西方经济学第六章寡头市场与博弈.ppt

第六章 1 主要内容 寡头市场的特征与优缺点 寡头市场的基本模型 博弈论的基本概念 2 第一节 寡头市场的特征与优缺点 Oligopoly Market 3 寡头Oligopoly：指少数几家企业控制整个市场的产 品供给。 特征： 厂商数目极少 大规模生产，其他厂商难以进入 几家寡头之间的相互依存性 类型： 双头垄断 纯粹寡头垄断（生产无差别产品，钢铁、石油、水 泥） 差异寡头垄断（生产有差别产品，汽车、飞机、造 船） 一、寡头的定义与特征 4 二、寡头市场的优缺点 可实现规模经济，从而降低成本提高经济效益 有利于促进科技进步 大型企业具有抗风险能力（投入、销售内部化） 管理人才、管理技术、管理经验、管理设备丰富 ，实行科学管理 产品差别化的竞争也有利于消费者 竞争力度不够，企业之间依赖性强 勾结会抬高价格，损害消费者的利益和社会经济 福利 5 彩电企业峰会出炉最低限价 2000年06月10日，康佳、TCL、海信、创维、厦华、乐华、 金星、熊猫、西湖等9家彩电老总齐聚鹏城深圳，宣告“中 国彩电企业峰会”成立。会上披露了最低限价，标志着彩 电业第8次价格大战终于在一片“涨”声中爆发。 “彩电峰会”的9大彩电企业联合推出彩电价格最低限价， 并宣布从即日起在全国范围内执行新价格。各类彩电价格 平均上涨至少10%，21英寸彩电零售价将不低于1050元，而 34英寸纯平彩电零售价将不低于9100元。 峰会规定，今后凡是低于此价的产品均视为质量和价格没 有保证的。为保证价格同盟的有效执行，峰会单位将联合 组成调查团进行监督检查，违反者将被清出门户。 当日，康佳已将21英寸彩电由1030元上调至1050元，乐华 、熊猫等彩电价格也上调至最低限价以上。 北京国美电器一位经理表示，“我们要做第 一个降价的，最后一个涨价的。” 6 寡头市场的需求曲线和收益曲线 D-AR-P 向右下方倾斜， MRAR。 AR=P MR 7 第二节 寡头市场基本模型 突点需求曲线模型 市场份额模型 古诺模型 伯川德模型 斯泰克伯格模型（产量领先模型） 价格领先模型 卡特尔模型8 一、突点需求曲线模型 弯折的需求曲线模型（斯威齐模型）：美国经济 学家斯威齐于1939年提出 条件： 若一个寡头厂商降价，行业中的其他寡头厂商也 都将价格降到相同的水平，以避免销售份额的损失， 降价增加了很少的销量 若一个寡头厂商提价，行业中的其他寡头厂商都 不会改变自己的价格，该寡头独自提价带来的销量减 少是很大的 9 突点需求曲线模型 降价时，当竞争对手对 某一厂商的价格变动不 予理睬，形成需求曲线 D1。 但如果竞争对手竞相削 价，于是需求曲线发生 弯折，由D1到D2。 P1 D1 D2 Q1Q2 K 10 11 弯折（突点）需求曲线 MR MC3 MC1 D N H A MC2 O Q1 Q P E P1 u相对应的边际收益曲 线H与N之间，有一落 差。 u厂商成本即使在一个 很大的范围内发生变动 ，只要是在H和N之间 ，厂商的产量和价格仍 将保持稳定 刚性价格。 12 模式的含义 寡头垄断企业有固 定价格的倾向。 寡头垄断企业不会 因短期成本的波动 而轻易改变价格。 p1 13 突点需求曲线模式的缺点 该模式只能说明企 业固定价格的倾向， 但不能说明该固定价 格如何得出。 该模式的假定并不 一定符合事实。 p1 14 二、古诺模型 Cournot model p古诺模型是由法国经济学家奥古斯丁古诺于1838年最 早提出，研究双寡头垄断市场。 假定： p两个寡头厂商A和B生产同一种产品； p厂商产量为独立变量，产量总和影响市场价格； p每个寡头均以实现利润最大化为目的； p以对方产量维持前一时期水平为前提，来决定自己每一 时期的产量； p两家厂商面临相同的需求曲线且为线性； p生产成本为零。 15 古诺均衡图示 QB QA E QB 90 45 30 O 30 45 90 QA pA厂商和B厂商。 市场需求函数为 P=90-Q p市场供给量QA+QB，需求函数: P = 90-QA-QB p成本为零，厂商A的利润：A = PQA= (90-QA-QB )QA =90QA-QAQB-QA2 p假定厂商B产量不变，则厂商A利润最 大化：/QA=90-QB-2QA=0 p求得：QA=45-0.5QB ，称为厂商A的反 应函数，表示厂商B的各种产量水平上 ，厂商A做出最优反应的产量组合。 p厂商B的反应函数： QB=45-0.5QA 16 古诺均衡解 u只要一个厂商变动产量，另一个厂商也必须跟着变动自 己的产量。 u寡头厂商提供产量 = 市场容量1/（厂商数目+ 1）。 u市场均衡意味着两家厂商都没有变动产量的意愿。 u两个反应函数必须同时成立；联立得QA=QB30。 u市场总容量是90，两厂商均衡的产量都各占1/3，两个 寡头厂商的总产量实际只有市场总容量的2/3。 u剩余的1/3的市场容量是寡头垄断的市场所无法满足的 ，因而可以看作是寡头垄断给社会所造成的损失。 p厂商B的反应函数： QB=45-0.5QA 17 假设有两个寡头垄断厂商成本函数分别 为： TC1=0.1Q12+20Q1+100000 TC2=0.4Q22+32Q2+20000， 厂商生产同质 产品，其市场需求函数为： Q=4000-10P，根据古诺模型，试求： （1）厂商1和厂商2的反应函数 （2）均衡价格和均衡产量 18 解：已知市场需求函数为Q=400010p，可知p=4000.1Q， 而市场总需求量为厂商1和厂商2产品需求量之总和，即 Q=q1+q2，因此，p=4000.1Q=4000.1q10.1q2.由此求得 二厂商的总收益函数分别为TR1=pq1=(4000.1q1 0.1q2)q1=400q10.1q210.1q1q2，TR2=(4000.1q1 0.1q2)q2=400q20.1q1q20.1q22，于是，二厂商的利润函 数分别 1=TR1TC1=400q10.1q210.1q1q20.1q2120q1 100000 2=TR2TC2=400q20.1q1q20.1q220.4q2232q2 20000 此二厂商要实现利润极大，其必要条件是： 得 0.4q1=3800.1q2 q1=9500.25q2厂商1的反应函数 同样，可求得q2=3680.1q1厂商2的反应函数 19 （2）均衡产量和均衡价格可以从此二反应函 数(曲线)的交点求得.为此，可将上述二反应函 数联立求解：从求解方程组得q1=880， q2=280， Q=880+280=1160 p=4000.11160=284 20 三、卡特尔 Cartel p卡特尔：独立厂商之间有关价格、产量和瓜分市场销售 区域的明确协议。 p “限产保价” p1960 年，阿拉伯主要产油国组成了石油输出国组织（The Organization of Petroleum Exporting Countries，OPEC ，欧佩克）是典型的卡特尔。 p成员单独违背合同，偷偷扩产独享限产好处，导致卡特 尔的不稳定性。 21 小 结 市场 新厂商 超额利润 均衡条件 类型 加入 短期 长期 短期 长期 完全竞争 容易 有 无 MR=MC MR=MC =AR=AC 垄断竞争 较易 有 无 MR=MC MR=MC, AR =AC 寡头垄断 不易 有 有 MR=MC - 完全垄断 不可能 有 有 MR=MC MR=LMC=SMC 22 游戏1：1元钱的价格 拍卖：1元钱 拍卖规则1：起价1角钱，叫价增幅以1 角钱为单位； 拍卖规则2：出价次高者向拍卖人支付出 价数目的费用； 出价最高者得到这1元钱。 23 “光滑斜坡”理论 一旦你开始向下滑，你就很难回头。所 以，最关键的是不要迈出第一步，除非你 已经知道自己最后会滑向哪里。 见迪克西特和奈尔伯夫的策略思维 24 游戏2 企业产量的选择 假如你们每人都拥有一家企业，生产同假如你们每人都拥有一家企业，生产同 种商品，有两种产量可以选择：种商品，有两种产量可以选择：1 1代表比代表比 较少的产量，较少的产量，“ “市场市场” ”可以维持高价格；可以维持高价格；2 2 代表较多的产量，可以挤压别人以换取自代表较多的产量，可以挤压别人以换取自 己更多市场份额。己更多市场份额。 不管多少人选择不管多少人选择1 1，每个选择，每个选择2 2的学生总的学生总 比选择比选择1 1的学生多得的学生多得0.500.50元。元。 游戏规则游戏规则1 1：不要让别人知道你的决定，不要让别人知道你的决定， 把你的选择写在纸上，交上来。把你的选择写在纸上，交上来。 25 试验参加者的收入分配 选择1的 学生总数 选择1的 学生得到 选择2的 学生得到 00.50元 10.04元0.54元 20.08元0.58元 100.40 元0.90 元 110.44元0.94元 301.20元1.70 元 522.08元2.58元 552.20元 选择1的 学生总数 选择1的 学生得到 选择2的 学生得到 612.44元 913.64元4.14元 923.68元4.18元 933.72元4.22元 943.76元4.26元 953.80元4.30元 973.88元4.38元 993.96元4.46元 26 串谋博弈试验 游戏规则2：邻座讨论，各自秘密做出决 定，写在纸上交上来 游戏规则3：集体讨论，各自秘密做出决 定，写在纸上交上来 市场奖罚机制：生产越多，商品的市场 价格越低，市场份额越大，相对收入越高 。 27 第三节 博弈论的基本概念 Games Theory 28 田忌赛马 史记 齐国使者到大梁来，孙膑以刑徒的身份秘密拜见，用言 辞打动齐国使者。齐国使者觉得此人不同凡响，就偷偷 地用车把他载回齐国。齐国将军田忌非常赏识他，并待 如上宾。 田忌经常与齐国诸公子赛马，设重金赌注。孙膑发现他 们的马脚力都差不多，可分为上、中、下三等。于是孙 膑对田忌说：“您只管下大赌注，我能让您取胜。”田 忌相信并答应了他，与齐王和诸公子用千金来赌胜。 比赛即将开始，孙膑说：“现在用您的下等马对付他们 的上等马，拿您的上等马对付他们的中等马，拿您的中 等马对付他们的下等马。”三场比赛完后，田忌一场不 胜而两场胜，最终赢得齐王的千金赌注。于是田忌把孙 膑推荐给齐威王。威王向他请教兵法后，就请他当作老 师。 29 博弈论 Games Theory 博弈论又译为对策论，是一种分析战略 行为的方法。对至少存在某种程度的利益 冲突的前提下，两个或多个决策者所处状 况的分析。 它能应用于寡头垄断市场的相互反应的 场合，也能应用于罢工一类的讨价还价场 合或战争游戏冲突中。 30 一、博弈论的基本要素 参与者：至少有两个。 策略：每个参与者都有一组可选择的策略。 支付：博弈结局是每个参与者都得到各自的 报酬。 5 53 6 6 34 4 B厂商 合 作 不合作 合 作 不合作 A厂商 图6-7 支付矩阵 31 1、占优策略均衡： 占优策略：无论其他参与者采用什么策略，某参与 者唯一的最优策略就是他的占优策略。 二、博弈均衡的基本概念 5 53 6 6 34 4 B厂商 合 作 不合作 合 作 不合作 A厂商 图6-7 支付矩阵 32 博弈均衡：是指博弈中的所有参与者都不想改变自 己的策略的这样一种状态。 占优策略均衡：由博弈中的所有参与者的占优策略 组合所构成的均衡。 5 53 6 6 34 4 B厂商 合 作 不合作 合 作 不合作 A厂商 图6-7 支付矩阵 33 2、纳什均衡（Nash equilibrium）： 任何一个参与者都不会改变自己的策略，只要其他 的参与者不改变策略。 二、博弈均衡的基本概念 7 103 5 6 88 9 乙 L R U D 甲 图 6-8 支付矩阵 34 占优策略均衡：要求任何一个参与者对于其他参 与者的任何策略选择来说，其最优策略都是唯一的 。 纳什均衡：只要求任何一个参与者在其他参与者 的策略选择给定的条件下，其选择的策略是最优的 。 占优策略均衡一定是纳什均衡，而纳什均 衡不一定是占优策略均衡。 美国人纳什1950年建立纳什均衡的概念， 1994年，因在博弈论领域的贡献获得诺贝尔经济学奖。 35 “囚犯的困境” 反映了两个被警方拘捕 的囚犯之间的利益博弈。 三、囚犯的困境 36 有两个人，纵火之后逃跑被警察抓住了 。因为证据不够充分，法官分别对他们 说：“如果你招了，他不招，那么你会 作为证人而被无罪释放，他将被判15年 徒刑；如果你招了，他也招了，你们都 被判10年；如果你不招，他招了，他被 无罪释放，你将被判15年，如果你们都 不招，各判一年。” 37 甲 坦白 不坦白 乙 坦白不坦白 DC AB 10年 10年 15年 0年 1年 1年 0年 15年 38 甲不坦白 坦白 乙坦白15年 10年 甲 不坦白 坦白 乙不坦白1年 0年 10 100 15 15 01 1 坦 白 不坦白 坦 白 不坦白 甲 乙 图6-9 囚犯的困境 39 这两个人都会做这样一个盘算过程： 假如他招了，我不招，得坐15年监狱，招 了才10年，所以招了划算。 假如他不招，我不招，坐一年监狱，如果 招了，马上获释，也是招了划算。 综合以上两种情况考虑，还是招了划算。 最终两个人都选择了招，结果都被判10年 徒刑。 40 这个故事说的是，在一个集体里， 有可能每个人都是理性的选择，但 对于整个集体来说却是不理性的。 基本原则：把你自己的战略建立在 假定对手会按其最佳利益行动的基 础上。 41 结论 从个人角度出发选择的占优策略，从整体 来看却是最差的结果，即个人理性与团体 理性发生冲突。 在寡头市场上，寡头厂商合作具有不稳定 性。 “己所不欲勿施于人” 42 猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。猪圈的边 处有个踏板，每踩一下踏板，在远离踏板的投食 口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板 ，另一只猪就有机会抢吃到另一边落下的食物。 当小猪去踩动踏板时，大猪就会在小猪跑到石槽 之前吃光所有的食物；若是大猪踩动踏板，则还 有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到石槽，争 吃一点食物。 问两只猪会采取什么策略？ 四、智猪博弈 Pigs payoffs 43 答案： 小猪将舒舒服服地等在石槽旁，而大猪 则为这一点食物而不知疲倦地奔忙于踏板 和石槽之间。 44 改革方案一 减量方案：投食仅原来的一半分量。 结果是小猪大猪都不去踩踏板了。小猪 去踩，大猪将会把食物吃完；大猪去踩， 小猪将也会把食物吃完。谁去踩踏板，就 意味着为对方贡献食物，所以谁也不会有 踩踏板的动力了。 如果目的是想让猪们去多踩踏板，这个 游戏规则的设计显然是失败的。 45 改革方案二 增量方案：投食为原来的一倍分量。 结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃，谁 就会去踩踏板。反正对方不会一次把食物吃完 。小猪和大猪相当于生活在物质相对丰富的“ 共产主义”社会，所以竞争意识却不会很强。 对于游戏规则的设计者来说，这个规则的成本 相当高（每次提供双份的食物）；而且因为竞 争不强烈，想让猪们去多踩踏板的效果并不好 。 46 改革方案三 减量加移位方案：投食仅原来的一半分量 ，但同时将投食口移到踏板附近。 结果是，小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏 板。等待者不得食，而多劳者多得。每次 的收获刚好消费完。 对于游戏设计者，这是一个最好的方案。 成本不高，但收获最大。 47 启示 比如，公司的激励制度设计，奖励力度太大，又 是持股，又是期权，公司职员个个都成了百万富 翁，成本高不说，员工的积极性并不一定很高。 但是如果奖励力度不大，而且见者有份（不劳动 的“小猪”也有），一度十分努力的大猪也不会有 动力了。 最好的激励机制设计就象改变方案减量加移 位的办法，奖励并非人人有份，而是直接针对个 人（如业务按比例提成），既节约了成本（对公 司而言），又消除了“搭便车”现象，能实现有效 的激励。 48 1、静态博弈：每一个参与者只参加一次策略的选 择。一旦每个参与者的策略选定，整个博弈结局也 就决定了，每个参与者不可能再对博弈的过程施加 什么影响。 2、动态博弈：反复进行的博弈过程。 3、重复博弈：同一个博弈过程重复多次，是动态 博弈的一种特殊的情况。 有限期重复博弈 无限期重复博弈 五、重复博弈 49 在有限期重复博弈中，囚犯困境博弈的纳什均 衡是参