《货币银行学》计算题.doc

一、货币乘数1、商业银行吸收的原始存款为1000万元，法定存款准备率为5，在不考虑其他因素的情况下，试计算该商业银行系统的最大派生存款。最大派生存款（万元）2、假设A银行从某客户手中获得一笔支票存款，金额为1000万元，此时银行的法定活期存款准备金率为8%。（1）在不考虑其他影响因素的情况下，这将在银行体系中创造出多少存款？（2）又假设该客户将其中的50%转存为定期，银行的现金漏出率为10%，各银行基本上都保有5%的超额准备金，请问在考虑了以上几个因素之后，将在银行创造出多少存款？（定期存款准备金率为4%） 存款=1000/0.08=12500d=1/（0.08+0.1+0.05+0.50.04）=4m=41000=4000万元3、某银行从中央银行获得100万元的贴现贷款，且支票存款的法定准备金率为10%，那么在简单存款创造条件下，银行体系最终将创造出多少存款？如果每家银行都须持有5%的超额准备金，情形又将如何？1、银行体系最终创造的存款=100/10%=1000（万元）2、在增加5%的超额准备金后，银行体系最终创造的存款=100/（10%+5%）=666.67（万元）4、假设央行向某银行购买了100万元的国库券，法定准备率为10，如果这一行动导致存款扩张了800万元，此银行系统是否均衡?为什么?未达均衡状态。因为央行购买了100万元国库券，等于向商业银行系统注入了100万元基础货币，在准备率为10%的条件下，这100万元基础货币可以支持1000万元(100万10%)的信贷规模，而现在存款仅扩张了800万元，证明离存款扩张上限还差100万元。5、假设某商业银行有1000万元存款，法定存款准备金率为8%，试计算：（1）若现金漏损率为2%，则该商业银行可新增加存款多少？（2）若在上述前提下，中央银行规定定期存款准备金率为4%，活期存款转为定期存款的比例为50%，则该商业银行可新增加存款多少？=10000（万）新增10000-1000=9000（万）=8333（万）新增8333-1000=7333（万）6、假定A银行从中央银行获得1000元的贴现贷款，且支票存款的法定准备金率为10%，那么在简单存款创造条件下，银行体系最终将创造出多少存款？如果每家银行都希望持有5%的超额准备金，情形又将如何？如果银行每增加1元的支票存款，便会有15分转化为流通中现金，20分转化为定期存款，且定期存款的法定准备金率为3%，则银行体系最终将创造出多少支票存款，多少流通中现金，多少定期存款？1、银行体系最终创造的存款=1000/10%=10000（元）2、在增加5%的超额准备金后，银行体系最终创造的存款=1000/（10%+5%）=6666.67（元）3、在增加15%的现金漏损率、20%的活期存款转化为定期存款、定期存款的法定准备金率为3%的影响因素后，银行体系最终创造的支票存款=1000/（10%+5%+15%+20%3%）=1000/30.6%=3267.97（元）流通中现金=3267.9715%=490.20（元）定期存款=3267.9720%=653.59（元）二、利率1、老王有5000元人民币准备储蓄五年，到银行后发现所公示的利率表如下，请问老王选择何种方法储蓄最有利？整存整取利率表项目一年五年年利率（%）1.982.79根据该利率表，可选择两种方式：1.使用复利方法，每年重复存取。本利和5000（11.98%）55515（元）。2.直接存五年。本利和5000（152.79%）5697.5（元）如不考虑其他因素，应该直接存五年定期。三、贴现1、 国库券一般采用贴现方式发行。假设李华在市场上以94元的价格购入面额100元的国库券，期限是180天，（1）请问如果李华持有该国库券到期，其最终收益率将是多少？（单利法）（2）如果李华持有了30天后急需用钱，打算将该国库券在市场上转让，此时市场贴现率为15%，请问李华将应该按什么价格转让？r=(100-94)360/180100%=12%m=100(1-15%150/360)=93.752、国库券一般采用贴现方式发行。（1）假设现有面额为100元的国库券，期限为90天，其采用的报价为15%（即年贴现率为15%），请问其理论发行价格应为多少？（2）假设一投资者购买了上述国库券，并且在持有了30天以后就打算在市场上转让，此时市场贴现率13%，请问该国库券的转让价格应为多少？（1）100（1-15%90/360）=92.2元（2）100（1-13%60/360）=97.8元四、债券1、投资者A以85元的价格购入面值为100元的债券，该债券年利率为8%，期限为8年，A持有5年后，以95元的价格转让给B，B将该债券持有到期。请分别计算：（1）A的年收益率？（单利法），（2）B的年收益率？（单利法）A的年收益率=（1008%+（9585）/5）/85100%=11.8%B的年收益率=（1008%+（10095）/3）/95100%=10.2%2、某公司以12%的年利率发行5年期的息票债券，每半年支付一次利息，债券的面值是100元。老王以116元买入该债券，两年后以108元的市场价格卖出该债券。计算老王持有该债券的持有期收益率为多少？（复利计算）该债券每次所付利息=10012%=6（元）设持有期收益率为r，则有100（1+12%2）4-100+108-1161162100%=7.87%经计算，r7.873、现有5年期国债两种，分别按半年和一年付息方式发行，面值1000元，票面利率6%，市场利率8%，分别计算其理论发行价格。设其发行价格为x元，则：（1） 半年付息情况下：8%1000（1+3%）2-1000+1000-x5x解方程得：X931.79元（2） 一年付息情况下：8%10006%+1000-x5x解方程得：X928.5元4、某债券面额为1000元，5年期，票面利率为10%，现以950元的发行价向全社会公开发行。（1）若投资者认购后持至第3年末以995元的市价出售，则持有期收益率是多少？（2）若投资者认购后持至期满，则其到期收益率是多少？持有期收益率=12.11%到期收益率=11.58%五、其它1、某银行在某一时点上的资产负债情况如表所示：某银行资产负债表单位：百万元 资 产 负 债现 金 25投 资 30放 款 75总 计 130资本账户10存款及其他负债 120总计1301.计算该银行资产负债“杠杆率”2.假设由于管理失误，该行投资贬值了300万元，放款出现坏账损失700万元。试分析该行经营风险。1. 杠杆率资产总额/资本账户余额132. 如果出现1000万元的损失，与资本账户1000万元相等，资本账户将化为乌有，该行的经营风险过高。2、 200X年部分国家数据比较国别（单位）GDP金融资产金融相关率（%）A(10亿美元)9256.1037218.41402.10 B(10亿日元)495375.001874880.15378.48 C(10亿韩元)483778.001011741.10209.13 D