商业银行经营环境.ppt

第二章 商业银行的经营环境 了解商业银行经营环境概述 掌握商业银行的监管 一、商业银行经营环境概述 思考题:现阶段商业银行为什么有超高的净利润，到底 是哪些外部环境因素在起作用？ I.银行存款是居民资产选择结果： 人民币实际汇率过去10年来的低估，造成我国居民持 有国外资产是不利的，因为他们需要按低估的人民币 实际汇率，用较多人民币兑换较少外币，而换得的外 币在国外的购买力不强。 购置的国外资产受部分国家经济低迷的影响，其 收益也不高，甚至于投资风险很大，如美国次级债券 和希腊垃圾债券等，而且2007年来美国两波量化货 币宽松政策增发了货币2.3万亿美元，对我国居民持 有的美元资产产生了不小的价值损失。此外基于我国 人民币实际汇率升值预期的考虑，持有国外软货币如 美元等资产是不够理性的。 商业银行经营环境概述 至于股票投资，我国的上证综合指数从2007年 10月16日的6124点跌到2012年9月5日的2048 点，大多数股民的股票投资有较大的损失的， 而且股市仍未见底，2012年上半年 A股市场 2475家上市公司净利润同比下滑1.51%。 所以银行存款和购置多套房产成为我国居民理 性投资的选择。 商业银行经营环境概述 II. 银行贷款是形成银行高利润主要原因： 存贷利差大 银行存款利息低，弥补不了通货膨胀成本 ，银行存款实际是负利率，银行贷款利率基本 不变。利差率超过3%。 贷款量大 2012年，银行贷款为55万亿人民币，名 义上的和实际上的“涉房”贷款总额保守估计已 超过20万亿。有报告预测2015年中国个人消 费贷款余额将达到21万亿元。 商业银行经营环境概述 思考题:未来商业银行将有可能破产？（牛刀- 房地产最具影响力的评论家） 目前中国金融系统已经岌岌可危。我们金融系 统总资产113万亿，总负债106万亿，实际净资 产只有7.5万亿。我们的烂帐是多少呢？ 除企业烂账（不包括四十个大中城市企业 烂账）有3万亿，地方政府债务（基本是烂帐 呆账，因为地方政府永远还不起，很多城市连 利息都还不起）12万亿，连带债务4万亿，总 共高达19万亿。 商业银行经营环境概述 房地产烂账也将爆发出来。房地产烂账集中 产生在三四线城市，鄂尔多斯一城2000亿， 加上温州、威海、乳山、义乌、岳阳、长沙 、南昌、厦门、海口、太原、运城、临汾、 大同、石家庄、安阳、郑州等等烂账不少于 7万亿（不包括已经正在断供和将来要断供 的房贷约1.1万亿）。乳山甚至提出，把新建 住宅炸掉，因为不可能卖得出去，这个城市 只有30万人，空置住宅25万套，全部炸掉， 直接产生烂账可能到达1200亿。 商业银行经营环境概述 全部算起来，金融系统全部烂账至少已经高达 26万亿，相对7.5万亿的净资产，中国所有银行 已经破产。没有哪个国家是这样搞经济的。这 种大跃进式的做法，一时轰轰烈烈，实际埋下 巨大危机，随时都将爆发。 三、商业银行的监管 I.预防性监管（P30页） 1设立、变更、分立、终止监管 银监会根据法定条件和程序，核准商业银 行的设立、变更、分立、终止等事宜。 2业务范围监管（P32页） 银监会监管商业银行是否违法经营信托 投资、股票和非自用不动产投资以及其他直接 投资业务。属于商业银行经营的业务范围只有 存款业务、贷款业务、中间业务（外汇兑换、 电子汇兑、代理业务等）、债券业务等。 三、商业银行的监管 商业银行只能在这些属于商业银行经营的 业务范围中，获取某几项业务的经营许可权， 当然包括外资银行在内的所有商业银行及其分 支机构也可变更、扩大业务经营的范围，不过 这要事先取得银监会的批准并备案。 举例：商业银行核准经营之外的新业务， 如国债柜台交易、股票质押贷款等就需报银监 会批准后方能开业。 三、商业银行的监管 商业银行的具体业务监管： 存款业务的监管 a)高息揽存、现金贴水、送礼等所有“打擦边球”的揽 存方式均被列入违规揽储行为。 举例：在监管部门要求各银行存贷比 （贷款总 额与存款总额比率）不得高于75%的考核标准压力下 ，银行业揽存大战在2011年6月-12月每月月底达到 了白热化。 在上海，除了抛出存款送iPad、送i Phone 4等重量级礼品外, 更有某个股份制银行不惜 血本地抛出每天千分之五的返现率“买存款”（即存 1000万元，即返现5万元），比当地大多数银行1- 4的日利息还要高。同时，北京、上海、广州、深 圳四地的银行 ，拉超过500万以上存款的回扣一般的 “行情”为3左右，最高的能达到5。 三、商业银行的监管 b) 监督商业银行把储蓄存款与单位存款分开，禁 止公款私存，同时严格执行中央银行的基准利 率和法定存款准备金率。 对单位存款，商业银行要严格执行账户开 户审查和现金管理制度，检查这些单位是否存 在缩短营业时间或擅自停业现象，对违规或放 弃法定授权监管职责的商业银行，银监会可依 法进行行政处罚。 三、商业银行的监管 贷款业务的监管 防止以贷谋私，谁放贷谁负责。对于关 联贷款，银监会要求商业银行及其分支机构 及时申报其关系人贷款情况，检查是否有发 放信用贷款或担保不符的情形。商业银行向 所有关系人发放的贷款余额不得超过银行资 本金的50%。 举例：民生银行2006年资本金173亿人 民币，向其大股东或经理人发放贷款为42亿 人民币，两者比例24%，虽没有超过关联贷 款比例的上线50%，但关联贷款过多，使得 小股民频繁抛售该股票。 三、商业银行的监管 同业拆借和债券发行的监管 商业银行进入同业拆借市场必须经中国人民银行 批准，批准要求的条件很多,比如有近两年不能出现资 不抵债,近两年不能有违法违规行为, 有健全的同业拆 借交易组织机构、风险管理制度和内部控制制度；有 专门从事同业拆借交易的人员等等. 从事同业拆借交易接受中国人民银行的监督和检 查。银行同业拆借交易必须在全国统一的同业拆借网 络中进行,银行同业拆借交易以询价方式进行,自主谈 判、逐笔成交.最后以合同方式确定同业拆借利率,期 限,金额及违约责任等. 但各项条款都要符合人民银行 的规定.比如拆借期限不超过1年,拆借金额不得超过该 商业银行存款8%等等。 三、商业银行的监管 2011年6月，为解决中小企业融资难的问题 ，银监会曾推出多项新的规定支持商业银行向中 小企业放债。例如，银监会规定，在满足审慎监 管要求的条件下，优先支持商业银行发行专项用 于小企业贷款的金融债. 这样,银监会为支持商业银行向中小企业贷 款，已批准:民生银行拟发行的500亿金融债券、 兴业银行拟发行的300亿金融债券、深发展银行 拟发行的300亿金融债券、哈尔滨银行拟发行的 25亿金融债券。 商业银行的监管 3资产负债监管（P31页） a)资本充足率（商业银行的资本总额与其风险 加权计算后的资产总额比例*100%) 我国商业银行资本充足率不得低于8%,其 中核心资本(发行股票价款、盈余公积金和留 存利润）充足率不得低于4%.商业银行经营 的风险资产规模越大，要求其补充的资本金 就多，目的就在于用资本金弥补风险资产的 损失，比如次级债，中国银行39亿美元次级 债损失就要从呆账准备金、盈余公积金和留 存利润中扣除。 商业银行的监管 b) 存贷款比例(商业银行各项贷款余额与各项存款余额 的比例*100%) 我国商业银行的存贷比例不得低于50%,也不得 超过75%. 我国商业银行平均存贷比为64.9%.其中股份制银 行存贷比大多超过75%, 深发展存贷比85%，中信银 行民生银行83%，华夏银行76% ,而邮储银行和农村 信用社存贷比低. 存贷比过高,指的是大多数存款都用于放贷,贷款 若呆坏帐多,或不能及时收回,就不能足额偿付取款,就 可能因存款人挤提而倒闭.存贷比过低,大量存款闲置 却要支付存款利息,而贷款量又少,利息收入有限,商业 银行可能亏损到破产.这样银监会要强化存贷比监管. 商业银行的监管 c)资产流动性比例(商业银行流动性资产余额与 流动性负债的比例*100%) 流动性资产是指期限不超过一个月的库存 现金,在央行的存款,同业存款,国库券投资等. 而流动性负债是指一个月内到期的储蓄和单 位存款,同业拆入款等累计金额. 我国商业银行资产流动性比例不得低于 25%,该法定比例的规定旨在保持商业银行作 为货币信用经营特殊企业的资产流动性,增强 其应付可能发生的存款挤提和快速资产变现 能力. 商业银行的监管 d)单一贷款比例 商业银行对同一借款人的贷款余额与商业 银行资本余额的比例不得超过10%,最大十家单 一客户贷款总额与银行资本净额的比例不得超 过50%。 举例:民生银行单一贷款比例过高, 恒通 2007-2010年亏损的46亿是民生银行提供的贷 款,民生银行资本余额173亿,占比25%.而2010 年四大国有银行针对铁道部单一集团客户授信 集中度接近15%,远超过红线10%. 为防范巨额信贷带来的坏账风险, 2010年, 银监会下文敦促各商业银行限期整顿不符合贷 款集中度的信贷业务。 商业银行的监管 II.保护性监管 紧急拯救制度 拯救对象仅限于暂时遭遇流动性困难，具有一定 清偿能力的银行，而各国中央银行作为此项制度中 的最后贷款人，通常是保护性监管的主体。 早期的中央银行并没有这样的职责。如果商业银 行实在经营不下去了就任其关闭，储户们只能眼睁 睁看着财富蒸发消失。那时的人们极为担心，一有 风吹草动就纷纷涌进银行抢着提钱。再好的银行业 难以应付这种场面，储户的大部分钱已变成贷款放 了出去，一时半刻是收不回来的。银行只能借钱应 急，借不到足够多钱的银行难逃破产倒闭的命运。 商业银行的监管 中央银行代表国家充当危机的拯救者。与其他机 构相比，中央银行确实具有能力担当这一角色。不过 中央银行在扮演这个角色时非常慎重，因为它的出发 点是保障全局性的经济金融稳定，不会一遇紧急情况 就对银行施以援手，即使出手也不见得对每家银行都 予以救助。中央银行也不能做出无条件拯救任何一家 银行的承诺，因为那样会纵容银行更加大胆冒险地经 营。 1984年，美联储拯救伊利诺斯银行，要求该行把 170亿美元的资产存入美联储作为今后借款的抵押品 ，并随后事实上，向其提供的窗口贷款超过20亿美元 。 商业银行的监管 存款保险制度 是指由符合条件的多个商业银行集中起来 建立一个保险机构，各商业银行作为投保人按 一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险 准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产 倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直 接向存