期望和方差等B.数理统计(分数比例约为35%)1.统计量及其分布2.参数估计3.假设检验4.方差分析5.列联分析C.应用统计(分数比例约为15%)1.回归分析2.时间序列分析(移动平滑，指数平滑法及ARIMA模型)参考书目：1、概率论与数理统计茆诗松，周纪芗编著，中国统计出版社1996年7月第1版。2、统计预测-方法与应用，易丹辉编著，中国统计出版社，2001年4月第一版。03复利数学考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：1.利息及利率(分数比例：6%-15%)2.年金(分数比例：15%-25%)3.收益率(分数比例：15%-25%)4.债务偿还(分数比例：15%-25%)5.债券与其他证券(分数比例：15-25%)6.利息理论的应用(分数比例：6%-15%)参考书目：1.利息理论(中国精算师资格考试用书)刘占国主编南开大学出版社2000年9月第1版第15章、第6章第6.1节04寿险精算数学考试时间：4小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应掌握生命表、纯保费(趸缴、均衡)、责任准备金(均衡、修正)、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。理解纯保费与总保费的影响因素的差别。对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。初步了解养老金计划的精算方法。A.生存分布和生命表(分数比例约为10%)1.各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力和矩2.剩余寿命变量和的矩3.生命表的结构及其度量指标4.关于分数年龄的假设B.趸缴纯保费(分数比例约为20%)1.精算现值2.离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算3.现值变量的方差4.在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系5.离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算6.现值随机变量的方差7.特殊的两种生存年金a.完全期末年金b.比例期初年金8.寿险与生存年金纯保费的递推关系9.寿险纯保费与生存年金纯保费的关系C.均衡纯保费(分数比例约为20%)1.平衡原理2.各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴次)的年缴纯保费3.亏损变量的方差4.特殊的两种寿险模a.保费可部分返还的寿险(对应的纯保费称为比例保费)b.累积增额受益的寿险5.均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式D.均衡纯保费的责任准备金(分数比例约为20%)1.平衡原理与责任准备金的出现2.各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴次)的责任准备金3.亏损变量的方差4.责任准备金通常的四种计算方法5.比例责任准备金6.责任准备金的递归关系7.分数期责任准备金8.责任准备金的一种分解(或计算)方式：亏损按各保单年度分摊E.总保费与修正准备金(分数比例约为5%)1.包括费用的保险模型2.广义的平衡原理3.总保费的计算4.两种表示：分级费率法、保单费附加法5.总保费准备金6.各种修正准备金7.各种准备金对预期盈余的影响F.多元生命函数(分数比例约为10%)1.连生状况和最后生存状况2.连续型和离散型未来存在时间变量的分布3.趸缴纯保费4.一些特殊年金的精算现值5.考虑死亡顺序的趸缴纯保费6.特殊假设下趸缴纯保费的计算G.多元风险模型(分数比例约为10%)1.存在时间与终止原因的联合分布与边际分布2.养老金计划中的服务表(Service Table)的结构与示例3.趸缴纯保费4.单重风险表5.多元风险表的构造H.养老金计划(分数比例约为5%)1.养老金计划的基本概念与函数2.捐纳金的精算现值3.年老退休给付的精算现值参考书目：寿险精算数学(中国精算师资格考试用书)卢仿先曾庆五编著南开大学出版社，2001年9月。05风险理论考试时间：2小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：考生应深入理解与掌握保险中基本的风险模型：短期个别风险模型、短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质；掌握效用函数与期望效用原理，并将期望效用原理运用于保险定价；掌握随机模拟的基本方法。A.保险风险模型：(分数比例约为70%左右)1.短期个别风险模型：单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。2.短期聚合风险模型：理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。3.长期聚合风险模型：连续时间与离散时间的盈余模型，理赔过程，破产概率，调节系数，再保险和团体保险中的风险模型及其性质。B.效用理论及其在保险中的应用：(分数比例约为20%左右)1.效用与期望效用原理，效用函数与风险态度。2.效用原理与保险定价。3.效用原理的应用。C.随机模拟的基本方法：(分数比例约为10%左右)均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。参考书目：风险理论与非寿险精算(中国精算师资格考试用书)谢志刚、韩天雄编著，南开大学出版社，2000年9月第一版，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章(不包括8.7节和8.8节)06生命表基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题考试内容和要求：A.生存模型及其应用(分数比例约为35%)1.生存模型及其性质2.生命表3.完整样本数据情况下表格生存模型的估计4.非完整样本数据情况下表格生存模型的估计5.参数生存模型的估计6.大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算B.人口统计(分数比例约为30%)1.数据来源及误差分析2.死亡和生育测度3.人口模型4.人口规划及人口普查应用C.修匀法(分数比例约为35%)1.修匀法概述2.表格数据修匀3.参数修匀4.二维修匀5.中国人寿保险业经验生命表参考书目：生命表的构造理论(中国精算师资格考试用书)周江雄、刘建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001年3月第一版。07寿险精算实务考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：A.寿险基础(分数比例：25%50%)1.寿险基础知识2.寿险和年金的种类a.寿险业的影响因素及产品概况b.传统寿险c.现代寿险d.寿险附加条款e.年金3.寿险核保a.核保的基本概念b.核保实务4.寿险再保险a.再保险概况b.比例再保险c.非比例再保险5.寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容a.投资管理b.财务管理c.财务报告d.利源管理e.寿险营销管理6.保单现金价值与红利a.保单现金价值b.保单选择权c.资产份额d.保单红利e.精算假设对准备金的影响7.特殊年金与保险a.特殊形式的年金b.家庭收入保险c.退休收入保单d.变额保险产品e.可变计划产品f.个人寿险中的残疾给付B.定价(分数比例：15%30%)定价(分数比例：15%30%)1.保险定价的基础知识a.定价的基本概念b.定价的各种假设2.资产份额定价方法a.资产份额定价法的含义b.资产份额法的基本公式c.各种因素对现金流的影响d.保费的调整3.资产份额法进一步的分析、变化及应用a.资产份额法的改良b.利润变动c.资产份额法的其他应用C.评估(分数比例：15%30%)1.掌握准备金和评估的概念及应用a.准备金的基本概念b.评估类型与基本要求c.准备金方法及其基础d.准备金方法在实务中的应用2.掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用a.利率敏感型寿险的评估b.年金评估c.变额保险的评估3.了解现代寿险的负债评估的方法及应用4.了解评估的进一步应用a.混合准备金b.现金流动检验D.养老金与团体保险(分数比例：15%30%)1.养老金计划的基本概念和精算成本法a.养老金计划的基本概念b.精算成本因素c.给付分配的精算成本法d.成本分配的精算成本法2.养老金数理及实例a.递增成本的个体成本法b.均衡成本的个体成本法c.聚合成本法3.掌握团体保险的概念、保费和赔款准备金的计算方法a.团体保险概况b.团体保险赔付成本估计c.毛保费计算d.赔款准备金参考书目：寿险精算实务(中国精算师资格考试用书)李秀芳编著南开大学出版社2000年9月第1版08非寿险精算实务考试时间：3小时考试形式：客观题(单项选择题30%，多项选择20%)及主观问答题(50%)。考试内容和要求：要求考生掌握非寿险精算的主要内容，包括损失分布模型、费率与产品定价(包括经验费率)、责任准备金评估和再保险模型。A.损失分布基础1.风险的基本概念以及保险精算基础2.损失分布的一般拟和方法3.损失分布的贝叶斯方法B.费率厘订1.费率厘订与保险定价2.理论保费3.费率厘订的方法与实例C.经验估费1.信度理论2.贝叶斯方法在经验估费方法中的应用3.无赔款优待模型D.准备金1.链梯法2.每案赔付额法3.准备金进展法4.修正IBNR法E.再保险1.再保险的种类及其数理模型2.自留额分析3.最优再保险参考书目：1.风险理论与非寿险精算(中国精算师资格考试用书)谢志刚、韩天雄编著，第1-3章，第9-12章，南开大学出版社2000年9月第1版。2.非寿险责任准备金评估(中国精算师考试课程学习资料)谢志刚主编，2005年。09综合经济基础考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：本课程包含经济学、金融学和会计学三方面的内容。A.经济学(分数比例：40%)。经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分。1.微观经济学(分数比例：25%)考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。a.供给和需求理论，市场均衡价格理论b.消费者行为理论c.生产者(厂商)行为理论d.市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断e.要素价格和收入分配理论f.一般均衡理论g.福利经济学(政府作用)2.宏观经济学(分数比例：15%)考生在掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。a.国民收入的核算、循环和决定；b.凯恩斯的均衡模型；c.财政政策；d.开放的宏观经济模型；e.宏观经济的行为基础；f.经济增长和经济周期理论；e.通货膨胀和失业。B.金融学(分数比例：40%)金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的概念与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。1.货币理论：货币的基本定义，货币的职能，货币制度2.利率与风险收益：利息与利率，利率的作用，风险与收益3.金融市场：金融市场概述，货币市场，资本市场，现代金融市场理论，国际金融市场4.金融机构：金融机构简述，商业银行，中央银行，投资银行，保险公司，投资基金，其他金融机构5.金融工具：金融资产定价的基本原理，政府债券，企业证券，衍生产品6.货币供求理论：货币需求理论和分析，货币供给理论和分析，货币供求的均衡分析7.金融调节政策和手段：货币政策调控理论，金融监管C.财务会计基础(分数比例：20%)财务会计基础包括公司(特别是金融机构)财务会计的基本内容。考生应掌握公司(特别是金融机构)财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。1.财务会计的基本理论：财务会计的概念，会计原则，会计循环2.财务报告制度：资产负债表，利润表，现金流量表3.资产：现金，存货，投资，固定资产，其他资产4.负债与所有者权益：负债的基本概念和内容，税的分析，租赁，所有者权益的性质、构成，公司治理结构与所有者权益5.特殊业务的财务处理：外币业务，衍生工具6.合并会计报表7.财务报告中的信息披露8.财务报告分析参考书目：1.现代西方经济学教程上、下册魏埙蔡继明刘骏民柳欣编著南开大学出版社，2001年4月第二版2.货币银行学易纲吴有昌著上海人民出版社1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。3.金融市场与机构通论弗兰克J.法伯兹等原著(第二版)康卫华主译东北财经大学出版社2000年6月第一版4.财务会计陈信元主编姚婕陆正飞副主编高等教育出版社2003年7月第一版第二部分中国精算师资格考试精算师部分科目011、012、013、015、017和020 011保险公司财务管理考试时间：4小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：本课程包括财务管理基础、资本管理、财务分析、财务控制和战略财务管理五个方面。通过该课程的学习，考生应掌握有关财务管理的系统理论，熟悉国际会计准则的有关内容，并能运用财务管理的方法对保险公司的财务状况做出评价和建议。同时，能够对保险公司经营管理中的财务决策提供建议。在掌握保险公司偿付能力管理、保险公司资金运用、保险公司利润来源分析和分配及保险公司内涵价值分析的基础上，能够建立系统的财务控制和管理模式，并能综合运用财务、精算评估方法进行管理决策支持。012保险法及相关法规考试时间：3小时考试形式：客观判断题和主观问答题考试内容和要求：本科目考试内容以现行保险法为主要依据，并涉及与保险公司经营有关的税法、公司法和保险监督管理部门等相关部门发布的行政规章和规范性文件等方面的知识。通过对保险法和相关法律、法规的学习，要求掌握保险合同法的基本理论，即保险合同法的基本原则、保险合同的订立、保险合同的主体、关系人和辅助人的法律地位及享有和承担的权利和义