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计量经济学 大连理工大学经济系 丁永健 二五年春 Econometrics Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 联系方式 n答疑时间：每周二下午3:00-6:00 n办公地点：经济系503 nE-mail: Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 学时 n2.5 学分，44学时 n授课：32学时 n上机：12学时 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 绪 论 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 主要内容 n计量经济学概述 n计量经济学的方法与应用 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一 计量经济学概述 n定义 n产生与发展 n研究对象 n学科性质 n地位 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 举例： n在金融领域的研究中，资本资产定价模型(CAMP)为分析各种资 产的风险-收益关系提供了一个框架。假设为 某种证券（如 公司股票）的投资收益， 为市场投资组合的收益(如标准普尔 综合指数)， 为无风险的收益(如30天的美国短期国库券)。 设 为某种证券的超额收益， 为市场投资组合的超 额收益，则标准CAMP的公式如下表示： n如果我们有证券收益的历史数据，我们就可以对模型进行估计 。估计 值大于1的证券被认为是强劲的或较不稳定的，估计 值小于1的证券则被认为是保守的或较稳定的。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 举例： n大连的某个房地产代理商想研究房屋售价和房屋特征之间的关 系，这些特征包括：房屋的面积、到市中心的距离、卧室的数 量、卫生间的数量、小区容积率、平均每户停车位数、是否可 观海（山）等等。该代理商想知道，房屋的这些特征对售价有 什么影响。他可以建立一个模型： Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 计量经济学的定义 n“计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所 做的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。 -丁伯根，计量经济学， 1951年 n“计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的 推理方法，对实际经济现象进行数量分析”。 -萨缪尔森，计量经济学刊， 1954年 n“计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的 和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数 量上的表示”。 -兰格，经济计量学导论， 1962年 n“计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其 字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包 含根据一定的经济理论进行计算的意思”。 -克莱茵，计量经济学讲义， 1990年 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 广义计量经济学与狭义计量经济 学 n广义计量经济学，是指利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包 括回归分析方法、投人产出分析方法、时间序列分 析方法等。 n狭义计量经济学，是指以应用回归分析方法为主， 揭示经济现象中的因果关系或相关关系为目的的经 济计量方法。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 理论计量经济学与应用计量经济 学 n理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主 要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联 系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应 用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊 模型的估计方法与检验方法。 n应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容， 强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用 模型过程中实际问题的处理。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2 计量经济学的产生与发展 n英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家 R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ） 提出来的 n中文译名：“经济计量学”与“计量经济学” 。前者试 图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学 科；后者强调它是一门经济学科 n一般认为：1930年12月29日世界计量经济学会成立 和由它创办的学术刊物Econometrica于，1933 年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学 科正式诞生 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学的昨天产生背 景 n本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断 资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理 论方法； n在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激 烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； n政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态； n企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周 期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应 运而生。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学的昨天发展历 程 n最初10年，主要研究微观经济问题 n40-70年代，重点研究宏观经济问题 n电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论 和应用的发展 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学的今天 n计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国 普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析， 拟订经济发展计划，提出经济对策。 n经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策 工具。 n经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政 策中用作模拟仿真的经济实验室。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学的发展 n在诺贝尔经济学奖的获奖成果中，四分之三都与 计量经济学密切相关 n“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代 ” 萨缪尔森 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3 计量经济学的研究对象 n计量经济学研究的对象是经济现象和经济现象中的 具体数量规律 n按照不同标准，经济变量之间的关系可以分为不同 类型 n行为关系与技术关系 n微观关系与宏观关系 n静态关系与动态关系 n恒等关系与制度关系 n存量关系与流量关系 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1) 行为关系与技术关系 n行为关系（Behavioral relations）：描述经济变量的行为变化 ，例如： C = a0+a1Y+a2P C：人均糖果消费量；Y：收入水平；P：糖果的价格 该方程描述了消费者在糖果消费上的行为。 n技术关系（Technical relations）：描述经济变量之间技术联系 ，例如： Q=eKaLb Q：产出量；K：资本存量；L：劳动力 该方程描述了产出量与投入要素之间的技术联系 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 微观关系与宏观关系 n微观关系（Microrelations） 微观经济变量之间的关系 n宏观关系（Macrorelations） 宏观经济变量或经济总量之间的关系 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (3) 静态关系与动态关系 n静态关系（Static relations）：描述在某一时期或某 一时点上经济变量之间的关系，例如： Ct = a + b Yt n动态关系（Dynamic relations）：描述经济变量之间 的动态关系，例如 It = a（Yt Y t-1）+ bI t-1 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (4) 恒等关系与制度关系 n恒等关系（Identity relations）：或称定义关系（ Definitional relations），根据某种理论定义的经济 变量之间的关系，例如： Y = C + I + G +（EX IM） n制度关系（Institutional relations）：描述政府政策 变化产生的影响，例如： n政府销售税增加对某一类商品销售量的影响 n个人缴纳的所得税与他的收入之间的关系 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (5) 存量关系与流量关系 n存量，指某一时点上测算出来的量；例如： 货币量，资本存量，存货 n流量，指某一时期测算出来的量；例如： 货币支出，存货变动，收入 n存量与流量之间的关系，例如： I t = a（Kt K t-1） Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4 计量经济学的学科性质 n学科来源 经济学 数理 经济学 计量经济学 数理统 计学 数学统计学 经济 统计学 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1) 计量经济学与数理经济 学 数理经济学 n用数学符号阐述经济理论，与经济理论没有区别（ 是经济理论的“经济表述”） n用精确的形式描述经济关系，不考虑随机因素 n不提供参数的数值 n“理论上”的空盒子 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学与数理经济学 计量经济学 n用数学形式表示经济关系，以数理经济学为指导和 依据 n认为经济关系是受随机因素随机变化的，在模型中 只列出起主要作用的经济变量，并含有一个表示随 机变化的随机变量 n利用统计资料提供的数据，给出模型中参数的具体 估计值 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学与数理经济学：例子 n数理经济学用于表达经济关系的确定性函数形式： Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T n计量经济学用于表达经济关系的随机函数形式： Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T + u 其中：Q = 某一商品的需求量； Pl = 该商品的价格； P。= 与其有关的其它商品的综合价格； Y = 消费者的收人； T = 消费者的消费偏好； bi（i = 0，1，2，3，4）为需求函数中的待定参数。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 计量经济学与经济统计学 、数理统计学 经济统计学 n是对经济资料的收集、加工、整理、形象表述（列 表、图示） n用事实说话，让经济资料本身提出统计结论 n对经济变量之间的变化不作定量说明，不进行参数 估计 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学与经济统计学、数 理统计学 数理统计学 n以概率论为基础，研究随机现象规律性的科学 n纯粹的数学推导 n在严格的条件与假定下得出某个结论 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 计量经济学与经济统计学、数 理统计学 计量经济学 n以经济统计得到的数据资料作为估计参数的依据 n以数理经济学作为基本的方法基础 n仅粗略地满足数理经济学假定的条件，具有自身特 殊的统计规律，需要用特殊的方法计量经济学方 法 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 结论：计量经济学的学科性质 n计量经济学是应用经济学的一个分支 n计量经济学的根本任务是估计、检验、运用计量经 济模型。 n计量经济学的核心内容是模型参数的估计方法。 n但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济 学解释、方法应用的经济对象，计量经济学方法将 是一堆无用的数学符号。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5 计量经济学在经济学科中的 地位 n经济学的主要贡献是它的分析框架 n计量经济学是使经济学之所以成为一门科学的重要 原因 n计量经济学已成为世界各大学经济系（院）最重要 的课程 n我国教育部规定的经济类专业8门核心课程之一 数学在经济学中的作用 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二 计量经济学的方法与应 用 n建立计量经济模型的步骤 n计量经济模型成功的要点 n计量经济模型的应用 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1 建立计量经济模型的步骤 理论模 型设计 样本数 据收集 模型参 数估计 模型 检验 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一步：理论模型设计 确定模型所 包含的变量 确定模型的 数学形式 拟定待估参数 的理论期望值 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学 方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1) 确定模型所包含的变量 n变量就是数据集合的名称，通过对变量名的 引用，可以简便地对数据集合进行处理。 n计量经济学中使用的变量的概念与统计学中 指标的概念一样，包括变量名及其对应的数 据。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 被解释变量与解释变量 在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释 变量 n作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例 如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量， 在单一方程模型中，处于左端 n作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、 技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中， 处于右端 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 解释变量与被解释变量 解释变量被解释变量 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内生变量与外生变量 内生变量 n是所研究的经济系统的模型本身确定的 n是该模型求解的结果 n属于因变量 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内生变量与外生变量 外生变量 n外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受 模型内部因素的影响 n在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的” 值 n属于自变量 n分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支 出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控 制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收 成、汇率等） Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 变量的其它分类 n工具变量与目标变量 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量 看作目标变量。 通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变 量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业 率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计 算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等 数值。 n离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量只取0和1） 连续型 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 变量分类的相对性 n某个变量是内生变量还是外生变量，是目标 变量还是工具变量，并不是先验确定的 n主要结合分析的目的，取决于它们在模型中 的地位和作用。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正确地选择解释变量 n首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学 理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 n例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的 情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面， 而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动 n如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该 在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对 象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量 ；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投 资总额等变量作为解释变量。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 正确地选择解释变量 n其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学 有透彻的了解 n计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的 支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间 的定量关系 n所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠 的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影 响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的 选取方法 n第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一 个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。 当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量 中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 选择变量的其他注意事项 n选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为 主要标准。 n选择变量不可能一次完成，往往要经过 多次反复。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 确定模型的数学形式 n确定模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学 中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数 等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果 n现代经济学尤其注重实证研究，任何建立在一定经济学理论假 设基础上的理论模型，如果不能很好地解释过去，尤其是历史 统计数据，那么它是不能为人们所接受的 n要求理论模型的建立要在参数估计、模型检验的全过程中 反复修改，以得到一种既能有较好的经济学解释又能较好 地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型 n也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之 间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作 为理论模型的数学形式 n在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采 用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (3) 拟定待估参数的期望值 n模型中的待估参数都具有一定的经济含义， 由此可以估计它们的理论期望值 n它可以用来检验模型的估计结果 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二步：样本数据收集 n何谓数据 n数据的类型 n数据的质量 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (1) 什么是数据 n数据是一种信息，这种信息如以量的标志显现出来 ，就称其为数据。数据是一定条件下客体在量的方 面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的 工作之一，就是收集数据。 n数据按其本义来说是定量的（计数或计量）的。但 在实际应用中，它们可以是定量的，也可以是定性 的，或者是两者的结合。随着人类认识客体技术的 提高与认识层次的深化，数据的外延还在不断的扩 大。 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 数据的分类 n常用的样本数据有三类：时间序列数据、截 面数据和虚拟变量数据 时间序列数据（Time series data），是一批按照 时间先后顺序排列的统计数据 截面数据（Cross section data），是一批发生在 同一时间截面上的调查数据 虚拟变量数据（Dummy variable data），也称为 二进制数据，一般取0或1。虚拟变量经常被用在 计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素 Evaluation only.Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile .Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. A 时间序列数据 n时间序列数据又俗称为纵向数据。例如，我国自改 革开放的1978-2000年GNP数据。 n在西方经济学中称它为流量，在统计经济学上称它 为时期数。 n时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有：年 、季度、月、周、日 n时间序列数据通常存在季节变动和序列相关自相 关 Eva