《金融统计分析》期末综合测试题与答案.pdf

1 金融统计分析期末综合测试题金融统计分析期末综合测试题 一一. .单选题单选题 1.非货币金融机构包括（C） 。 A工商银行、建设银行等 B存款货币银行、企业集团财务公司等 C企业集团财务公司、租赁公司等 D民生银行、光大银行等 2.我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ B） 。 A.货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表 C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表 D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表 3.中央银行期末发行货币的存量等于（ B） 。 A.期初发行货币存量+本期发行的货币 B.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币 C.流通中的货币+本期发行的货币-本期回笼的货币 D.流通中的货币-本期回笼的货币 4一般地，银行贷款利率和存款利率的降低，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（ B） A.上涨、下跌B.上涨、上涨 C.下跌、下跌D.下跌、上涨 5. X股票的系数为1.7，Y股票的系数为0.8，现在股市处于牛市,请问你想短期获得较大的收益,则应该选 哪种股票?（A） A.XB.YC. X和Y 的某种组合D.无法确定 6.某支股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得到该股票的年收益率按 对数公式计算是（ A） 。 A.23.6%B.32.3%C.17.8%D.25.7% 7.经济因素对股票市场的影响具有（B）的特征。 A 短期性、局部性B长期性、全面性 C长期性、局部性D短期性、全面性 8. 对于付息债券，如果市场价格等于面值，则（ C） 。 A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率 C.到期收益率等于票面利率D.不一定 9.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?(C) A.市场风险B.流动性风险 2 C.信贷风险D.偿付风险 10.2002 年2 月30日，假设国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为1美元=8.2795，这是（ D） A.买入价B.卖出价 C.浮动价D.中间价 11.一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银 行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310,他将得到（ B）万美元。. A51.81B.51.79C.193.00D. 193.10 12.巴塞尔协议中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（ B） 。 A.5%10%B.4%8%C.5%8%D.4%10% 13.在测定银行整体风险敞口程度的方法中，压力测试法主要在下列哪种情况下适用（ D） 。 A.资本充足率较低的银行B.银行的资产组合的价格比较平稳的时期 C.资本充足率较高的银行D.银行的资产组合的价格发生异常波动的时期 14.某商业银行5 月份贷款余额为12240 4亿元， 预计今后两月内贷款月增长速度均为6，则7月份该行预计 贷款余额为( C)。 A.128524亿元B.134950亿元 C.13753.31亿元D.134596亿元 15.外汇收支统计的记录时间应以(C)为标准. A.签约日期B.交货日期C.收支行为发生日期D.所有权转移 16.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312亿美元，商品劳务出口 收入65亿美元。则偿债率为（ B） 。 A.10.90%B.30.77%C.52.31%D.6.41% 17.下列外债中附加条件较多的是（ A） 。 A.外国政府贷款B.国际金融租赁 C.国际商业贷款D.国际金融组织贷款 18.二十世纪五十年代后期，由于金融机构和金融工具不断创新，金融活动对经济发展的作用不断提高，许多国 家认识到，要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响，就必须要编制(B)帐户。 A.生产帐户B. 资金流量帐户 C.国民收入帐户D. 资本帐户 19.1968年，联合国正式把资金流量帐户纳入( A)中。 A.国民经济核算帐户体系B.国际收支表 C.货币与银行统计体系D.银行统计 20.金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（ D） A.股票市场活力B.资本成本的大小 C.资本市场效率的高低D.银行部门效率 21.下列哪一种不属于金融制度？（ D） 3 A.货币制度B.利率制度 C.信用制度D.产业部门分类 22.连接金融理论和金融统计工作最基本的内容是( B)。 A.设计统计方法B.设计金融统计指标 C.搜集统计资料D.设计金融统计帐户 23. 国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（D） 。 A. 货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、商业银行资产负债表 B.货币当局资产负债表、政策性银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 C.货币当局资产负债表、保险公司资产负债表、非货币金融机构资产负债表 D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 24.储备货币是中央银行通过资产业务直接创造的货币，它不包括（D） 。 A.货币当局发行货币B.货币当局对金融机构负债 C.非金融机构存款D.自有资金 25.存款货币银行最明显的特征是（A） 。 A.吸收活期存款，创造货币B.经理转帐结算 C.经营存款贷款业务D.能够赢利 26.近几年来我国连续几次降息,现在还征收利息所得税,请问政府的这种行为一般会使股市行情(A)。 A.上涨B.下跌 C.没有影响D.难以确定 27.当某产业生命周期处于初创期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征（ A） 。 A.亏损、较高B.增加、较高 C.较高、较小D.减少甚至亏损、较低 28. 某支股票年初每股市场价值是15元，年底的市场价值是17元，年终分红2元，则得到该股票的绝对年收 益率是（A） 。 A.26.7%B.32.3%C.17.8%D.25.7% 29某人投资了三种股票，这三种股票的方差协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i 与j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（ C） 。 方差协方差ABC A100120130 B120144156 C130156169 A.9.0B.8.9C.11.8D.9.7 30.目前我国商业银行收入的最主要的来源是(D)。 A.手续费收人B.同业往来收入 C.租赁收入D.利息收入 4 31.马歇尔勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需 要具备的条件是（ D） 。 A.本国不存在通货膨胀 B.没有政府干预 C.利率水平不变 D.进出口需求弹性之和必须大于1 32.提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论（ B） A.购买力平价模型B.利率平价模型 C.货币主义汇率模型D.国际收支理论 33.2000年1 月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是： 1英镑=1.63601.6370美元， 某客户买入50000美元， 需支付（ A）英镑。 A. 30562.35B. 81800 C. 81550D. 30543.68 34.存款稳定率的公式是(D)。 A.报告期存款余额/报告期存款平均余额 B.报告期存款平均余额报告期存款增加额 C.报告期存款最高余额报告期存款平均余额 D.报告期存款最低余额报告期存款平均余额 35.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312亿美元，商品劳务出口 收入65亿美元。则负债率为（ A） 。 A.10.90%B.30.77%C.52.31% D.6.41% 36.编制国际收支平衡表时应遵循以（ C）为依据的计价原则。 A.批发价B.零售价 C.市场价格D.内部价格 37.我国国际收支申报实行（ B） 。 A.逐笔申报制B.交易主体申报制 C.定期申报制D.金融机构申报制 38.在银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（ C） 。 A. 对金融交易的信任B.金融机构透明度 C.利差D.银行部门资产占GDP的比重 39.下列不属于中央银行专项调查项目的是（D） 。 A居民生产状况调查B.金融动态反映 C物价统计调查D.物价统计调查 40.下列不包括在我国的对外金融统计之内的是(A)。 A.进出口统计B.国家外汇收支统计C.国际收支统计D.国家对外借款统计 5 41.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（C）合并后得到的帐户。 A. 货币概览与特定存款机构的资产负债表 B. 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 D.货币概览与非货币金融机构的资产负债表 42.M1具体包括(C)。 A.储蓄存款+活期存款B.活期存款+债券 C.流通中的现金+活期存款D.流通中的现金+储蓄存款 43.通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时，股市行情会（B） 。 A.看涨B.走低 C.不受影响D.无法确定 44.当某产业生命周期处于衰退期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征（ D） 。 A.亏损、较高B.增加、较高 C.较高、较小D.减少甚至亏损、较低 45.X股票的系数为1.7，Y股票的系数为0.8，现在股市处于熊市,请问你想避免较大的损失,则应该选哪种 股票?（B） A.XB.YC. X和Y 的某种组合D.无法确定 46. 某股票的收益分布的可能情况如下表，试计算该股票的年预期收益率为（C） 。 可能性A（0.6）B（0.3）C（0.1） 年收益率0.250.170.15 A.0.20B.0.24C.0.22D.0.18 47.纽约外汇市场美元对德国马克汇率的标价方法是（A） 。 A.间接标价法B.直接标价法 C.套算汇率D.卖出价 48.2002年1月18日， 美元对德国马克的汇率为1美元=1.9307德国马克， 美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751 法国法,则1法国法郎= (C) 德国马克 A2.6875B4.2029C0.2982D3.3538 49.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是（ A） A.购买力平价模型B.利率平价模型 C.货币主义汇率模型D.国际收支理论 50.息差的计算公式是（C） 。 A.利息收入/总资产-利息支出/总负债 B.非利息收入/总资产-非利息支出/总负债 C.利息收入/赢利性资产-利息支出/负息性负债 D.非利息收入/赢利性资产-非利息支出/负息性负债 6 51.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益(B)。 A.利率上升B.利率下降 C.利率波动变大D.利率波动变小 52.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为( C) 。 A.即将到期的负债和远期负债B.短期负债和长期负债 C.主动负债和被动负债D.企业存款和储蓄存款 53.按照国际收支的统计原则，交易的记录时间应以（ B）为标准。 A.协议达成日期B.所有权转移日期 C.货物交手日期D.收支行为发生日期 54.一国某年末外债余额34亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值312亿美元，商品劳务出口 收入65亿美元，则该国的债务率为（C） 。 A.10.90%B. 30.77%C.52.31%D.170% 55.依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为(A)。 A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门 B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门 C 非金融企业部门、金融机构部门、国外 D.住户部门、非金融企业部门、政府部门 56.下面的指标中不不属于资本成本竞争力的指标的是（A） 。 A.企业获得风险资本B.短期实际利率 C.企业资本成本D.国家信用评级 57.下列不属于政策银行的是（B） 。 A中国进出口银行B.交通银行 C.国家开发银行D.中国农业发展银行 58.中国金融统计体系包括几大部分?(D) A五大部分B.六大部分 C.四大部分D.八大部分 59.货币和银行统计体系的立足点和切入点是（C） 。 A非金融企业部门B.政府部门 C.金融机构部门D.住户部门 60.某人投资了三种股票，这三种股票的方差协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i 与j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（ C） 。 方差协方差ABC A253035 B423642 C354249 7 A.8.1B.5.1 C.6.2D.9.2 61. 对于付息债券，如果市场价格低于面值，则（B） 。 A.到期收益率低于票面利率B.到期收益率高于票面利率 C.到期收益率等于票面利率D.不一定 62. 假设某股票组合含N 种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则 当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（B） 。 A.不变,降低B.降低,降低 C.增高,增高D.降低,增高 63.某种债券A， 面值为1000元， 期限是2年。 单利每年付一次， 年利率是10%， 则该种债券的投资价值是 （B） 。 A923.4B1000.0C.893.8D.1010.3 64.在通常情况下，两国（B）的差距是决定远期汇率的最重要因素。 A.通货膨胀率B.利率 C.国际收支差额D.物价水平 65.2000年1月18日,英镑对美元汇率为1英镑=1.6361美元,美元对法国法郎的汇率为1美元=6.4751法国法郎, 则1英镑=(A)法国法郎。 A10.5939B10.7834C3.9576D3.3538 66.我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（ B） 。 A.国际收支平衡表B.结售汇统计 C.出口统计D.进口统计 67.某商业银行的利率敏感性资产为2.5亿元，利率敏感性负债为3亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期 赢利会(B)。 A.增加B.减少C.不变D.不清楚 68.下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差?(A) A.短期负债的比重变大B.长期负债的比重变大 C.金融债券的比重变大D.企业存款所占比重变大 69.银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（ D） 。 A.对全部贷款分析 B.采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 C.采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 D.采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体 70.按优惠情况划分，外债可分为（ A） 。 A.硬贷款和软贷款B.无息贷款和低息贷款 C.硬贷款和低息贷款 D.其他 71.某国国际收支平衡表中储备资产一项为22亿美元，表明（ C） 。 A.经常帐户逆差22亿美元B.资本帐户逆差22亿美元 8 C.储备资产减少22亿美元D.储备资产增加22亿美元 72.未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为（ B） 。 A.偿债率B.债务率 C.负债率D.还债率 73.根据中国人民银行金融统计制度的要求，银行现金收支统计是（D ）统计。 A抽样调查B月度C全面D年度 74.货币与银行统计中是以（ D ）为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。 A流通能力B支付能力C保值能力D流动性 75.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（ A ） 。 A增加B减小C不变D无法确定 76.影响股市最为重要的宏观因素是（A） 。 A 宏观经济因素B 政治因素C法律因素 D文化等因素 77.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（B） 。 A 肯定会对证券市场不利 B 适度的通货膨胀对证券市场有利 C不会有影响D有利 78.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（ C ） A 上涨、下跌B上涨、上涨 C下跌、下跌D下跌、上涨 79.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化( B )。 A 利率敏感性资产占比较大，利率上涨 B利率敏感性资产占比较大，利率下跌 C利率敏感性资产占比较小，利率下跌 D利率敏感性负债占比较小，利率上涨 80.ROA是指( B )。 A 股本收益率B 资产收益率C净利息收益率 D 银行营业收益率 81.某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期 赢利会( A )。 A 增加B 减少C不变D不清楚 82.某商业银行过去5 年的资产收益率分别是：2.7、 4.5、4.1、 -1.2、5.7，其收益率的标准差是 ( A )。 A 0.026623B 0.015264C 0.146870D 0.065879 83.如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益( A )。 9 A 利率上升B 利率下降C 利率波动变大 84.当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关有偿提供资金的契约时，( A )和债务便得以产生，这也就意 味着发生了一笔金融交易。 A. 金融债权B.资金所有权C.资金使用权 D.银行存款 二二. .多选题多选题 1货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下哪几个机构部门?（ ABDE） A政府部门B住户部门C生产部门 D国外部门E非金融企业部门 2中国金融统计体系包括（ ABCDE ） 。 A货币供应量统计B信贷收支统计 C现金收支统计D对外金融统计 E金融市场统计 3货币概览也称货币统计表，它的资产方主要项目有（BC ） 。 A货币B国外资产（净额） C国内信贷（其中包括对中央政府的债权） D对私人部门的债权E资产净值 4对外金融统计主要包括（ ABCE ） 。 A对外信贷业务统计B国家外汇收支统计 C国家对外借款统计D进出口E国际收支统计 5 下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有（AB） A 股票交易总量B 股票价格水平C产业因素 D 宏观经济因素E 公司因素 6 下列技术指标中，当市场行情处于盘存时会不适用的有（ AB ） 。 A 趋向指数（DMI） B 异同移动平均数（MACD） C 相对强弱指数（RSI）D威廉指标WMS% E 乖离率BIAS 7 下面会导致债券价格上涨的有（AB） 。 A 存款利率降低B 债券收益率下降 C 债券收益率上涨D 股票二级市场股指上扬 E 债券的税收优惠措施 8 下列说法正确的有（BC ） A 本币贬值一定会使国际收支得到改善 10 B 本币贬值不一定会使国际收支得到改善 CEx+Em1时，本币贬值会使国际收支得到改善 DEx+Em=1时，本币贬值会使国际收支得到改善 EEx+Em1时，本币贬值会使国际收支得到改善 9 国际收支统计的数据来源主要有（ABCDE） A 国际贸易统计B 国际交易报告统计C 企业调查 D 官方数据源E 伙伴国统计 10国际商业贷款的种类主要有（ ABCD ） A 短期融资B 普通中长期贷款C 买方信贷 D 循环贷款E 金融租赁 10我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ ABCD ） 。 A 通过金融机构的逐笔申报 B 直接投资企业的直接申报统计（季报） C 金融机构对外资产负债及损益统计（季报） D 对有境外账户的单位的外汇收支统计（月报） E 证券投资统计（月报） 11储备资产包括（ABCDE） 。 A 货币黄金 B 特别提款权 C 其他债权 D在基金组织的储备头寸E外汇 12.资金流量表主要由( BD )两部分组成。 A.实物交易B.金融交易C.货币交易 D.机构部门E.金融部门 13.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ ABCD ）实现的。 A提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金 D提高投资的边际收益率E促进消费 14.股票市场活力的竞争力的主要指标有（ ABCDE ） 。 A股票市场筹资额B股票市场人均交易额 C国内上市公司数目 D股东的权利和责任 E内幕交易 * 15存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括 （BE） 。 A存款货币银行的持有的外汇B.存款货币银行的库存现金 C.存款货币银行持有的中央银行债券D.存款货币银行对政府的债权 E.存款货币银行缴存中央银行的准备金 16.下面论点正确的有（A BDE） 。 A适度的通货膨胀对股票市场有利 11 B对国际化程度较高的证券市场，币值大幅度波动会导致股价下跌 C适度从紧的货币政策会使股市上涨 D积极的财政政策会导致股市上涨 E存款利率和贷款利率下调会使股价上涨 17.威廉.安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资本收益率分为（ CE） 。 A.杠杆系数B.资产收益率 C.金融杠杆收益率D.资产使用率 E.投资收益率 18.非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括 （ABD） 。 A.特定存款机构缴存中央银行的准备金B.特定存款机构的库存现金 C. 特定存款机构持有的政府债券D.特定存款机构持有的中央银行的债券 E.特定存款机构持有的外汇 19.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？ (AD)。 A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升 B.利率敏感系数大于1，市场利率上升 C.有效持有期缺口为正，市场利率上升 D.有效持有期缺口为负，市场利率上升 E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加 20.下列说法正确的有（ACE） 。 A买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 B买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率 C卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率 D卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率 E中间价是官方用来公布汇率的汇价 21.我国的国际收支统计申报具有如下特点（ ABC） 。 A实行交易主体申报制 B各部门数据超级汇总 C定期申报和逐年申报相结合 D采用抽样调查方法 E通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅 22.我国的存款货币银行主要包括：国有独资商业银行和（ACE） 。 A.财务公司B.保险公司 C.信用合作社D.信托投资公司 E.中国农业发展银行 12 23.若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2002年1月18 日，1 美元可兑换107.17日元，而1月19 日1 美元 可兑换107.07日元,则表明(AD)。 A.美元对日元贬值B.美元对日元升值 C.日元对美元贬值D.日元对美元升值 E.无变化 24.记入国际收支平衡表贷方的项目有（ CE） 。 A.商品出口B.商品流动 C.接受的捐赠D.国外负债减少 E.国外资产减少 25.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系( ABDE)。 A. 货币与银行统计B. 国际收支 C.人口统计D.证券统计 E.保险统计 26.货币概览也称货币统计表,它的负债方主要项目是(ABD)。 A.货币和准货币B.所有者权益 C.国内信贷D.中央银行债券(净) E.对金融部门的债权 27.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（ AD） 。 A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率收取本币的行为 B.售汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行 为 C.售汇使用的汇率是买入价 D.售汇使用的汇率是卖出价 E.售汇使用的汇率是中间价 28.按优惠情况划分，外债可分为（AB） 。 A.硬贷款B.软贷款 C.高息贷款D.低息贷款 E.市场利率贷款 29.金融体系竞争力指标体系由（ ACDE）4类要素共27项指标组成。A.资本成本的大小B.债券 交易频繁程度 C.资本市场效率的高低D.股票市场活力 E.银行部门效率 30.下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（ BCE ） 。 A 外国及港澳地区在我国境内的留学生 B 中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年） 13 C 中国驻外使领馆工作人员及家属 D 国际组织驻华机构 E 在中国境内依法成立的外商投资企业 31.按照波特的竞争优势理论，企业的竞争优势可以通过（BDE）基本战略获得。 A扩大宣传B 成本领先C 垄断经营 D 标新立异E 目标集聚 32.资金流量核算采用复式记账方法，遵循( DE )估价标准。 A.收付实现制记账原则，使用交易发生时的市场价格 B.收付实现制记账原则，使用现行市场价格 C.权责发生制记账原则，使用现行市场价格 D.权责发生制记账原则，使用交易发生时的市场价格 E.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格 33.目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（ ACD ）三位一体的制度决定的。 A 国家财政B 政府职能C 国有银行 D 国有企业E 银行作用 三三. .计算分析题计算分析题 1.1. 下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势 的简单的原因。 19941994年到年到19991999年我国储蓄存款年我国储蓄存款 年份储蓄存款（亿元） 199421519 199529662 199638520 199746280 199853408 199959622 2某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下列的各种交易应使用何 种汇率，并计算客户需支付的或可获得的金额。 货币买入买出 GBP/USD1.50751.5083 USD/GPY106.55106.65 USD/CHF1.20901.2105 USD/DEM1.48561.4861 USD/FRF5.10555.1075 USD/NLG1.66421.6652 14 （1） 一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值，它收入的5 万美元可兑 换成多少本国货币? （2） 一法国进口商以3万美元从美国进口某种牌号的汽车，需多少本币? （3） 本国客户出售250万美元以换取英镑，该客户可得到多少英镑? （4） 一荷兰出口商向美国出口商品，他收入的1 万美元可兑换成多少本国货币? （5） 某客户卖出日元1000万，可得多少美元？ 3某国提高利率水平，试分析该政策对即期汇率和远期汇率的影响。 4日元对美元汇率由122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 5利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率。 货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重 美元830.12829.2420 日元7.757.5525 英镑126.801279.5215 港币107.83108.1220 德国马克405.22400.1210 法国法郎121.13119.9110 6对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为 它们同步波动)， 它们的资产结构不同： A银行资产的50为利率敏感性资产， 而B 银行利率敏感性资产占70%。 假定初期市场利率为10，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8。现在市场利率发生变化， 从10降为5，分析两家银行的收益率变动情况。 7某商业银行为进行储蓄存款额预测，取用连续24 个月的储蓄存款数据，以时间为解释变量建立回归模型。 样本从1997年1 月份至1998年12月份， Y表示储蓄存款额， T为时间， 从1998年1月份开始依次取1， 2,， 经计算有：ty1943129，t300，t24900，y=1487856。 试计算回归方程的系数和的值，并预测1999年13 月份储蓄存款额。 8.某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000 万股） 、B（2000万股） ，C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的 某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元 应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。 9.已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为7069.8亿元。请根据表 1 给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。 15 表1某年度非金融企业部门的资金来源数据单位：亿元 数额 资金来源1.企业可支配收入7069.8 2.从其他部门借入 （1） 从金融机构净 借入 （2） 从证券市场净 借入 （3） 从国外净借入 7081.9 4378.7 94.6 2608.6 统计误差146.5 10.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列： 月份9898 10109898 11119898 1 1 2 2 9999 01019999 0202999903039999040499990505 贷款余额11510 .7 ？11777 .9 11860 .2 12002 .1 ？12240 .4 增长率-0.75%0.361.200.84%？ 其中增长率是指当月的增长率,如98.11下的0.75%是指11月份的增长率。 请完成表格中空余的单元。 利用 三阶滑动平均法预测6月份的增长率,并进一步计算贷款余额。(每步计算保留小数点后一位即可)。 11某国某年末外债余额254亿美元，当年偿还外债本息额178亿美元，国内生产总值3989亿美元，商品劳务 出口收入899亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。 12.日元对美元汇率由106.57变为131.12，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 13. 有4 种债券A、B、C、D，面值均为1000元，期限都是3年。其中，债券A以单利每年付息一次，年利率为 8%；债券B 以复利每年付息一次，年利率为4%；债券C以单利每年付息2次，每次利率为4%；债券D以复利每 年付息两次，每次利率为2%；假定投资者认为未来3年的年折算率为r = 8%，要求： （1）计算债券A的投资价 值； （2）计算债券B 的投资价值； （3）计算债券C的投资价值； （4）计算债券D的投资价值； （5）比较分析4 种债券的投资价值。 14.下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。 行别本期余额（亿）比上月新增额（亿） 比上月增长率 （%） 16 金融机构总计102761.641288.091.27 五行总计69473.04841.261.23 A 行27333.16271.551 B 行14798.60218.611.5 C 行8193.3059.540.73 D 行15941.27206.111.31 E 行3206.7185.452.74 15.某国某年上半年的国际收支状况是：贸易帐户差额为顺差453亿美元，劳务帐户差额为逆差192亿美元，单 方转移帐户为顺差76亿美元，长期资本帐户差额为逆差96亿美元，短期资本帐户差额为顺差63亿美元，请计 算该国国际收支的经常帐户差额、综合差额， 说明该国国际收支状况，并简要说明该国经济状况。 16下表是某公司X 的1999年（基期） 、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的 影响大小和影响方向。 X公司的财务分析表 指标名称1999年2000年 销售净利润率（%）17.6218.83 总资本周转率（次/年）0.801.12 权益乘数2.372.06 净资本利润率（%）33.4143.44 17.利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率 货币名称基期报告期双边贸易占中国外 贸总值的比重 美元830.12829.2420 日元7.757.5525 英镑1260.801279.5215 港币107.83108.1220 德国马克405.22400.1210 法国法郎121.13119.9110 18.对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为 它们同步波动)， 它们的资产结构不同： A银行资产的50为利率敏感性资产， 而B 银行利率敏感性资产占70%。 假定初期市场利率为10，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8。现在市场利率发生变化， 从10降为5，分析两家银行的收益率变动情况。 19.下表中的数据取自某年度资金流量表中的国内合计栏。当年的GDP是46759.4亿元。请根据该表中的数据和 17 当年的GDP，分析当年的金融结构特征以及金融交易与经济增长的关系。 某年度国内新增金融资产某年度国内新增金融资产单位：亿元 数量 1.资金动用合计22345.3 2.通货1424.0 3.存款11776.9 4.贷款9174.7 5.证券1616.3 6.保险准备